Banken als delegierte Risikomanager:
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| Format: | Thesis Book |
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| Published: |
Frankfurt am Main
Knapp
2002
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| Series: | Ifk-Edition
9 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
1.1 Motivation 1
1.2 Methodik und Aufbau der Arbeit 6
2 Grundlagen 13
2.1 Banken und Finanzmärkte 14
2.1.1 Theoretische Ansätze zur Vorteilhaftigkeit von Banken . . 14
2.1.2 Empirische Befunde der Entwicklung 17
2.2 Risikomanagement aus Sicht des Unternehmers 22
2.2.1 Motivation des Unternehmers zum Risikomanagement ... 22
2.2.2 Probleme des Unternehmens beim internen Risikomanage¬
ment 26
2.3 Die Bedeutung der Finanzintermediation für das Risikomanagement
des Unternehmers 29
2.3.1 Das Modell von Allen und Gale (1999) 30
2.3.2 Weitere Ansätze für die Bedeutung der Finanzintermediation
für das Risikomanagement des Unternehmers 36
X Inhaltsverzeichnis
3 Isolierte Betrachtung einer Geschäftsbeziehung zwischen Risi¬
koanalystin und Unternehmer 39
3.1 Definitionen und Annahmen 40
3.1.1 Der Unternehmer (U) und sein Projekt 40
3.1.2 Die Risikoanalystin (B) 47
3.1.3 Die Art der Finanzverträge 50
3.1.3.1 Generelle Eigenschaften des Finanzvertrags ... 54
3.1.3.2 Unabhängigkeit der Zahlungsverpflichtungen von
der Projekteinzahlung 56
3.1.3.3 Abhängigkeit der Zahlungsverpflichtungen von äuße¬
ren Parametern 59
3.1.4 Die Struktur des Spiels im Grundmodell 65
3.2 Grundmodell: U kann bei B keinen Kredit aufnehmen 69
3.2.1 B führt die Risikoanalyse durch 70
3.2.2 B führt die Risikoanalyse nicht durch 71
3.2.3 Das sequenzielle Gleichgewicht 77
3.2.4 Exponentialverteilung der Projekteinzahlung 85
3.2.5 Diskussion 98
3.3 Die Rolle einer Verschuldung des Unternehmens bei B 104
3.3.1 Spezielle Annahmen der Modellerweiterung 104
3.3.2 B führt die Risikoanalyse durch 108
3.3.3 B führt die Risikoanalyse nicht durch 110
3.3.4 Das sequenzielle Gleichgewicht 112
3.3.5 Exponentialverteilung der Projekteinzahlung 119
3.3.6 Diskussion 124
3.4 Vergleich mit dem Modell von ALLEN und Gale (1999) 130
Inhaltsverzeichnis XI
4 Modellerweiterungen ohne Betrachtung eines Konkursrisikos
der Analystin 135
4.1 Kontinuierlich wählbarer Arbeitseinsatz bei der Risikoanalyse . . . 136
4.1.1 Spezielle Annahmen der Modellerweiterung 137
4.1.2 Allgemeine Resultate 139
4.1.2.1 Bei B unverschuldetes Unternehmen 139
4.1.2.2 Die Rolle einer Verschuldung des Unternehmens bei
der Analystin 146
4.1.3 Exponentialverteilung der Projekteinzahlung 147
4.1.4 Diskussion 152
4.2 Verschuldung des Unternehmens vorrangig bei der Analystin und
nachrangig bei einem Investor 157
4.2.1 Spezielle Annahmen der Modellerweiterung 157
4.2.2 Die erwarteten Erfolge von Unternehmer, Analystin und In¬
vestor 160
4.2.3 Das sequenzielle Gleichgewicht 163
4.2.4 Exponentialverteilung der Projekteinzahlung 164
4.2.5 Diskussion 170
4.3 Verschuldung des Unternehmens nachrangig bei der Analystin und
vorrangig bei einem Investor 172
4.3.1 Spezielle Annahmen der Modellerweiterung 172
4.3.2 Die erwarteten Erfolge von Unternehmen, Analystin und In¬
vestor 175
4.3.3 Das sequenzielle Gleichgewicht 177
4.3.4 Exponentialverteilung der Projekteinzahlung 184
4.3.5 Diskussion 192
XII Inhaltsverzeichnis
5 Berücksichtigung des Konkursrisikos der Risikoanalystin 197
5.1 Spezielle Annahmen der Modellerweiterung 198
5.1.1 Die Unternehmer (Ui und U2) und ihre Projekte 198
5.1.2 Die Risikoanalystinnen (B) 202
5.1.3 Die Struktur des Spiels (Modellerweiterung) 204
5.2 Ergebnisse der Modellerweiterung 207
5.2.1 Verträge, erwartete Zahlungen und Konkursstrafen .... 207
5.2.1.1 Erwartete Erfolge, falls B beide Projekte analysiert
hat und diese hochkorreliert sind 208
5.2.1.1.1 B schreibt identische Verträge 209
5.2.1.1.2 B schreibt unterschiedliche Verträge . . 210
5.2.1.2 Erwartete Erfolge für unterschiedliche Korrelationen
zwischen Finanzverträgen und Projekteinzahlungen 213
5.2.2 Erwartete Erfolge bei unterschiedlichen Spielzügen von der
Analystin 219
5.2.3 Das sequenzielle Gleichgewicht 224
5.2.4 Exponentialverteilung der Projekteinzahlung 233
5.3 Diskussion der Ergebnisse 242
5.3.1 Variation von Vermögen, Konkurs und Analysekosten der
Analystin 242
5.3.2 Die Rolle einer Verschuldung der Unternehmen bei B . . . 248
5.3.3 Allgemeine Diskussion 251
6 Schlussbetrachtung 259
Inhaltsverzeichnis XIII
A Ergänzende Abbildungen 265
A.l Erwartete Erfolge von B und U bei unterschiedlichen Parameterkon¬
stellationen 265
A.2 Verwirklichte Gleichgewichte in Abhängigkeit von K und A . . . . 269
A.3 Das Geschäftsfeld der Risikoanalystin 270
A.4 Gleichgewichte bei Konkursrisiko der Analystin und geringer oder
negativer Präferenz für ein diversifiziertes Portfolio 271
A.5 Grafische Herleitungen tatsächlicher Zahlungen aus Kapitel 4 ... 276
A.6 Erwartete Erfolge bei nachrangigen Finanzverträgen 278
Tabellenverzeichnis 279
Abbildungsverzeichnis 281
Symbolverzeichnis 285
Abkürzungsverzeichnis 291
Index 293
Literaturverzeichnis 295
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