Performanceanalyse von Aktieninvestmentfonds: eine theoretische Untersuchung externer Performancemaße
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Berlin
BWV, Berliner Wiss.-Verl.
2002
|
| Series: | Neue betriebswirtschaftliche Studienbücher
23 |
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I
NHALTSUEBERSICHT
1
EINLEITUNG
27
2
GRUNDLEGENDE
ZWEIDIMENSIONALE
PERFORMANCEMASSE
ZUR
BEURTEILUNG
VON
SELEKTIONSAKTIVITAETEN
35
3
ZUR
RELEVANZ
DER
GRUNDLEGENDEN
PERFORMANCEMASSE
FUER
DIE
AUSWAHL
VON
FONDS
AUS
ANLEGERSICHT
75
4
AUSGEWAEHLTE
TEILPROBLEME
UND
WEITERENTWICKLUNGEN
GRUNDLEGENDER
PERFORMANCEMASSE
127
5
PERFORMANCEMASSE
ZUR
SEPARATEN
BEURTEILUNG
VON
SELEKTIONS
UND
T
IMINGAKTI
VITAETEN
18
5
6
SCHLUSSBETRACHTUNG
255
I
NHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
15
T
ABELLENVERZEICHNIS
17
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
19
VERZEICHNIS
WICHTIGER
SYMBOLE
21
1
EINLEITUNG
27
11
EINFUEHRUNG
UND
PROBLEMSTELLUNG
27
12
GANG
DER
UNTERSUCHUNG
30
2
GRUNDLEGENDE ZWEIDIMENSIONALE
PERFORMANCEMASSE
ZUR BEURTEILUNG
VON
SCLEKTIONSAKTIVITAETEN
35
21
GRUNDLAGEN
35
22
SYSTEMATISIERUNG GRUNDLEGENDER
ZWEIDIMENSIONALER
PERFORMANCEMASSE
40
23
AUF
DEM
GESAMTRISIKO
BASIERENDE
PERFORMANCEMASSE
45
231
SHARPE
RATIO
45
232
DIFFERENZRENDITE
47
233
RISK-ADJUSTED
PERFORMANCE
UND
RISIKONORMIERTE
DIFFERENZRENDITE
50
24
AUF
DEM
SYSTEMATISCHEN
RISIKO
BASIERENDE
PERFORMANCEMASSE
53
241
TREYNOR
RATIO
53
242
JENSEN
ALPHA
57
243
MARKET
RISK-ADJUSTED
PERFORMANCE
UND
ALPHA-BETA
RATIO
61
244
APPRAISAL
RATIO
65
25
ZUSAMMENHAENGE
ZWISCHEN
DEN
GRUNDLEGENDEN
PERFORMANCEMASSEN
67
3
ZUR
RELEVANZ
DER
GRUNDLEGENDEN
PERFORMANCEMASSE
FUER
DIE
AUSWAHL
VON
FONDS AUS
ANLEGERSICHT
75
31
BERUECKSICHTIGUNG
ANLEGERSPEZIFISCHER
ENTSCHEIDUNGSSITUATIONEN
75
32
KOMBINATION
EINES
FONDS
MIT
EINER
RISIKOFREIEN
GELDANLAGE
BEZIEHUNGSWEISE
-AUFNAHME
79
321
ENTSCHEIDUNGSSITUATION
A
79
322
ABLEITUNG
VON
KENNZAHLEN
ZUR
RANGFOLGEERSTELLUNG
VON
FONDS
80
33
EIN
FONDS
IN
OPTIMALER
KOMBINATION
MIT
DEM
MARKTINDEX
UND
EINER
RISIKOFREIEN
GELDANLAGE
BEZIEHUNGSWEISE
-AUFNAHME
81
331
ENTSCHEIDUNGSSITUATION
B
81
332
ABLEITUNG
VON
KENNZAHLEN
ZUR
RANGFOLGEERSTELLUNG
VON
FONDS
82
34
MEHRERE
FONDS
IN
OPTIMALER
KOMBINATION
MIT
DEM
MARKTINDEX
UND
EINER
RISIKOFREIEN
GELDANLAGE
BEZIEHUNGSWEISE
-AUFNAHME
91
341
ENTSCHEIDUNGSSITUATION
C
91
342
ABLEITUNG
VON
KENNZAHLEN
ZUR
RANGFOLGEERSTELLUNG
VON
FONDS
92
11
35
KOMBINATION
EINES
FIXIERTEN
ANTEILS
EINES
PORTFOLIOS
P
MIT
EINEM FONDS
UND
EINER
RISIKOFREIEN
GELDANLAGE
BEZIEHUNGSWEISE
-AUFNAHME
99
351
ENTSCHEIDUNGSSITUATION
D
99
352
ABLEITUNG
DES
INVESTORSPEZIFISCHEN
PERFORMANCEMASSES
ISM
102
353
ABLEITUNG
VON
EFFIZIENZLINIEN
UNTER
VERWENDUNG
DES
ISM
107
354
EINFLUSS
DER
PORTFOLIOSTRUKTUR
AUF
DAS
ISM
'
111
3541
SONDERFALL:
DER
ERWARTUNGSWERT
DER
RENDITEN
DES
GESAMTPORTFOLIOS
ENTSPRICHT
DEM
ERWARTUNGSWERT
DER
RENDITEN
DES
MARKTINDEX
112
3542
DER
ERWARTUNGSWERT
DER
RENDITEN
DES
GESAMTPORTFOLIOS
IST
KLEINER
ALS
DER
ERWARTUNGSWERT
DER
RENDITEN
DES
MARKTINDEX
114
3543
DER
ERWARTUNGSWERT
DER
RENDITEN
DES
GESAMTPORTFOLIOS
IST
GROESSER
ALS
DER
ERWARTUNGSWERT
DER
RENDITEN
DES
MARKTINDEX
117
3544
PERFORMANCE
IN
ABHAENGIGKEIT
VOM
ANTEIL
WD
UND
DER
RENDITE
DES
GESAMTPORTFOLIOS
120
36
OPTIMALE
KOMBINATION
ALLER
WERTPAPIERE
MIT
EINER
RISIKOFREIEN
GELDANLAGE
BEZIEHUNGSWEISE
-AUFNAHME
123
4
AUSGEWAEHLTE
TEILPROBLEME
UND
WEITERENTWICKLUNGEN
GRUNDLEGENDER
PERFORMANCEMASSE
127
41
UNTERSUCHUNGSZEITRAEUME MIT
NEGATIVEN
UEBERSCHUSSRENDITEN
127
42
AUFHEBUNG
VON
PRAEMISSEN
BEZUEGLICH
DES
RISIKOFREIEN ZINSSATZES
130
421
UEBERBLICK
130
422
AUF
DEM
GESAMTRISIKO
BASIERENDE
PERFORMANCEMASSE
AUF
DER
GRUNDLAGE
VON
UEBERSCHUSSRENDITEN
132
423
GRAHAM/HARVEY-ANSATZ
136
424
ERFASSUNG
UNTERSCHIEDLICHER
SOLL-UND
HABENZINSSAETZE
141
43
ZEITHORIZONTEFFEKTE
IN
DER
PCRFORMANCEANALYSE
148
431
ZEITLICHE
SKALIERUNG
AM
BEISPIEL
DER
SHARPE
RATIO
149
432
ZEITLICHE
SKALIERUNG
AM
BEISPIEL
DER
TREYNOR
RATIO
155
44
ZUR
DEFINITION
DES
BENCHMARKPORTFOLIOS
ALS
GRUNDLAGE
DER
BESTIMMUNG
DER
AUF
DEM
SYSTEMATISCHEN
RISIKO
BASIERENDEN
PERFORMANCEMASSE
161
441
KRITIK
VON
ROLL
AN
DER
AUF
DEM
CAPM
BASIERENDEN
PCRFORMANCEANALYSE
161
442
EXTERNE
PCRFORMANCEANALYSE
NACH
DER
KRITIK
VON
ROLL
165
45
NICHT
KONSTANTES
RISIKO
VON
FONDS
UND
DIE
AUSWIRKUNGEN
AUF
DIE
GRUNDLEGENDEN
PERFORMANCEMASSE
171
451
POTENZIELLE
URSACHEN
ZEITVARIABLEN
RISIKOS
VON
FONDS
171
452
DER
EINFLUSS
VON
TIMINGAKTIVITAETEN
AM
BEISPIEL
DES
JENSEN
ALPHA
173
4521
POTENZIELLE
VERZERRUNGEN
173
4522
KOMPONENTEN
DES
JENSEN
ALPHA
175
4523
KRITERIEN
ZUR
UEBERPRUEFUNG
DER
RICHTUNG
DER
VERZERRUNG
177
12
453
DER
EINFLUSS
VON
TIMINGAKTIVITAETEN
AUF
WEITERE
GRUNDLEGENDE
PERFORMANCEMASSE
183
5
PERFORMANCEMASSE ZUR
SEPARATEN
BEURTEILUNG
VON
SELEKTIONS
UND
TIMINGAKTIVITAETEN
185
51
UEBERBLICK
185
52
DUMMY-VARIABLEN-REGRESSIONSANSATZ
188
521
HENRIKSSON/MCRTON-ANSATZ
BEI
ANNAHME
PERFEKTER
TIMINGFAEHIGKEITEN
188
522
BERUECKSICHTIGUNG KUENSTLICHER
TIMINGAKTIVITAETEN
196
523
EINBEZIEHUNG UNTERSCHIEDLICHER
QUALITAET
DER
TIMINGFAHIGKEITEN
199
5231
NICHT
PERFEKTE
TIMINGFAEHIGKEITEN
199
5232
SIMULATIONSSTUDIE
202
53
QUADRATISCHER REGRESSIONSANSATZ
206
531
TREYNOR/MAZUY-ANSATZ
BEI
ANNAHME
PERFEKTER
TIMINGFAEHIGKEITEN
206
532
EINBEZIEHUNG UNTERSCHIEDLICHER
QUALITAET
DER
TIMINGFAEHIGKEITEN
210
5321
NICHT
PERFEKTE
TIMINGFAEHIGKEITEN
210
5322
SIMULATIONSSTUDIE
215
5323
MESSUNG
DER
QUALITAET
DER
TIMINGFAEHIGKEITEN
218
54
KONSEQUENZEN
DER
NICHTEINHALTUNG
IMPLIZITER
VERHALTENSANNAHMEN
219
541
CHARAKTERISTIK
DER
TIMINGAKTIVITAETEN
220
5411
DUMMY-VARIABLEN-REGRESSIONSANSATZ
221
54111
VERZERRTE
PERFORMANCE
221
54112
SIMULATIONSSTUDIE
223
5412
QUADRATISCHER
REGRESSIONSANSATZ
226
54121
VERZERRTE
PERFORMANCE
226
54122
SIMULATIONSSTUDIE
228
542
UEBEREINSTIMMUNG
VON
RENDITE
UND
TIMINGINTERVALL
231
5421
DUMMY-VARIABLEN-REGRESSIONSANSATZ
232
54211
VERZERRTE
PERFORMANCE
232
54212
SIMULATIONSSTUDIE
234
54213
MODIFIZIERTER
HENRIKSSON/MERTON-ANSATZ
236
5422
QUADRATISCHER
REGRESSIONSANSATZ
240
54221
VERZERRTE
PERFORMANCE
240
54222
SIMULATIONSSTUDIE
242
54223
MODIFIZIERTER
TREYNOR/MAZUY-ANSATZ
243
6
SCHLUSSBETRACHTUNG
255
ANHANG
263
LITERATURVERZEICHNIS
274
13 |
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