Financial Engineering: Bewertung von Finanzinstrumenten
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Frankfurt am Main
Bankakad.-Verl.
2003
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| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Competence Center Finanz- und Bankmanagement
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsübersicht VI]
Inhaltsübersicht
1 Financial Engineering 1
2 Finanzmathematische Grundlagen 3
2.1 Basiselemente der Finanzmathematik 3
2.2 Zahlungsstrom Transformatoren 11
2.3 Barwertberechnung 28
2.4 Yieldto Maturity 35
2.5 Fallstudien zu finanzmathematischen Grundlagen 39
3 Symmetrische Finanzprodukte 41
3.1 Festverzinsliche Anleihen 41
3.2 Variabel verzinsliche Anleihen (Floater) 86
3.3 Forward Rate Agreements 89
3.4 Swaps 100
3.5 Fallstudien zu symmetrischen Finanzprodukten 130
4 Aktienoptionen und Optionspreismodelle 137
4.1 Optionstypen 137
4.2 Gewinn und Verlustmöglichkeiten bei Optionsgeschäften 140
4.3 Bewertungskomponenten von Optionen 143
4.4 Optionspreismodelle 153
4.5 Fallstudien zu Optionspreismodellen 190
5 Strukturierte Finanzprodukte mit Aktienoptionen 191
5.1 Aktienanleihen 191
5.2 Discount Zertifikate 207
5.3 Index basierte Anleihen 212
5.4 Fallstudien zu strukturierten Finanzprodukten mit
Aktienoptionen 233
6 Zinsoptionen 237
6.1 Anleiheoptionen 237
6.2 Caps 251
6.3 Floors 264
6.4 Collars 276
6.5 Swaptions 284
6.6 Fallstudien zu Zinsoptionen 296
VIII Inhaltsübersicht
7 Strukturierte Finanzprodukte mit Zinsoptionen 303
7.1 Single Callable Bonds 303
7.2 Multi Callable Bonds 322
7.3 Reverse Floater 333
7.4 Leveraged Floater 347
7.5 Gecapte Constant Maturity Swaps 354
7.6 Fallstudien zu strukturierten Finanzprodukten mit Zinsoptionen 359
Anhang 365
Abkürzungsverzeichnis 367
Literaturverzeichnis 371
Stichwortverzeichnis 373
Inhaltsverzeichnis IX
Inhaltsverzeichnis
1 Financial Engineering 1
2 Finanzmathematische Grundlagen 3
2.1 Basiselemente der Finanzmathematik 3
2.1.1 Zinsbegriffe 3
2.1.2 Zählweisen 3
2.1.3 Zinskalküle 5
2.1.4 Zinsstrukturkurven 7
2.2 Zahlungsstrom Transformatoren 11
2.2.1 Zerobond Abzinsfaktoren 11
2.2.2 Zerobond Aufzinsfaktoren 17
2.2.3 Nullkuponzinssätze 20
2.2.4 Forward Zinssätze 23
2.2.5 Interpolation von Zinssätzen 24
2.2.6 Kalkulatorische Dreiecksbeziehung 25
2.3 Barwertberechnung 28
2.3.1 Barwertberechnung bei flacher Zinsstrukturkurve 28
2.3.2 Barwertberechnung durch Duplizierung 29
2.3.3 Barwertberechnung mit Hilfe von Zerobond Abzinsfaktoren 33
2.4 Yield to Maturity 35
2.5 Fallstudien zu finanzmathematischen Grundlagen 39
2.5.1 Fallstudie 1: Berechnung von Zahlungsstrom Transformatoren... 39
2.5.2 Fallstudie 2: Barwertbestimmung 39
3 Symmetrische Finanzprodukte 41
3.1 Festverzinsliche Anleihen 41
3.1.1 Bewertung von bonitätsrisikolosen festverzinslichen Anleihen....41
3.1.1.1 Anleihen mit jährlicher Zinszahlung 41
3.1.1.2 Anleihen mit halbjährlicher Zinszahlung 47
3.1.1.3 Nullkupon Anleihen 49
3.1.2 Kurswertrisiko von bonitätsrisikolosen festverzinslichen
Anleihen 51
3.1.3 Kennzahlen zur Abbildung von Kurswertrisiken 60
3.1.3.1 Duration 60
3.1.3.2 Modified Duration 64
3.1.3.3 Convexity 66
3.1.3.4 Effective Duration 72
3.1.3.5 Key Rate Durationen 74
3.1.3.6 Basispoint Values 76
3.1.4 Bewertung von bonitätsrisikobehafteten festverzinslichen
Anleihen 78
X Inhaltsverzeichnis
3.2 Variabel verzinsliche Anleihen (Floater) 86
3.3 Forward Rate Agreements 89
3.3.1 Produkteigenschaften von Forward Rate Agreements 89
3.3.2 Bewertung von Forward Rate Agreements 91
3.4 Swaps 100
3.4.1 Piain Vanilla Swaps 100
3.4.1.1 Produkteigenschaften von Piain Vanilla Swaps 100
3.4.1.2 Bewertung von Piain Vanilla Swaps 102
3.4.1.3 Barwertrisiko von Piain Vanilla Swaps 103
3.4.2 Forward Swaps 107
3.4.2.1 Produkteigenschaften von Forward Swaps 107
3.4.2.2 Bewertung von Forward Swaps 108
3.4.3 In Area Swaps 111
3.4.3.1 Produktbeschreibung 111
3.4.3.2 Convexity Adjustment 113
3.4.3.3 Bewertung von In Area Swaps 116
3.4.4 Constant Maturity Swaps 120
3.4.4.1 Produktbeschreibung 120
3.4.4.2 Timing Adjustment 121
3.4.4.3 Bewertung von Constant Maturity Swaps 124
3.5 Fallstudien zu symmetrischen Finanzprodukten 130
3.5.1 Fallstudie 3: Bewertung von bonitätsrisikolosen Anleihen 130
3.5.2 Fallstudie 4: Durationsanalyse 130
3.5.3 Fallstudie 5: Bewertung von bonitätsrisikobehafteten Anleihen. 131
3.5.4 Fallstudie 6: Bewertung eines Floaters 132
3.5.5 Fallstudie 7: Bewertung von Forward Rate Agreements 132
3.5.6 Fallstudie 8: Bewertung von Piain Vanilla Swaps 133
3.5.7 Fallstudie 9: Bewertung von Forward Swaps 133
3.5.8 Fallstudie 10: Bewertung eines In Area Swaps 134
3.5.9 Fallstudie 11: Bewertung eines Constant Maturity Swaps 135
4 Aktienoptionen und Optionspreismodelle 137
4.1 Optionstypen 137
4.2 Gewinn und Verlustmöglichkeiten bei Optionsgeschäften 140
4.3 Bewertungskomponenten von Optionen 143
4.3.1 Auszahlungsprofile 143
4.3.2 Innerer Wert 144
4.3.3 Zeitwert 147
4.3.4 Preisbestimmungsfaktoren von Optionen 149
4.4 Optionspreismodelle 153
4.4.1 Modellansätze 153
4.4.2 Binomialmodell 154
4.4.2.1 Modellstruktur 154
4.4.2.2 Bewertung einer Calloption 156
4.4.2.2.1 Einperiodenfall 156
Inhaltsverzeichnis XI
4.4.2.2.2 Duplikationsansatz 158
4.4.2.2.3 Analytische Bestimmung des Callpreises 162
4.4.2.3 Bewertung einer Putoption 165
4.4.2.4 Put Call Parität 170
4.4.2.5 Mehrperiodenfall 172
4.4.2.6 Gleichgewichtsbedingung 175
4.4.3 Das Black/Scholes Modell 177
4.4.3.1 Modellstruktur 177
4.4.3.2 Bewertungsformel für Calloptionen 177
4.4.3.3 Verteilungsannahme der Kurse 180
4.4.3.4 Verstetigung der Parameter 182
4.4.3.5 Einfluss der Volatilität und der Restlaufzeit auf den
Optionspreis 184
4.4.3.6 Bewertungsformel für Putoptionen 186
4.4.4 Vergleich der Modelle 188
4.5 Fallstudien zu Optionspreismodellen 190
4.5.1 Fallstudie 12: Bewertung mit dem Binomialmodell 190
4.5.2 Fallstudie 13: Bewertung mit dem Black Scholes Modell 190
5 Strukturierte Finanzprodukte mit Aktienoptionen 191
5.1 Aktienanleihen 191
5.1.1 Produktdesign 191
5.1.2 Vergleich zwischen Aktienanleihe und Direktinvestion 193
5.1.3 Risiken und Auswahlkriterien 197
5.1.4 Bewertung einer Aktienanleihe 199
5.1.5 Berechnung der Kuponhöhe 203
5.2 Discount Zertifikate 207
5.2.1 Produktdesign 207
5.2.2 Bewertung eines Discount Zertifikats 208
5.2.3 Vergleich zwischen Aktienanleihe und Discount Zertifikat 210
5.3 Index basierte Anleihen 212
5.3.1 Produktdesign 212
5.3.2 Vergleich der index basierten Anleihe mit einer
Festzinsanlage 214
5.3.3 Vergleich einer index basierten Anleihe mit einer
Direktinvestition 220
5.3.4 Bewertung index basierter Anleihen 222
5.3.4.1 Synthetische Konstruktion 222
5.3.4.2 Index Optionen 225
5.3.4.3 Preiskomponenten der index basierten Anleihe 230
5.4 Fallstudien zu strukturierten Finanzprodukten mit
Aktienoptionen 233
5.4.1 Fallstudie 14: Bewertung einer Aktienanleihe 233
5.4.2 Fallstudie 15: Bewertung eines Discount Zertifikats 234
5.4.3 Fallstudie 16: Bewertung einer index basierten Anleihe 235
XII Inhaltsverzeichnis
6 Zinsoptionen 237
6.1 Anleiheoptionen 237
6.1.1 Vergleich von Anleihe und Aktienoptionen 237
6.1.2 Modellierung des Anleihekursverlaufs 242
6.1.3 Bewertung von Anleihe Calloptionen 245
6.1.4 Bewertung von Anleihe Putoptionen 249
6.2 Caps 251
6.2.1 Auszahlungsprofile von Caps 251
6.2.2 Caplets 253
6.2.3 Ausgleichszahlungen von Caps 256
6.2.4 Innerer Wert von Caps 258
6.2.5 Black Modell für Caps 261
6.3 Floors 264
6.3.1 Auszahlungsprofile von Floors 264
6.3.2 Floorlets 266
6.3.3 Ausgleichszahlungen von Floors 268
6.3.4 Innerer Wert von Floors 270
6.3.5 Black Modell für Floors 273
6.4 Collars 276
6.4.1 Produktdesign 276
6.4.2 Innerer Wert von Collars 279
6.4.3 Black Modell für Collars 281
6.5 Swaptions 284
6.5.1 Auszahlungsprofile von Swaptions 284
6.5.2 Ausgleichszahlungen von Swaptions 288
6.5.3 Innerer Wert von Swaptions 289
6.5.4 Black Modell für Swaptions 293
6.6 Fallstudien zu Zinsoptionen 296
6.6.1 Fallstudie 17: Bewertung von Anleiheoptionen 296
6.6.2 Fallstudie 18: Bewertung von Caps 297
6.6.3 Fallstudie 19: Bewertung von Floors 300
6.6.4 Fallstudie 20: Bewertung von Collars 299
6.6.5 Fallstudie 21: Bewertung von Swaptions 300
7 Strukturierte Finanzprodukte mit Zinsoptionen 303
7.1 Single Callable Bonds 303
7.1.1 Produktdesign 303
7.1.2 Single Callable Bonds mit Kündigungsrecht des Investors 304
7.1.2.1 Auszahlungsprofile bei Kündigungsrecht des Investors 304
7.1.2.2 Bewertung von Single Callable Bonds mit Kündigungsrecht
des Investors 309
7.1.3 Single Callable Bonds mit Kündigungsrecht des Emittenten 313
7.1.3.1 Auszahlungsprofile bei Kündigungsrecht des Emittenten 313
Inhaltsverzeichnis Xlll
7.1.3.2 Bewertung von Single Callable Bonds mit Kündigungsrecht
des Emittenten 317
7.2 Multi Callable Bonds 322
7.2.1 Produktdesign 322
7.2.2 Bewertung einer mehrfachkündbaren Anleihe mit einem
Binomialbaum 323
7.2.3 Bewertung von Multi Callable Bonds 329
7.3 Reverse Floater 333
7.3.1 Produktdesign 333
7.3.2 Symmetrische Komponenten eines Reverse Floater 334
7.3.3 Optionskomponenten eines Reverse Floater 337
7.3.4 Bewertung der Komponenten eines Reverse Floaters 338
7.4 Leveraged Floater 347
7.4.1 Produktdesign 345
7.4.2 Symmetrische Komponenten eines Leveraged Floater 346
7.4.3 Optionskomponenten eines Leveraged Floaters 348
7.4.4 Bewertung der Komponenten eines Leveraged Floater 350
7.5 Gecapte Constant Maturity Swaps 354
7.5.1 Produktdesign 354
7.5.2 Bewertung der Optionskomponente 356
7.6 Fallstudien zu strukturierten Finanzprodukten mit Zinsoptionen 359
7.6.1 Fallstudie 22: Bewertung eines Single Callable Bond 359
7.6.2 Fallstudie 23: Bewertung eines Multi Callable Bond 360
7.6.3 Fallstudie 24: Bewertung eines Reverse Floaters 361
7.6.4 Fallstudie 25: Bewertung eines Leveraged Floater 362
7.6.5 Fallstudie 26: Bewertung eines gecapten Constant Maturity
Swaps 363
Anhang 365
Abkürzungsverzeichnis 367
Literaturverzeichnis 371
Stichwortverzeichnis 373
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