Kreditrisikomodelle: Bewertung von Kreditderivaten und Portofoliomodellen zur Kreditrisikomessung
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Berlin
dissertation.de
2002
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| adam_text | DISSERTATION ZUR ERLANGUNG DES DOKTORGRADES (RERUM POLITICARUM) ANDER
WISSENSCHAFTLICHEN HOCHSCHULE FUER UNTERNEHMENSFUEHRUNG -
OTTO-BEISHEIM-HOCHSCHULE - VALLENDAR KREDITRISIKOMODELLE: BEWERTUNG VON
KREDITDERIVATEN UND PORTFOLIOMODELLE ZUR KREDITRISIKOMESSUNG
ERSTGUTACHTER: PROF. DR. GUNTER DUFEY ZWEITGUTACHTER: PROF. DR. MARKUS
RUDOLF VORGELEGT VON DIPL.-KFM. FLORIAN CHRISTOPH REHM AUS WIESBADEN
SPOHRSTRASSE 12 65193 WIESBADEN INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS I ABBILDUNGSVERZEICHNIS V TABELLENVERZEICHNIS VII
SYMBOLVERZEICHNIS IX ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XII KAPITEL 1: EINLEITUNG 1
1. PROBLEMSTELLUNG 1 2. ZIELSETZUNG 4 3. AUFBAU DER ARBEIT 6 KAPITEL 2:
KREDITDERIVATE 8 1. DEFINITORISCHE GRUNDLAGEN 8 1.1 FINANZINNOVATION UND
FINANZDERIVAT 8 1.2 KREDITRISIKO UND KREDITDERIVAT 9 1.3 CREDIT EVENT. 9
LACREDITSPREAD 10 1.5 CREDIT RATINGS 11 2. AUSPRAEGUNGSFORMEN 12 2.1
CREDIT DEFAULT SWAP 14 2.2 TOTAL RETURN SWAP 15 2.3 CREDIT SPREAD
PRODUKTE 16 2.3.1 CREDIT SPREAD SWAP 17 2.3.2 CREDIT SPREAD OPTION 17
2.4 CREDIT LINKEDNOTE 19 2.5 WEITERE KREDITDERIVATE 20 3. DER MARKT FUER
KREDITDERIVATE 4 21 3.1 WELTWEITE MARKTSTRUKTUR ,*. 21 3.2
EINSCHAETZUNGEN DES MARKTVOLUMENS | 23 3.2.1 WELTWEITES MARKTVOLUMEN 23
3.2.2 MARKTVOLUMEN IN DEUTSCHLAND 25 3.3 MARKTWACHSTUMSHINDERNISSE 27 4.
ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN 31 4.1 RISIKOMANAGEMENT VON FINANZINTERMEDIAEREN
32 4.1.1 MANAGEMENT VON KREDITLINIEN / DIVERSIFIKATION 32 4.1.2
REGULIERUNGSARBITRAGE-TRANSAKTIONEN 33 4.2 RISIKOMANAGEMENT
MULTINATIONALER UNTERNEHMEN 34 4.2.1. ABSICHERUNG VON PROJEKTBEZOGENEN
LAENDERRISIKEN 34 4.2.2 REDUZIERUNG DES AUSFALLRISIKOS VON
GESCHAEFTSPARTNERN 34 II INHALTSVERZEICHNIS 4.2.3 SYNTHETISCHER RUECKKAUF
VON EIGENEM FREMDKAPITAL 35 5. ZUSAMMENFASSUNG/ZWISCHENERGEBNIS 35
KAPITEL 3: MODELLE ZUR BEWERTUNG VON KREDITRISIKO 36 1.
ZINSSTRUKTURMODELLE ALS THEORETISCHE GRUNDLAGE 37 1.1 EINLEITUNG UND
BEGRIFFSDEFINITION 37 1.2 EINTEILUNG DER ZINSSTRUKTURMODELLE 38 1.2.1
ANZAHL DER BERUECKSICHTIGTEN FAKTOREN 39 1.2.2 MEAN REVERSION 40 1.3 DAS
MODELL VON HO/LEE (1986) 42 1.3.1 ANNAHMEN 42 1.3.2 MODELLAUFBAU 43
1.3.2.1 STOERFUNKTIONEN 45 1.3.2.2 ARBITRAGEFREIHEIT 45 1.3.2.3
PFADUNABHAENGIGKEIT 46 1.3.3 KRITISCHE WUERDIGUNG 49 2. KATEGORISIERUNG
VON KREDITRISIKOMODELLEN 50 2.1 FIRMENWERTBASIERTE KREDITRISIKOMODELLE
51 2.1.1 DAS MODELL VON MERTON (1974) 52 2.1.2 FIRST PASSAGE TIME
MODELLE 53 2.2 INTENSITAETSBASIERTE KREDITRISIKOMODELLE 57 3. UEBERSICHT
UEBER INTENSITAETSBASIERTE KREDITRISIKOMODELLE 58 3.1 DAS MODELL VON
JARROW/TURNBULL (1995) 62 3.1.1 ANNAHMEN 62 3.1.2 DER ZEITDISKRETE
MODELLAUFBAU 63 3.1.3 HERLEITUNG DER AUSFALLINTENSITAETEN 66 3.1.4
KRITISCHE WUERDIGUNG 68 3.2 DAS MODELL VON JARROW/LANDO/TURNBULL (1997)
69 3.2.1 ANNAHMEN 70 3.2.2 DER ZEITDISKRETE MODELLAUFBAU 70 3.2.3
BESTIMMUNG DER RISIKOPRAEMIEN 73 3.2.4 DAS PROBLEM NEGATIVER
RISIKOPRAEMIEN IM JLT-MODELL 75 3.2.5 KRITISCHE WUERDIGUNG 76 3.2.5.1
CREDIT RATING ALS KREDITRISIKOMASS , 76 3.2.5.2 WEITERE KRITIKPUNKTE **
79 3.3 DAS MODELL VON KIJIMA/KOMORIBAYASHI (1998) JF. 80 3.3.1 ANNAHMEN
80 3.3.2 DER SPEZIALFALL DER RISIKOPRAEMIENBERECHNUNG IM KK-MODELL 81
3.3.3 KRITISCHE WUERDIGUNG 84 3.4 DAS MODELL VON DAS/TUFANO (1996) 84
3.4.1 ANNAHMEN 85 3.4.2 DER ZEITDISKRETE MODELLAUFBAU 85 3.4.3 DER
PROZESS DER STOCHASTISCHEN RECOVERY RATE 86 3.4.4 FRUEHZEITIGER DEFAULT
87 3.4.5 KRITISCHE WUERDIGUNG 87 3.5 VERGLEICH DER MODELLE 88 3.5.1 DAS
JT-MODELL ALS SPEZIALFALL DES JLT-MODELLS 88 INHALTSVERZEICHNIS III
3.5.2 UEBERFUEHRUNG DES KK-MODELLS IN DAS JLT-MODELL 89 3.5.3 DAS
JLT-MODELL ALS SPEZIALFALL DES DT-MODELLS 90 4. ZUSAMMENFASSUNG DER
ZWISCHENERGEBNISSE 91 KAPITEL 4: IMPLEMENTIERUNG VON BEWERTUNGSMODELLEN
FUER KREDITDERIVATE 93 1. METHODEN DER IMPLEMENTIERUNG 93 1.1
BINOMIALBAUM-METHODE 93 1.2 MONTE CARLO SIMULATION 94 2.
BINOMIALBAUMBEWERTUNG VON KREDITDERIVATEN 97 2.1 EINJAEHRIGER CREDIT
DEFAULT SWAP 98 2.2 ZWEIJAEHRIGER CREDIT DEFAULT SWAP 99 2.3 DREIJAEHRIGER
CREDIT DEFAULT SWAP 100 2.4 N-PERIODEN CREDIT DEFAULT SWAP 102 2.5
BEISPIELRECHNUNGEN 103 3. IMPLEMENTIERUNG MITTELS MONTE CARLO SIMULATION
105 3.1 PRAEMIENBEWERTUNG VON KREDITDERIVATEN IM JT-MODELL 105 3.1.1
CREDIT DEFAULT SWAP-PRAEMIENBEWERTUNG 106 3.1.2 KONVERGENZEIGENSCHAFTEN
DES JT-MODELLS 109 3.2 PRAEMIEN VON KREDITDERIVATEN IM KK-MODELL HO 3.2.1
BERECHNUNG DER RISIKOPRAEMIEN 111 3.2.2 CREDIT DEFAULT
SWAP-PRAEMIENBEWERTUNG 119 3.2.3 PRAEMIEN EINES KREDITDERIVATS ZUR
SICHERUNG DES INVESTMENT GRADES... 120 4. NUMERISCHER VERGLEICH DER
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 121 4.1 RISIKOPRAEMIEN IM JLT-MODELL 121 4.2
VERGLEICH DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN 125 5. VERGLEICH DER
ERGEBNISSE UND ZUSAMMENFASSUNG 128 KAPITEL 5: PORTFOLIOMODELLE ZUR
KREDITRISIKOBEWERTUNG 131 I.EINLEITUNG 131 2. FLRMENWERTBASIERTE
PORTFOLIOMODELLE 133 2.1 CREDITMETRICS 133 2.1.1 UEBERBLICK 133 2.1.2
KREDITRISIKOMESSUNG EINER EINZELPOSITION 135 2.1.3 SCHAETZUNG DER
KORRELATIONEN IM PORTFOLIO 136 2.1.4 KREDITRISIKOMESSUNG EINES
PORTFOLIOS DURCH MONTE CARLO SIMULATION. 140 2.1.5 WEITERE PRODUKTE
(KREDITE, ZINSSWAPS, KREDITDERIVATE) 141 2.1.6 ZUSAMMENFASSUNG ; 141 2.2
MODELLE VON KMV. 1 142 2.2.1 UEBERBLICK 1 143 2.2.2 CREDITMONITOR:
BESTIMMUNG DER EXPECTED DEFAULT FREQUENCY (EDF). 143 2.2.3
PORTFOLIOMANAGER: SCHAETZUNG DER KORRELATIONEN IM PORTFOLIO 147 2.2.4
ZUSAMMENFASSUNG 148 2.3 CREDITPORTFOLIOVIEW 149 2.3.1 UEBERBLICK 149 IV
INHALTSVERZEICHNIS 2.3.2 THEORETISCHER AUFBAU DES MODELLS 150 2.3.3
AUSFALLPROGNOSE-MODELL 151 2.3.4 BEDINGTE UEBERGANGSMATRIX 152 2.3.5
ZUSAMMENFASSUNG 153 3. INTENSITAETSBASIERTES PORTFOLIOMODELL: CREDITRISK+
153 3.1 UEBERBLICK 153 3.2 MODELLAUFBAU 154 3.3 BERECHNUNG DER
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT 155 3.4 BERECHNUNG DER AUSFALLHOEHE 157 3.5
VERTEILUNG DER VERLUSTE AUF PORTFOLIOBASIS 158 3.6 EINSATZ ZUR
BERECHNUNG DES OEKONOMISCHEN KAPITAL 159 3.7 ZUSAMMENFASSUNG 160 4.
VERGLEICH DER MODELLE 161 5. VERWENDUNG DER MODELLE ZUR REGULIERUNG DER
ELGENMITTELUNTERLEGUNG 166 OE.ZUSAMMENFASSUNG 170 KAPITEL 6:
ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 172 I.ZUSAMMENFASSUNG 172 2. AUSBLICK 175
ANHANG 177 ANHANG 2A-L: FALLSTUDIE: BEISPIEL FUER KREDITLINIEN-MANAGEMENT
MITHILFE EINES CREDIT DEFAULT SWAPS 178 ANHANG 2A-2: FALLSTUDIE:
BEISPIEL FUER KREDITLINIEN-MANAGEMENT MITHILFE EINES TOTAL RETURN SWAPS
181 ANHANG 2A-3: FALLSTUDIE: BEISPIEL FUER DAS BALANCE-SHEET-LENDING
MITHILFE EINES CREDIT DEFAULT SWAPS / 184 ANHANG3A-L: HERLEITUNGDER
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT OE 2 IN GLEICHUNG (3.47) AUS GLEICHUNG (3.46)
186 ANHANG 3A-2: UEBERBLICK UEBER WEITERE KREDITRISIKO-DATENQUELLEN 187
ANHANG 4A-1: DER VISUAL BASICS ANWENDUNGEN (VBA-) QUELLCODE ZUR
BEWERTUNG EINES CREDIT DEFAULT SWAPS MITHILFE DES MODELLS VON
JARROW/TURNBULL(1995) 189 ANHANG 4A-2: DER VBA-QUELLCODE ZUR BEWERTUNG
EINES CREDIT DEFAULT SWAPS MITHILFE DES MODELLS VON KUIMA/KOMORIBAYASHI
(1998) 191 ANHANG 4A-3: DER VBA-QUELLCODE ZUR BEWERTUNG EINF,S
KREDITDERIVATS ZUR SICHERUNG DES INVESTMENT GRADES MITHILFE DES MODELLS
VON KUIMA/KOMORIBAYASHI (1998) J|. 195 LITERATURVERZEICHNIS 199
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| spelling | Rehm, Florian Christoph Verfasser aut Kreditrisikomodelle Bewertung von Kreditderivaten und Portofoliomodellen zur Kreditrisikomessung Florian Christoph Rehm Als Ms. gedr. Berlin dissertation.de 2002 XII, 214 S. Ill. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Zugl.: Koblenz, Wiss. Hochsch. für Unternehmensführung, Diss., 2001 Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd rswk-swf Messung (DE-588)4038852-9 gnd rswk-swf Zinsstrukturtheorie (DE-588)4117720-4 gnd rswk-swf Kreditrisiko (DE-588)4114309-7 gnd rswk-swf Kreditderivat (DE-588)7660453-6 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Kreditderivat (DE-588)7660453-6 s Messung (DE-588)4038852-9 s Zinsstrukturtheorie (DE-588)4117720-4 s DE-604 Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 s Kreditrisiko (DE-588)4114309-7 s DE-188 GBV Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009973653&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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