Mathematische Theorie der Finanzoptionen:
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| Language: | German |
| Published: |
Göttingen
Cuvillier
2002
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| Edition: | 1. Aufl. |
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3
INHALTSVERZEICHNIS
1.
EINLEITUNG
.
9
1.1.
D
EFINITION
DER
F
INANZOPTION
.
9
1.2.
M
OTIVE
FUER
O
PTIONSGESCHAEFTE
.
11
1.2.1.
SPEKULATIONSMOTIV
.
11
1.2.2.
ABSICHERUNGSMOTIV
.
15
1.3.
O
PTIONSSTRATEGIEN
.
16
1.3.1.
SHORT-STRADDLE
BEI
ERWARTUNG
STAGNIERENDER
AKTIENKURSE
.
16
1.3.2.
LONG-STRADDLE
BEI
ERWARTUNG
STARK
SCHWANKENDER
AKTIENKURSE
.
17
1.3.3.
INVESTMENT-SZENARIEN
.18
1.4.
P
RAEFERENZFREIE
O
PTIONSBEWERTUNG
.
20
I.
TEIL:
DAS
BLACK-SCHOLES-MODELL
.
23
2.
AKTIENOPTIONSBEWERTUNG
BEI
DER
STOCHASTIK
DER
BROWNSCHEN
BEWEGUNG
.25
2.1.
E
IN
M
ODELL
UEBER
DAS
V
ERHALTEN
VON
A
KTIENKURSPFADEN
.
25
2.1.1.
DIE
BROWNSCHE
TEILCHENBEWEGUNG
.
26
2.1.2.
VERALLGEMEINERTER
WIENER-PROZESS
.
28
2.1.3.
AKTIENKURSPFADE
.
30
2.2.
D
IE
B
LACK
-S
CHOLES
-A
NALYSE
.
31
2.2.1.
DAS
ITOE-LEMMA
.32
4
2.2.2.
DIE
BLACK-SCHOLES-DIFFERENTIALGLEICHUNG
.
34
2.2.3.
RAND
UND
SCHLUSSBEDINGUNGEN
.
37
2.2.4.
DIE
PUT-CALL-PARITAET
.
40
2.3.
D
IE
B
LACK
-S
CHOLES
-B
EWERTUNGSFORMEL
.
41
2.3.1.
DIE
DIFFUSIONSGLEICHUNG
.
42
2.3.2.
UEBERFUEHRUNG
DER
BLACK-SCHOLES-DIFFERENTIALGLEICHUNG
IN
DIE
DIFFUSIONSGLEICHUNG
.
44
2.3.3.
DIE
BLACK-SCHOLES-PREISFORMELFOER
EINE
KAUFOPTION
.
46
2.3.4.
DIE
BLACK-SCHOLES-PREISFORMELFUER
EINE
VERKAUFSOPTION
.
50
3.
AKTIENOPTIONSBEWERTUNG
IM
BINOMIALMODELL
.56
3.1.
D
IE
G
RUNDIDEE
DES
B
INOMIALMODELLS
.
56
3.1.1.
VORAUSSETZUNGEN
DES
MODELLS
.
57
3.1.2.
KONSTRUKTION
AEQUIVALENTER
PORTEFEUILLES
.
58
3.1.3.
KAUFOPTIONSPREISFORMEL
FUER
DEN
EINPERIODENFALL
.
60
3.2.
B
INOMISCHES
O
PTIONSPREISMODELL
.
61
3.2.1.
ERWEITERUNGEN
AUF
MEHRERE
PERIODEN
.
62
3.2.2.
ERMITTLUNG
DER
BINOMISCHEN
BEWERTUNGSFORMEL
.
63
3.3.
D
AS
KONTINUIERLICHE
M
ODELL
FUER
K
AUFOPTIONEN
.70
3.3.1.
GRENZUEBERGANG
AUF
UNENDLICH
VIELE
PERIODEN
.
70
3.3.2.
DIE
BEWERTUNGSFORMEL
IM
KONTINUIERLICHEN
MODELL
.
76
4.
SENSITIVITAETSANALYSE UND
ANWENDUNG
.80
4.1.
S
ENSITIVITAETSANALYSE
.
80
4.1.1.
SENSITIVITAET
DES
KAUFOPTIONSPREISES
.
81
4.1.2.
SENSITIVITAET
DES
VERKAUFSOPTIONSPREISES
.
91
5
4.2.
A
NWENDUNGSBEISPIELE
.
102
4.2.1.
KAUFOPTION
DER
BAYER
AG
.
102
4.2.2.
VERKAUFSOPTION
DER
LUFTHANSA
AG
.
103
4.2.3.
ANLAGESTRATEGIE
AUS OPTIONSPREISTHEORETISCHER
SICHT
.
109
H.
TEIL:
VARIATIONEN
DES
BLACK-SCHOLES-MODELLS
.
111
5.
OPTIONSBEWERTUNG
UNTER
BERUECKSICHTIGUNG
VON
DIVIDENDENZAHLUNGEN
.
113
5.1.
O
PTIONSBEWERTUNG
BEI
STETIGEM
D
IVIDENDENSTROM
.
114
5.1.1.
MODIFIZIERTE
BLACK-SCHOLES-DIFFERENTIALGLEICHUNG.
.
114
5.1.2.
BEWERTUNGSFORMEL
FUER
EINE
KAUFOPTION
BEI
STETIGER
DIVIDENDENZAHLUNG
.
117
5.1.3.
BEWERTUNGSFORMEL
FUER
EINE
VERKAUFSOPTION
BEI
STETIGER
DIVIDENDENZAHLUNG
.
122
5.2.
O
PTIONSBEWERTUNG
BEI
EINMALIGER
D
IVIDENDENZAHLUNG
.
124
5.2,1.
EINFLUSS
DER
EINMALIGEN
DIVIDENDENZAHLUNG
AUF
AKTIENKURS
UND
OPTIONSPREIS
.
125
5.2.2
KAUFOPTION
BEI
EINMALIGER
DIVIDENDENZAHLUNG
.
127
6.
FUTURES UND
FUTURES-OPTIONEN
.
129
6.1.
D
ARSTELLUNG
UND
B
EWERTUNG
VON
F
UTURES
.
129
6.1.1.
MOTIVE
FUER
TERMINGESCHAEFTE
.129
6.1.2.
BEWERTUNG
VON
FUTURES-KONTRAKTEN
.130
6
6.2.
F
UTURES
-O
PTIONEN
.
133
6.2.1.
BLACK-SCHOLES-DIFFERENTIALGLEICHUNGFUER
FUTURES-OPTION
.
133
6.2.2.
BEWERTUNGSFORMEL
FUER
FUTURES-OPTIONEN
.
135
7.
VORAUSSETZUNGEN
UND
ERWEITERUNGSMOEGLICHKEITEN
DES BLACK-SCHOLES
MODELLS
.
138
7.1.
M
ODELLVORAUSSETZUNGEN
.
138
7.2.
E
RWEITERUNGSMOEGLICHKEITEN
.
140
LITERATURVERZEICHNIS
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