Identifizierung, Quantifizierung und Steuerung operationeller Risiken in Kreditinstituten:
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Frankfurt am Main
Bankakad.-Verl.
2002
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| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Banking & finance aktuell
11 |
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Zugl.: Lüneburg, Univ., Diplomarbeit, 2002 |
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| adam_text | Titel: Identifizierung, Quantifizierung und Steuerung operationeller Risiken in Kreditinstituten
Autor: Hofmann, Mathias
Jahr: 2002
Inhaltsverzeichnis IX
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis...................................................................................XIII
Symbolverzeichnis..........................................................................................XVII
Abbildungsverzeichnis.....................................................................................XIX
Tabellenverzeichnis..........................................................................................XXI
1. Einleitung.........................................................................................................1
2. Grundlagen operationeller Risiken................................................................5
2.1. Begriff des operationellen Risikos.............................................................5
2.1.1. Definition operationeller Risiken auf Basis allgemeiner Überle-
gungen zum Risikobegriff...............................................................5
2.1.2. Arten operationeller Risiken............................................................8
2.2. Einordnung operationeller Risiken in eine Systematik
bankbetrieblicher Risiken.........................................................................12
2.3. Vorgehensweise zum systematischen Umgang mit operationeilen
Risiken im Überblick...............................................................................16
2.4. Aktuelle bankaufsichtsrechtliche Normen zur Begrenzung
operationeller Risiken...............................................................................18
3. Identifizierung operationeller Risiken.........................................................25
3.1. Rahmenbedingungen der Identifizierung operationeller Risiken unter
besonderer Berücksichtigung der Internen Revision...............................25
3.2. Darstellung ausgewählter Identifizierungsansätze...................................29
3.2.1. Früherkennung operationeller Risiken auf der Basis von
Risikoindikatoren..........................................................................29
3.2.2. Self-Auditing.................................................................................35
3.2.3. Prozessrisikoanalysen unter besonderer Berücksichtigung von
Baumanalysen................................................................................40
3.3. Vergleichende Würdigung der dargestellten Identifizierungsverfahren.. 47
X Inhaltsverzeichnis
4. Quantifizierung operationeller Risiken.......................................................53
4.1. Grundüberlegungen zur Quantifizierung operationeller Risiken.............53
4.1.1. Notwendigkeit und Rahmenbedingungen zur Messung
operationeller Risiken....................................................................53
4.1.2. Messverfahren für operationeile Risiken im Überblick................54
4.2. Darstellung ausgewählter bankinterner Quantifizierungsansätze auf
Basis der Value-at-Risk-Methodologie....................................................59
4.2.1. Einführung in die Value-at-Risk-Methodologie............................59
4.2.2. Anwendung des Value-at-Risk-Ansatzes auf die Messung
operationeller Risiken....................................................................61
4.2.2.1. Modell der kombinierten Verlustverteilung...................61
4.2.2.2. Ansatz der Extremwerttheorie........................................67
4.3. Darstellung der bankexternen Quantifizierungsansätze des Basler
Ausschusses..............................................................................................70
4.3.1. Bankaufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen nach „Basel II .... 70
4.3.2. Erläuterung der Quantifizierungsverfahren nach ,3asel II .........73
4.4. Vergleichende Würdigung der dargestellten
Quantifizierungsverfahren........................................................................78
5. Steuerung operationeller Risiken.................................................................85
5.1. Grundüberlegungen zur Steuerung operationeller Risiken......................85
5.1.1. Anknüpfungspunkte zur Steuerung operationeller Risiken auf
Basis einer Risk Map.....................................................................85
5.1.2. Systematisierung und Intentionen bankbetrieblicher
Instrumente zur Steuerung operationeller Risiken........................87
5.2. Instrumentarium zur Steuerung operationeller Risiken...........................88
5.2.1. Instrumente der primären Steuerungsebene
(Risikovermeidung bzw. -minderung)...........................................88
5.2.1.1. Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation...........88
5.2.1.2. Wissensmanagement......................................................91
Inhaltsverzeichnis XI
5.2.2. Instrumente der sekundären Steuerungsebene
(Risikoabwälzung).........................................................................94
5.2.2.1. Traditioneller Risikotransfer auf Versicherungs-
unternehmen...................................................................94
5.2.2.2. Alternativer Risikotransfer auf den Kapitalmarkt..........95
5.2.3. Instrumente zur Bildung von Risikodeckungsmassen im
Rahmen der tertiären Steuerungsebene
(Risikoselbstabdeckung)................................................................98
5.3. Ansatz zur Berücksichtigung operationeller Risiken im Rahmen
einer risikoadjustierten Gesamtbanksteuerung.......................................103
5.3.1. Einführung in das Konzept einer risikoadjustierten
Gesamtbanksteuerung..................................................................103
5.3.2. Grundzüge eines kennzahlenbasierten Systems zur risiko-
adjustierten Gesamtbanksteuerung..............................................105
6. Fazit und Ausblick.......................................................................................111
Literaturverzeichnis..........................................................................................115
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