Ökonomische Analyse des Versicherungsaufsichtsrechts bezüglich des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente:
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Karlsruhe
VVW
2002
|
| Series: | Versicherungswissenschaft in Hannover
15 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XXV, 329 S. 21 cm |
| ISBN: | 3884879596 |
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IX
INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
XIV
FORMELVERZEICHNIS
.
XIX
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
XXII
TABELLENVERZEICHNIS
.
XXIV
0.
EINLEITUNG
.
1
1.
RISIKEN
UND
RISIKOMANAGEMENT
IN
VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
.
8
1.1.
DER
RISIKOBEGRIFF
.
8
1.1.1.
UNSICHERHEIT,
UNGEWISSHEIT
UND
RISIKO
.
8
1.1.2.
RISIKO
ALS
SUBJEKTIVE
WAHRNEHMUNG
.
10
1.1.3.
RISIKEN
IM
KAUSALEN
UND
FINALEN
SINNE
.
13
1.1.4.
SYSTEMATISCHE
UND
UNSYSTEMATISCHE
RISIKEN
.
16
1.2.
QER
RISIKOKANON
DER
VERSICHERUNG
.
18
1.2.1.
VERSICHERUNGSTECHNISCHE
RISIKEN
.
18
1.2.1.1.
ZUFALLSRISIKO
.
19
1.2.1.2.
AENDERUNGSRISIKO
.
19
1.2.1.3.
IRRTUMSRISIKO
.
20
1.2.2.
KAPITALANLAGERISIKEN
.
21
1.2.2.1.
MARKTRISIKEN
.
21
1.2.2.2.
ADRESSENAUSFALLRISIKEN
.
23
1.2.2.3.
LIQUIDITAETSRISIKEN
.
25
1.2.2.4.
SONSTIGE
RISIKEN
.
26
1.3.
QUANTIFIZIERUNG
VON
RISIKEN
.
29
1.3.1.
MESSVERFAHREN
.
30
1.3.1.1.
VERSICHERUNGSSPEZIFISCHE
RAHMENBEDINGUNGEN
.
31
1.3.1.2.
STANDARDVERFAHREN
.
33
1.3.1.3.
SZENARIO-BZW.
SENSITIVITAETS-ANSAETZE
.
33
1.3.1.4.
VARIANZ-KOVARIANZ-ANSATZ
.
34
1.3.1.5.
HISTORISCHE
SIMULATION
.
35
1.3.1.6.
STOCHASTISCHE
SIMULATION
.
35
1.3.1.7.
STRESS-TEST
.
37
1.3.2.
MESSGROESSEN
.
39
1.3.2.1.
AUFSICHTSSPEZIFISCHE
ANFORDERUNGEN
.
39
1.3
2
2.
ERWARTUNGSNUTZEN
.
46
1
3.2.3
VARIANZ
UND
STANDARDABWEICHUNG
.
46
1.3.2.4
SEMIVARIANZEN
.
47
1.3.2.5.
LOWER
PARTIAL
MOMENTS
.
48
1.3.2.6.
VALUE-AT-RISK
.
49
1.3.2.7.
SENSITIVITAETSMASSE
.
51
1.3.2.8.
FAZIT
FUER
VERSICHERUNGSAUFSICHTLICHE
ANSAETZE
.
51
X
1
4.
EINFLUSS
AKTUELLER
ENTWICKLUNGEN
AUF
RISIKOPRAEFERENZ
UND
-EXPOSITION
.
54
1.4.1.
ZUNEHMENDE
GLOBALISIERUNG
.
54
1.4.2.
DEREGULIERUNG
DER
MAERKTE
.
55
1.4.3.
NACHFRAGEVERAENDERUNGEN
.
57
1.4.4.
PRODUKTINNOVATIONEN
.
58
1.4.5.
VERSTAERKTES
AUFTRETEN
BRANCHENFREMDER
MITBEWERBER
.
59
1.4.6.
TECHNISCHER
FORTSCHRITT
.
60
1.4.7.
KONSEQUENZEN
UND
AUSBLICK
.
60
1.5.
RISIKOMANAGEMENT
IN
VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
.
62
1.5.1.
FUNKTIONALE
DIMENSION
EINES
RISIKOMANAGEMENT-PROZESSES
.
62
1.5.2
ORGANISATORISCHE
DIMENSION
.
65
1.5.3.
VERSICHERUNGSSPEZIFISCHE
ANFORDERUNGEN
.
67
1.5.4.
AKTUELLE
SITUATION
.
68
1.6.
ZUSAMMENFASSUNG
DES
ERSTEN
KAPITELS
.
73
2.
BEEINFLUSSBARKEIT DER
RISIKEN
DURCH
EINSATZ
DERIVATIVER
FINANZINSTRUMENTE.
.76
2.1.
DEFINITION
DES
DERIVATEBEGRIFFS
.
76
2.2.
GRUNDSTRUKTUREN
DERIVATIVER
INSTRUMENTE
.
78
2.2.1.
TERMINGESCHAEFTE
.
80
2.2.2.
OPTIONEN
.
82
2.2.3.
SWAPS
.
88
2.2.4.
KREDITDERIVATE
.
93
2.2.5.
LIABILITY-DERIVATE
FUER
VERSICHERUNGEN
.
96
2.3.
BEWERTUNGSANSAETZE
FUER
DERIVATIVE
PRODUKTE
.
99
2.3.1.
BARWERTMETHODE
.
100
2.3.2
OPTIONSPREISMODELLE
.
.102
2.3.3
SIMULATIONSMODELLE
.
104
2.4.
EINSATZ
VON
DERIVATEN
IN
VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
.
105
2
4.1.
GRUNDSAETZLICHE
EINSATZMOGLICHKEITEN
.
105
2.4.1
1.
HEDGING
.
105
2.4.1.2.
ARBITRAGE
.
106
2.4.1.3.
SPEKULATION
.
106
2.4.2.
IMMANENTE
CHANCEN
.
107
2.4.3.
SPEZIFISCHE
ANFORDERUNGEN
DER
VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT
.
108
2.4.4.
AKTUELLER
UMFANG
DES
DERIVATEEINSATZES
DEUTSCHER
VERSICHERER
.
109
2.5.
FALLSTUDIEN
ZU
DERIVATEINDUZIERTEN
UNTEMEHMENSKRISEN
.
113
2.5.1
DER
FALL
DES
BRITISCHEN
BANKHAUSES
BARINGS
.
113
2.5.2.
DER
RUIN
EINER
SCHWEIZER
PENSIONSKASSE
.
120
2.5.3.
DER
ZUSAMMENBRUCH
DER
METALLGESELLSCHAFT
AG
.
121
2.5.4.
ERFAHRUNGEN
AUS
DEM
FALL
'HAMMERSMITH
AND
FULHAM'
.
122
2.6.
SPEZIFISCHE
RISIKOPOTENTIALE
IM
ZUSAMMENHANG
MIT
DERIVATEN
.
123
2.7.
ZUSAMMENFASSUNG
DES
ZWEITEN
KAPITELS
.
129
XI
3.
STATUS
QUO VERSICHERUNGSAUFSICHTLICHER
REGULIERUNG
IN
DEUTSCHLAND
.
131
3.1.
ZIELSYSTEME
.
131
3.1.1.
ZIELBUENDEL
DER
VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
.
132
3.1.2.
STRUKTURTHEORETISCHER
UND
SCHUTZTHEORETISCHER
AUFSICHTSANSATZ
.
133
3.1.3
KONFLIKTAERE
ZIELBEZIEHUNGEN
-
BEMOULLI-PRINZIP
VERSUS
SAFETY
FIRST
.
135
3.2.
GRUNDSYSTEMATIK
DES
AUFSICHTSSYSTEMS
NACH
VAG
.
139
3.2.1.
BEGRENZUNG
VERSICHERUNGSTECHNISCHER
RISIKEN
.
140
3.2.1.1.
RISIKOABBILDUNG
IN
FORM
VON
RUECKSTELLUNGEN
.
140
3.2.1.2.
RISIKOBEGRENZUNG
DURCH
SOLVABILITAETSANSATZ
.
142
3.2.2.
EINSCHRAENKUNG
DER
KAPITALANLAGEPALETTE
.
146
3.2.2.1.
KOPPLUNG
MIT
VERSICHERUNGSTECHNISCHEN
RISIKEN
.
146
3.2.2.2.
BESCHRAENKUNGEN
FUER
DAS
GEBUNDENE
VERMOEGEN
.
147
3.2.2.3.
FREIES
VERMOEGEN
UND
OEFFNUNGSKLAUSEL
.
150
3.3.
BESCHRAENKUNG
DES
EINSATZES
DERIVATIVER
FINANZINSTRUMENTE
.
150
3.3.1.
KANON
AUFSICHTSRECHTLICHER
VORSCHRIFTEN
UND
HISTORIE
.
151
3.3.1.1
GENERALKLAUSEL
DES
§
7
ABS.
2
VAG
.
151
3.3.12
KONKRETISIERUNG
DURCH
BAV-RUNDSCHREIBEN
R7/95
.
152
3.3.1
3.
EINBINDUNG
STRUKTURIERTER
PRODUKTE
GEMAESS
R3/99
.
153
3.3.1.4.
AKTUELLE
REGELUNG
DURCH
R3/2000
.
153
3.3.2.
ZULAESSIGE
DERIVATEGESCHAEFTE
UND
BESCHRAENKUNG
IHRER
VOLUMINA
.
154
3.3.2.1.
ABSICHERUNGSGESCHAEFTE
.
155
3.3.2.2.
ERWERBSVORBEREITUNGSGESCHAEFTE
.
156
3.3.2.3.
ERTRAGSVERMEHRUNGSGESCHAEFTE
.
157
3.3.2.4.
GESCHAEFTE
MIT
STRUKTURIERTEN
PRODUKTEN
.
161
3.3.3.
VORSCHRIFTEN
ZUR
ABWICKLUNG
DER
GESCHAEFTE
.
164
3.3.3
1.
ABGRENZUNG
DER
AUFGABENBEREICHE
DER
INTERN
BETEILIGTEN
.
164
3.3.3.2.
AUFSICHTSRECHTLICHE
BERICHTS
UND
MELDEVORSCHRIFTEN
.
165
3.4.
KRITISCHE
WUERDIGUNG
DES
AUFSICHTSSYSTEMS
NACH
VAG
.
166
3.4.1.
STAERKEN
UND
SCHWAECHEN
BEZUEGLICH
DER
ZIELERREICHUNG
.
167
3.4.2.
FUER
UND
WIDER
EIN
NEUES
AUFSICHTSRECHTLICHES
SYSTEM
.
172
3.5.
ZUSAMMENFASSUNG
DES
DRITTEN
KAPITELS
.
178
4.
ALTERNATIVE
EXISTIERENDE
REGULIERUNGSANSAETZE
FUER
FINANZINSTITUTIONEN
.
181
4.1.
REGULIERUNGSANSATZ
DES
KWG
FUER
INSTITUTE
.
184
4.1.1.
ZIELSYSTEM
UND
SYSTEMATIK
.
184
4.1.2.
BEGRENZUNG
VON
MARKTRISIKEN
.
191
4.1.2.1.
RISIKEN
AUS
DER
FREMDWAEHRUNGSGESAMTPOSITION
.
191
4.1.2.2.
ZINS
UND
AKTIENKURSAENDERUNGSRISIKEN
DES
HANDELSBUCHS
.
193
4.1.2.3.
RISIKEN
AUS
OPTIONSPOSITIONEN
.
196
XII
4.1.3.
BEGRENZUNG
VON
ADRESSENAUSFALLRISIKEN
.
200
4.1.3.1.
RISIKEN
DES
ANLAGEBUCHS
.200
4.1.3.2.
RISIKEN
DES
HANDELSBUCHS
.
205
4.1.4.
BEGRENZUNG
VON
LIQUIDITAETSRISIKEN
.
205
4.1.5.
ZULAESSIGKEIT
EIGENER
MODELLE
FUER
AUFSICHTSRECHTLICHE
ZWECKE
.
206
4.1.5.1
RAHMENBEDINGUNGEN
.
206
4.1.5
2.
QUALITATIVE
ANFORDERUNGEN
.
208
4.1.5.3.
QUANTITATIVE
VORGABEN
.
208
4.1.5.4.
PROGNOSEGUETE
UND
RUECKKOPPLUNG
.
209
4.1.6.
KRITISCHE
WUERDIGUNG
DES
ANSATZES
.
210
4.1.6.1.
STAERKEN
UND
SCHWAECHEN
DER
STANDARDMETHODEN
.
210
4.1.6.2.
BEURTEILUNG
DES
KONZEPTS
EIGENER
MODELLE
.
213
4.1.7.
UEBERTRAGBARKEIT
DES
ANSATZES
AUF
DIE
VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT
.
216
4.2.
DAS
RISK
BASED
CAPITAL-MODELL
DER
AMERIKANISCHEN
NAIC
.
219
4.2.1.
ERMITTLUNG
DER
RISIKOEXPOSITION
.
219
4.2.1
1.
PRINZIPIELLER
ANSATZ
.
219
4.2.1.2.
ZUR
EINBINDUNG
DERIVATIVER
FINANZINSTRUMENTE
.
221
4.2
2.
ABGLEICH
VON
RISKOEXPOSITION
UND
-TRAGFAEHIGKEIT
.222
4.2
2
1.
ERMITTLUNG
DER
RISIKOTRAGFAEHIGKEIT
.
222
4.2.2
2
ABGESTUFTE
INTERVENTIONEN
DURCH
DIE
AUFSICHT
.
223
4.2.3.
KRITISCHE
WUERDIGUNG
DES
NAIC-MODELLS
.
224
4.3.
DER
RESILIENCE-TEST
DES
BRITITISCHEN
INSTITUTE
OF
ACTUARIES
.
225
4.3.1.
PRINZIPIELLER
AUFBAU
DES
TESTS
.
225
4.3.2.
KRITISCHE
WUERDIGUNG
DES
RESILIENCE-TESTS
.228
4.4.
ZUSAMMENFASSUNG
DES
VIERTEN
KAPITELS
.
230
5.
VORSCHLAEGE
FUER
EINEN
ZUKUNFTSORIENTIERTEN
REGULIERUNGSANSATZ
.
232
5.1.
BEGRENZUNG
QUANTIFIZIERBARER
RISIKEN
.
233
5.1.1.
BESTIMMUNG
EINER
ADAEQUATEN
RISIKOTRAGFAEHIGKEITSGROESSE
.
235
5.1
2
MODELLRAHMEN
FUER
VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
.
236
5.1.3
ERMITTLUNG
DER
MARKTRISIKOEXPOSITION
.
241
5.1.3.1.
MODELLANWENDUNG
IN
VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
.
241
5.1.3.2.
KERNANFORDERUNGEN
AN
DAS
MARKTRISIKOMODELL
.
243
5.1.4.
ERMITTLUNG
DER
KREDITRISIKOEXPOSITION
.
244
5.1.4.1.
UEBERBLICK
UEBER
KREDITRISIKOMODELLARTEN
.
244
5.1.4.2.
KERNANFORDERUNGEN
AN
DAS
KREDITRISIKOMODELL
.
248
5.1.4.3.
ANWENDUNGSPROBLEMATIK
FUER
VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
.
249
XIII
5.1.5.
ERMITTLUNG
DER
LIQUIDITAETSRISIKOEXPOSITION
.
250
5.1.5.1.
DISKUSSION
EINES
EINFACHEN
LIQUIDITAETSMODELLS
.
251
5.1.5.2.
ANFORDERUNGEN
AN
DAS
LIQUIDITAETSMODELL
.
252
5.1.6.
ERMITTLUNG
VERSICHERUNGSTECHNISCHER
RISIKEN
.
253
5.1.7.
ABGLEICH
VON
RISIKOEXPOSITION
UND
RISIKOTRAGFAEHIGKEIT
.
253
5.2.
IDEALTYPISCHES
ZUSAMMENWIRKEN
INTERNEN
U.
EXTERNEN
RISIKOMANAGEMENTS.
254
5.2.1.
EXTERNE
INPUTPARAMETER
FUER
DAS
INTERNE
RISIKOMANAGEMENT
.
255
5.2.2.
BACKTESTING
UND
AUSSENPRUEFUNGEN
DURCH
DIE
AUFSICHTSBEHOERDE
.
255
5.3.
RISIKOBEGRENZUNG
DURCH
QUALITATIVE
MINDESTANFORDERUNGEN
.
258
5.3.1.
AUFBAUORGANISATORISCHE
VORGABEN
.
259
5.3.1
1
PROZESSBETEILIGTE
UND
IHRE
VERANTWORTUNGSBEREICHE
.260
5.3.1.2.
STRENGE
FUNKTIONALE
TRENNUNG
.
262
5.3.1.3.
MINDESTANFORDERUNGEN
AN
QUALIFIKATION
.262
5.3.1.4.
ANFORDERUNGEN
AN
TECHNISCHE
SYSTEME
.
263
5.3.1.5.
STRUKTURIERUNGS
UND
DOKUMENTATIONSERFORDEMISSE
.
264
5;3.2.
ABLAUFORGANISATORISCHE
VORGABEN
.
265
5.3.2.1.
DOKUMENTATION
UND
TRANSPARENZ
VON
ABLAEUFEN
.
265
5.3.2.2.
LAUFENDE
UEBERWACHUNG
UND
UNVERZUEGLICHE
KORREKTUR
.
266
5.3.2.3.
INFORMATION
UND
KOMMUNIKATION
.
266
5.3.2.4.
REPORTING
AN
DIE
AUFSICHTSBEHOERDE
.
267
5.4.
ANSPRUECHE
AN
EIN
ZUKUNFTSWEISENDES
AUFSICHTSSYSTEM
.267
5.5.
BANKAUFSICHT
UND
VERSICHERUNGSAUFSICHT
-
EIN
NEUES
ALLFINANZ-(AUFSICHTS-)KONZEPT?
.
274
5.5.1.
NEUE
HERAUSFORDERUNGEN
UND
ALTERNATIVE
AUFSICHTSANSAETZE
.
274
5.5.2.
KOOPERATION
DER
AUFSICHTSBEHOERDEN
.276
5.6.
ZUSAMMENFASSUNG
DES
FUENFTEN
KAPITELS
.
278
6.
SCHLUSSBETRACHTUNG
.
280
ANHANG
A:
RISIKOMESSGROESSEN
EMPIRISCHER
UND
THEORETISCHER
VERTEILUNGEN
.
285
ANHANG
B:
SENSITIVITAETEN
VON
DEVISENOPTIONEN
NACH
GARMAN-KOHLHAGEN
.
291
ANHANG
C:
ERLAEUTERUNGEN
ZU
DEN
EMPFEHLUNGEN
DER
GROUP
OF
THIRTY
.
295
ANHANG
D:
RATINGSCHEMATA
DER
AGENTUREN
STANDARD
&
POOR'S
UND
MOODY
'
S
.
301
ANHANG
E:
CREDITMETNCSYY
ALS
BEISPIEL
FUER
EIN
KREDITRISIKOMODELL
.305
LITERATURVERZEICHNIS
.313 |
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