Die Mathematik von Zinsinstrumenten: Preise, Kennzahlen, Risikomanagement und Anwendungen von (derivativen) Zinsinstrumenten in der modernen Investmentpraxis
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| Language: | German |
| Published: |
München ; Wien
Oldenbourg
2002
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| Edition: | 2., überarb. Aufl. |
| Series: | Lehr- und Handbücher zu Geld, Börse, Bank und Versicherung
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Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis V
Symbol und Abkürzungsverzeichnis VII
Vorwort .XI
I.Zinsrechnung 1
/. /. Einfache Zinsrechnung 1
] .2. Zinseszinsrechnung 4
1.3.Zerozinsen, Diskontfaktoren, Spotrates, Forwardrates 11
lA.Übungen 14
2. Zinskurven 16
2.1.Zerozinskurve 16
2.2.Renditekurve 25
2.3.Übungen 27
3. Renditen 30
3.1. Die Geldmarktrendite 31
3.2.Die Current Yield. 32
3.3.Die Simple Yieldto Maturity 33
3.4.Die Rendite nach Bräß/Fangmeyer 34
3.5.Die Rendite nach Moosmüller 37
3.6.Die AIBD Rendite 40
3.7.Der Total Return 43
3.8.Berechnen der Rendite 45
3.8.2. Die Barwertfunktionen 46
3.8.3. Die Verfahren 50
3.9.Übungen 53
4. Tilgungsrechnung 56
4.1.Tilgungskredite 57
4.2.Annuitätenkredite 60
4.3.Übungen 65
5. Risikokennzahlen 67
S.l.Basispointvalue 70
5.2.Modified Duration 78
5.3.Duration 81
SA.Konvexität 87
5.5.Theta 90
VI Symbol und Abkttrzungsverzeichnis
5.6.Delta Plus Ansatz 94
5.7.ValueatRisk 96
5.8.Übungen 109
6. Zinsinstrumente 111
ö.l.Zerobond 113
6.2.Bond. 115
6.3.Floater 119
6.4.ForwardRate Agreement 122
6.5.Interest Rate Swap 128
6.6.Future 139
6.7.Optionen auf Futures 146
6.8.Cap und Floor 152
6.9.Swaption 161
6.10.Bondoption 167
6.11.Strukturierte Produkte 170
6.12.Übungen 177
7. Deviseninstrumente 180
7.1.Devisenkasse 182
7.2.Devisenswap/Devisenoutright 183
7.3.Zins und Währungsswap (CIRS) 185
7.^Devisenoptionen 186
7.5.Übungen 191
8. Anhang 193
8.1. Analytischer Anhang 193
8.2.Statistischer Anhang 199
8.3.Kontraktspezißkationen 203
8.4.Tabellen 213
9. Lösungen zu den Übungen 216
10. Index 261
11. Literaturverzeichnis 266
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