Guidolin, M., & Timmermann, A. (2001). Option prices under Bayesian learning: Implied volatility dynamics and predictive densities. CEPR.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Guidolin, Massimo, und Allan Timmermann. Option Prices Under Bayesian Learning: Implied Volatility Dynamics and Predictive Densities. London: CEPR, 2001.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Guidolin, Massimo, und Allan Timmermann. Option Prices Under Bayesian Learning: Implied Volatility Dynamics and Predictive Densities. CEPR, 2001.
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