Optimierungsverfahren zur Risk-/Return-Steuerung der Gesamtbank:
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2002
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| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Gabler-Edition Wissenschaft : Bank- und Finanzwirtschaft
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Zugl.: München, Univ., Fak. für Betriebswirtschaft, Diss., 2001 u.d.T.: Theiler, Ursula : Integriertes Risk-/Return-Steuerungsverfahren für das Gesamtbank-Portfolio |
| Physical Description: | XLII, 319 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3824475030 |
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Inhaltsverzeichnis IX
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis XVII
Abbildungsverzeichnis XIX
Tabellenverzeichnis XXIII
Symbolverzeichnis XXV
Fachspezifische Anglizismen XLI
1 Einleitung 1
1.1 Problemstellung und Zielsetzung 1
1.2 Vorgehensweise 4
2 Anforderungen einer Risiko /Ertrags orientierten
Gesamtbanksteuerung an das
Risk /Return Steuerungsverfahren 7
2.1 Anforderungen an die Grundkonzeption des RRS Verfahrens 7
2.1.1 Übergeordnete Unternehmensziele 7
2.1.2 Grundelemente der Risiko /Ertrags orientierten
Banksteuerung 9
2.1.3 Zusammenfassung der Anforderungen an die
Grundkonzeption des RRS Verfahrens 13
2.2 Anforderungen an die Abbildung der Risikokomponenten
im RRS Verfahren 14
2.2.1 Grundlegende Zusammenhänge des
Risikomanagements und der Risikomessung 14
2.2.1.1 Grundlegende Begriffe des
Risikomanagements 14
2.2.1.2 Eingrenzung und Definition der im
Risk /Return Steuerungsverfahren
berücksichtigten Risikoarten 15
2.2.1.3 Besonderheiten der Kreditrisikomessung 20
2.2.1.4 Merkmale eines integrierten
Risikomanagements 26
2.2.2 Elemente der Risikosteuerung im Risk /Return
Steuerungsverfahren 28
2.2.2.1 Regeln zur Verlustrisikobegrenzung 28
2.2.2.1.1 Risikobegrenzung aus interner
Sicht 28
X Inhaltsverzeichnis
2.2.2.1.2 Risikobegrenzung aus
aufsichtsrechtlicher Sicht 31
2.2.2.2 Kapitalallokation als wesentliches Instrument
der Risikosteuerung 39
2.2.3 Zusammenfassung der Anforderungen an die Abbildung
der Risikokomponenten im RRS Verfahren 42
2.3 Anforderungen an die Abbildung der Return Komponenten und
der Risk /Return Relationen im RRS Verfahren 44
2.3.1 Messung der Risk /Return Relationen 44
2.3.1.1 Renditedarstellung für das
Gesamtbankportfolio 44
2.3.1.1.1 Ergebnisdarstellung im
ertragsorientierten
Bankmanagement 45
2.3.1.1.2 Renditefunktion für das
Gesamtbankportfolio 49
2.3.1.2 Verursachungsgerechte Zuordnung der
Risk und Return Komponenten 50
2.3.1.3 Risk Adjusted Performance Measurement 55
2.3.2 Risk /Return Optimierung als verallgemeinertes
Problem der Portfolio Selektion 58
2.3.3 Zusammenfassung der Anforderungen an die
Abbildung der Return Komponenten und der
Risk /Return Relationen im RRS Verfahren 61
2 4 Zusammenfassung der Anforderungen an das RRS Verfahren 64
3 Risk /Return Steuerungsverfahren für ein Wertpapierportfolio 67
3.1 Abbildung der Risikokomponenten im RRS Verfahren 69
3.1.1 Festlegung des Risikomaßes als Grundlage der
Gesamtportfolio Optimierung im Schritt 1 des
RRS Verfahrens 69
3.1.1.1 Anforderungen an das Risikomaß im
RRS Verfahren 69
3.1.1.1.1 Allgemeine Anforderungen an das
Risikomaß im RRS Verfahren 69
3.1.1.1.2 Kohärenz Eigenschaft des
Risikomaßes 70
3.1.1.2 Darstellung alternativer Risikomaße 75
3.1.1.2.1 Eingrenzung der zu prüfenden
Risikokennzahlen 75
Inhaltsverzeichnis XI
3.1.1.2.2 Risikomessung auf Grundlage
der Ausfallmomente 77
3.1.1.2.3 Risikomessung auf Grundlage
quantilsabhängiger Risikomaße 78
3.1.1.2.4 Zusammenhänge zwischen den
verschiedenen
Downside Risikomaßen 79
3.1.1.3 Auswahl des Risikomaßes 81
3.1.2 Festlegung des Allokationsverfahrens als Grundlage
der Kapitalallokation im Schritt 2 des RRS Verfahrens 83
3.1.2.1 Anforderungen an das
Kapitalallokations Verfahren 83
3.1.2.1.1 Anforderungen an die Allokation
des ökonomischen Kapitals 83
3.1.2.1.2 Kohärenz des Allokationsverfahrens 86
3.1.2.1.3 Eignung zur Performance Messung 89
3.1.2.2 Prüfung alternativer
Kapitalallokations Verfahren 91
3.1.2.2.1 Kapitalallokation auf der Grundlage
von Volumenmaßen 91
3.1.2.2.2 Kapitalallokation auf der Grundlage
lokaler Risikomaße 92
3.1.2.2.3 Kapitalallokation auf der Grundlage
globaler Risikomaße 93
3.1.2.3 Auswahl des Kapitalallokations Verfahrens 98
3.2 Schritt 1 des Risk /Return Steuerungsverfahrens für ein
Wertpapierportfolio: Risk /Return Optimierung des Portfolios 103
3.2.1 Festlegung des Optimierungsverfahrens 103
3.2.1.1 Zielsetzung und Anforderungen an das
Optimierungsverfahren 103
3.2.1.2 Auswahl des Optimierungsverfahrens 104
3.2.1.3 Weitere Vorgehensweise 107
3.2.2 Modellbildung 108
3.2.2.1 Modellelemente und annahmen 108
3.2.2.2 Risk /Retum Funktionen im
Optimierungsverfahren 109
3.2.2.3 Input Parameter und Daten für die
rechnerische Umsetzung 113
3.2.2.4 Zusammenfassung zur Modellbildung 115
XII Inhaltsverzeichnis
3.2.3 Optimierungsmodell zur Risk /Return Optimierung des
Gesamtportfolios 116
3.2.4 Lösung und Ergebnisse des Schritt 1 123
3.2.4.1 Lösung des Optimierungsproblems 123
3.2.4.2 Interpretation und Verwendung der
Ergebnisse 125
3.2.5 Zusammenfassung und Bewertung des dargestellten
Ansatzes 126
3.3 Schritt 2 des Risk /Return Steuerungsverfahrens für ein
Wertpapierportfolio: Berechnung und Aggregation der
Risk /Return Kennzahlen 128
3.3.1 Zielsetzung und Vorgehensweise 128
3.3.2 Input Größen des Schritt 2 129
3.3.3 Berechnung der Risk /Return Kennzahlen auf
Einzelpositionsebene 130
3.3.3.1 Berechnung des Risikobeitrags einer
Einzelposition 130
3.3.3.1.1 Voraussetzungen zur
Anwendung des Euler Prinzips 130
3.3.3.1.2 Euler Prinzip für das Risikomaß
des Conditional Value at Risk 131
3.3.3.1.3 Anwendung des Euler Prinzips
auf das optimale Portfolio 132
3.3.3.1.4 Schätzung des Risikobeitrags
einer Einzelposition 133
3.3.3.2 Berechnung weiterer Risk /Return
Kennzahlen einer Einzelposition 137
3.3.4 Aggregation der Risk /Return Kennzahlen auf
Teilportfolio Ebene 138
3.3.5 Ergebnisse des Schritt 2 140
3.3 6 Zusammenfassung und Bewertung des Schritt 2 des
RRS Verfahrens 141
3.4 Zusammenfassung und Bewertung des Risk /Return
Steuerungsverfahrens für ein Wertpapierportfolio 143
4 Risk /Return Steuerungsverfahren für das
Gesamtbankportfolio 147
4.1 Modellbildung zur Anwendung des RRS Verfahrens auf das
Gesamtbankportfolio 148
Inhaltsverzeichnis XIII
4.1.1 Anforderungen an das Gesamtbank bezogene
RRS Verfahren 148
4.1.2 Allgemeine Modellannahmen 150
4.1.2.1 Planungszeitraum und
Entscheidungsvariable 150
4.1.2.2 Abbildung des Gesamtbankportfolios 151
4.1.3 Abbildung der Risk /Return Größen im RRS Verfahren 152
4.1.3.1 Abbildung des Gesamtbankportfolios 152
4.1.3.1.1 Darstellung des
Ausgangsportfolios 152
4.1.3.1.2 Risk /Return Spaltung des
Kundengeschäfts 153
4.1.3.1.3 Abbildung von Alt und
Neugeschäft 154
4.1.3.1.4 Volumengrenzen 155
4.1.3.2 Abbildung der Marktpreise des
Gesamtbankportfolios 156
4.1.3.3 Risk /Return Funktionen im RRS Verfahren 158
4.1.3.3.1 Verlustfunktion für das
Gesamtbankportfolio 158
4.1.3.3.2 Return Funktion für das
Gesamtbankportfolio 159
4.2 Schritt 1 des Risk /Return Steuerungsverfahrens:
Risk /Return Optimierung des Gesamtbankportfolios 163
4.2.1 Nebenbedingungen und Modellbildung für die
rechnerische Umsetzung 163
4.2.1.1 Nebenbedingungen im Optimierungsmodell 163
4.2.1.1.1 Interne Risikonebenbedingung 163
4.2.1.1.2 Aufsichtsrechtliche
Risikonebenbedingungen 164
4.2.1.2 Modellbildung für die rechnerische
Umsetzung 174
4.2.1.2.1 Modellelemente 174
4.2.1.2.2 Zusammenfassung der
Risk /Return Funktionen im
Optimierungsmodell 176
4.2.1.2.3 Zusammenfassung der
Modellelemente und Input Größen 176
4.2.2 Optimierungsmodell zur Risk /Return Optimierung des
Gesamtbankportfolios 179
XIV Inhaltsverzeichnis
4.2.3 Ergebnisse des Schritt 1 181
4.2.3.1 Struktur des Optimierungsproblems 181
4.2.3.2 Lösung des Schritt 1 und Risk /Return
Kennzahlen für das Gesamtbankportfolio 182
4.3 Schritt 2 des Risk /Return Steuerungsverfahrens:
Berechnung und Aggregation der Risk /Retum Kennzahlen 187
4.3.1 Zielsetzung und Input Größen 187
4.3.2 Berechnung der Risk /Return Kennzahlen auf
Einzelgeschäfts Ebene 188
4.3.3 Berechnung der Risk /Return Kennzahlen auf
Profit Center Ebene 192
4.4 Anwendung des RRS Verfahrens in der
Gesamtbanksteuerung 200
4.4.1 Allgemeine Anwendungsmöglichkeiten des
RRS Verfahrens in der Gesamtbanksteuerung 200
4.4.2 Anwendungsbeispiel für das RRS Verfahren 207
4.4.2.1 Aufgabenstellung und Vorgehensweise 207
4.4.2.2 Vorbereitung der Anwendung des
RRS Verfahrens auf die Beispiel Bank 209
4.4.2.2.1 Ausgangssituation der
Beispiel Bank 209
4.4.2.2.2 Modellformulierung für
die Beispiel Bank 211
4.4.2.2.3 Vorgehensweise zur Durchführung
der Berechnungen 215
4.4.2.3 Ergebnisse der Anwendung des Schritt 1
des RRS Verfahrens 216
4.4.2.4 Ergebnisse der Anwendung des Schritt 2
des RRS Verfahrens 220
4.4.2.4.1 Risk /Return Strukturen auf Ebene
der Einzelpositionen 220
4.4.2.4.2 Risk /Return Kennzahlen für die
Profit Center 227
4.4.2.5 Zusammenfassung und Diskussion der
Ergebnisse 231
4.5 Abschließende Bewertung des RRS Verfahrens für das
Gesamtbankportfolio 236
4.5 1 Leistungsmerkmale des RRS Verfahrens aus Sicht der
Banksteuerung 236
Inhaltsverzeichnis XV
4.5.2 Aspekte der rechnerischen Umsetzung 238
4.5.2.1 Eigenschaften des RRS Verfahrens aus
Sicht der rechnerischen Umsetzung 238
4.5.2.2 Anforderungen an die Beschaffenheit der
Input Daten für das RRS Verfahren 239
4.5.2.3 Modelltechnische Umsetzung
der aufsichtsrechtlichen
Risikonebenbedingungen 240
4.5.3 Ansätze zur Erweiterung des RRS Verfahrens 242
5 Fazit 247
Anhangverzeichnis 250
Literaturverzeichnis 293
Abbildungsverzeichnis XIX
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 1 Vorgehensweise zur Erarbeitung des RRS Verfahrens 6
Abbildung 2 1 Einordnung des RRS Verfahrens in den
Controlling Prozess 11
Abbildung 2 2 Grundlegender Ablauf des RRS Verfahrens 13
Abbildung 2 3 Einordnung des RRS Verfahrens in den
Risikomanagement Prozess 15
Abbildung 2 4 Systematisierung bankbetrieblicher Risiken 17
Abbildung 2 5 Zusammenhang zwischen erwarteten und
unerwarteten Verlusten eines Kreditportfolios 26
Abbildung 2 6 Alternative Risikodeckungsmassen 30
Abbildung 2 7 Anrechnungsschema zur Eigenkapital Unterlegung
der Risikoaktiva in der ersten Bedingung
des Grundsatz 1 34
Abbildung 2 8 Anrechnungsbeträge in der zweiten Bedingung des
Grundsatz 1 36
Abbildung 2 9 Merkmale der Risikosteuerung nach internen und
aufsichtsrechtlichen Regeln 41
Abbildung 2 10 Isolierung der Erfolgsbeiträge eines Kundengeschäfts 46
Abbildung 2 11 Isolierung der Wertveränderungen eines
Kundengeschäfts 52
Abbildung 2 12 Isolierung der Risikobeiträge eines Kundengeschäfts 52
Abbildung 2 13 Zuordnung der Erfolgs und Risikobeiträge eines
Kundengeschäfts auf die verantwortenden
Profit Center 53
Abbildung 2 14 Risk /Return Zuordnung im RRS Verfahren 54
Abbildung 2 15 Zielsetzungen des RRS Verfahrens für das
Gesamtbankportfolio 65
XX Abbildungsverzeichnis
Abbildung 3 1 Zielsetzungen des Risk /Return Steuerungsverfahrens
für ein Wertpapierportfolio 68
Abbildung 3 2 Grundidee zur Definition eines kohärenten
Risikomaßes 71
Abbildung 3 3 Alternative Kennzahlen zur Risikomessung 76
Abbildung 3 4: Grundidee der Eignung zu Performance Messung 90
Abbildung 3 5: Kernaussage der Eignung zur Performance Messung 100
Abbildung 3 6 Übersicht über den Ablauf des Schritt 1 des
RRS Verfahrens für ein Wertpapierportfolio 107
Abbildung 3 7 Zusammenhang zwischen Marktwert und Verlust des
Portfolios 112
Abbildung 3 8 Zusammenhang der Wahrscheinlichkeitsdichten des
Portfoliowertes und Verlustes 112
Abbildung 3 9 Bedeutung der Funktion Fp(x,a) 118
Abbildung 3 10 Zusammenfassung des Ablaufs des Schritt 1 des
RRS Verfahrens 127
Abbildung 3 11 Berechnung und Aggregation der
Risk /Return Kennzahlen im Schritt 2 des
RRS Verfahrens für ein Wertpapierportfolio 129
Abbildung 3 12 Schätzgrößen zur Ermittlung des Risikobeitrags
einer Einzelposition 133
Abbildung 3 13 Vorgehensweise zur Schätzung des Risikobeitrags 134
Abbildung 3 14 Schätzer für den Erwartungswert der i ten
Komponente des Marktpreis Vektors 134
Abbildung 3 15 Relative Häufigkeitsverteilung des Portfolioverlustes 135
Abbildung 3 16 Schätzer für den Erwartungswert der i ten
Komponente des Marktpreis Vektors 136
Abbildung 3 17 Berechnungsschritte des
Risk /Return Steuerungsverfahrens für ein
Wertpapierportfolio 145
Abbildungsverzeichnis XXI
Abbildung 4 1 Grundlegende Modellannahmen im RRS Verfahren 151
Abbildung 4 2 Anordnung der Einzelgeschäftsarten des
Gesamtbankportfolios im RRS Verfahren 153
Abbildung 4 3 Struktur des Portfolio Vektors 154
Abbildung 4 4 Struktur des Marktpreis Vektors 156
Abbildung 4 5 Wertzusammensetzung des Gesamtbankportfolios 158
Abbildung 4 6 Struktur der Verlustfunktion 159
Abbildung 4 7 Struktur der erwarteten Ergebnisbeiträge 161
Abbildung 4 8 Struktur des optimalen Portfolios 188
Abbildung 4 9 Berechnungsschritte des RRS Verfahrens für
das Gesamtbankportfolio 199
Abbildung 4 10 Ablauf des Schritt 1 des RRS Verfahrens in
der Banksteuerung 202
Abbildung 4 11 Übersicht der Risk /Return Sollgrößen für die
Profit Center 204
Abbildung 4 12 Risk /Return Relationen der Profit Center 205
Abbildung 4 13 Risikostruktur des Gesamtbankportfolios 206
Abbildung 4 14 Versuchsaufbau des Anwendungsbeispiels 209
Abbildung 4 15 Beobachtungsintervall und Beobachtungspunkte im
Anwendungsbeispiel 215
Abbildung 4 16 Effizienzlinien des Beispielportfolios 217
Abbildung 4 17 RORAC Kennzahlen der optimalen Gesamtportfolios 218
Abbildung 4 18 Volumenzusammensetzungen der optimalen
Portfolios im Fall A 221
Abbildung 4 19 Volumenzusammensetzungen der optimalen
Portfolios im Fall B 222
XXII Abbildungsverzeichnis
Abbildung 4 20 Risk /Retum Relationen der Einzelpositionen des
Portfolios PF 2 223
Abbildung 4 21 Risk /Return Relationen der Einzelpositionen des
Portfolios PF 4 224
Abbildung 4 22 Veränderungen der Einzelpositionen im Planportfolio
gegenüber dem Ausgangsportfolio 228
Abbildung 4 23 Risk /Return Relationen der Einzelpositionen des
Planportfolios 229
Abbildung 4 24 Risikostruktur des Planportfolios im Vergleich zum
Ausgangsportfolio 230
Symbolverzeichnis XXIII
Tabellenverzeichnis
Tabelle 2 1 Merkmale der klassischen und der verallgemeinerten
Risk /Return Portfoliooptimierung 62
Tabelle 3 1 Interpretation des spieltheoretischen Ansatzes als
Kapitalallokationsproblem 87
Tabelle 3 2 Lösung des spieltheoretischen Optimierungsproblems
und des Kapitalallokationsproblems 99
Tabelle 3 3 Modellelemente, Funktionen und Input Größen
des Schritt 1 des RRS Verfahrens 116
Tabelle 3 4 Schätzer der Risk /Return Kennzahlen des
(u,CVaR) optimalen Portfolios 126
Tabelle 3 5 Input Größen des Schritt 2 des RRS Verfahrens 130
Tabelle 3 6 Risk /Return Kennzahlen der Einzelpositionen 141
Tabelle 3 7 Risk /Return Kennzahlen der Teilportfolios 141
Tabelle 4 1 Besonderheiten bei der Übertragung des
RRS Verfahrens auf das Gesamtbankportfolio 150
Tabelle 4 2 Modellelemente, Input Größen und Variablen
für die rechnerische Umsetzung des RRS Verfahrens 179
Tabelle 4 3 Risk /Return Kennzahlen des Risk /Return optimalen
Gesamtbankportfolios 186
Tabelle 4 4 Input Größen des Schritt 2 des RRS Verfahrens 188
Tabelle 4 5 Kennzahlen der Einzelpositionen für die Berechnung
der Risk /Return Kennzahlen der Profit Center 190
Tabelle 4 6 Risk /Retum Kennzahlen der Einzelpositionen 192
Tabelle 4 7 Risk /Return Kennzahlen der kundenorientierten
Profit Center 197
Tabelle 4 8 Risk /Return Kennzahlen der Treasury Einheit 197
Tabelle 4 9 Im Anwendungsbeispiel betrachtete Portfolios 216
Tabelle 4 10 Risk /Return Kennzahlen des Planportfolios 231 |
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