Asset backed securities und ihr Einsatz im Risikomanagement: Lösungsvorschläge zur Diversifizierung der Kreditrisiken auf der Grundlage des Einsatzes von asset backed securities als Anlageinstrument unter besonderer Berücksichtigung der mortgage backed securities
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Aachen
Shaker
2002
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INHALT
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
6
1
EINLEITUNG
.
11
2
DAS
TRANSAKTIONSKONZEPT
VON
ASSET
BACKED
SECURITIES
.
13
2.1
BEGRIFFSBESTIMMUNG
.
13
2.2
HISTORISCHE
ENTWICKLUNG
.
14
2.3
ABLAUF
DER
TRANSAKTION
.
16
2.4
T
RANSAKTIONSTEILN
E
HME
R
UND-IHR
FUNKTIONEN
.
17
2.4.1
ORIGINALER
.
.77.
.
:.
.
17
2.4.2
ARRANGEUR
.
18
2.4.3
SPECIAL
PURPOSE
VEHICLE
.
19
2.4.4
TREUHAENDER
.
21
2.4.5
SERVICE
AGENT
.
22
2.4.6
SICHERUNGSGEBER
.
24
2.4.7
RATINGAGENTUREN
.
24
2.4.8
INVESTOREN
.
24
2.5
HAFTUNGSGRUNDLAGE
.
24
2.5.1
FORDERUNGSPOOL
.
24
2.5.1.1
GRUNDSAETZLICHE
ANFORDERUNGEN
.
25
2.5.1.2
BEGUENSTIGENDE
FAKTOREN
.
25
2.5.1.3
ARTEN
DER
HAFTUNGSGRUNDLAGE
.
27
2.5.2
CREDIT
ENHANCEMENTS
.
28
2.6
STRUKTURIERUNGSMOEGLICHKEITEN
.
33
2.6.1
ANTEILSZERTIFIKATSSTRUKTUR
VERSUS
ANLEIHESTRUKTUR
.
33
2.6.2
ZAHLUNGSSTROEME
UND
DEREN
MANAGEMENT
.
34
3
DISKUSSION
VON
LOESUNGSASPEKTEN
ZUM
EINSATZ
VON
ASSET
BACKED
SECURITIES
ALS
ANLAGEINSTRUMENT
.
37
3.1
VORTEILE
.
39
3.1.1
VORTEILE
DES
FINANZPRODUKTS
.
39
3.1.1.1
SICHERHEIT
DURCH
GERINGES
RISIKO
.40
3.1.1.2
RENDITEVORSPRUNG
DURCH
SPREADS
.
41
3.1.1.3
LIQUIDITAET
.
43
3.1.2
VORTEILE
AUS
DEM
EINSATZ
DES
PRODUKTS
.
44
3.1.2.1
AKTUELLE
VERAENDERUNGEN
IM
KREDITGESCHAEFT
.
44
3.1.2.2
PORTFOLIOTHEORIE
IM
KREDITGESCHAEFT
.
46
3.1.2.3
CHANCEN
DES
EINSATZES
VON
MBS
.
49
3.2
RISIKEN
UND
DEREN
BEWERTUNG
.
51
3.2.1
RISIKOASPEKTE
.
51
3.2.1.1
RISIKOBEGRIFF
.
51
3.2.1.2
RISIKEN
VON
ANLAGEN
IN
ABS
.
52
3.2.2
RATING
.
54
3.2.2.1
RATINGPROZESS
.
55
3.2.2.2
RATINGAGENTUREN
UND
RATINGKLASSEN
.
56
3.2.2.3
AUSSAGEKRAFT
VON
RATINGS
.
57
3.2.2.4
RATING
VON
RMBS
.
58
3.3
RECHTLICHE
ASPEKTE
.
60
3.3.1
VERLAUTBARUNG
UEBER
MINDESTANFORDERUNGEN
AN
DAS
BETREIBEN
VON
HANDELSGESCHAEFTEN
DER
KREDITINSTITUTE
.
60
3.3.2
VERORDNUNG
UEBER
DIE
GESCHAEFTE
UND
DIE
VERWALTUNG
DER
SPARKASSEN
.60
3.3.3
HYPOTHEKENBANKGESETZ
.
61
3.3.4
AUFSICHTSRECHTLICHE
EIGENMITTELANFORDERUNGEN
.
62
3.3.4.1
GRUNDSAETZE
UEBER
DIE
EIGENMITTEL
UND
DIE
LIQUIDITAET
DER
INSTITUTE
.62
3.3.4.2
DIE
NEUE
BASLER
EIGENKAPITALVEREINBARUNG
.
64
4
ZUSAMMENFASSENDE
BETRACHTUNG
VON
LOESUNGSVOR
SCHLAEGEN
FUER
DEN
EINSATZ
VON
ASSET
BACKED
SECURITIES,
INSBESONDERE
MORTGAGE
BACKED
SECURITIES,
ALS
PORTFOLIOBEIMISCHUNG
.67
4.1
GEEIGNETHEIT
.67
4.2
MACHBARKEIT
.68
4.3
VERHAELTNISMAESSIGKEIT
.
69
4.4
ZUSAMMENFASSUNG
.69
LITERATURVERZEICHNIS
.
71
QUELLENVERZEICHNIS
.
75
VERZEICHNISSE
DER
TABELLEN,
ABBILDUNGEN
UND
ANLAGEN
.
81
6 |
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