Finanzwirtschaftliches Risikomanagement: mit 17 Tabellen
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Berlin [u.a.]
Springer
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I Einführung 1
1 Risikomanagement fllr Wirtschaftsunternehmen 1
2 Zum Aufbau des Buches 5
3 Grundlagen eines finanzwirtschaftlichen Risikomanagements 10
3.1 Begriffliche Grundlagen des Risikomanagements 10
3.1.1 Risiko und Ungewissheit 10
3.1.2 Systematisierung betrieblicher Risiken (Risikoarten) 13
3.1.3 Finanzwirtschaftliches Risikomanagement 15
3.1.4 Finanztitel und Derivate 17
3.2 Funktionale Aspekte des Risikomanagements 20
3.2.1 Risikomanagement als Prozess 20
3.2.2 Grundzüge der Risikoanalyse und Risikopolitik 21
3.2.2.1 Identifikation finanzwirtschaftlicher Risiken 21
3.2.2.2 Grundlagen der Risikomessung 21
3.2.2.3 Shortfall Maße und Value at Risk 26
3.2.2.4 Bewertung und Steuerung des Risikos 29
II Marktrisikomanagement 41
1 Preisbildungsmodelle für Finanztitel 41
1.1 Finanzmathematische und finanzierungstheoretische Grundlagen 41
1.1.1 Finanzmathematische Grundlagen 41
1.1.2 Zinsdefinitionen, Zinsstrukturkurven und Theorien
der Zinsstruktur 42
1.1.3 Arbitragefreiheit und vollkommene Finanzmärkte 49
1.2 Preisbildungsmodelle für Basis Finanztitel 50
1.2.1 Grundlagen der Preisbildung bei Zinstiteln 50
1.2.2 Preisbildungsmodelle für Aktien 54
X
1.3 Preisbildungsmodelle für Derivate 56
1.3.1 Preisbildimg bei unbedingten Termingeschäften 56
1.3.1.1 Charakteristika von unbedingten Termingeschäften 56
1.3.1.2 Cost of Carry Ansatz 58
1.3.1.3 Forward Rate Agreements 60
1.3.1.4 Zinsfutures 61
1.3.1.5 Indexterminkontrakte 63
1.3.1.6 Währungsterminkontrakte 64
1.3.1.7 Terminkontrakte auf Rohstoffe 65
1.3.2 Preisbildung bei Optionen 67
1.3.2.1 Charakteristika und Wertuntergrenzen von Optionen 67
1.3.2.2 Überblick über Preisbildungsmodelle für Optionen 77
1.3.2.3 Präferenzabhängige Preisbildung bei Kaufoptionen 79
1.3.2.4 Preisbildung bei Optionen auf Basis des
Black Scholes Modells 80
1.3.2.5 Preisbildung bei Devisen und Zinsoptionen 101
1.3.3 Preisbildung bei Swaps 110
1.3.3.1 Charakteristika und Varianten von Swaps 110
1.3.3.2 Zinsswaps 115
1.3.3.3 Währungsswaps 123
2 Marktrisikoanalyse 130
2.1 Analyse des Zinsänderungsrisikos 130
2.1.1 Risiken bei Zinspositionen 130
2.1.2 Messung von Zinsänderungsrisiken 131
2.2 Analyse des Währungsrisikos 141
2.3 Analyse von Aktienkursrisiken und sonstigen Marktrisiken 152
2.4 Analyse des Unternehmensrisikos mit Value at Risk Modellen 153
2.4.1 Grundkonzeption von Value at Risk Modellen 154
2.4.2 Varianten von Value at Risk Modellen 155
3 Marktrisikopolitik 164
3.1 Risikopolitik für Zinsänderungsrisiken 164
3.1.1 Durationbasiertes Zinsrisikomanagement 164
3.1.2 Risikosteuerung mit Zinsfutures und Zinsoptionen 166
3.1.3 Risikosteuerung mit Zinsswaps 107
3.2 Risikopolitik für Währungsrisiken 172
3.2.1 Risikosteuerung mit Währungsfutures und
Währungsoptionen 172
3.2.2 Risikosteuerung mit Währungsswaps 173
XI
3.3 Risikopolitik für Aktienkursrisiken und sonstige Marktrisiken 175
3.3.1 Risikosteuerung mit Futures und Optionen auf Aktien
und Indizes 175
3.3.2 Risikosteuerung mit Commodity und Equity Swaps 180
3.4 Risikopolitik mit Value at Risk Modellen 181
3.5 Empirische Relevanz einzelner Instrumente 185
III Kreditrisikomanagement 189
1 Einführung 189
2 Kreditrisikoanalyse: Identifikation und Messung von Kreditrisiken 194
2.1 Identifikation von Kreditrisiken 194
2.1.1 Definition des Kreditrisikos: Finanzierungsrisiko in
Fremdfinanzierungsparten 194
2.1.2 Bestandteile und Arten des Gläubiger oder Kreditrisikos 197
2.1.2.1 Informationsrisiko in der Verhandlungs und
Entscheidungsphase 199
2.1.2.2 Delegationsrisiko in der Vertragsphase 201
2.1.2.3 Betroffenheitsrisiko in der Abwicklungsphase 204
2.2 Traditionelle und neuere, praxisorientierte Verfahren zur
Messung des Kreditrisikos 207
2.2.1 Einführung 207
2.2.2 Traditionelle Verfahren: qualitative Präskription 209
2.2.3 Neuere Verfahren: quantitative Deskription und
Objektivierung 214
2.2.3.1 Uni und multivariate Diskriminanzanalyse 215
2.2.3.2 Regressionsanalyse 237
2.2.3.3 Künstliche Neuronale Netze 240
2.2.3.4 Weitere Verfahren: Mustererkennung, Expertensysteme
und genetische Algorithmen 246
2.2.3.5 Objektiviertes, quantitativ ausgerichtetes Scoring
und Rating 249
XII
2.3 Theoretische Ansätze zur Messung des Kreditrisikos 270
2.3.1 Einführung 270
2.3.2 Unternehmenswertorientierte Ansätze 272
2.3.3 Intensitätsbasierte Ansätze 290
2.3.4 Portfoliorisiken 297
2.3.5 Zwischenresümöe der modelltheoretischen Analysen in der
Praxisanwendung 305
2.3.6 Besonderheiten bei der Identifikation und Messung von
Länderrisiken 307
3 Kreditrisikopolitik: Bewertung und Steuerung von Kreditrisiken 311
3.1 Einführung 311
3.2 Bewertung und Preisgestaltung einzelner Verträge 313
3.2.1 Das Konzept des Expected Loss 313
3.2.2 Exkurs: Vertragliche Vereinbarungen zur Begrenzung von
Gläubigerrisiken 333
3.2.3 Das Konzept des Unexpected Loss 338
3.2.4 Pricing Strategien 345
3.3 Bewertung und Preisgestaltung des Kreditportfolios 354
3.3.1 Zusammenhang von Expected Loss und Unexpected Loss
im Portfoliokontext und Zeiteffekte 354
3.3.2 Portfolio Expected Loss und Portfolio Unexpected Loss 356
3.3.3 Risk Contribution und nicht diversifizierbares Risiko 358
3.4 Risikoadjustierte Performancemessung 363
3.5 Instrumente zur Steuerung 370
3.5.1 Einführung 370
3.5.2 Verbriefung von Kreditforderungen 372
3.5.3 Kreditderivate 378
3.5.4 Schlussfolgerungen und Ausblick zum Handel
mit Kreditrisiken 389
3.6 Kreditrisikokontrolle: Monitoring und Work Out 398
XIII
IV Weitere Aspekte des Risikomanagements 405
1 Cross Risk: Zur Integration von Marktrisiken und Kreditrisiken 405
1.1 Einführung 405
1.2 Ansätze zur Quantifizierung des Risikoverbundes ohne
Berücksichtigung von wechselseitigen Abhängigkeiten 406
1.3 Ansätze zur Quantifizierung des Risikoverbundes unter Berück¬
sichtigung ausgesuchter einzelner Interdependenzen 411
2 Institutionale Aspekte des Risikomanagements 413
3 Empirie: Risikomanagement in der Wirtschaftspraxis 420
Literaturverzeichnis 427
Stichwortverzeichnis 441
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