Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle:
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2002
|
| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Gabler Edition Wissenschaft
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INHALTSVERZEICHNIS
XIII
INHALTSVERZEICHNIS
GELEITWORT
.
V
VORWORT
.
VII
INHALTSVERZEICHNIS
.
XIII
TABELLENVERZEICHNIS
.
XVII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
XIX
ABKIIRZUNGSVERZEICHNIS
.XXIII
1
EINFUEHRUNG
IN
DIE
THEMATIK
UND
AUFBAU
DER
ARBEIT
.
1
1.1
EINFUEHRUNG
IN
DIE
THEMATIK
.
1
1.2
ZIELSETZUNG
UND
AUFBAU
DER
ARBEIT
.
3
2
DEFINITION
UND
AUFSICHTSRECHTLICHE
BEHANDLUNG
DES
KREDITRISIKOS
.
5
2.1
UEBERBLICK
UEBER
BANKBETRIEBLICHE
RISIKEN
.
5
2.2
DEFINITION
DES
BEGRIFFS
YYKREDITRISIKO
"
.
9
2.3
AUFSICHTSRECHTLICHE
BEHANDLUNG
DES
KREDITRISIKOS
.
11
2.3.1
ZIELSETZUNG
UND
HISTORISCHE
ENTWICKLUNG
DES
KREDITWESENGESETZES
(KWG)
.
11
2.3.2
AUGENBLICKLICHE
AUFSICHTSRECHTLICHE
BEHANDLUNG
DES
KREDITRISIKOS
.
16
2.3.2.1
ANRECHENBARE
EIGENMITTEL
.
16
2.3.2.2
HANDELS
UND
ANLAGEBUCH
.
19
2.3.2.3
UEBERBLICK
UEBER
RISIKOBEGRENZENDE
NORMEN
DES
AUFSICHTSRECHTS
.
20
2.3.2.4
GRUNDSATZ
1
.
22
2.3.2.5
ANRECHNUNG
VON
RISIKOAKTIVA
NACH
GRUNDSATZ
1
.
26
2.4
SCHWAECHEN
DER
GEGENWAERTIGEN
KAPITALADAEQUANZVORSCHRIFTEN
.
31
2.5
NEUE
BASELER
EIGENKAPITALVEREINBARUNG
VOM
JANUAR
2001
-
BASEL
II
.
36
XIV
INHALTSVERZEICHNIS
2.5.1
DIE
ERSTE
SAEULE:
MINDESTEIGENKAPITALANFORDERUNGEN
.
38
2.5.2
DIE
ZWEITE
UND
DRITTE
SAEULE:
UEBERPRUEFUNGSVERFAHREN
DER
AUFSICHTSBEHOERDE
UND
FOERDERUNG
DER
MARKTDISZIPLIN
.
44
2.6
KREDITPORTFOLIOMODELLE
ALS
NOTWENDIGE
ERWEITERUNG
.
46
3
TYPISIERUNG
UND
ALLGEMEINER
AUFBAU
VON
KREDITPORTFOLIOMODELLEN
.
48
3.1
TYPISIERUNG
VON
KREDITPORTFOLIOMODELLEN
.
48
3.2
ALLGEMEINER
AUFBAU
VON
AUSFALLMODUS
(DEFAULT
MODE)-KREDITRISIKOMODELLEN
.
53
3.3
RISIKOKENNZAHLEN
FUER
KREDITRISIKOMODELLE
DES
AUSFALLMODUS-PARADIGMA
.
58
3.4
ABHAENGIGKEIT
DER
RISIKOPARAMETER
VON
DEN
DETERMINANTEN
DES
KREDITRISIKOS
(DEFAULT
MODE)
.
61
3.5
AUFBAU
DER
SIMULATIONSSTUDIE:
YYKUENSTLICHER
KREDITMARKT
"
.
67
4
ZEITABHAENGIGE
MODELLIERUNG
DER
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN
.
70
4.1
OEKONOMISCHER
UND
STATISTISCHER
ANSATZ
FUER
DAS
AUSFALLEREIGNIS
.
71
4.2
EINFLUSSGROESSEN
AUF
DIE
SCHULDNERBONITAET
BZW.
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT
.
77
4.2.1
UEBERBLICK
UEBER
POTENTIELLE
EINFLUSSFAKTOREN
.
77
4.2.2
GRUNDLEGENDE
KONZEPTION
VON
RATINGSYSTEMEN
.
79
4.3
ERMITTLUNG
SCHULDNERSPEZIFISCHER
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN
(STATISTISCHE
DEFAULTMODELLE)
.
84
4.3.1
HAZARDRATENMODELLE
.
85
4.3.2
KATEGORIALE
REGRESSIONSMODELLE
.
87
4.3.3
MODELLIERUNG
VON
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN
DURCH
STRUCTURAL
MODELS
.
88
4.3.4
MODELLIERUNG
VON
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN
DURCH
MARKTPREISORIENTIERTE
INTENSITY-BASED
MODELLE
(REDUCED
FORM
MODELLE)
.
95
4.4
EMPIRISCHE
AUSWERTUNGEN
ZUR
SCHULDNERSPEZIFISCHEN
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT
.
98
4.4.1
SIMULATIONSSTUDIE:
UNZUREICHENDE
BERUECKSICHTIGUNG
BONITAETSRELEVANTER
INFORMATIONEN
.
98
4.4.2
EMPIRISCHE
STUDIEN
ZUR
ERMITTLUNG
DER
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT
MIT
INDIVIDUALMODELLEN
.
105
4.5
SCHAETZUNG
SEGMENTSPEZIFISCHER
AUSFALLRATEN
.
108
INHALTSVERZEICHNIS
XV
4.5.1
LANGFRISTIGER
DURCHSCHNITT
EINER
AUSFALLZEITREIHE
.
108
4.5.2
AGGREGATION DER
ERGEBNISSE
VON
INDIVIDUALMODELLEN
.
120
4.6
UNBEDINGTE
MODELLIERUNG
DES
KREDITRISIKOS
DURCH
ERMITTLUNG
LANGFRISTIGER
DURCHSCHNITTE
RATINGKLASSENSPEZIFISCHER
AUSFALLRATEN?
.
122
4.7
ZUSAMMENFASSUNG
.
126
5
AUSFALLKORRELATIONEN
.
128
5.1
WIRKUNG
DER
AUSFALLKORRELATIONEN
UND
DEREN
WERTEBEREICH
IN
ABHAENGIGKEIT
VON
SCHULDNERSPEZIFISCHEN
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN
.
129
5.2
BEGRUENDUNGEN
UND
ANSAETZE
FUER
DIE
AUSFALLKONELATION
.
131
5.2.1
OEKONOMISCHE
BEGRUENDUNGEN
FUER
AUSFALLKONELATIONEN
.
132
5.2.2
EMPIRISCHE
BESTIMMUNG
VON
AUSFALLKONELATIONEN
NACH
LUCAS
.
133
5.2.3
EMPIRISCHE
BESTIMMUNG
VON
AUSFALLKONELATIONEN
NACH
CREDITMETRICSYY
.
135
5.2.4
DAS
ASSET-VALUE-MODELL
.
138
5.3,
DISKUSSION
.
144
5.3.1
PROBLEME
BEI
NICHT
STATIONAEREN
PROZESSEN
.
144
5.3.2
PROBLEME
DER
EMPIRISCHEN
BESTIMMUNG
VON
AUSFALLKONELATIONEN
NACH
LUCAS:
ANNAHME
DER
ZEITKONSTANZ
DER
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT
.
148
5.3.3
PROBLEME
DER
EMPIRISCHEN
BESTIMMUNG
VON
AUSFALLKORRELATIONEN
NACH
CREDITMETRICSYY:
ANNAHME
DER
ZEITKONSTANZ
DER
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT
.
153
5.3.4
OVERDISPERSION
.
160
5.3.5
BEDINGTE
UNABHAENGIGKEIT
DER
SCHULDNERBONITAETEN
BEI
GEGEBENEN
MAKROOEKONOMISCHEN INDIKATOREN
.
164
5.3.6
MODELLIERUNG
VON
ASYMMETRISCHEN
ABHAENGIGKEITEN
.
167
5.4
NEUER
ANSATZ ZUR
BERUECKSICHTIGUNG
EINER
GLEICHGERICHTETEN
ENTWICKLUNG
DER
SCHULDNERBONITAETEN
.
169
5.4.1
KONZEPTION
DES
ANSATZES
.
170
5.4.2
RANDOM-EFFECTS-MODELLE
FUER
DIE
SCHULDNERSPEZIFISCHE
AUSFALLWAHRSCHEINLICH
KEIT
.
172
5.4.3
AUSWIRKUNG
DER
ASYMMETRISCHEN
MODELLIERUNG
VON
ABHAENGIGKEITSSTRUKTUREN
UNTERSCHIEDLICHER
SCHULDNER
AUF
DIE
SCHADENSVERTEILUNG
EINES
KREDITPORTFOLIOS
.
175
6
GRUNDKONZEPTION
EINES
ZEITABHAENGIGEN
KREDITPORTFOLIOMODELLS
.
178
XVI
INHALTSVERZEICHNIS
7
SIMULATIONSSTUDIEN
ZUR
SCHADENSVERTEILUNG
.
185
7.1
MODELLIERUNG
DER
SCHADENSVERTEILUNG
AUF
BASIS
DES
ENTWICKELTEN
GRUNDKONZEPTS
FUER
EIN
ZEITABHAENGIGES
KREDITPORTFOLIOMODELL
.
185
7.2
FEHLSCHAETZUNGEN
DER
RISIKOPARAMETER
DURCH
DURCHSCHNITTSBILDUNG
UND
FEHLENDE
BERUECKSICHTIGUNG
VON
KONJUNKTURINFORMATIONEN
.
188
8
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
.
193
ANHANG
.
197
AL:
SIMULATION
VON
SCHADENSVERTEILUNGEN
.
197
A2:
ANHANG
ZU:
LANGFRISTIGER
DURCHSCHNITT
EINER
AUSFALLZEITREIHE
.
202
LITERATURVERZEICHNIS
.209 |
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