Determinanten des realen Wechselkurses: eine theoretische und empirische Analyse
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Berlin
Duncker und Humblot
2002
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| Series: | Volkswirtschaftliche Schriften
522 |
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
A. Einleitung 17
B. Die Struktur eines NATREX ModeUs 23
I. Die Investitionsfunktion 23
II. Vermögensbestandteile in NATREX Modellen und ihre Erträge 32
III. Die Gütermarktgleichgewichtsbedingung 35
1. Die Sparfunktion 36
2. Die Handelsbilanz 41
IV. Abschließende Bemerkungen zur Modellstruktur 44
C. Ein NATREX Modell für Deutschland 46
I. Charakteristika eines NATREX Modells für Deutschland 46
II. Ein NATREX Modell mit importiertem Rohstoff 48
III. Zusammenfassende Darstellung der Modellgleichungen 55
IV. Der Weg zum mittelfristigen Gleichgewicht 56
V. Langfristige Elemente des Modells 62
VI. Störungen 75
1. Anstieg der inländischen Zeitpräferenzrate 75
2. Anstieg der Produktivität im Inland 83
3. Steigerung der Rohstoffeffizienz 89
4. Verlagerung der Präferenzen der Inländer von importierten hin zu im Inland
hergestellten Konsumgütern 93
g Inhaltsverzeichnis
5. Verringerung des relativen Preises importierter Rohstoffe 95
6. Anstieg des realen Weltkapitalmarktzinses 97
7. Anstieg des Vermögens im Rest der Welt 102
8. Anstieg der Zeitpräferenzrate im Rest der Welt 104
9. Oeschmacksverlagerung im Ausland hin zu den im Inland hergestellten
Konsumgütern 105
10. Die Störungen im Rückblick 107
D. Eine empirische Analyse des deutschen realen Wechselkurses 111
I. Untersuchungsziele und methodik, zeitliche Abgrenzung 111
II. Die Zeitreihen im einzelnen 113
1. Der reale Wechselkurs 113
2. Die Zeitpräferenzrate 115
3. Der Produktivitätsparameter 117
4. Weitere Fundamentalvariablen 120
III. Statistische Eigenschaften der untersuchten Zeitreihen 125
1. Korrelation 126
2. Einheitswurzeltests 126
a) ADF Tests 126
b) DF GLS Tests 131
c) Einheitswurzeltests bei Vorliegen eines Strukturbruchs 133
IV. Kointegrationsanalyse 134
1. Methodik 134
2. Ergebnisse 137
V. Die Entwicklung des deutschen realen Wechselkurses und seines langfristigen
Gleichgewichtswerts von 1973 bis 1998 143
VI. Fehlerkorrekturmodelle 149
E. Resümee jgg
Inhaltsverzeichnis 9
Anhang I: Herleitung der Investitionsfunktion bei Installationskosten unter Be¬
rücksichtigung eines importierten Rohstoffs 164
Anhang II: Das NATREX Modell für Deutschland 168
1. Das Verhältnis verschiedener Aggregate zueinander 168
2. Die vier grundlegenden Modellgleichungen 169
3. Partielle Ableitungen wichtiger Variablen 169
4. Steigungen von Kurven und dynamische Analyse des Modells 171
Anhang III: Auswirkungen eines Preisanstiegs importierter Konsumgüter 175
Anhang IV: Die Datenreihen der empirischen Analyse: Quellen und Berechnungen 179
Anhang V: Kointegrationsanalyse: Dummy Variablen und Sensitivitätsanalysen ... 183
Literaturverzeichnis 187
Personenregister 193
Sachregister 195
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: In N und F(K, L; u) limitationale Produktionsfunktion im F N Raum 49
Abb. 2: In N und F(K, L; u) limitationale Produktionsfunktion im K N Raum 50
Abb. 3: Produktivität und Rohstoffeir.satz 53
Abb. 4: Rohstoffeffizienz und Rohstoffeinsatz 54
Abb. 5: Die IX Gerade 57
Abb. 6: Die PB Gerade 59
Abb. 7: Mittelfristiges Gleichgewicht 59
Abb. 8: Reaktion des realen Wechselkurses auf einen Anstieg des Kapitalstocks bzw.
der Nettoauslandsverschuldung 64
Abb. 9: Die K = O Kurve 65
Abb. 10: Die F = O Kurve 68
Abb. 11: Stabilität 70
Abb. 12: Sattelpfad Stabilität 71
Abb. 13: Mittelfristige Auswirkungen eines Anstiegs der inländischen Zeitpräferenz¬
rate 7?
Abb. 14: Mögliche Trajektorien infolge eines Anstiegs der inländischen Zeitpräferenz¬
rate 78
Abb. 15: Mögliche Zeitpfade des realen Wechselkurses infolge eines Anstiegs der in¬
ländischen Zeitpräferenzrate und anderer Störungen 8
Abb. 16: Mittelfristige Auswirkungen eines Produktivitätsanstiegs 84
Abb. 17: Mögliche Trajektorien infolge eines Produktivitätsanstiegs 86
Abb. 18: Mögliche Zeitpfade des realen Wechselkurses infolge eines Produktivitätsan¬
stiegs bei Fall 2 und Überwiegen der Primäreffekte 88
Abb. 19: Mittelfristige Auswirkungen einer gestiegenen Rohstoffeffizienz 90
Abb. 20: Mögliche Trajektorien infolge einer gestiegenen Rohstoffeffizienz 91
Abb. 21: Mögliche Zeitpfade des realen Wechselkurses infolge einer gestiegenen Roh¬
stoffeffizienz und anderer Störungen 92
Abb. 22: Mittelfristige Auswirkungen eines Realzinsanstiegs auf dem Weltkapital¬
markt 99
Abbildungsverzeichnis 11
Abb. 23: Mögliche Trajektorien infolge eines Realzinsanstiegs auf dem Weltkapital¬
markt 100
Abb. 24: Mögliche Zeitpfade des realen Wechselkurses infolge eines Realzinsanstiegs
auf dem Weltkapitalmarkt 103
Abb. 25: Realer Außenwert der DM auf Basis des Preisindex für die Lebenshaltung,
RCPI 115
Abb. 26: Zeitpräferenzrate Deutschlands, pD, Originaldaten und saisonbereinigte
Werte; ab 1991:1 incl. der neuen Bundesländer 116
Abb. 27: Totale Faktorproduktivität Westdeutschlands, uD, saisonbereinigte Werte .... 120
Abb. 28: Realzins auf dem Kapitalmarkt der USA, rus 121
Abb. 29: Relativpreis der von Deutschland importierten Rohstoffe und importierten
Fertigwaren, pD 122
Abb. 30: Inputkoeffizient für importierte Rohstoffe in Deutschland, aD; ab 1991:1 incl.
der neuen Bundesländer 122
Abb.31: Rohstoffimportfaktor,aD pD 123
Abb. 32: Geschmacksparameter Deutschlands, r ; saisonbereinigte Werte 125
Abb. 33: Tatsächliche und gleichgewichtige Werte des realen Wechselkurses, RCPI ... 144
Abb. 34: Prozentuales Misalignment des realen Wechselkurses, RCPI 144
Abb. 35: Anpassungspfade des realen Wechselkurses, RCPI, gemäß ECM 1 für gege¬
bene Schocks 154
Abb. AI: Tatsächliche und geschätzte Werte des Rohstoffimportfaktors (cf pD)
Residuen der Schätzung zum Betrag 184
Abb. A2: Tatsächliche und geschätzte Werte der amerikanischen Realzinsen rus;
Residuen der Schätzung zum Betrag 185
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Theoretisch ermittelte Multiplikatoren 108
Tab. 2: ADF Test, 1973:1 bis 1998:4 128
Tab. 3: ADF Test, 1975:1 bis 1998:4 128
Tab. 4: ADF Test der ersten Differenzen 129
Tab. 5: ADF Test über At(8) und AAt(8), 1975:1 bis 1998:4 129
Tab. 6: Tests auf 7 = oo = 0, 7 = a2 = 0 und 7 = oq = a2 = 0, 1973:1 bis 1998:4 .. 130
Tab. 7: Tests auf 7 = oq = 0,7 = a2 = 0 und 7 = ao = a2 = 0, 1975:1 bis 1998:4 .. 130
Tab. 8: DF GLS Test, 1973:1 bis 1998:4 132
Tab. 9: VAR 1; Tests auf reduzierten Rang, also Tests auf r kointegrierende Vektoren 138
Tab. 10: VAR 1 und VAR 2, LR Test auf Signifikanz der Fehlerkorrekturkoeffizienten
(a) sowie der Variablen im kointegrierenden Vektor (/?) 139
Tab. 11: VAR 2; Tests auf reduzierten Rang, also Tests auf r kointegrierende Vektoren 141
Tab. 12: Fehlerkorrekturmodell für ARCPl,, 1976:1 bis 1998:4 151
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