Rating als Herausforderung für Mittelstand und Banken: Basel II und seine Auswirkungen
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München
IWK
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IWK-Studie 02 / 200 1
1.0.0 Einleitung 006
2.0.0 Die Baseler Eigenkapitalvereinbarung 011
2.1.0 Die geltende Regelung 011
2.2.0 Die neue Regelung 015
2.2.1 Das erste Konsultationspapier 016
2.2.2 Das zweite Konsultationspapier 018
Säule I: Mindestkapitalanforderungen 019
Säule II: Aufsichtliches Überprüfungsverfahren 036
Säule III: Marktdisziplin 039
2.3.0 Kritische Würdigung der Neuregelung für Kreditrisiken 045
3.0.0 Konsequenzen der Neuen Eigenkapitalvereinbarung für Banken 052
3.1.0 Verwendung des Standardansatzes 052
3.1.1 Anerkennungskriterien für externe Ratingagenturen 053
3.1.2 Zuordnungsverfahren und Mehrfach-Beurteilungen 058
3.1.3 Kreditrisikominderung im Standardansatz 063
3.2.0 (Weiter-)Entwicklung von internen Ratingsystemen 068
3.2.1 Allgemeiner Nutzen von bankinternen Ratingsystemen 069
3.2.2 Qualifizierungsvoraussetzungen für den IRB-Ansatz 072
Festlegung von Ratingskala und Ratingkriterien 073
Risikokomponenten 076
Risikogewichtungsfunktion 084
Mindestanforderungen 085
3.3.0 Ausblick: Folgen für die verschiedenen Bankengruppen in 089
Deutschland
4.0.0 Vergleich von externen und bankinternen Ratingprozessen 108
4.1.0 Aufbau und Ablauf von externen Ratingprozessen 113
4.1.1 Das Rating der internationalen Agenturen 118
4.1.2 Das Rating der deutschen Agenturen 126
4.1.3 Das Rating spezieller Anbieter 139
4.2.0 Aufbau und Ablauf von bankinternen Ratingprozessen 145
4.2.1 Das Rating der Privatbanken 149
4.2.2 Das Rating der öffentlich-rechtlichen Banken 158
4.3.0 Vergleichende Zusammenfassung 164
Exkurs: Bedeutung des Branchenrisikos beim Rating 167
Rating als Herausforderung für Mitteistand und Banken InflSlX
IWK-Studie 02 / 2001
5.0.0 Konsequenzen der Neuen Eigenkapitalvereinbarung und 174
Handlungsoptionen für mittelständische Unternehmen
5.1.0 Kreditfinanzierung und Rating 178
5.2.0 Alternative Finanzierungsformen und Rating 195
5.2.1 Private Equity 196
Direktbeteiligungen 196
Mezzaninfinanzierungen 197
5.2.2 Kreditsubstitute 200
Leasing 200
Factoring 202
Asset Backed Securities 205
Anleihen 208
5.3.0 Zusammenfassung und Empfehlungen 212
6.0.0 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 216
Anhang (Glossar) 224
Literaturverzeichnis 232
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