Geld- und Fiskalpolitik in gleichgewichtigen Finanzmarktmodellen:
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Aachen
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1 Einleitung und Ãœberblick 1
2 Die grundlegenden Formen der Asset Pricing Modelle 13
2.1 Die Konsiimcntselicidnng bei Unsicherheit l. i
2.2 Konsiimbasicrtes Capital Asset Prieing Modcll I!)
2.3 Das Cnpital Assct Pricing Modell (CAPM) 21
2.1 Das Lucasschc Assc t Pricing Modell 23
2.5 Monetäre Asset Pricing Modelle 29
3 Politikschocks in einem geschlossenen monetären
Asset Pricing Modell mit endogener Produktion 35
3.1 Modellbeschreilmng . !(
3.1.1 Das Konsiimentciiniaxiinierungsproblcni 11
3.1.2 Das Inve.stitionsverhalten der Unternehmung 11
3.1.3 Das Verhalten des Staates l(i
3.2 Das Gleichgewicht des Modells l(i
3.3 Gleichgewiclitspreise. Ertragsraten. Geld unil Fiskalpolilik .... . ()
3.3.1 Stochastische Politikschocks . ,2
3.3.2 Strukturelle Politikschocks 60
Anhang AI: Beweis von Satz 1 68
Anhang A2: Beweis von Lemma 1 71)
v
vi INHALTSVERZEICHNIS
4 Dynamik einer kleinen offenen Volkswirtschaft 71
4.1 Modellbeschreibung 74
4.1.1 Das Konsumentenmaxiniierungsproblem 77
4.1.2 Das optimale Untcrnchmcrverhaltcn 78
4.1.3 Das Verhalten des Staates 80
4.2 Modellgleichgewicht 81
4.3 Ricardo Äquivalenz 84
4.4 Gleichgewichtsdynamik 85
4.4.1 Die notwendigen Bedingungen im
deterministischen Modell 85
4.4.2 Das Phasendiagramm 87
4.4.3 Die Analyse eines Zinssatzanstiegs 92
4.4.4 Die Analyse einer Staatsausgabenerhöhung 94
4.5 Weitere Diskussion 96
4.5.1 Zinsparität und Termingeschäfte 96
4.5.2 Festes Wechselkurssystem 98
Anhang A3 100
5 Übertragungseffekte wirtschaftspolitischer Maßnahmen
in einem Zweiländer Asset Pricing Modell 103
5.1 Die formale Struktur 105
5.1.1 Das Konsumcntcninaximicrungsproblcm 112
5.1.2 Das optimale Investitionsvolhalten der Unternehmung . . . 116
5.1.3 Die staatlichen Budgetbeschränkungen 118
5.2 Das Gleichgewicht 119
5.2.1 Die Markträumungsbedingungen 119
5.2.2 Die Gleicligewichtsallokationen und
Gleichgewichtspreise 120
5.2.3 Die expliziten Gleichgewichtslösungen 124
INHALTSVERZEICHNIS vii
5.3 Wirkungsweise temporärer Schocks 132
5.3.1 Stochastische Änderung der Fiskalpolitik 132
5.3.2 Stochastische Änderung der Geldpolitik 141
5.3.3 Stochastische Güterangebotsschocks 145
5.4 Wirkungsweise struktureller Schocks 147
5.4.1 Strukturelle Änderung der Fiskalpolitik 117
5.4.2 Strukturelle Änderung der Geldpolitik 154
5.5 Kapitalflüsse und Leistungsbilanz 159
Anhang A4: Beweis von Lemma 2 103
Anhang A5: Beweis von Lemma 3 105
Anhang A6: Beweis von Lemma 5 1G7
6 Die verallgemeinerte Momentenmethode GMM 169
6.1 Die klassische Momentenmethode 171
6.2 Der GMM Schätzer 173
6.2.1 Konsistenz des GMM Schätzers 173
6.2.2 Asymptotische Normalverteilung des GMM Schätzers ... 170
6.2.3 Optimale Wahl der metrikdefinierenden Matrix 178
6.2.4 Berechnung des Schätzers 179
6.2.5 Test der überidentifizierenden Restriktionen 182
6.3 Praktische Anwendung 183
6.3.1 Der Einsatz von Instrumentalvariablen 183
6.3.2 Test auf Stationarität der Variablen 181
0.3.3 GMM bei endlichen Stichproben 190
7 Empirische Analyse der Asset Pricing Modelle
und die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes 191
7.1 Modellbeschreibungen und Eulergleichungen 192
7.2 GMM und Asset Pricing Modelle 200
vüi INHALTSVERZEICHNIS
7.2.1 Die Momentenbedingungen 200
7.2.2 Zusätzliche Orthogonalitätsbedingungen durch
Instrumentalvariablen 203
7.2.3 Die Anwendung der GMM in den Modellen 204
7.3 Die Empirische Untersuchung 207
7.3.1 Die Daten 208
7.3.2 Test auf Stationarität 212
7.3.3 Empirische Ergebnisse 214
7.3.4 Vergleich mit anderen Assct Pricing Studicn 221
Anhang A7: Die Daten 223
8 Schlußbemerkungen 227
Literaturverzeichnis 231
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