APA (7th ed.) Citation

Völker, J. (2001). Value-at-Risk-Modelle in Banken: Quantifizierung des Risikopotentials im Portfoliokontext und Anwendung zur Risiko- und Geschäftssteuerung. Berlin-Verl. Spitz.

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Völker, Jörg. Value-at-Risk-Modelle in Banken: Quantifizierung Des Risikopotentials Im Portfoliokontext Und Anwendung Zur Risiko- Und Geschäftssteuerung. Berlin: Berlin-Verl. Spitz, 2001.

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Völker, Jörg. Value-at-Risk-Modelle in Banken: Quantifizierung Des Risikopotentials Im Portfoliokontext Und Anwendung Zur Risiko- Und Geschäftssteuerung. Berlin-Verl. Spitz, 2001.