Aktives Kreditrisikomanagement: Portfoliomodelle & innovative Produkte
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , , |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Aachen
Shaker
2001
|
| Schriftenreihe: | IEWS-Schriftenreihe
8 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Enth. u.a.: Schulze, Claudia: Kreditportfolio-Modelle ; Pfeiffer, Verena: Einsatzmöglichkeiten derivativer Instrumente im modernen Kreditrisikomanagement |
| Beschreibung: | Getr. Zählung graph. Darst. |
| ISBN: | 3826591178 |
Internformat
MARC
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I
INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
_
LY
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
_
YII
1
EINLEITUNG
1
1.1
P
ROBLEMSTELLUNG
1
1.2
M
ETHODISCHE
E
INFUEHRUNG
2
2
KREDITRISIKOMANAGEMENT
4
2.1
T
RADITIONELLESKREDITRISIKOMANAGEMENT
4
2.2
E
NTWICKLUNGSTENDENZEN
AUF
DEN
F
INANZMAERKTEN
7
2.3
M
ODERNES
K
REDITRISIKOMANAGEMENT
8
2.4
K
REDITRISIKOPROZESSANALYSE
10
3
EINFLUSSFAKTOREN
AUF
DAS
KREDITRISIKO
_
13
3.1
M
ARKTRISIKO
VERSUS
K
REDITRISIKO
13
3.2
E
RWARTUNGSWERT
UND
S
TANDARDABWEICHUNG
14
33
D
EFINITION
DES
P
LANUNGSHORIZONTES
15
4
UEBERSICHT
DER
KREDITRISIKOMODELLE
15
5
CREDITMETRICS
15
5.1
D
IE
M
ETHODIK
VON
C
REDIT
M
ETRICS
19
5.2
E
IN
-B
OND
-
KREDITRISIKOBERECHNUNG
20
5.2.1
M
OEGLICHKEIT
I:
K
REDITRISIKOBERECHNUNG
MITTELS
S
TANDARDABWEICHUNG
22
5.2.2
M
OEGLICHKEIT
II:
K
REDITRISIKOBERECHNUNG
MITTELS
Q
UANTILEN
24
53
K
REDITRISIKOBERECHNUNG
EINES
Z
WEI
-B
OND
-P
ORTFOLIOS
26
5.3.1
M
OEGLICHKEIT
I:
K
REDITRISIKOBERECHNUNG
MITTELS
S
TANDARDABWEICHUNG
28
53.2
M
OEGLICHKEIT
II:
K
REDITRISIKOBERECHNUNG
MITTELS
DES
1%-Q
UANTILES
30
5.4
E
RWEITERUNG
DES
B
ASISMODELLS
32
5.4.1
E
INBEZIEHUNG
VON
K
ORRELATIONSEFFEKTEN
32
5.4.1.1
VARIANTE
I:
ANALYSE
HISTORISCHER
ZEITREIHEN
32
5.4.1.2
VARIANTE
II:
HISTORISCHE
ANALYSE
VON
BOND-SPREADS
33
5.4.1.3
VARIANTE
BI:
DAS
ASSET
-
VALUE
-
MODELL
34
5.4.2
M
ONTE
-C
ARLO
-S
IMULATION
37
5.5
K
RITISCHE
W
UERDIGUNG
VON
C
REDIT
M
ETRICS
38
6
KMV
-
CREDIT
MONITOR-MODELL
_
41
N
6.1
D
ER
Z
USAMMENHANG
ZWISCHEN
O
PTIONEN
UND
K
REDITRISIKEN
42
6.2
K
REDITRISIKOBERECHNUNG
MIT
C
REDIT
M
ONITOR
45
6.3
M
ONTE
-C
ARLO
-S
IMULATION
52
6.4
K
RITISCHE
W
UERDIGUNG
DES
KMV-M
ODELLS
52
7
CREDITRISK+
_
54
7.1
D
IE
M
ETHODIK
VON
C
REDIT
R
ISK
+
54
7.2
M
ODELLANNAHMEN
56
73
D
ATENERFORDERNISSE
57
7.4
E
INBEZIEHUNG
VON
K
ORRELATIONEN
58
7.5
K
REDITRISIKOBERECHNUNG
MIT
C
REDIT
R
ISK
+
60
7.6
H
AEUFIGKEIT
DER
A
USFALLEREIGNISSE
62
7.7
HOEHE
DER
VERLUSTE
63
7.8
VERLUSTVERTEILUNG
FUER
EIN
PORTFOLIO
64
7.9
S
EKTORENANALYSE
65
7.10
E
RWEITERUNG
DES
B
ASISMODELLS
69
7.10.1
S
ZENARIOANALYSE
-
DIFFERENZIERTE
R
ISIKOBETRACHTUNG
69
7.10.2
V
ERLUSTVERTEILUNG
AUF
M
EHRJAHRESBASIS
71
7.11
K
RITISCHE
W
UERDIGUNG
VON
C
REDIT
R
ISK
+
72
8
CREDIT
PORTFOLIO
VIEW
_
K
8.1
K
REDITRISIKOBERECHNUNG
MIT
C
REDIT
P
ORTVOLIO
V
IEW
76
8.1.1
D
AS
A
USFALL
-V
ORHERSAGE
-M
ODELL
76
8.1.2
D
AS
M
ULTIFAKTOR
-M
ODELL
77
8.1.3
C
ONDITIONAL
T
RANSITION
M
ATRIX
78
8.2
K
RITISCHE
W
UERDIGUNG
VON
C
REDIT
P
ORTFOLIO
V
IEW
79
9
DAS
OEKONOMISCHE
KAPITAL
_
GL
9.1
A
UFSICHTSRECHTLICHE
UND
REGULATORISCHE
A
SPEKTE
81
9.2
D
IE
A
LLOKATION
DES
OEKONOMISCHEN
K
APITALS
83
10
DATENBASIS
ZUR
KREDITRISIKOMODELLIERUNG
_
§6
10.1
D
ATENSTRUKTUR
87
10.2
D
ATENANFORDERUNGEN
88
10.3
D
ATENBASIS
DER
M
ODELLE
89
10.4
E
RFASSUNG
,
B
ESCHAFFUNG
UND
V
ERFUEGBARKEIT
DER
M
ODELLDATEN
91
11
PRAKTISCHE
UMSETZUNG
UND
ANWENDUNG
_
93
11.1
K
RITERIENKATALOG
ZUR
M
ODELLIMPLEMENTATION
93
11.2
V
ARIANTENVERGLEICH
DER
M
ODELLE
98
11.3
I
MPLEMENTATIONSENTSCHEID
103
12
SCHLUSSBETRACHTUNG
_
105
ANHANGSVERZEICHNIS
_
YJ
LITERATURVERZEICHNIS
_
XYJI
I
INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
-------------------------------------------------------------------------
V
ABKUERZUNGS
UND
SYMBOLVERZEICHNIS
_
VI
ANHANGSVERZEICHNIS
_
VHI
1.
EINLEITUNG
_
1
1.1.
P
ROBLEMSTELLUNG
_
.
_
.
1
1.2.
G
ANG
DER
U
NTERSUCHUNG
._
.
-
.2
2.
KREDITRISIKO
_
3
2.1.
D
EFINITION
UND
BEGRIFFLICHE
A
BGRENZUNG
.
_
3
2.2.
T
RADITIONELLES
K
REDITRISIKOMANAGEMENT
._
.
_
_
.5
2.3.
M
ESSUNG
VON
K
REDITRISIKEN
.
_
.
_
.
_
.
_
_
5
2.3.1.
INTERNE
BEMESSUNGSVERFAHREN.
5
2.3.2.
EXTERNE
BEMESSUNGSVERFAHREN
.
6
2.3.2.I.
CREDIT
SPREADS
.
6
2.3.2.2.
RATINGS
.
7
2.4.
K
REDITRISIKOTRANSFER
.
_
.
_
.8
2.5.
M
ODERNES
K
REDITRISIKOMANAGEMENT
.
_
.
10
3.
KREDITDERIVATE
_
11
3.1.
D
EFINITION
UND
BEGRIFFLICHE
A
BGRENZUNG
_
.
_
_
.
11
3.2.
E
INZELASPEKTE
DER
ISDA-D
OKUMENTATION
.
12
3.2.1.
VERTRAGLICHE
GRUNDLAGEN
.
12
3.2.2.
RISIKOVERKAEUFER.
_
.13
3.2.3.
RISIKOKAEUFER.13
3.2.4.
REFERENZINSTRUMENT.
_
.
_
.
13
3.2.5.
NENNWERT.
.
13
3.2.6.
LAUFZEIT
.
74
3.2.7.
KREDITVORFAELLE
_
15
3.2.8.
VORFALLZAHLUNGEN.
16
3.2.8.1.
MARKTWERTGEBUNDENE
BARABWICKLUNG
.
17
3.2.8.2.
PHYSISCHE
LIEFERUNG
.
18
II
3.2.9.
PRAEMIE
_
18
33.
D
ARSTELLUNG
DER
G
RUNDFORMEN
.
19
3.3.1.
SYSTEMATISCHE
EINTEILUNG
.
19
3.3.2.
CREDIT
SWAPS.
22
3.3.2.I.
TOTAL
(RATE
OF)
RETURN
SWAPS
.
YY
.
22
3.3.2.2.
CREDIT
DEFAULT
SWAPS
.
25
3.3.2.3.
CREDIT
SPREAD
SWAPS
.
29
3.3.2.4.
VERGLEICH
DER
CREDIT
SWAPS
.
31
3.3.3.
CREDIT
OPTIONS.
-
.
-
.
-
.32
3.3.3.1.
CREDIT
SPREAD
OPTIONS
.
33
3.3.3.2.
RATING
OPTIONS
.
36
3.3.3.3.
VERGLEICH
DER
CREDIT
OPTIONS
.
37
3.3.4.
CREDIT
FORWARDS.
-
.
----
.37
3.3.4.1.
PREISBASIERTE
CREDIT
FORWARDS
.
38
3.3.4.2.
SPREADBASIERTE
CREDIT
FORWARDS
.
39
3.3.5.
HYBRIDE
INSTRUMENTE:
CREDIT-LINKED
VO/ES.
39
3.3.5.1.
TOTAL
(RATE
OF)
RETURN
CREDIT-LINKED
NOTE
.
41
3.3.5.2.
CREDIT
SPREAD
LINKED
NOTE
.
42
3.3.5.3.
CREDIT
DEFAULT
LINKED
NOTE
.
42
3.3.5.4.
LEVERAGE-STRUKTUREN
.
44
3.3.6.
EXOTISCHE
INSTRUMENTE
.
--------
.
-------
-
-
.
46
3.3.6.1.
VARIANTEN
DES
TOTAL
(RATE
OF)
RETURN
SWAPS
.
46
3.3.6.2.
VARIANTEN
DES
CREDIT
DEFAULT
SWAPS
.
49
3.3.6.3.
VARIANTE
DER
CREDIT
OPTIONS
.
52
4.
DER
MARKT
FUER
KREDITDERIVATE
_
55
4.1.
E
NTSTEHUNGSGRUENDE
.
_
.
_
_
.
-
.55
4.2.
M
ARKTUEBERBLICK
.
_
_
.
-
.56
4.2.1.
MARKTSTRUKTUR
.
56
4.2.2.
MARKTANTEILE
NACH
KREDITDERIVATEN.
-----------------------
.
----
57
4.2.3.
AUFSPLITTUNG
NACH
REFERENZSCHULDNERN.
59
4.2.4.
MARKTTEILNEHMER.
-
.
-
.
61
4.2.5.
HANDELSPLAETZE.
-
.63
4.3.
E
INSATZGEBIETE
FUER
K
REDITDERIVATE
-----
.
65
M
4.3.1.
EIGENMITTELOPTIMIERUNG.
65
4.3.1.1.
OEKONOMISCHE
EIGENMITTELRENDITE
.
65
4.3.1.2.
REGULATORISCHE
EIGENMITTELRENDITE
.
70
4.3.2.
RISIKOMANAGEMENT.
_
.
71
4.3.2.I.
HEDGING
.
73
4.3.2.2.
RISIKODESIGN
.
77
4.3.2.3.
RISIKODIVERSIFIKATION
/
-SUBSTITUTION
.
77
4.3.2.4.
ABSICHERUNG
ZUKUENFTIGER
FINANZIERUNGSKOSTEN
.
78
4.3.2.5.
WEITERE
ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN
FUER
NICHTBANKEN
.
79
4.3.3.
ERTRAGSSTEUERUNG.
_
.80
4.3.3.1.
RENDITEVERBESSERUNG
.
81
4.3.3.2.
ARBITRAGE
.
81
4.3.3.3.
BONITAETSVERLEIH
.
84
4.4.
R
ISIKEN
AUS
DEM
H
ANDEL
MIT
K
REDITDERIVATEN
.
_
.84
4.4.1.
DARSTELLUNG
DER
RISIKOARTEN.
.
84
4.4.1.1.
MARKTPREISRISIKO
.
84
4.4.1.2.
KONTRAHENTENRISIKO
.
85
4.4.1.3.
RECHTSRISIKO
.
85
4.4.1.4.
LIQUIDITAETSRISIKO
.
85
4.4.1.5.
BETRIEBSRISIKO
.
86
4.4.2.
RISIKOPROFIL
AUSGEWAEHLTER
KREDITDERIVATE.
87
4.4.2.1.
TOTAL
(RATE
OF
RETURN)
SWAPS
.
87
4.4.2.2.
CREDIT
DEFAULT
SWAPS
.
88
4.4.2.3.
CREDIT
SPREAD
OPTIONS
.
88
4.4.2.4.
CREDIT-LINKED
NOTES
.
89
5.
ENTWICKLUNGSTENDENZEN
AM
MARKT
FUER
KREDITDERIVATE
YY91
5.1.
R
EGULATORISCHE
R
AHMENBEDINGUNGEN
_
91
5.1.1.
DAS
BASLER
KONSULTATIONSPAPIER
.
91
5.1.1.1.
KAPITALUNTERLEGUNG
.
92
5.1.1.2.
KRITISCHE
WUERDIGUNG
DES
KONZEPTVORSCHLAGES
.
94
5.1.2.
BEHANDLUNG
VON
KREDITDERIVATEN
IN
DEUTSCHLAND.
_
.
96
5.1.2.1.
BANKAUFSICHTSRECHTLICHE
GELTUNGSBEREICHE
.
97
5.1.2.2.
VORAUSSETZUNGEN
FUER
DIE
ANERKENNUNG
EINER
BESICHERUNGSWIRKUNG
.
100
IV
5.1.2.3.
KRITISCHE
WUERDIGUNG
DER
BEHANDLUNG
VON
KREDITDERIVATEN
IN
DEUTSCHLAND
.
102
5.1.3.
INTERNATIONALER
VERGLEICH.
103
5.1.3.1.
BANKENAUFSICHT
IN
DEN
VEREINIGTEN
STAATEN
.
103
5.1.3.2.
BANKENAUFSICHT
IN
GROSSBRITANNIEN
.
105
5.1.3.3.
VERGLEICHENDE
BETRACHTUNG
.
106
5.2.
D
OKUMENTARISCHE
R
AHMENBEDINGUNGEN
-
.
_
.
107
5.2.1.
VERTRAGSDOKUMENTATION
UND
STANDARDISIERUNG.
107
5.2.2.
KRITISCHE
WUERDIGUNG
DER
ISDA-DOKUMENTATION
.
108
53.
V
ERTRAGLICHE
R
AHMENBEDINGUNGEN
.
-----
109
5.3.1.
DIE
ROLLE
DES
BANKGEHEIMNISSES
.
_
_
-
109
5.3.2.
DER
EINFLUSS
VON
INFORMATIONSASYMMETRIEN
.
110
5.3.3.
INSIDERVERSTOESSE.
111
5.4.
B
ILANZIELLE
R
AHMENBEDINGUNGEN
.
_
.111
5.4.1.
BILANZIERUNG
VON
KREDITDERIVATEN
NACH
HGB.
112
5.4.2.
BEWERTUNG
VON
KREDITDERIVATEN
NACH
HGB
.
-
.
_
.
_
.
114
5.4.2.I.
ENDVERWENDERPOSITIONEN
.
115
5.4.2.2.
HANDELSPOSITIONEN
.
116
5.5.
T
ECHNOLOGISCHE
R
AHMENBEDINGUNGEN
.
-
.
118
5.5.1.
PREISERMITTLUNG
VON
KREDITDERIVATEN.
119
5.5.2.
INTEGRATION
VON
KREDITDERIVATEN
IN
KREDITRISIKOMODELLE.
_
122
5.5.2.I.
AUSFALLRATEN-MODELLE
.
125
5.5.2.2.
ASSET-VALUE-MODELLE
.
126
5.6.
O
RGANISATORISCHE
R
AHMENBEDINGUNGEN
-
.
128
5.6.1.
ABLAUFORGANISATION.
129
5.6.2.
INTERNES
KONTROLLSYSTEM
.
-
.
-
.
_
.
130
5.6.3.
INTERNE
REVISION
.
-
.
-
.
-
.
130
6.
SCHLUSSBETRACHTUNG
UND
AUSBLICK
----------------------------------------
132
ANHANG
--------------------------------------------------------------------------------------------------
K
LITERATURVERZEICHNIS
_
_
XV
1
INHALTSVERZEICHNIS
ABKIIRZUNGSVERZEICHNIS
.
V
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
VII
ANHANGSVERZEICHNIS
.
VIII
1
EINLEITUNG
.
1
1.1
ZIEL DER
ARBEIT
.
1
1.2
VORGEHENS
WEISE
.
2
2
KREDITRISIKO
.
3
2.1
DEFINITION
_
_
_
.
_
3
2.2
BEDEUTUNG
.
5
2.3
AKTIVES
MANAGEMENT
.
7
3
KONVENTIONELLE
COLLATERALIZED
LOAN
OBLIGATIONS
.
9
3.1
DEFINITION
UND
CHARAKTERISTIKA
.
9
3.2
EINORDNUNG
UND
ABGRENZUNG
.
12
3.2.1
EINORDNUNG
INNERHALB
VON
ASSET-BACKED
SECURITIES
.
12
3.2.2
ABGRENZUNG
VON
ASSET-BACKED
SECURITIES
ZU
ANDEREN
FINANZIERUNGSFORTNEN
.
13
3.3
ZWECKGESELLSCHAFT
.
15
3.3.1
BEDEUTUNG
.
15
3.3.2
RECHTLICHE
AUSGESTALTUNG
.
15
3.4
KREDITVERBESSERUNG
.
16
3.4.1
DEFINITION
UND
ZIELSETZUNG
.
16
3.4.2
EXTERNE
KREDITVERBESSERUNG
.
17
3.4.2.1
KREDITVERSICHERUNG
.
17
3.4.2.2
LETTER
OF
CREDIT
.
18
3.4.2.3
RESERVEKONTO
.
18
II
3.4.3
INTERNE
KREDITVERBESSERUNG
.
19
3.4.3.1
NACHORDNUNG
.
19
3.4.3.2
UEBERSICHERUNG
.
20
3.4.3.3
UEBERVERZINSUNG
.
20
3.5
VARIANTEN
KONVENTIONELLER
CLOS
.
21
3.5.1
UNTERTEILUNG
NACH
DER
ZWECKBESTIMMUNG
.
21
3.5.1.1
BILANZWIRKSAME
CLOS
.
21
3.5.1.2
ARBITRAGE
CLOS
.
21
3.5.2
UNTERTEILUNG
NACH
DER
ART
DER
STRUKTURIERUNG
.
22
3.5.2.1
CASH
FLOW
CLOS
.
22
3.5.2.2
MARKTWERT
CLOS
.
22
3.5.3
ZUSAMMENFASSUNG
UND
BEURTEILUNG
.
23
4
SYNTHETISCHE
COILATERALIZED
LOAN
OBLIGATIONS
.
25
4.1
INTEGRATION
VON
KREDITDERIVATEN
.
25
4.1.1
GRUNDLAGEN
.
25
4.1.2
EINTEILUNG
NACH
KONSTRUKTIONSMERKMALEN
.
26
4.1.2.1
CREDIT
DEFAULT
SWAP
.
26
4.1.2.2
CREDIT-LINKED
NOTE
.
.
28
4.2
DEFINITION
UND
CHARAKTERISTIKA
.
30
4.3
VARIANTEN
SYNTHETISCHER
CLOS
.
30
4.3.1
STRUKTURIERUNG
MIT
ZWECKGESELLSCHAFT
.
30
4.3.1.1
RISIKOTRANSFER
DURCH
CREDIT-LINKED
NOTES
.
30
4.3.1.2
RISIKOTRANSFER
DURCH
CREDIT
DEFAULT
SWAPS
.
31
4.3.2
STRUKTURIERUNG
OHNE
ZWECKGESELLSCHAFT
.
35
5
EINSATZMOTIVE
.
37
5.1
EINSATZMOTIVE
VON
ORIGINATOREN
.
37
5.1.1
EFFIZIENTER
KAPITALEINSATZ
.
37
5.1.1.1
REGULATORISCHES
KAPITAL
.
37
5.1.1.2
OEKONOMISCHES
KAPITAL
.
39
5.1.2
BILANZSTRUKTURMANAGEMENT
.
39
5.1.3
OPTIMIERUNG
DER
RISIKOALLOKATION
.
40
III
5.1.4
STRATEGISCHE
MOTIVE
.
41
5.2
EINSATZMOTIVE
VON
INVESTOREN
.
41
5.2.1
RELATIVE
VALUE
.
41
5.2.2
DIVERSIFIZIERUNG
.
43
6
ROLLE
DER
RATING-AGENTUREN
.
44
6.1
RISIKEN
VON
CLOS
.
44
6.2
ERMITTLUNG
DES
RATINGS
.
45
6.2.1
BONITAETS
UND
CASH
FLOW-CHARAKTERISTIKA
.
45
6.2.2
RECHTLICHE
STRUKTUR
DER
EMISSION
.
51
6.2.3
BEURTEILUNG
DER
INVOLVIERTEN
PARTEIEN
.
51
7
ENTWICKLUNG
DER
SYNTHETISCHEN
VERBRIEFUNG
.
53
7.1
RECHTLICHES
UND
REGULATORISCHES
UMFELD
.
53
7.1.1
AUSWIRKUNGEN
VON
INFORMATIONSASYMMETRIEN
.
53
7.1.1.1
ADVERSE
SELECTION
.
53
7.1.1.2
MORAL
HAZARD
.
53
7.1.2
BANKGEHEIMNIS
.
54
7.1.3
INTERNATIONALE
VORGABEN
.
55
7.1.4
DEUTSCHES
AUFSICHTSRECHT
.
57
7.1.4.1
BEHANDLUNG
VON
ASSET-BACKED
SECURITIES
.
57
7.1.4.2
BEHANDLUNG
VON
KREDITDERIVATEN
.
60
7.1.5
KRITISCHE
WUERDIGUNG
.
62
7.2
INTERNATIONALE
MAERKTE
.
65
7.3
POTENTIAL
DES
DEUTSCHEN
MARKTES
.
66
7.3.1
HINTERGRUND
.
66
7.3.2
MARKTTEILNEHMER
.
67
7.3.3
DETERMINANTEN
UND
AUSBLICK
.
68
7.4
DURCHGEFUEHRTE
BENCHMARK-EMISSIONEN
.
70
7.4.1
KONVENTIONELLE
CLOS
.
70
7.4.1.1
NATIONAL
WESTMINSTER
BANK
-
ROSE
FUNDING
NO.
1
.
70
7.4.1.2
NATIONSBANK
-
COMMERCIAL
LOAN
MASTER
TRUST
1997-1/2
.
71
7.4.1.3
DEUTSCHE
BANK
AG
-
CORE
1998-1,1999-1/2
.
71
IV
7.4.2
SYNTHETISCHE
CLOS
.
72
7.4.2.1
SWISS
BANK
CORPORATION
(SBC)
-
GLACIER
FINANCE
1997-1/2
.
72
7.4.2.2
J.P.
MORGAN
-
BISTRO
1997-1
.
73
7.4.2.3
CITIBANK-C*STAR
1999-1
.
75
7.4.2.4
DEUTSCHE
BANK
AG
-
CAST
1999-1
.
77
8
ZUSAMMENFASSUNG
.
79
ANHANG
.
IX
LITERATURVERZEICHNIS
.
XV |
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| spelling | Aktives Kreditrisikomanagement Portfoliomodelle & innovative Produkte Claudia Schulze ; Verena Pfeiffer ; Torsten Witzke Aachen Shaker 2001 Getr. Zählung graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier IEWS-Schriftenreihe 8 Enth. u.a.: Schulze, Claudia: Kreditportfolio-Modelle ; Pfeiffer, Verena: Einsatzmöglichkeiten derivativer Instrumente im modernen Kreditrisikomanagement Zugl.: Reutlingen, FH, Dipl.-Arbeit, C. Schulze, V. Pfeiffer, T. Witzke Kreditgeschäft (DE-588)4134687-7 gnd rswk-swf Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd rswk-swf Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 gnd rswk-swf Messung (DE-588)4038852-9 gnd rswk-swf Asset-Backed Security (DE-588)4343344-3 gnd rswk-swf Kreditrisiko (DE-588)4114309-7 gnd rswk-swf Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Kreditgeschäft (DE-588)4134687-7 s Kreditrisiko (DE-588)4114309-7 s Messung (DE-588)4038852-9 s Risikomanagement (DE-588)4121590-4 s DE-188 Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 s Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 s Asset-Backed Security (DE-588)4343344-3 s Schulze, Claudia Sonstige oth Pfeiffer, Verena Verfasser aut Witzke, Torsten Verfasser aut Schulze, Claudia aut Kreditportfolio-Modelle Pfeiffer, Verena aut Einsatzmöglichkeiten derivativer Instrumente im modernen Kreditrisikomanagement IEWS-Schriftenreihe 8 (DE-604)BV013449964 8 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009521423&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Pfeiffer, Verena Witzke, Torsten Schulze, Claudia Pfeiffer, Verena Aktives Kreditrisikomanagement Portfoliomodelle & innovative Produkte IEWS-Schriftenreihe Kreditgeschäft (DE-588)4134687-7 gnd Derivat Wertpapier (DE-588)4381572-8 gnd Portfoliomanagement (DE-588)4115601-8 gnd Messung (DE-588)4038852-9 gnd Asset-Backed Security (DE-588)4343344-3 gnd Kreditrisiko (DE-588)4114309-7 gnd Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd |
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