Der Einsatz von Finanzderivaten unter einer modernisierten Schuldenstrukturpolitik des Bundes:
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Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien
Peter Lang
[2002]
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Inhalt
Abbildungsverzeichnis 13
Abkürzungsverzeichnis 15
Symbolverzeichnis 17
Kapitel 1 Einleitung 19
Kapitel 2 Abgrenzung und Erfassung des Debt Managements 25
2.1 Definition 25
2.2 Merkmale der Schuldenstruktur und wirtschaftspolitische 27
Ansatzpunkte der Schuldengestaltung
2.2.1 Laufzeitenstruktur 29
2.2.2 Gläubigerstruktur 31
2.2.3 Marktfähigkeit 34
Kapitel 3 Ziele der Schuldenstrukturpolitik 37
3.1 Oberziel: Die Deckung des staatlichen Kreditbedarfs 38
3.2 Fiskalische Ziele 39
3.3 Allokative Ziele 41
3.4 Distributive Ziele 43
3.5 Stabilitätsziele 47
Kapitel 4 Die traditionelle Theorie der Schuldenstrukturpolitik 51
4.1 Die Rolle des Bundes auf dem nationalen Kapitalmarkt 52
9
4.2 Stabilitätspolitische Ausrichtung 58
4.2.1 Transmissionsmechanismen der Schuldenstrukturpolitik 59
4.2.2 Stabilitätspolitische Optimierung der Schuldenstruktur 62
4.3 Fiskalische Ausrichtung 67
4.4 Neutralitätsansatz 73
Kapitel 5 Neue Rahmenbedingungen und Anforderungen 79
an eine moderne Schuldenstrukturpolitik
5.1 Debt Management im Wandel 79
5.1.1 Globalisierung der Finanzmärkte 80
5.1.2 Volatilität der Zinsen 83
5.1.3 Veränderungen innerhalb des Debt Managements 86
5.2 Umorientierung des Debt Managements 88
5.2.1 Die neue Rolle des Bundes als Schuldner 88
5.2.2 Zurückdrängung der stabilitätspolitischen Ziele. 90
5.2.3 und die Setzung neuer Schwerpunkte 95
5.3 Entwicklungen in europäischen Debt Managements 100
5.3.1 Frankreich 101
5.3.2 Großbritannien 103
5.3.3 Deutschland 107
Kapitel 6 Derivate neue Instrumente des Debt Managements 111
6.1 Systematik der Derivate 112
6.1.1 Forwards 117
6.1.2 Futures 122
6.1.3 Swaps 127
6.1.4 Optionen 132
10
6.2 Perspektiven einer Gestaltung der Schuldenstrukturpolitik
mit Derivaten 136
6.2.1 Modellierung der fiskalischen Zielsetzung unter
Berücksichtigung von Zinsänderungsrisiken 137
6.2.2 Hedging Strategien 142
6.2.3 Spekulative Strukturierungsalternativen 149
6.2.4 Schaffung neuer Gestaltungsfreiräume 153
6.2.5 Neutralisierung von Zielkonflikten 158
6.3 Grenzen und Leitlinien für den Einsatz von Derivaten 161
durch den Bund
6.3.1 Rechtliche Voraussetzungen 161
6.3.2 Risikopolitische Normen 164
6.3.2.1 Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 166
6.3.2.2 Bedarfsdeckungsfunktion 168
6.3.2.3 Notwendigkeit der Ausgaben 172
Kapitel 7 Resümee 177
7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlußfolgerungen 177
7.2 Ausblick 180
Anhang 1 183
Literaturverzeichnis 185
11
Abbildungsverzeichnis
Tabelle 1 Übersicht der Schuldeninstrumente des Bundes 28
Abbildung 4.1 Kreditkosten und Liquiditätswirkungen der Staatsschuld 63
Abbildung 4.2 Kreditkosten und Liquiditätswirkungen unter einer 65
Fundierungsrestriktion
Abbildung 6.1.1 Systematik der Grundformen von Derivaten 116
Abbildung 6.1.2 Kaufund Verkaufeines Forwards 119
Abbildung 6.1.3 Isolierte Verschuldungsmöglichkeiten zweier 130
Kapitalnachfrager
Abbildung 6.1.4 Zahlungsströme einer synthetischen Verschuldung 131
mit Swaps
Abbildung 6.1.5 Risikoprofil für den Kauf eines Calls 134
Abbildung 6.1.6 Überblick der Risikoprofile von Optionen 136
Abbildung 6.2.1 Risikopolitische Aufspaltung des Planungshorizonts im 138
Fall einer kurzfristigen Verschuldung
Abbildung 6.2.2 Risikoprofile einer variablen und zinsfixierten 140
Verschuldung
Abbildung 6.2.3 Hedging mit einem Forward 144
Abbildung 6.2.4 Hedging mit Optionen 148
Abbildung 6.2.5 Spekulative Erhöhung von Risiken 151
Abbildung 6.2.6 Spekulativer Kauf eines Calls 153
Abbildung 6.2.7 Umkehrung des inhärenten Risikoprofils mit Forwards 154
Abbildung 6.2.8 Verkauf von positiven Risiken 156
13
Abbildung 6.3.1 Die Bedeutung der Obergrenze für die Strategiewahl 169
Abbildung 6.3.2 Butterfly Spread mit Derivaten 171
Abbildung 6.3.3 Vergleich alternativer Absicherungsvarianten 174
Tabelle 5.1 Die Entwicklung der relativen quantitativen Bedeutung 183
des Bundes für den deutschen Kapitalmarkt von 1970
bis zur Europäischen Währungsunion
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