Ein Paradox der Portfoliotheorie und vermögensabhängige Nutzenfunktionen: mikroökonomische Fundierung
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| Language: | German |
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Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2001
Wiesbaden Gabler |
| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Neue betriebswirtschaftliche Forschung
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INHALTSVERZEICHNIS
1
DAS
/T-TR-MODELL
1
1.1
DAS
ENTSCHEIDUNGSTHEORETISCHE
GRUNDMODELL
.
1
1.2
ANNAHMEN
DES/R-A-MODELLS
.
6
1.2.1
DER
KAPITALMARKT
.
6
1.2.2
STRATEGIEN
DES
ENTSCHEIDUNGSTRAEGERS
.
9
1.2.3
WERTESYSTEM
DES
ENTSCHEIDUNGSTRAEGERS
.
13
1.2.4
PRAEFERENZEN
DES
ENTSCHEIDUNGSTRAEGERS
.
14
1.2.5
VARIANZAVERSE
PRAEFERENZEN
.
17
1.3
ARBITRAGEFREIE
PREISE
UND
DAS
EXISTENZPROBLEM
.
19
1.4
EXKURS:
LAGRANGEANSATZ
UND
/Z-CR-MODELL
.
31
1.5
/Z-O-MODELL
UND
BERNOULLI-MODELL
.
33
1.5.1
DAS
AXIOMENSYSTEM
VON
S
AVAGE
.
34
1.5.2
DAS
AXIOMENSYSTEM
VON
W
AKKER
.
39
1.5.3
VEREINBARKEIT
DES
BERNOULLI-MODELLS
MIT
DEM
/I-A-MODELL
.
43
2
DAS
RISIKOAVERSIONSPARADOX
IM
/X-A-MODELL
53
2.1
ABSOLUTE
RISIKOAVERSION
.
53
2.1.1
ABSOLUTE
RISIKOAVERSION
IM
BERNOULLI-MODELL
.
53
2.1.2
ABSOLUTE
RISIKOAVERSION
IM
/R-A-MODELL
.
62
2.1.3
ALLGEMEINE
THEORIE
ABSOLUTER
RISIKOAVERSION
.
67
2.2
RELATIVE
RISIKOAVERSION
.
71
2.3
EMPIRISCHE
ERGEBNISSE
UND
DIE
ARROW-HYPOTHESE
.
73
2.4
RELATIVE
RISIKOAVERSION
IM
P-A-MODELL
-
EIN
PARADOX
.
80
XVI
INHALTSVERZEICHNIS
3
VERMOEGENSABHAENGIGE
NUTZENFUNKTIONEN
89
3.1
EINE
LOESUNG
DES
RISIKOAVERSIONSPARADOXES
.
89
3.2
THEORIE
OFFENBARTER
PRAEFERENZ
.
95
3.2.1
S
AMUELSONS
THEORIE
.
95
3.2.2
OFFENBARTE
PRAEFERENZ
FUER
VERMOEGENSABHAENGIGE
NUTZENFUNKTIONEN
.
;
99
3.3
W
ALDS
AXIOM
IN
EXPERIMENTELLEN
STUDIEN
.
103
3.3.1
EXPERIMENTE
IN
OEKONOMISCHEN
THEORIEN
.
103
3.3.2
FRUEHERE
EXPERIMENTE
ZUM
AXIOM
DER
OFFENBARTEN
PRAEFERENZ
.
109
3.3.3
S
IPPELS
EXPERIMENT
ZUM
AXIOM
DER
OFFENBARTEN
PRAEFERENZ
.
113
3.3.4
O
RTHS
EXPERIMENT
ZU
W
ALDS
AXIOM
.
119
4
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
123
ANHANG
125
LITERATUR
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