Angewandte Zeitreihenanalyse:
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| New Title: | Angewandte Zeitreihenanalyse mit R |
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
München ; Wien
R. Oldenbourg Verlag
[2001]
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| Series: | Lehr- und Handbücher der Statistik
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Inhaltsverzeichnis
1 Einführung 1
1 Fragestellungen und Datensituation. 1
2 Zur kommentierten Software. 6
3 Datenquellen . 9
2 Grundlagen und einfache Methoden 11
1 Stationäre Zeitreihen. 11
2 Das Komponentenmodell. 17
3 Deterministische Trends. 18
4 Transformationen. 27
5 Stochastische Trends. 30
6 Saisonbereinigung. 32
7 Einfache Extrapolationsverfahren. 37
8 Hinweise zu Literatur und Software. 41
3 Lineare Zeitreihenmodelle 45
1 Autoregressive Modelle. 45
2 MA-Modelle. 58
3 ARMA-Modelle. 62
4 ARIMA-Modelle . 69
5 Prognosen mit ARIMA-Modellen. 73
6 Hinweise zu Literatur und Software. 77
4 Periodizitäten in Zeitreihen 81
1 Periodizitäten. 81
2 Periodische Trends. 82
3 Das Periodogramm. 83
4 Spektren. 92
5 Spektralschätzung. 97
6 Hinweise zu Literatur und Software. 104
5 Mehrdimensionale Zeitreihen 107
1 Kenngrössen im Zeitbereich. 107
2 VAR-Prozesse. 114
3 Kointegration. 121
4 Kreuzspektren. 124
5 Hinweise zu Literatur und Software. 127
6 Zeitreihen mit exogenen Einflüssen 133
1 Regression mit autokorrelierten Störungen. 133
2 Interventionsanalysen. 136
3 Transferfunktionsmodelle. 141
4 Hinweise zu Literatur und Software. 146
7 Zustandsraummodelle und Kaiman-Filter 149
1 Zustandsraummodelle. 149
2 Kaiman-Filter. 154
3 Hinweise zu Literatur und Software. 158
8 Nichtlineare Modelle 161
1 Modelle mit nichtlinearer bedingter Erwartung. 164
2 Bedingt heteroskedastische Modelle. 170
3 Zur Auswahl nichtlinearer Modelle . 173
4 Hinweise zu Literatur und Software. 177
9 Spezielle Probleme 183
1 Fehlende Werte. 183
2 Nicht gleichabständige Beobachtungen . 185
3 Ausreisser und robuste Verfahren. 187
4 Hinweise zu Literatur und Software. 193
Abkürzungen und Symbole 197
Index 199 |
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