Gesamtunternehmensbezogenes Risikomanagement bei Lebensversicherungsunternehmen:
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Ulm
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2000
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LEBENS- VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN HOLGER MICHAEL WENGERT A 234167 IFA
INSTITUT FUER FINANZ- UND AKTUARWISSENSCHAFTEN U INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT * - I INHALTSVERZEICHNIS - ..........II
ABBILDUNGSVERZEICHNIS VI ABKUERZUNGSVERZEICHNIS VIII SYMBOLVERZEICHNIS -
X 1 EINLEITUNG 1 1.1 PROBLEMSTELLUNG 1 1.2 ZIEL DER ARBEIT 2 1.3 AUFBAU
DER ARBEIT 4 2 PRODUKTE VON LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 6 2.1
RISIKOVERSICHERUNG 7 2.2 LEBENSVERSICHERUNG 8 2.3 RENTENVERSICHERUNG 10
2.4 VERSICHERUNG SONSTIGER RISIKEN 11 2.5 PRODUKTBESONDERHEITEN 12 3
KAPITALANLAGE VON LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 14 3.1 ANLAGEGRUNDSAETZE
BEI DER KAPITALANLAGE 15 3.2 KAPITALANLAGEMOEGLICHKEITEN VON
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 23 3.2.1 STRUKTUR DER VERMOEGENSANLAGE 24
3.2.2 VERMOEGENSANLAGE IN DARLEHEN 26 3.2.3 VERMOEGENSANLAGE IN
SCHULDBUCHFORDERUNGEN 27 3.2.4 VERMOEGENSANLAGE IN HYPOTHEKENDARLEHEN 28
3.2.5 VERMOEGENSANLAGE IN GRUNDSTUECKEN UND IMMOBILIEN 30 3.2.6
VERMOEGENSANLAGE IN FESTVERZINSLICHEN WERTPAPIEREN 31 3.2.7
VERMOEGENSANLAGE IN AKTIEN 33 3.2.8 VERMOEGENSANLAGE IN
INVESTMENTZERTIFIKATEN (FONDS) 36 3.2.9 VERMOEGENSANLAGE IN
BETEILIGUNGSWERTEN 38 3.2.10 FINANZINNOVATIONEN BEI
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 40 3.2.10.1 GRUNDSAETZE FUER DEN EINSATZ
DERIVATIVER FINANZINSTRUMENTE 40 INHALTSVERZEICHNIS IN 3.2.10.2EINSATZ
VON SWAPS BEI LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 43 3.2.10.3 EINSATZ VON
OPTIONEN BEI LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 44 3.2.10.4EINSATZ VON
FUTURES BEI LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 47 3.2.10.5RISIKEN DER
DERIVATIVEN FINANZPRODUKTE 48 4 RISIKEN BEI
LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 50 4.1 RISIKOARTEN 50 4.1.1
GESAMTUNTERAEHMENSBEZOGENE RISIKEN 51 4.1.1.1 WACHSTUMSRISIKO 52 4.1.1.2
LIQUIDITAETSRISIKO 52 4.1.1.3 ERHALTUNGSRISIKO 53 4.1.1.4 GEWINNRISIKO 54
4.1.1.4.1 ABSCHREIBUNGSRISIKO 54 4.1.1.4.2 KURS-ODER PERFORMANCERISIKO
55 4.1.2 LEISTUNGSWIRTSCHAFTLICHE RISIKEN 55 4.1.2.1
LEISTUNGSERSTELLUNGSRISIKO 55 4.1.2.2 ABSATZRISIKO 56 4.1.2.3
BESCHAFFUNGSRISIKO 56 4.1.3 FINANZRISIKEN 57 4.1.3.1 UNSYSTEMATISCHE
RISIKEN 58 4.1.3.1.1 AUSFALL-ODER BONITAETSRISIKO 58 4.1.3.1.2
LIQUIDIERBARKEITSRISIKO 59 4.1.3.2 SYSTEMATISCHE RISIKEN 59 4.1.3.2.1
MARKT- ODER ZINSAENDERUNGSRISIKO 59 4.1.3.2.2 WAEHRUNGSRISIKO 60 4.2
RISIKOMESSUNG 61 4.2.1 VARIANZ, STANDARDABWEICHUNG UND VOLATILITAET 61
4.2.2 AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT, *VALUE AT RISK UND QUANTILE 63 4.2.3
DURATION UND KONVEXITAET 68 4.2.4 BETA-FAKTOR 70 4.2.5 SHARPE-RATIO 71
4.3 KAPITALMARKT- UND PORTFOLIOTHEORIE 72 4.3.1 PORTFOLIOTHEORIE 72
4.3.2 KAPITALMARKTTHEORIE 76 IV INHALTSVERZEICHNIS 4.3.2.1 CAPITAL
ASSETPRICING MODEL (CAPM) 76 4.3.2.2 ARBITRAGE PRICING THEORY 79 5
BESTEHENDE AKTIV-PASSIV STEUERUNGEN BEI LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
80 5.1 LIQUIDITAETSPLANUNG BEI LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 80 5.1.1
LIQUIDITAETSPLANUNG IM VERSICHERUNGSBEREICH 81 5.1.2 LIQUIDITAETSPLANUNG
IM FINANZBEREICH 83 5.1.3 GESAMTE LIQUIDITAETSPLANUNG DES UNTERNEHMENS 84
5.1.4 KRITIK DER LIQUIDITAETSPLANUNG ALS AKTIV-PASSIV STEUERUNG 85 5.2
DER FINANZIERBARKEITSNACHWEIS BEI LEBENSVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 86
5.2.1 KRITIK DES FINANZIERBARKEITSNACHWEISES ALS AKTIV-PASSIV STEUERUNG
88 5.3 AKTIV-PASSIV STEUERUNG UND RISIKOMANAGEMENT BEI BANKEN 89 6
AUFBAU EINES GESAMTUNTERNEHMENSBEZOGENEN RISIKOMANAGEMENTS 91 6.1
GLIEDERUNG DES GESAMTUNTERNEHMENSBEZOGENEN RISIKOMANAGEMENTS 97 6.2
EINORDNUNG DES GESAMTUNTERNEHMENSBEZOGENEN RISIKOMANAGEMENTS 99 6.3
KONTRAG UND SOLVABILITAET 101 6.4 RISKBASED CAPITAL 102 7 ASSET-LIABILITY
MANAGEMENT AUF DER BASIS VON MARKTWERTEN 104 7.1 HERLEITUNG DES
MARKTWERTANSATZES 107 7.2 ERMITTLUNG DER MARKTWERTE DER ZU BEDECKENDEN
PASSIVA 108 7.3 ERMITTLUNG DER MARKTWERTE DER KAPITALANLAGEN 110 7.4
MARKTWERTBILANZ UND SURPLUS 116 7.5 DEFINITION DER VERWENDETEN BENCHMARK
118 7.6 ASSET-LIABILITY MANAGEMENT MIT HILFE EINER MONTE-CARLO
SIMULATION 120 7.6.1 GRUNDLAGE DER SIMULATION 122 7.6.2 SIMULATION BEI
AKTIEN 123 7.6.3 SIMULATION BEI NOMINALWERTEN 126 7.6.3.1 SIMULATION BEI
NOMINALWERTEN MIT EIN-FAKTOR MODELLEN 127 7.6.3.2 SIMULATION BEI
NOMINALWERTEN MIT ZWEI-FAKTOR MODELLEN 130 7.6.3.3 SIMULATION BEI
NOMINALWERTEN MIT NO-ARBITRAGE MODELLEN 131 7.6.4 SIMULATION UEBER
MEHRERE WERTPAPIERE 132 7.6.5 SCHAETZUNG DER VERWENDETEN PARAMETER 133
7.7 ALGORITHMUS UND ERGEBNISGROESSE DER MONTE-CARLO SIMULATION 136
INHALTSVERZEICHNIS V 7.7.1 GENERIERUNG EINZELNER SZENARIEN 137 7.7.2
ERMITTLUNG DER ERGEBNISGROESSE 140 7.7.3 AUSWERTUNG DER ERGEBNISGROESSE 141
7.8 DEFINITION EINER BESSEREN (DOMINANTEN) ANLAGESTRUKTUR 143 7.9
UEBERPRUEFUNG DER ERGEBNISSE UEBER STRESSTESTS 145 7.10 ASSET-ALLOCATION
UEBER BENCHMARKS 151 7.11 BACK-TESTING DER PARAMETER 154 7.12 KRITIK DES
VORGESTELLTEN ANSATZES 155 8 BEISPIEL EINES ASSET-LIABILITY MANAGEMENT
AUF DER BASIS VON MARKTWERTEN 157 8.1 DEFINITION UND PARAMETER DES
BEISPIELUNTERNEHMENS 157 8.1.1 KOMPRIMIERUNG DER BUCHWERTBILANZ DES
UNTERNEHMENS 158 8.1.2 ERMITTLUNG DER STRUKTUR DES VERDICHTETEN
BESTANDES 159 8.1.3 ERMITTLUNG DER MARKTWERTBILANZ DES UNTERNEHMENS 161
8.1.4 PARAMETER DES UNTERNEHMENS *VERBAND 1998 163 8.2 ASSET-LIABILITY
MANAGEMENT ANHAND DES BEISPIELUNTERNEHMENS 165 8.2.1 ASSET-LIABILITY
MANAGEMENT MIT DER SOFTWARE ALM 166 8.2.2 PROGRAMMTECHNISCHER ABLAUF DER
SOFTWARE ALM 170 8.2.3 ERGEBNISSE DES ASSET-LIABILITY MANAGEMENTS 173
8.3 STRESS-TEST ZUM ERGEBNIS DES ASSET-LIABILITY MANAGEMENTS 179 8.4
WEITERE ANWENDUNG DES ASSET-LIABILITY MANAGEMENT MODELLS ALM 181 8.5
FAZIT DER BEISPIELBETRACHTUNG 183 9 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 185
LITERATURVERZEICHNIS 188 ANHANG A: AKTIVA DES BEISPIELUNTERNEHMENS GDV
195 ANHANG B: PASSIVA DES BEISPIELUNTERNEHMENS GDV 196 ANHANG C: TABELLE
DER SIMULATIONSERGEBNISSE 197
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