Optionsscheine: das Kompendium
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|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Marburg
Tectum-Verl.
2001
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I
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
1.
EINLEITUNG
_
1
2.
GRUNDLAGEN
DER
OPTIONSSCHEINE
_
2
2.1.
WAS
SIND
OPTIONSSCHEINE?
.
2
2.2.
OPTIONSTYPEN
.
3
2.2.1.
KAUFOPTIONSSCHEIN
.
4
2.2.2.
VERKAUFSOPTIONSSCHEIN
.
4
2.2.3.
ZUSAMMENFASSUNG
.
5
2.3.
FORMEN
VON
OPTIONSSCHEINEN
.
6
2.3.1.
OPTIONSSCHEINE
AUS
OPTIONSANLEIHEN
.
7
2.3.2.
NAKED
WARRANTS
.
7
2.3.2.1.
ARTEN
VON
NAKED
WARRANTS
.
8
2.3.2.1.1.
AKTIEN
-
OPTIONSSCHEIN
.
8
2.3.2.1.2.
INDEX
-
OPTIONSSCHEIN
.
8
2.3.2.1.3.
ZINS
-
OPTIONSSCHEINE
.
9
2.3.2.1.4.
WAEHRUNGSOPTIONSSCHEINE
.
9
2.3.2.1.5.
ROHSTOFFOPTIONSSCHEINE
.
10
2.3.2.1.6.
SONDERFORMEN
VON
NAKED WARRANTS
.
10
2.4.
AUSSTATTUNGSMERKMALE
.
11
2.4.1.
BASISWERT
.
11
2.4.2.
OPTIONSVERHAELTNIS
.
11
2.4.3.
BASISPREIS
.
11
2.4.4.
LAUFZEIT
UND
OPTIONSFRIST
.
15
2.4.5.
ART
DER
AUSUEBUNG
.
15
2.4.6.
MARKET
MAKING
.
15
3.
OPTIONSSCHEINANALYSE
_
16
3.1.
ZUSAMMENSETZUNG
DES
OPTIONSSCHEINPREISES
.
16
3.2.
INNERER
WERT
.
17
3.3.
ZEITWERT
.
19
3.3.1.
MONEYNESS
.
21
II
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
3.3.2.
RESTLAUFZEIT
.
22
3.3.3.
VOLATILITAET
.
23
3.3.4.
COST
OF
CARRY
.
25
3.3.4.1.
ERTRAEGE
VON
AKTIENOPTIONSSCHEINE
.
26
3.3.4.2.
ERTRAEGE
VON
INDEX
-
OPTIONSSCHEINE
.
27
3.3.4.3.
ERTRAEGE VON
ZINSOPTIONSSCHEINE
.
27
3.3.4.4.
ERTRAEGE VON
DEVISENOPTIONSSCHEINE
.
27
3.3.4.5.
RHO
.
27
3.4.
DELTA
UND
GAMMA
.
28
3.5.
OPTIONSSCHEINPREISTHEORIE
.
30
3.6.
HEBELWIRKUNG
.
31
3.7.
AUFGELD
BZW.
AGIO
.
33
3.8.
BREAK
EVEN
BZW.
GEWINNSCHWELLE
.
35
3.9.
BEISPIEL
EINER
OPTIONSSCHEIN
-
ANALYSE
.
36
3.9.1.
ZAHLENBEISPIEL
FUER
EINEM
CALL
-
OPTIONSSCHEIN
.
36
3.9.1.1.
AUSSTATTUNG
DES
CALL
-
OPTIONSSCHEINES
.
36
3.9.1.2.
BERECHNUNG
DER
KENNZAHLEN
FUER
DEN
CALL
-
OPTIONSSCHEIN
.
36
3.9.1.3.
ABSCHLIESSENDE
BEWERTUNG
DES
CALL
-
OPTIONSSCHEINES
.
39
3.9.2.
ZAHLENBEISPIEL
FUER
EINEN
PUT
-
OPTIONSSCHEIN
.
39
3.9.3.
AUSSTATTUNG
DES
PUT
-
OPTIONSSCHEINES
.
39
3.9.4.
BERECHNUNG
DER
KENNZAHLEN
FUER
DEN
PUT
-
OPTIONSSCHEIN
.
40
3.9.5.
ABSCHLIESSENDE
BEWERTUNG
DES
PUT
-
OPTIONSSCHEINES
.
43
4.
OPTIONSSCHEINAUSWAHL
.
43
4.1.
TECHNISCHE
UND
FUNDAMENTALE
ANALYSE
VON
AKTIEN
UND
INDIZES
.
46
4.1.1.
TECHNISCHE
ANALYSE
.
46
4.1.1.1.
DIE
INDEXKURSE
UND
DAS
KURS
-
GEWINNER
-
VERLIERER
-
VERHAELTNIS
.
46
4.1.1.2.
GLEITENDE
DURCHSCHNITTE
.
48
4.1.1.3. BESTIMMUNG
EINES
TRENDS
.
50
4.1.1.4.
WIDERSTANDS
UND
UNTERSTUETZUNGSLINIEN
.
52
4.1.1.5.
ANDERE
CHARTFORMATIONEN
.
54
4.1.2.
FUNDAMENTALE
UND
TECHNISCHE
BEURTEILUNG
.
57
III
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
4.1.2.1.
INFORMATIONSQUELLEN
.
58
4.1.2.1.1.
KENNZAHLEN
.
58
4.1.2.1.1.1.
KENNZAHLEN
AUS
DER
BILANZ
.
58
4.1.2.1.1.2.
KENNZAHLEN
AUS
DER
GEWINN
UND
VERLUSTRECHNUNG
.
59
4.1.2.1.1.3.
BESONDERHEITEN
VON
BANKEN
UND
VERSICHERUNGEN
.
64
4.1.2.1.2.
UNTEMEHMENSSTRATEGIE
.
65
4.1.2.1.3.
EIGENKAPITALMANAGEMENT
.
66
4.1.2.2.
TECHNISCHE
EINZELANALYSE
.
66
4.1.2.3.
ZUSAMMENSPIEL
VON
CHARTTECHNISCHEN
UND
FUNDAMENTALER
ANALYSE
.
67
5.
MOTIVE
DER
MARKTTEILNEHMER
_
68
5.1.
WELCHE
MOTIVE
GIBT
ES
FUER
DEN
EINSATZ
VON
OPTIONSSCHEINEN?
.
68
5.1.1.
SPEKULATION
.
68
5.1.2.
ABSICHERUNG
GEGEN
RUECKLAEUFIGE
AKTIENKURSE
(HEDGING)
.
68
5.2.
MOTIVE
DER
MARKTTEILNEHMER
.
69
5.3.
ABSICHERUNG
VON
AKTIENRUECKGAENGEN
.
72
5.3.1.
DYNAMISCHES
HEDGING
.
73
5.3.2.
STATISCHES
HEDGING
.
75
5.3.3.
ABSICHERUNG
DURCH
KAUF
VON
ANLEIHEN
IN
KOMBINATION
MIT
CALLS
.
76
6.
EXOTISCHE
OPTIONSSCHEINE
.
77
6.1.
BARRIER
-
OPTIONSSCHEINE
.
;
.
77
6.2.
CAPPED
OPTIONSSCHEINE
.
79
6.3.
FLOORS
UND
CAPS
.
81
6.4.
POWER
-
OPTIONSSCHEINE
.
82
6.5.
DIGITAL
-
OPTIONSSCHEINE
.
84
6.6.
COOL
-
OPTIONSSCHEINE
.
86
6.7.
KOMET
-
OPTIONSSCHEINE
.
88
6.8.
RANGE
- OPTIONSSCHEINE
.
89
IV
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
6.8.1.
ANSAMMELNDE
RANGE
-
OPTIONSSCHEINE
.
92
6.8.2.
RANGE
-
OPTIONSSCHEINE
MIT
FESTEM
RUECKZAHLUNGSBETRAG
UND
KNOCK
-
OUT
-
OPTION
.
94
6.9.
AVERAGE
-
OPTIONSSCHEINE
.
97
6.10.
LOOKBACK
-
OPTIONSSCHEINE
.
98
6.11.
LADDER
-
OPTIONSSCHEINE
.
101
6.12.
CLIQUET
-
OPTIONSSCHEINE
.
103
6.13.
PAY
-
LATER
-
OPTIONSSCHEINE
.
105
6.14.
BEST
-
OF
-
OPTIONSSCHEINE
.
105
6.15.
QUANTO
-
OPTION
.
105
6.16.
COMPOUND
-
OPTION
.
106
7.
BESTEUERUNG
VON
OPTIONSSCHEINEN
.
107
8.
STRATEGIEN
FUER
OPTIONSSCHEINE
_
112
8.1.
LONG
CALL
UND
LONG
PUT
.
112
8.1.1.
LONG
CALL
.
112
8.1.2.
LONG
PUT
.
113
8.2.
WAS
IST
EIN
STRADDLE?
.
115
8.3.
STRANGLE,
STRIP
UND
STRAP
.
116
8.4.
ARBITRAGE
.
116
8.4.1.
BEISPIEL
EINER
ARBITRAGE
-
STRATEGIE
.
117
8.5.
MODELLRECHNUNG
FUER
EINIGE
STRATEGIEN
.
118
8.5.1.
ABSICHERUNG
GEGEN
KURSVERLUSTE
.
118
8.5.2.
MIT
GERINGEM
KAPITALEINSATZ
AN
EINEM
TREND
TEILHABEN
.
120
9.
UNTERSCHIED
ZWISCHEN
OPTIONEN
UND
OPTIONSSCHEINEN
.
122
9.1.
GEMEINSAMKEITEN
ZWISCHEN
OPTIONEN
UND
OPTIONSSCHEINE
.
123
9.1.1.
INNERER
WERT,
ZEITWERT,
HEBEL
UND
DELTAFAKTOR
.
123
V
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
9.1.2.
INNERER
WERT
.
123
9.1.3.
ZEITWERT
.
124
9.1.4.
HEBEL
.
124
9.1.5.
DELTAFAKTOR
.
125
9.2.
STRATEGIEN
MIT
OPTIONEN
.
125
9.2.1.
SHORT
CALL
UND
SHORT
PUT
.
126
9.2.1.1.
SHORT
CALL
.
126
9.2.1.2.
SHORTPUT
.
128
9.2.2.
SHORT
STRADDLE
.
130
9.2.3.
SPREAD
.
131
9.2.4.
STRAENGTE,
STRIP
UND
STRAP
.
132
9.3.
GLATTSTELLUNG
UND
AUSUEBUNG
DER
OPTION
.
133
9.3.1.
GLATTSTELLUNG
.
133
9.3.2.
AUSUEBUNG
.
134
10.
SPEZIELLE
RISIKEN
VON
OPTIONSSCHEIN
UND
OPTIONEN
_
134
10.1.
ALLGEMEINES
KURSRISIKO
.
134
10.2.
RISIKO
DER
HEBELWIRKUNG
.
135
10.3.
RISIKO
DER
VERAENDERUNG
DES
ZEITWERTES
.
135
10.4.
RISIKO
DER
WERTMINDERUNG
UND
DES
TOTAL
VERLUSTES
.
136
10.4.1.
STRATEGIE
ZUR
VERMEIDUNG
VON
TOTALVERLUSTEN
MIT
OPTIONSSCHEINEN
.
136
10.5.
WAEHRUNGSRISIKO
.
137
10.5.1.
EINFLUSS
VON
NEBENKOSTEN
AUF
DIE
GEWINNCHANCE
.
138
11.
ANLEGERPROFIL
_
138
11.1.
ANLAGEKRITERIEN
.
138
11.1.1.
DIE
ANLAGEKRITERIEN
IM
EINZELNEN
.
139
11.1.1.1.
DIE
SICHERHEIT
.
139
11.1.1.2.
DIE
LIQUIDITAET
.
139
11.1.1.3.
DIE
RENTABILITAET
.
140
VI
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
11.1.1.4.
WERTBESTAENDIGKEIT
DER
ANLAGEFORM
.
140
11.1.1.5.
ZUSAMMENSPIEL
DER
ANLAGEKRITERIEN
SICHERHEIT,
RENTABILITAET
UND
LIQUIDITAET
.
141
11.2.
SIND
SIE
EIN
ANLEGERTYP
FUER
EIN
INVESTMENT
IN
OPTIONSSCHEINE?
.
143
12.
LITERATURVERZEICHNIS
_
144
GLOSSAR
198
REGISTER.
.
218 |
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