Hedging mit Terminkontrakten: eine gleichgewichtstheoretische Analyse realwirtschaftlicher Effekte
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2000
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INHALT S VERZEICHNIS
SYMBOLVERZEICHNIS VI
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS ~~ X
1 EINLEITUNG 1
1.1 PROBLEMSTELLUNG. 1
1.2 ZIELSETZUNG UND VORGEHENSWEISE. 4
1.3 HEDGINGTHEORIEN. 7
1.3.1 TRADITIONELLE KEYNES-HICKS-THEORIE DES HEDGING
. 8
1.3.2 THEORIE DES HEDGING NACH HOLBROOK WORKING. 9
1.3.2.1 LAGERARBITRAGE. 9
1.3.2.2 HEDGING UND SPEKULATION. 10
1.3.3 PORTEFEUILLETHEORIE UND HEDGING. 12
2 PRODUKTIONSENTSCHEIDUNG UNTER UNSICHERHEIT IN HERKOEMMLI
CHEN MODELLEN 14
2.1 PRODUKTIONSENTSCHEIDUNG OHNE TERMINMARKT. 14
2.1.1 BESCHREIBUNG DER MODELLSTRUKTUR UND ANNAHMEN . 15
2.1.2 MODELL. 20
2.1.2.1 OPTIMIERUNG DES PRODUZENTEN.20
2.1.2.2 OPTIMALE PRODUKTIONSMENGE.23
2.1.3 KOMPARATIV-STATISCHE ANALYSE DER OPTIMALEN PRODUK
TIONSMENGE .25
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
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11
2.2 PRODUKTIONSENTSCHEIDUNG UND SIMULTANES HEDGING AM TERMIN
MARKT .29
2.2.1 BESCHREIBUNG DER MODELLSTRUKTUR UND ANNAHMEN . 31
2.2.2 MODELL.32
2.2.2.1 OPTIMIERUNG DES PRODUZENTEN.32
2.2.2.2 OPTIMALE PRODUKTIONSMENGE UND OPTIMALE PO
SITION AM TERMINMARKT.34
2.2.3 KOMPARATIV-STATISCHE ANALYSE DER OPTIMALEN PRODUK
TIONSMENGE UND DER OPTIMALEN POSITION AM TERMINMARKT 38
2.2.3.1 KOMPARATIVE STATIK DER PRODUKTIONSMENGE . . 38
2.2.3.2 KOMPARATIVE STATIK DES HEDGEVOLUMENS . 39
2.3 VERGLEICH DER PRODUKTIONSENTSCHEIDUNGEN MIT UND OHNE TER
MINMARKT .45
2.3.1 NORMAL HEDGE, REVERSED HEDGE, TEXAS HEDGE.45
2.3.2 REALWIRTSCHAFTLICHE EFFEKTE DES HEDGING MIT TERMIN
KONTRAKTEN .47
2.3.2.1 RICHTUNG DES REAL WIRTSCHAFTLICHEN EFFEKTS . 47
2.3.2.2 KOMPARATIVE STATIK DES REALWIRTSCHAFTLICHEN
EFFEKTS.52
2.4 ERWEITERUNGEN DES GRUNDMODELLS DER HERKOEMMLICHEN MODEL
LIERUNG .57
2.4.1 VORZEITIGE GLATTSTELLUNG DER TERMINMARKTPOSITION . . 58
2.4.2 MEHRPERIODIGES HEDGING MIT FUTURES.63
2.4.3 HEDGING UNTER PREIS- UND MENGENUNSICHERHEIT.67
2.4.4 CROSS HEDGING UND MULTIVARIATES HEDGING MIT FUTURES . 69
2.4.5 HEDGING MIT FORWARDS, FUTURES UND OPTIONEN.70
3 EINSCHUB: DIE THEORIE RATIONALER ERWARTUNGEN 75
3.1 DAS GLEICHGEWICHTSKONZEPT RATIONALER ERWARTUNGEN. 76
3.2 EXISTENZ VON GLEICHGEWICHTEN MIT RATIONALEN ERWARTUNGEN DER
MARKTTEILNEHMER.83
M
3.3 EINORDNUNG DER THEORIE RATIONALER ERWARTUNGEN IN BENACHBAR
TE KONZEPTE.86
3.3.1 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DER THEORIE RATIONALER ER
WARTUNGEN UND DER THEORIE EFFIZIENTER MAERKTE.87
3.3.2 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN GLEICHGEWICHTEN MIT RATIONA
LEN ERWARTUNGEN UND NASH-GLEICHGEWICHTEN.88
3.3.3 ALTERNATIVE GLEICHGEWICHTSKONZEPTE IN DER THEORIE DER
MIKROSTRUKTUR DER MAERKTE. 89
4 PRODUKTIONSENTSCHEIDUNG UNTER UNSICHERHEIT IN GLEICHGEWICHTS
MODELLEN MIT RATIONALEN ERWARTUNGEN 91
4.1 PRODUKTIONSENTSCHEIDUNG OHNE TERMINMARKT IN EINEM GLEICH
WICHTSMODELL MIT RATIONALEN ERWARTUNGEN DER MARKTTEILNEHMER 92
4.1.1 BESCHREIBUNG DER MODELLSTRUKTUR UND ANNAHMEN . 92
4.1.2 MODELL.95
4.1.2.1 OPTIMIERUNG DER PRODUZENTEN.95
4.1.2.2 KASSAMARKTGLEICHGEWICHT. 98
4.1.2.2.1 INFORMATIONSSTRUKTUR DES MODELLS . . 99
4.1.2.2.2 AGGREGIERTE POSITION DER PRODUZEN
TEN UND GLEICHGEWICHT.102
4.1.2.3' OPTIMALE PRODUKTIONSMENGE.107
4.1.3 KOMPARATIV-STATISCHE ANALYSE DER OPTIMALEN PRODUK
TIONSMENGE EINES PRODUZENTEN.109
4.2 PRODUKTIONSENTSCHEIDUNG UND SIMULTANES HEDGING AM TERMIN
MARKT IN EINEM GLEICHGEWICHTSMODELL MIT RATIONALEN ERWAR
TUNGEN DER MARKTTEILNEHMER. 114
4.2.1 BESCHREIBUNG DER MODELLSTRUKTUR UND ANNAHMEN . . .114
4.2.2 MODELL.120
4.2.2.1 OPTIMIERUNG DER PRODUZENTEN. 120
4.2.2.2 GLEICHGEWICHT AUF DEM KASSAMARKT.125
4.2.2.3 OPTIMIERUNG DER SPEKULANTEN.127
4.2.2.4 GLEICHGEWICHT AUF DEM TERMINMARKT.131
IV
4.2.2.4.1 INFORMATIONSSTRUKTUR DES MODELLS . . 132
4.2.2.4.2 AGGREGIERTE POSITIONEN DER MARKT
TEILNEHMER .135
4.2.2.4.3 GLEICHGEWICHTSTERMINPREIS.136
4.2.2.5 OPTIMALE PRODUKTIONSMENGE UND TERMINMARKT
POSITION DER PRODUZENTEN .140
4.2.3 KOMPARATIV-STATISCHE ANALYSE DER OPTIMALEN PRODUKTI
ONSMENGE UND DER OPTIMALEN TERMINMARKTPOSITION EI
NES PRODUZENTEN .145
4.2.3.1 KOMPARATIVE STATIK DER PRODUKTIONSMENGE . . 145
4.2.3.2 KOMPARATIVE STATIK DES HEDGEVOLUMENS . . . 152
4.3 VERGLEICH DER PRODUKTIONSENTSCHEIDUNGEN MIT UND OHNE TER
MINMARKT .163
4.3.1 NORMAL HEDGE, REVERSED HEDGE, TEXAS HEDGE.163
4.3.2 REALWIRTSCHAFTLICHE EFFEKTE DES HEDGING MIT TERMIN
KONTRAKTEN .165
5 SCHLUSSFOLGERUNGEN 173
A BEWEISE UND BERECHNUNGEN IN DEN HERKOEMMLICHEN MODELLENL78
A.L HYBRIDES MODELL.178
A.2 YYALLGEMEINERE" VARIANTE EINES MODELLS DER PRODUKTIONSENTSCHEI
DUNG OHNE TERMINMARKT.180
A.3 BEDINGUNG 2. ORDNUNG IM MODELL OHNE TERMINMARKT.185
A. 4 BEDINGUNGEN 2. ORDNUNG IM MODELL MIT TERMINMARKT.186
B BEWEISE UND BERECHNUNGEN IM GLEICHGEWICHTSMODELL OHNE
TERMINMARKT 189
B. L BEDINGUNG 2. ORDNUNG.189
B.2 BEWEIS DER SAETZE 1 UND 2.190
B.3 BEDINGTE ERWARTUNGSWERTE UND VARIANZEN .197
B.4 KOMPARATIVE STATIK DER PRODUKTIONSMENGE.202
C BEWEISE UND BERECHNUNGEN IM GLEICHGEWICHTSMODELL MIT
TERMINMARKT 209
C.L BEDINGUNGEN 2. ORDNUNG BEI DER OPTIMIERUNG DER PRODUZENTEN 209
C.2 BEDINGUNG 2. ORDNUNG BEI DER OPTIMIERUNG DER SPEKULANTEN . 212
C.3 OPTIMALE TERMINMARKTPOSITION DER PRODUZENTEN . .'.213
C.4 KOMPARATIVE STATIK.216
C.4.1 KOMPARATIVE STATIK DER PRODUKTIONSMENGE.216
C.4.2 KOMPARATIVE STATIK DES HEDGEVOLUMENS .222
C.5 BERECHNUNG DES BEDINGTEN ERWARTETEN KASSAPREISES .224 |
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