Die Kombination von Prognosen unter Berücksichtigung statistischer Bewertungskriterien:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Lohmar ; Köln
Eul
2001
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| Schriftenreihe: | Reihe Quantitative Ökonomie
118 |
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Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
2 Unverzerrte Kombination unverzerrter Prognosen auf der Basis 5
verschiedener Gütekriterien
2.1 Einfuhrung in die Begriffe der Prognosekombination und der 5
Prognosebewertung
2.2 Univariater Fall 1
2.2.1 Mittlerer quadratischer Fehler 8
2.2.2 Mittlere absolute Abweichung 1
2.2.3 Mittlerer absoluter prozentualer Fehler 13
2.2.4 Pitman-Nähe 4
2.2.5 Hits-and-Misses 26
2.2.6 Weitere Bewertungsmaße 33
2.2.7 Selektion von Prognosen 34
2.2.8 Anwendungsbeispiel 36
2.3 Multivariater Fall 39
2.3.1 Matrizieller mittlerer quadratischer Fehler 40
2.3.2 Skalarcr mittlerer quadratischer Fehler 44
2.3.3 Pitman-Nähe 45
2.3.4 Selektion von Prognosen 4
2.3.5 Anwendungsbeispiel 55
3 Unverzcrrtc Kombination verzerrter Prognosen 59
3.1 Verzerrte Prognosen 59
3.2 Univariater Fall 59
3.2.1 Biaskorrcktur im univariaten Fall
3.2.2 Kombinationsgewichtc in Abhängigkeit von den Verzerrungen 62
3.3.3 Simulationsstudie
3.3 Multivariater Fall 77
3.3.1 Biaskorrektur im multivariaten Fall 77
3.3.2 Kombinationsgewichte in Abhängigkeit von den Verzerrungen 79
j- Inhaltsverzeichnis
4 Verzerrte Prognosekombinationen 87
4.1 Verzicht auf Unverzerrtheit 87
4.2 Verzerrte Kombination unverzerrtcr Prognosen 87
4.2.1 Univariater Fall 87
4.2.2 Anwendungsbeispiel für den univariaten Fall 93
4.2.3 Multivariater Fall 95
4.2.4 Anwendungsbeispiel für den multivariaten Fall 103
4.3 Verzerrte Kombination verzerrter Prognosen 07
4.3.1 Univariater Fall 107
4.3.2 Multivariater Fall 109
5 Zusammenfassung 113
Anhang ..,
Symbolverzeichnis jjij
Literaturverzeichnis j2^
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