Holdings: Risikoadjustierte Gesamtbanksteuerung

Risikoadjustierte Gesamtbanksteuerung:

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Bibliographic Details
Main Author:	Paul, Stefan 1967- (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Bern ; Stuttgart ; Wien Haupt 2001
Series:	Basler Bankenstudien
Subjects:	Erfolgsrechnung Bankgeschäft Bank Shareholder-Value-Analyse Risikomanagement Hochschulschrift
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adam_text	I NHALTSUEBERSICHT E INFUEHRUNG 1 1. T EIL : W ERTORIENTIERTE U NTERNEHMENSFUEHRUNG ALS T RIEB FEDER EINER RISIKOADJUSTIERTEN GESAMTBANKSTEUERUNG 7 A. MANAGEMENTKONZEPTE ZUR WERTORIENTIERTEN UNTEMEHMENSFUHRUNG 7 B. DIE EIGENKAPITALKOSTEN ALS SCHLUESSELGROESSE EINER WERTORIENTIERTEN BANKSTEUERUNG 43 C. DIE KONZEPTION DES ERTRAGSORIENTIERTEN BANKMANAGEMENTS IM LICHTE EINER WERTORIENTIERTEN UNTEMEHMENSSTEUERUNG 73 2. T EIL : R ISIKOKAPITALALLOKATION ALS V ORAUSSETZUNG FUER EINE BANKINTERNE RISIKO-/RENDITESTEUERUNG 109 A. RISIKOKAPITALALLOKATION AUF BASIS BANKAUFSICHTSRECHTLICHER RISIKOBEGRENZUNGSNORMEN 109 B. BOTTOM-UP-ANSATZ ZUR QUANTIFIZIERUNG UND ALLOKATION VON RISIKOKAPITAL 154 C. QUANTIFIZIERUNG UND ALLOKATION VON RISIKOKAPITAL AUF BASIS VON GEMESSENEN PERFORMANCE-SCHWANKUNGEN 232 INHALTSUEBERSICHT 3. T EIL : G RUNDZUEGE EINES INTEGRIERTEN K ENNZAHLENSYSTEMS ZUR RISIKOADJUSTIERTEN GESAMTBANKSTEUERUNG 251 A. QUANTIFIZIERUNG VON ERGEBNISBEITRAEGEN IM BANKPORTFOLIO 251 B. BANKINTEMES SYSTEM ZUR RISIKOADJUSTIERTEN ERGEBNISMESSUNG 274 C. RISIKOADJUSTIERTE GESAMTBANKSTEUERUNG IM RAHMEN EINES GESCHLOSSENEN CONTROLLING-ZYKLUSSES 294 Z USAMMENFASSUNG UND A USBLICK 317 A NHANG 331 A BBILDUNGSVERZEICHNIS 375 L ITERATURVERZEICHNIS 385 I NHALTSVERZEICHNIS E INFUEHRUNG 1 1. T EIL : W ERTORIENTIERTE U NTERNEHMENSFUEHRUNG ALS T RIEB FEDER EINER RISIKOADJUSTIERTEN GESAMTBANKSTEUERUNG 7 A. MANAGEMENTKONZEPTE ZUR WERTORIENTIERTEN UNTEMEHMENSFUEHRUNG 7 I. ENTWICKLUNGSSTUFEN IN DER STRATEGISCHEN UNTEMEHMENSPLANUNG 7 1. PLANUNGSKONZEPTE DER SIEBZIGER JAHRE 7 2. STRATEGISCHE FUEHRUNG IN DEN ACHTZIGER JAHREN 12 3. GRUNDPRINZIPIEN EINER WERTORIENTIERTEN UNTEMEHMENS FUHRUNG 18 II. DER SHAREHOLDER VALUE-ANSATZ AUF BASIS DISKONTIERTER CASH FLOWS 20 1. DIE DISCOUNTED CASH FLOW-METHODE IN DER BANKEN BEWERTUNG 20 A) DIE FINANZIELLE BEWERTUNG DER GESCHAEFTSAKTIVITAETEN 20 B) DIE KOMPONENTEN DES FREE CASH FLOW IM BANKBETRIEB 24 C) PROGNOSE ZUKUENFTIGER FREE CASH FLOWS 27 2. IDENTIFIKATION DER WERTTREIBER IM SHAREHOLDER VALUE-KONZEPT 28 3. KRITISCHE WUERDIGUNG DES CASH FLOW-BASIERTEN SHAREHOLDER VALUE-ANSATZES 32 III. DAS KONZEPT DES YYE CONOMIC V ALUE A DDED " 36 1. DARSTELLUNG DES BEWERTUNGSMODELLS 36 2. VERGLEICH MIT DEM CASH FLOW-BASIERTEN SHAREHOLDER VALUE-ANSATZ 39 XI INHALTSVERZEICHNIS B. DIE EIGENKAPITALKOSTEN ALS SCHLUESSELGROESSE EINER WERTORIENTIERTEN BANKSTEUERUNG 43 I. DAS DIVIDEND DISCOUNT MODEL (DDM) 43 1. EIGENKAPITALKOSTENKALKULATION IM GRUNDMODELL 43 2. BERUECKSICHTIGUNG VON DIVIDENDENWACHSTUM 46 3. EIGNUNG DES ANSATZES ZUR BESTIMMUNG VON EIGENKAPITALKOSTEN 48 II. DAS CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) 49 1. BESTIMMUNG VON EIGENKAPITALKOSTEN MIT HILFE DES STANDARD-CAPM 49 2. AUSGEWAEHLTE MODIFIKATIONEN DES GRUNDMODELLS 55 3. BEWERTUNG DER DISKUTIERTEN MODELLVARIANTEN 61 III. DIE ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) 63 1. DEDUKTION VON EIGENKAPITALKOSTEN IM GRUNDMODELL 63 2. PRAEZISIERUNGEN DES GRUNDMODELLS 69 3. BEURTEILUNG DER EIGENKAPITALKOSTENKALKULATION MIT HILFE DER APT 70 C. DIE KONZEPTION DES E RTRAGSORIENTIERTEN B ANKMANAGEMENTS IM LICHTE EINER WERTORIENTIERTEN UNTEMEHMENSSTEUERUNG 73 I. WESENSMERKMALE DER ERTRAGSORIENTIERTEN BANKSTEUERUNG 74 1. DIE TRIADE DES E RTRAGSORIENTIERTEN B ANKMANAGEMENTS 74 2. IDENTIFIKATION DER WERTTREIBER IM ERTRAGSORIENTIERTEN B ANKMANAGEMENT 78 3. INTEGRATION DES KONZEPTS DES ECONOMIC VALUE A DDED 83 XII INHALTSVERZEICHNIS II. DIE ERTRAGSORIENTIERTE RISIKOPOLITIK ALS NOTWENDIGE VORAUS SETZUNG FUER EINE WERTORIENTIERTE UNTEMEHMENSSTEUERUNG 86 1. ABGRENZUNG UND DEFINITION BANKBETRIEBLICHER RISIKEN 86 2. ABSTIMMUNG VON RISIKOPOTENTIAL UND RISIKOTRAGFAHIGKEIT 91 3. DER RISIKO-CHANCEN-KALKUEL ALS BASIS EINER INTEGRIERTEN RISIKO-ZRENDITESTEUERUNG 96 III. KENNZAHLEN ZUR INTEGRIERTEN RISIKO-ZRENDITESTEUERUNG 98 1. KAPITALMARKTTHEORETISCHE PERFORMANCE-MASSE ALS GRUNDLAGE 98 2. RISIKOADJUSTIERTE PERFORMANCE-MASSE (RAPM) IM BANKBETRIEB 102 2. T EIL : R ISIKOKAPITALALLOKATION ALS V ORAUSSETZUNG FUER EINE BANKINTERNE RISIKO-ZRENDITESTEUERUNG 109 A. RISIKOKAPITALALLOKATION AUF BASIS BANKAUFSICHTSRECHTLICHER RISIKOBEGRENZUNGSNORMEN 109 I. DIE EIGENKAPITALUEBEREINKUNFT DES BASLER AUSSCHUSSES (BASLE ACCORD) 110 1. QUANTIFIZIERUNG DER RISIKOVOLUMINA VON KREDITRISIKO POSITIONEN 111 2. BESTIMMUNG DES AUFSICHTSRECHTLICHEN EIGENMITTELBEDARFS 117 3. ABGRENZUNG DER ANRECHNUNGSFAHIGEN EIGENMITTEL 121 II. BERUECKSICHTIGUNG VON MARKTRISIKEN IM REGELWERK DES B ASLER A USSCHUSSES 123 1. BEMESSUNGSGRUNDLAGEN FUER MARKTRISIKOPOSITIONEN 124 2. BESTIMMUNG DES EIGENMITTELBEDARFS MIT HILFE DER STANDARDVERFAHREN 129 3. BERUECKSICHTIGUNG DES SPEZIFISCHEN RISIKOS 142 XIII INHALTSVERZEICHNIS III. EIGNUNG DER BANKAUFSICHTSRECHTLICHEN STANDARDVERFAHREN ZUR RISIKOKAPITALALLOKATION 144 1. FORMULIERUNG EINES KRITERIENKATALOGS 144 2. KRITISCHE WUERDIGUNG DER EIGENMITTELVORSCHRIFTEN DES B ASLER A USSCHUSSES 148 B. BOTTOM-UP-ANSATZ ZUR QUANTIFIZIERUNG UND ALLOKATION VON RISIKOKAPITAL 154 I. RISIKOMESSUNG MIT HILFE VON VALUE-AT-RISK-MODELLEN 155 1. MESSUNG BANKBETRIEBLICHER MARKTRISIKEN 155 A) GRUNDGEDANKE DER VALUE-AT-RISK-ANSAETZE 155 B) BESTIMMUNG DES VALUE AT RISK AM BEISPIEL EINER ZINSPOSITION 159 C) ALTERNATIVE RISIKOSZENARIEN 169 2. UEBERTRAGUNG DES VALUE-AT-RISK-MODELLS AUF KREDITRISIKEN 173 A) SYSTEMATISIERUNG DER KREDITRISIKOMODELLE 173 B) ASSET-VALUE-BASIERTE RISIKOMODELLE AM BEISPIEL VON C REDIT M ETRICS 175 C) DEFAULT MODE-BASIERTE RISIKOMESSUNG IM RISIKO MODELL CREDITRISK+ 186 3. MESSUNG OPERATIONELLER RISIKEN ALS ZUKUENFTIGE HERAUSFORDERUNG 192 II. ANSAETZE ZUR DIFFERENZIERTEN RISIKOKAPITALALLOKATION IM BANKPORTFOLIO 197 1. RISIKOKAPITALALLOKATION MIT HILFE VON STAND-ALONE-GROESSEN 197 2. VERWENDUNG MARGINALER VALUE-AT-RISK-GROESSEN 202 XRV INHALTSVERZEICHNIS 3. ALLOKATION VON RISIKOKAPITAL AUF BASIS ADJUSTIERTER VALUE-AT-RISK-GROESSEN 207 4. RISIKOKAPITALALLOKATION MIT HILFE DES DELTA-VALUE-AT-RISK (DELVAR) 214 III. KRITISCHE WUERDIGUNG DER VAR-BASIERTEN RISIKOKAPITAL ALLOKATION 221 1. BEURTEILUNG DER ZUGRUNDELIEGENDEN RISIKOMESSVERFAHREN 221 2. BEWERTUNG DER DISKUTIERTEN ALLOKATIONSVERFAHREN 225 C. QUANTIFIZIERUNG UND ALLOKATION VON RISIKOKAPITAL AUF BASIS VON GEMESSENEN PERFORMANCE-SCHWANKUNGEN 232 I. GRUNDZUEGE DES EAMINGS VOLATILITY MODELS (EVM) 232 II. ALTERNATIVE ALLOKATIONSVERFAHREN AUF BASIS DES EVM 235 1. VERWENDUNG VON STAND-ALONE-GROESSEN 236 2. RISIKOKAPITALALLOKATION IM RAHMEN EINER MARGINAL BETRACHTUNG 239 3. BERUECKSICHTIGUNG DER RISIKOVERBUNDEFFEKTE UEBER KORRELATIONEN 241 III. BEWERTUNG DER EAR-BASIERTEN RISIKOKAPITALALLOKATION 245 1. BEURTEILUNG DER RISIKOMESSUNG IM EVM 245 2. KRITISCHE WUERDIGUNG DER ALTERNATIVEN ALLOKATIONSMODELLE 247 3. T EIL : G RUNDZUEGE EINES INTEGRIERTEN K ENNZAHLENSYSTEMS ZUR RISIKOADJUSTIERTEN GESAMTBANKSTEUERUNG 251 A. QUANTIFIZIERUNG VON ERGEBNISBEITRAEGEN IM BANKPORTFOLIO 251 I. DAS MARKTZINSMODELL ALS KALKULATIONSBASIS 252 II. BESTIMMUNG VON NETTO-ERGEBNISGROESSEN 256 XV INHALTSVERZEICHNIS III. STEUERUNGSPROBLEMATIK IN DER BARWERTBETRACHTUNG 266 B. BANKINTEMES SYSTEM ZUR RISIKOADJUSTIERTEN ERGEBNISMESSUNG 274 I. GRUNDKONZEPT EINES RISIKOADJUSTIERTEN KENNZAHLENSYSTEMS 274 II. ERWEITERUNG DER RISIKOADJUSTIERTEN KENNZAHLENSYSTEMATIK ZUM ECONOMIC V ALUE ADDED 283 III. IMPLIKATIONEN DER MARKTZINSBASIERTEN ERGEBNISMESSUNG FUER DIE RISIKOKAPITALALLOKATION 286 C. RISIKOADJUSTIERTE GESAMTBANKSTEUERUNG IM RAHMEN EINES GESCHLOSSENEN CONTROLLING-ZYKLUSSES 294 I. RISIKOADJUSTIERTE PLANUNG IM BANKPORTFOLIO 294 II. KONTROLLE DER RISIKOADJUSTIERTEN ERGEBNISSE AUF BASIS EINES SOLL-/IST-VERGLEICHS 308 Z USAMMENFASSUNG UND A USBLICK 317 A NHANG 331 A BBILDUNGSVERZEICHNIS 375 L ITERATURVERZEICHNIS 385 XVI
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