Die Bedeutung der Hausbank: eine ökonomische Analyse
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2001
Wiesbaden Gabler |
| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Gabler Edition Wissenschaft : Empirische Finanzmarktforschung
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XXVI, 297 S. Ill. : 21 cm |
| ISBN: | 3824473046 |
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INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.XVII
TABELLENVERZEICHNIS
.XIX
SYMBOLVERZEICHNIS
.
XXI
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
XXV
A
EINLEITUNG
.
1
1
PROBLEMSTELLUNG
UND
MOTIVATION
.
1
2
GANG
DER
UNTERSUCHUNG
.
4
3
ABGRENZUNG
UND
FOKUSSIERUNG
DER
ANALYSE
.
7
B
DEFINITION,
KONZEPTE
UND
EIGENSCHAFTEN
VON
HAUSBANKBEZIEHUNGEN
.11
1
UEBERSICHT
.
11
2
GRUNDLAGEN
.
12
2.1
DER
BEGRIFF
DER
HAUSBANKBEZIEHUNG
.
12
2.2
HAUSBANKBEZIEHUNGEN
ALS
BANKKREDITFINANZIERUNG
.
14
2.2.1
SCHULDVERTRAGSEIGENSCHAFT
.
14
2.2.2
VORTEILE
DER
FINANZINTERMEDIATION DURCH
BANKEN
.
16
2.3
LANGFRISTIGKEIT
UND
WIEDERVERHANDLUNGEN
.
19
3
OEKONOMISCHE
NUTZEN
UND
KOSTEN
EINER
HAUSBANKBEZIEHUNG
.
22
3.1
V
ORBEMERKUNG
.
22
3.2
DIE
YYBESONDERE
VERANTWORTUNG
"
DER
HAUSBANK
ALS
VERSICHERUNGSFUNKTION
IM
FINANCIAL
DISTRESS
.
23
3.2.1
EFFIZIENTERE
DISTRESSENTSCHEIDUNGEN
ALS
RELATIVER
VORTEIL
EINER
HAUSBANKBEZIEHUNG
.
23
3.2.1.1
GRUNDLEGENDE
ZUSAMMENHAENGE
.
23
3.2.1.2
DIE VERSICHERUNGSFUNKTION
VON
HAUSBANKEN
.
25
3.2.2
AUSWAHLENTSCHEIDUNG
ZWISCHEN YYINSIDE
"
UND
YYARM
'
S
LENGTH
DEBT
"
:
DIE
VERSICHERUNGSFUNKTION
AM
BEISPIEL
DES
MODELLS
VON
R
AJAN
(1992)
.
27
3.2.2.1
VORUEBERLEGUNGEN
UND
MODELLSTRUKTUR
.
27
3.2.2.2
FIRST-BEST-FINANZIERUNG
.
32
3.2.2.3
INFORMATIONSPROBLEME
UND
OUTSIDEFINANZIERUNG
.
34
3.2.2.4
HAUSBANKFINANZIERUNG
.
37
3.2.2.5
OPTIMALE FINANZIERUNGSENTSCHEIDUNG
DES
INVESTORS
.
41
3.2.2.6
KOMPARATIV-STATISCHE ANALYSE
ANHAND
EINES
NUMERISCHEN
BEISPIELS
.
43
3.2.2.7
ENDOGENITAET
DER
BANKBINDUNG
.
46
3.2.3
ERGAENZUNGEN:
WEITERE
AUSPRAEGUNGEN
DER
VERSICHERUNGSFUNKTION
.
49
3.2.3.1
THEORETISCHE ABLEITUNG
DER
TYP-III-VERSICHERUNG
.
49
3.2.3.2
THEORETISCHE
ABLEITUNG
DER
TYP-I-VERSICHERUNG
.
51
3.2.3.3
ASPEKTE
DER
WIEDERVERHANDLUNGSMOEGLICHKEITEN
.
55
3.3
VORTEILHAFTIGKEIT
VON
HAUSBANKBEZIEHUNGEN DURCH INTERTEMPORALE
VERTRAGSGESTALTUNG
.
56
3.3.1
VORUEBERLEGUNGEN
.
56
3.3.2
VORTEILHAFTIGKEIT
VON
HAUSBANKBEZIEHUNGEN
DURCH
FLEXIBLERE
INTERTEMPORALE
KONDITIONENGESTALTUNG:
UEBERWINDUNG
VON
KREDITRATIONIERUNG
.
59
3.3.3
AUSWIRKUNG
DER
INTERTEMPORALEN
VERTRAGSGESTALTUNG
AUF
DIE
KONDITIONENGESTALTUNG
.
63
4
EXKLUSIVITAET
ALS
NOTWENDIGE
BEDINGUNG
FUER
HAUSBANKBEZIEHUNGEN?
.
68
4.1
VORUEBERLEGUNGEN
.
68
4.2
DETERMINANTEN
DER
OPTIMALEN
ANZAHL AN
BANKKREDITGEBEM
.
69
4.3
HAUSBANKFMANZIERUNG
UND
EXKLUSIVITAET
.
71
4.3.1
EXKLUSIVITAET
UND
PRIVATE
INFORMATIONEN
.
71
4.3.2
EXKLUSIVITAET
UND
WIEDERVERHANDLUNGEN
.
73
5
ZUSAMMENFASSUNG
.
75
C
DATENSATZ
.
79
1
UEBERSICHT
.
79
2
DESIGN
DER
STICHPROBE
.
80
2.1
DEFINITION
DER
GRUNDGESAMTHEIT
.
80
2.2
STICHPROBENZIEHUNG
.
82
2.3
DATENERHEBUNG
.
82
3
STANDARDISIERUNGEN
.
83
3.1
RATINGS
.
83
3.2
ZUORDNUNG
VON
BILANZINFORMATIONEN
.
86
3.3
DATENSATZSTRUKTUR
UND
STRATIFIZIERUNG
.
87
3.4
DEFINITION
VON
KONTROLLVARIABLEN
.
89
4
ALLGEMEINE
BESCHREIBUNG
DES
UNTERNEHMENSSAMPLES
DES
KREDITAKTENDATENSATZES
.
91
4.1
RECHTSFORM
UND
INDUSTRIEZUGEHOERIGKEIT
.
91
4.2
FINANZIERUNGSSTRUKTUREN
DER
UNTERNEHMEN
.
92
4.3
UEBERSICHT
UEBER
WEITERE DESKRIPTIVE
STATISTIKEN
.
94
XII
D
HAUSBANKIDENTIFIKATION
UND
DETERMINANTEN
DES
HAUSBANKSTATUS
.
95
1
VORUEBERLEGUNGEN
.
95
2
ANALYSE
DER
HAUSBANK-FRAGEBOGEN
.
96
2.1
GRUNDLAGEN
.
96
2.1.1
SELBSTEINSCHAETZUNG
DES
HAUSBANKSTATUS
.
96
2.1.2
OPERATIONALISIERUNG
DER
SCHRIFTLICHEN
BEGRUENDUNGEN
.
97
2.2
BEGRIINDUNGSKATEGORIEN
UND
IHR
EINFLUSS
AUF
DIE
HAUSBANKEINSCHAETZUNG
.
98
2.2.1
KATEGORIENBILDUNG
.
98
2.2.2
UNIVARIATE
ANALYSE
.
101
2.2.3
ANALYSEGEHALT
UND
SAMPLEZERLEGUNGSPROBLEM
.
103
3
ROBUSTHEIT
DES
HAUSBANKKRITERIUMS
.
105
3.1.
VERGLEICH
VON
FREMD
UND
SELBSTEINSCHAETZUNG
.
105
3.1.1
FREMDEINSCHAETZUNG
UND
BEREINIGUNG
DER
INKONSISTENZEN
.
105
3.1.2
WIDERSPRUCHSFAELLE
UND
MODIFIZIERTES
HAUSBANKKRITERIUM
HBM
.
107
3.2
VERGLEICH
DER
SELBSTEINSCHAETZUNG MIT
ALTERNATIVEN
IDENTIFIKATIONSVARIABLEN
.
110
3.2.1
ALLGEMEINE
ASPEKTE
DER
ANZAHL
AN
BANKBEZIEHUNGEN
UND
DER
DURATION
ALS
VARIABLEN
ZUR
HAUSBANKIDENTIFIKATION
.
110
3.2.1.1
ANZAHL
BANKBEZIEHUNGEN
.
110
3.2.1.2
DURATION
.
111
3.2.2
EMPIRISCHE
EIGENSCHAFTEN
DER
ANZAHL
AN
BANKBEZIEHUNGEN
UND
DER
DURATION
IM
KREDITAKTENDATENSATZ
.
114
4
DETERMINANTEN
DES
HAUSBANKSTATUS
.
117
4.1
UEBERSICHT
.
117
4.2
METHODIK
.
118
4.2.1
LOGIT-
UND
PROBIT-MODELLE
.
118
4.2.2
KAUSALITAET
UND
ENDOGENITAET
.
121
4.2.3
INFERENZAUSSAGEN
UND
HYPOTHESENTEST
.
125
4.3
UNTERSUCHUNGSDESIGN
.
127
4.3.1
KONTROLLVARIABLEN
UND
EINFLUSSFAKTOREN
DER
UNIVARIATEN
ANALYSE
.
127
4.3.2
ERGAENZENDE
FAKTOREN
.
129
4.4
DESKRIPTIVE
STATISTIK:
VERGLEICH
DER
SELBSTEINSCHAETZUNGSKRITERIEN
.
132
4.5
PROBIT-ANALYSE
DER
DETERMINANTEN
DES
HAUSBANKSTATUS
.
135
4.5.1
SCHAETZERGEBNISSE
UND
INTERPRETATION
DER
STATISTISCHEN
SIGNIFIKANZ
.
135
4.5.2
DISKUSSION
DER
OEKONOMISCHEN
SIGNIFIKANZ
.
139
4.6
ROBUSTHEIT
UND
SPEZIFIKATIONSTESTS
.
143
XIII
5
ZWISCHENFAZIT.
146
E
LIQUIDITAETSVERSICHERUNG
DURCH
HAUSBANKEN
.
149
1
VORUEBERLEGUNGEN
UND
UEBERSICHT
.
149
2
CHARAKTERISIERUNG
DER
LIQUIDITAETSVERSICHERUNG
.
149
2.1
DISTRESSENTSCHEIDUNG
VON
BANKEN
UND
LIQUIDITAETSVERSICHERUNG
.
149
2.2
EMPIRISCHE
IMPLIKATIONEN
UND
HYPOTHESEN
.
150
3
DIE
STUDIE
VON
ELSAS/KRAHNEN
(1998)
.
1S3
3.1
DESKRIPTIVE
STATISTIK
.
153
3.2
UNTERSUCHUNGSDESIGN
.
157
3.2.1
ANALYSE
VON
PANELDATEN
.
157
3.2.1.1
GRUNDLAGEN
UND
FIXED-EFFECTS-MODELL
.
157
3.2.1.2
RANDOM-EFFECTS-MODELL
.
160
3.2.2
SPEZIFIKATION
DES
EMPIRISCHEN
MODELLS
.
162
3.3
ERGEBNISSE
DER EMPIRISCHEN
ANALYSE
VON
ELSAS/KRAHNEN
(1998)
.
165
3.3.1
REGRESSIONSERGEBNISSE
.
165
3.3.2
ROBUSTHEIT
UND
MODELLSPEZIFIKATION
.
167
4
ZWISCHENFAZIT
.
168
F
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
HAUSBANKBEZIEHUNGEN
UND
KREDITSICHERHEITEN
.
169
1
ZIELSETZUNG
UND
VORUEBERLEGUNGEN
.
169
2
BEGRIFFSDEFINITIONEN
.
171
3
THEORETISCHE
DETERMINANTEN
DER BESICHERUNG
VON
KREDITVERTRAEGEN
.
172
3.1
EINPERIODEN-ANSAETZE
.
172
3.2
KREDITSICHERHEITEN
UND
WIEDERVERHANDLUNGEN
.
174
3.3
BESICHERUNG
UND
HAUSBANKBEZIEHUNGEN
.
177
3.3.1
MINIMIERUNG
VON
NETTOWOHLFAHRTSVERLUSTEN
UND
ERHOEHUNG
VON
KONTROLLANREIZEN
.
177
3.3.2
KREDITSICHERHEITEN
ALS
STRATEGISCHES
INSTRUMENT
FUER
WIEDERVERHANDLUNGEN:
DAS MODELL
VON
L
ONGHOFER
/S
ANTOS
(1998)
UND
ERWEITERUNGEN
.
179
3.3.2.1
VORUEBERLEGUNGEN
.
179
3.3.2.2
MODELLSTRUKTUR
.
180
3.3.2.3
HAUSBANKFINANZIERUNG
IM GLEICHGEWICHT
UND
SENIORITAET
.
185
3.3.2.4
MODELLDISKUSSION
UND
IMPLIKATIONEN
.
188
XIV
3.3.2.5
ERWEITERUNG:
REALE
KONSEQUENZ
DURCH
DISTRESS
ENTSCHEIDUNGEN
.
190
3.4
HYPOTHESEN
IM
UEBERBLICK
.
193
4
EMPIRISCHE
DETERMINANTEN
UND KONSEQUENZEN
DER
BESICHERUNG
.
194
4.1
RELEVANTE
EMPIRISCHE
UNTERSUCHUNGEN IM
UEBERBLICK
.
194
4.2
EMPIRISCHE
DETERMINANTEN
DER
BESICHERUNGSENTSCHEIDUNG
.
200
4.2.1
MESSUNG
VON
BESICHERUNG
UND
DESKRIPTIVE
STATISTIK
.
200
4.2.2
METHODIK
UND
UNTERSUCHUNGSDESIGN
.
206
4.2.2.1
OEKONOMETRISCHE
METHODEN
ZUR
ANALYSE
DER
BESICHERUNGS
VARIABLEN
.206
4.2.2.2
SPEZIFIKATION
DER
REGRESSOREN
.
210
4.2.3
REGRESSIONSERGEBNISSE:
DETERMINANTEN
DER
BESICHERUNG
.
212
4.2.3.1
DARSTELLUNG
UND
DISKUSSION
DER
REGRESSIONSERGEBNISSE
.
212
4.2.3.2
ROBUSTHEIT UND
MODELLSPEZIFIKATION
.
216
4.3
BESICHERUNG
UND
WORKOUTS
.
217
4.3.1
VORUEBERLEGUNGEN
.
217
4.3.2
UNTERSUCHUNGSDESIGN
UND
DESKRIPTIVE
STATISTIK
.
219
4.3.2.1
GRUNDLAGEN
.
219
4.3.2.2
WORKOUTIDENTIFIKATION
.
221
4.3.2.3
UNTERSUCHUNGSDESIGN
.
225
4.3.3
ERGEBNISSE
DER EMPIRISCHEN
WORKOUTANALYSE
.
228
4.3.3.1
SCHAETZERGEBNISSE
UND
INTERPRETATION DER STATISTISCHEN
SIGNIFIKANZEN
.
228
4.3.3.2
INTERPRETATION
DER
OEKONOMISCHEN
SIGNIFIKANZEN
.
231
4.3.4
ROBUSTHEIT
UND
SPEZIFIKATIONSTESTS
.
236
5
ZWISCHENFAZIT
.
240
G
KOMPENSATION
DER
HAUSBANKLEISTUNG
.
243
1
UEBERSICHT
.
243
2
DETERMINANTEN
DER
ZINSGESTALTUNG IM
RAHMEN
VON
HAUSBANKBEZIEHUNGEN.
245
2.1
THEORETISCHE
ASPEKTE
.
245
2.2
KONZEPTIONELLE
PROBLEME
EMPIRISCHER
STUDIEN
ZUR
KONDITIONENSETZUNG
.
247
2.3
DIE
ANNAHME
DER
IRRELEVANZ
DES
ZINSNIVEAUS
.
250
3
EMPIRISCHE
UNTERSUCHUNGEN
IM
UEBERBLICK
.
253
3.1
UEBERSICHT
.
253
3.2
QUERSCHNITTSUNTERSUCHUNGEN
.
255
3.3
UNTERSUCHUNGEN
MIT
PANELDATEN
.
256
XV
4
ERGAENZENDE
EMPIRISCHE
UNTERSUCHUNG
.260
4.1
ZIELSETZUNG
UND
HYPOTHESEN
.
260
4.2
UNTERSUCHUNGSDESIGN
.
261
4.3
REGRESSIONSANALYSE
DER
DETERMINANTEN
DER
ZINSMARGE
.
263
5
ZWISCHENFAZIT
.
267
H
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
.
269
1
ZUSAMMENFASSUNG
.
269
2
AUSBLICK
.
271
ANHANG
I:
ERFASSUNGSSCHEMA
DER
DATENERHEBUNG
.
275
ANHANG
II:
HAUSBANK-FRAGEBOGEN
.
282
ANHANG
III
VARIABIENVERZEICHNIS
DER
EMPIRISCHEN
UNTERSUCHUNGEN
.
283
LITERATURVERZEICHNIS
.
287
XVI |
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