Aktienindizes im Portfoliomanagement: Funktionen, Merkmale und Indexeffekte
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| Published: |
Bad Soden/Ts.
Uhlenbruch
2001
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| Series: | Reihe Portfoliomanagement
15 |
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| Item Description: | Zugl.: Freiburg (Schweiz), Univ., Diss., 2000 u.d.T.: Schmitz-Esser, Valerio: Aktienindizes |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Geleitwort iii
Vorwort v
Abbildungsverzeichnis xiii
Tabellenverzeichnis xv
Abkürzungsverzeichnis xix
1 Einführung 1
1.1 Aufbau des Buches 4
1.2 Grundbegriffe 5
1.3 Mathematische Notation 9
1 Funktionen von Aktienindizes 15
2 Informationsfunktion 19
2.1 Publikation des Indexes 19
2.1.1 Anbieter 19
2.1.2 Nutzer 21
2.1.3 Publikationsmedien 22
2.2 Umfang der Indexzeitreihe 23
2.2.1 Dichte der Zeitreihe 23
2.2.2 Länge der Zeitreihe 23
3 Messlattenfunktion 27
3.1 Institutionelle Kapitalanleger 27
3.1.1 Gruppen institutioneller Kapitalanleger 28
3.1.2 Bedeutung institutioneller Kapitalanleger 29
3.2 Leistungsmessung von Kapitalanlegern 33
3.2.1 Verfahren zur Leistungsmessung 33
3.2.2 Empirische Ergebnisse der Leistungsmessung 38
yiii INHALTSVERZEICHNIS ;
3.3 Anreize durch Aktienindizes als Messlatten 39
3.3.1 Informationseffizienz des Kapitalmarktes 39
3.3.2 Risikoeffizienz aus Sicht eines Portfoliomanagers 41
4 Anlagefunktion 47
4.1 Indexierte Aktienanlagen 47
4.1.1 Motive für indexierte Aktienanlagen 47
4.1.2 Bedeutung indexierter Aktienanlagen 49
4.2 Techniken der Indexnachbildung 50
4.2.1 Vollständige Nachbildung 50
4.2.2 Schichtungsverfahren 57
4.2.3 Optimierungsverfahren 57
4.3 Indexfonds 64
4.3.1 Bestimmungen des Investmentfondsrechts 65
4.3.2 Marktanteile und Kosten von Indexfonds 68
4.3.3 Börsengehandelte Indexfonds 74
5 Handelsfunktion 77
5.1 Indexhandel 77
5.1.1 Motive des Indexhandels 77
5.1.2 Bedeutung des Indexhandels 78
5.2 Termingeschäfte auf Aktienindizes 79
5.2.1 Indexfutures 80
5.2.2 Standardisierte Indexoptionen 89
5.3 Zertifikate und Optionsscheine auf Aktienindizes 93
5.3.1 Indexzertifikate 93
5.3.2 Indexoptionsscheine 97
II Konstruktion von Aktienindizes 99
6 Anforderungen an Aktienindizes 103
6.1 Inhaltliche Anforderungen 103
6.1.1 Erwartungstreue 103
6.1.2 Diversifikation 104
6.1.3 Investierbarkeit 105
6.2 Technische Anforderungen 107
6.2.1 Zuverlässigkeit 107
6.2.2 Transparenz 109
6.2.3 Verfügbarkeit 109
INHALTSVERZEICHNIS ix
7 Auswahl des Indexkorbes 111
7.1 Abgrenzung der Grundgesamtheit 111
7.1.1 Qualitative Kriterien 112
7.1.2 Quantitative Kriterien 118
7.2 Auswahl einer Stichprobe 121
7.2.1 Auswahl nach dem Konzentrationsprinzip 122
7.2.2 Quotenauswahl 125
7.2.3 Typische Auswahl 125
7.3 Auswahl von Subindizes 126
7.3.1 Größenindizes 127
7.3.2 Branchenindizes 129
7.3.3 Anlagestilindizes 130
7.3.4 Gattungsindizes 132
7.3.5 Länder und Ländergruppenindizes 132
7.4 Marktabdeckung von Aktienindizes 132
7.4.1 FTSE UK Series 133
7.4.2 Deutsche Börse 137
7.4.3 Societe des Bourses Frangaises 138
7.4.4 Schweizer Börse 140
8 Indexformeln 143
8.1 Eigenschaften von Indexformeln 143
8.1.1 Struktur einer Indexformel 144
8.1.2 Basierung 145
8.1.3 Verkettung 146
8.2 Gewichtung 147
8.2.1 Kursgewichtung 147
8.2.2 Gleichgewichtung 148
8.2.3 Kapitalisierungsgewichtung 151
8.2.4 Gekappte Gewichte 156
8.2.5 Streubesitzgewichtung 157
8.3 Korrekturen marktfremder Kurseinflüsse 158
8.3.1 Finanzpolitische Maßnahmen der Emittenten 159
8.3.2 Titelspezifischer Korrekturfaktor 166
8.3.3 Indexspezifischer Verkettungsfaktor 171
9 Auswechslungen im Indexkorb 175
9.1 Anlässe für Auswechslungen 175
9.1.1 Indizes mit Vollerhebung 176
9.1.2 Stichprobenindizes 177
9.2 Auswechslungsregeln 179
9.2.1 FTSE 100, 250 und 350 179
9.2.2 DAX, MDAX und DAX100 182
x INHALTSVERZEICHNIS
9.2.3 CAC40 184
9.2.4 Swiss Market Index 185
III Aktienindexeffekte 187
10 Stand der Literatur 191
10.1 Durchschnittlicher Kurseffekt 191
10.1.1 Amerikanische Aktienindizes 191
10.1.2 Europäische Aktienindizes 196
10.2 Erklärungen für Aktienindexeffekte 197
10.2.1 Informationshypothese 198
10.2.2 Transaktionskostenhypothese 199
10.2.3 Preisdruckhypothese 202
10.2.4 Hypothese unvollständiger Substitute 205
11 Aufbau der Untersuchung 207
11.1 Gegenstand der Untersuchung 207
11.1.1 Auswahl der Stichproben 209
11.1.2 Definition der Ereignisse 210
11.2 Schätzung des Kurseffekts 217
11.2.1 Definition der Überrendite 217
11.2.2 Überprüfung der statistischen Signifikanz 222
11.3 Schätzung des Umsatzeffekts 229
11.3.1 Definition des Umsatzes 230
11.3.2 Umsatzmodelle 231
11.4 Empirische Folgerungen der Hypothesen 236
11.4.1 Folgerungen für die Überrendite 237
11.4.2 Folgerungen für den Umsatz 239
12 Empirische Ergebnisse 241
12.1 Aktienindexeffekte beim FTSE 100 241
12.1.1 Kurseffekt 244
12.1.2 Umsatzeffekt 255
12.2 Aktienindexeffekte beim DAX 100 261
12.2.1 Kurseffekt 266
12.2.2 Umsatzeffekt 271
12.3 Aktienindexeffekte beim CAC 40 277
12.3.1 Kurseffekt 277
12.3.2 Umsatzeffekt 288
12.4 Aktienindexeffekte beim SMI 291
12.4.1 Kurseffekt 291
12.4.2 Umsatzeffekt 297
INHALTSVERZEICHNIS xi
13 Aktienindexeffekte in der Praxis 303
13.1 Indexpräsenz und Finanzmanagement 304
13.1.1 Vorteile der Indexpräsenz 304
13.1.2 Sicherung der Indexpräsenz 305
13.2 Preisdruck und Portfoliomanagement 306
13.2.1 FTSE 100 307
13.2.2 DAX 100 312
13.2.3 CAC 40 314
13.2.4 SMI 316
14 Zusammenfassung 317
A Indexfonds 321
B Standardisierte Termingeschäfte auf Aktienindizes 331
C Konstruktionsmerkmale einiger Aktienindizes 335
D Auswechslungen 347
Literaturverzeichnis 367
Website Verzeichnis 389
Stichwortverzeichnis 391
Abbildungsverzeichnis
1.1 Notation der Perioden für Kurse und Ausschüttungen 9
3.1 Aktienanteile institutioneller Anleger 32
5.1 Terminpreis und Kassapreis eines Aktienindexes 82
7.1 Abschneideverfahren am Beispiel des CDAX und des SPI .... 123
7.2 Die Indexfamilien der FTSE UK Series, der Deutschen Börse, der
SBF und der Schweizer Börse 128
8.1 Konzentrationskurven europäischer Blue Chip Indizes 154
11.1 Relative Häufigkeit der Anzahl Handelstage zwischen Ankündi¬
gung und Verkettung 212
11.2 Zeitfenster bei Vorankündigung der Auswechslung 214
11.3 Zeitfenster bei gleichzeitiger Ankündigung und Auswechslung . . 215
12.1 Auswechslungen im FTSE 100 mit Vorankündigung: Durch¬
schnittliche kumulierte Überrenditen 245
12.2 Auswechslungen im FTSE 100 ohne Vorankündigung: Durch¬
schnittliche kumulierte Überrenditen 254
12.3 Aufnahmen in den FTSE 100 mit Vorankündigung: Durch¬
schnittliche Umsatzrangdifferenzen 258
12.4 Streichungen aus dem FTSE 100 mit Vorankündigung: Durch¬
schnittliche Urnsatzrangdifferenzen 259
12.5 Auswechslungen im DAX 100: Durchschnittliche kumulierte
Überrenditen 267
12.6 Aufnahmen in den DAX 100: Durchschnittliche Umsatzrangdif¬
ferenzen 274
12.7 Streichungen aus dem DAX 100: Durchschnittliche Umsatzrang
diflerenzen 275
12.8 Auswechslungen im CAC 40: Durchschnittliche kumulierte Über¬
renditen 282
12.9 Aufnahmen in den CAC 40: Durchschnittliche Urnsatzrangdiffe¬
renzen 289
xiv ABBILDUNGSVERZEICHNIS
12.10 Streichungen aus dem CAC40: Durchschnittliche Umsatzrang¬
differenzen 290
12.11 Aufnahmen von Gesellschaften in den SMI: Durchschnittliche ku¬
mulierte Überrenditen der Ankündigungsperiode 295
12.12 Aufnahmen von Gesellschaften in den SMI: Durchschnittliche ku¬
mulierte Überrenditen der Verkettungsperiode 296
12.13 Aufnahmen von Titeln in den SMI: Durchschnittliche Umsatz¬
rangdifferenzen 300
13.1 Auswechslungen im FTSE 100 mit Vorankündigung: Renditen
des Preisdruckspiels 308
13.2 Auswechslungen im FTSE 100 mit Vorankündigung: Renditen
des Preisumkehrspiels 309
13.3 Auswechslungen im DAX 100: Renditen des Preisdruckspiels . . 312
13.4 Auswechslungen im DAX 100: Renditen des Preisumkehrspiels . 313
13.5 Auswechslungen im CAC 40: Renditen des Preisdruckspiels . . . 314
13.6 Auswechslungen im CAC 40: Renditen des Preisumkehrspiels . . 315
Tabellenverzeichnis
3.1 Finanzvermögen institutioneller Kapitalanleger 30
4.1 Schätzung der jährlichen Nachbildungskosten des DAX 53
4.2 Marktanteile von Indexfonds 69
4.3 Kosten von Indexfonds 72
5.1 Bedeutung von Finanzinstrumenten auf Aktienindizes 79
5.2 Bestimmung des Terminpreises für einen Aktienkursindex .... 83
5.3 Bestimmung des Terminpreises für einen Aktienperformanceindex 85
5.4 Kontraktmerkmale einiger Aktienindexfutures 86
5.5 Kontraktmerkmale einiger standardisierter Kassa Indexoptionen 92
5.6 Preisbestimmung eines Zertifikates auf einen Aktienkursindex . . 94
5.7 Preisbestimmung eines Zertifikates auf einen Aktienperformance¬
index 96
7.1 Marktabdeckung britischer Aktienindizes 134
7.2 Rendite und Risiko britischer Aktienindizes 135
7.3 Marktabdeckung deutscher Aktienindizes 136
7.4 Rendite und Risiko deutscher Aktienindizes 137
7.5 Marktabdeckung französischer Aktienindizes 138
7.6 Rendite und Risiko französischer Aktienindizes 139
7.7 Marktabdeckung schweizerischer Aktienindizes 140
7.8 Rendite und Risiko schweizerischer Aktienindizes 141
8.1 Einfluss der Gewichtung auf den Indexstand 150
8.2 Konzentrationsmaße europäischer Blue Chip Indizes 155
10.1 Ereignisstudien zu Aktienindexeffekten beim S P 500 und DJIA 192
11.1 Anzahl der Auswechslungen in den untersuchten Aktienindizes . 208
11.2 Hypothesen zu Aktienindexeffekten: Erwartete Kursreaktionen
für Indexaufnahmen 238
12.1 Aufnahmen in den FTSE100 mit Vorankündigung; Tägliche
durchschnittliche Überrenditen 242
xvi TABELLENVERZEICHNIS
12.2 Streichungen aus dem FTSE100 mit Vorankündigung: Tägliche
durchschnittliche Überrenditen 243
12.3 Aufnahmen in den FTSE 100 mit Vorankündigung: Durchschnitt¬
liche kumulierte Überrenditen 246
12.4 Streichungen aus dem FTSE 100 mit Vorankündigung: Durch¬
schnittliche kumulierte Überrenditen 247
12.5 Aufnahmen in den FTSE 100 ohne Vorankündigung: Tägliche
und durchschnittliche kumulierte Überrenditen 252
12.6 Streichungen aus dem FTSE 100 ohne Vorankündigung: Tägliche
und durchschnittliche kumulierte Überrenditen 253
12.7 Auswechslungen im FTSE 100 mit Vorankündigung: Tägliche
durchschnittliche Umsatzränge 256
12.8 Auswechslungen im FTSE 100 ohne Vorankündigung: Tägliche
durchschnittliche Umsatzränge 260
12.9 Aufnahmen in den DAX 100: Tägliche durchschnittliche Über¬
renditen um den Ankündigungstag 262
12.10 Streichungen aus dem DAX 100: Tägliche durchschnittliche Über¬
renditen um den Ankündigungstag 263
12.11 Aufnahmen in den DAX 100: Tägliche durchschnittliche Über¬
renditen um den Verkettungstag 264
12.12 Streichungen aus dem DAX 100: Tägliche durchschnittliche Über¬
renditen um den Verkettungstag 265
12.13 Aufnahmen in den DAX 100: Durchschnittliche kumulierte Über¬
renditen 268
12.14 Streichungen aus dem DAX 100: Durchschnittliche kumulierte
Überrenditen 269
12.15 Auswechslungen im DAX 100: Tägliche durchschnittliche Um¬
satzränge um den Ankündigungstag 272
12.16 Auswechslungen im DAX 100: Tägliche durchschnittliche Um¬
satzränge um den Verkettungstag 273
12.17 Aufnahmen in den CAC40: Tägliche durchschnittliche Überren¬
diten um den Ankündigungstag 278
12.18 Streichungen aus dem CAC40: Tägliche durchschnittliche Über¬
renditen um den Ankündigungstag 279
12.19 Aufnahmen in den CAC40: Tägliche durchschnittliche Überren¬
diten um den Verkettungstag 280
12.20 Streichungen aus dem CAC 40: Tägliche durchschnittliche Über¬
renditen um den Verkettungstag 281
12.21 Aufnahmen in den CAC 40: Durchschnittliche kumulierte Über¬
renditen 284
12.22 Streichungen aus dem CAC 40: Durchschnittliche kumulierte
Überrenditen 285
TABELLENVERZEICHNIS xvii
12.23 Auswechslungen im CAC40: Tägliche durchschnittliche Um¬
satzränge um den Ankündigungstag 286
12.24 Auswechslungen im CAC40: Tägliche durchschnittliche Um¬
satzränge um den Verkettungstag 287
12.25 Aufnahmen von Gesellschaften in den SMI: Tägliche durch¬
schnittliche Überrenditen um den Ankündigungstag 292
12.26 Aufnahmen von Gesellschaften in den SMI: Tägliche durch¬
schnittliche Überrenditen um den Verkettungstag 293
12.27 Aufnahmen von Gesellschaften in den SMI: Durchschnittliche ku¬
mulierte Überrenditen 297
12.28 Aufnahmen in den SMI: Tägliche durchschnittliche Umsatzränge
um den Ankündigungstag 298
12.29 Aufnahmen in den SMI: Tägliche durchschnittliche Umsatzränge
um den Verkettungstag 299
A.l Indexfonds auf den britischen Aktienmarkt 322
A.2 Indexfonds auf den französischen Aktienmarkt 324
A.3 Indexfonds auf den deutschen Aktienmarkt 326
A.4 Indexfonds auf den schweizerischen Aktienmarkt 327
A.5 Indexfonds auf den amerikanischen Aktienmarkt 328
B.l Kontraktbeschreibungen einiger Aktienindexfutures 332
B.2 Kontraktbeschreibungen einiger standardisierter Kassa Optionen
auf europäische Aktienindizes 333
B.3 Kontraktbeschreibungen einiger standardisierter Kassa Optionen
auf amerikanische Aktienindizes 334
C.l Konstruktionsmerkmale der FTSE UK Series 336
C.2 Konstruktionsmerkmale der Indizes der Deutschen Börse .... 338
C.3 Konstruktionsmerkmale der Indizes der Societe des Bourses
Frangaises 340
C.4 Konstruktionsmerkmale der Indizes der Schweizer Börse 341
C.5 Konstruktionsmerkmale der Stoxx Indizes 342
C.6 Konstruktionsmerkmale der Indizes FTSE Eurotop und FTSE
EuroMid 343
C.7 Konstruktionsmerkmale der US Indizes von Standard Poor s . 344
C.8 Konstruktionsmerkmale der Kursdurchschnitte von Dow Jones . 345
D.l Auswechslungen im FTSE 100 1989 1998 348
D.2 Auswechslungen im DAX 1989 1998 357
D.3 Auswechslungen im DAX 100 1994 1998 358
D.4 Auswechslungen im CAC40 1989 1998 361
D.5 Auswechslungen im SMI 1989 1998 364
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