Kreditderivate und Risikomanagement:
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| Published: |
Frankfurt am Main
Bankakad.-Verl.
2000
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| Edition: | 1. Aufl. |
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INHALTSVERZEICHNIS
1
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
1.
EINLEITUNG
5
1.1.
PROBLEMSTELLUNG
5
1.2.
ZIEL
UND
VORGEHENSWEISE
DER
ARBEIT
6
2.
KREDIT,
KREDITRISIKO
UND
CREDIT
SPREAD
7
3.
KREDITDERIVATE
10
3.1.
DEFINITION
DES
BEGRIFFES
KREDITDERIVATE
10
3.2.
ENTSTEHUNGSURSACHEN
DER
KREDITDERIVATE
UND
BISHERIGE
12
ENTWICKLUNG
3.3.
STRUKTUR
DES
KREDITDERIVATEMARKTES
15
3.4.
VERTRAGSELEMENTE
EINES
KREDITDERIVATES
19
3.5.
AUSPRAEGUNGSFORMEN
DER
KREDITDERIVATE
21
3.5.1.
DER
ASSET
SWAP
ALS
GRUNDSTEIN
FUER
KREDITDERIVATE
21
3.5.2.
GRUNDFORMEN
DER
KREDITDERIVATE
22
3.5.2;1.
CREDIT
DEFAULT
SWAPS
22
3.5.2.2.
BASKET
CREDIT
SWAPS
26
3.5.2.3.
TOTAL
RETURN
SWAPS
27
3.5.2.4.
CREDIT
LINKED
NOTES
29
3.5.2.5.
CREDIT
SPREAD
OPTIONS
.
.
31
2
INHALTSVERZEICHNIS
4.
PREISGESTALTUNG
VON
KREDITDERIVATEN
34
4.1.
ALLGEMEINES
34
4.2.
MARKTORIENTIERTE
PREISFINDUNG
34
4.3.
PREISFINDUNG
UNTER
BERUECKSICHTIGUNG
VON
37
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITEN
UND
RUECKGEWINNUNGSANTEILEN
5.
RISIKOMANAGEMENT
MIT
KREDITDERIVATEN
44
5.1.
DEFINITION
DES
BEGIFFES
RISIKOMANAGEMENT 44
5.2.
KREDITPORTFOLIOMANAGEMENT
45
5.2.1.
ABSICHERUNG
VON
KREDITEN
45
5.2.2.
UEBERNAHME
VON
KREDITRISIKEN
46
5.2.3.
OPTIMIERUNG
DES
KREDITPORTFOLIOS
47
5.3.
KREDITLINIENMANAGEMENT
49
5.4.
ABSICHERUNG
DER
REFINANZIERUNGSKOSTEN
50
5.5.
ARBITRAGE-MOEGLICHKEITEN
52
5.6.
AUSNUTZUNG
VON
STEUERVORTEILEN
54
5.7.
VORTEILE
GEGENUEBER
KONVENTIONELLEM
RISIKOMANAGEMENT
55
5.7.1.
VORTEILE
IM
HINBLICK
AUF
DIE
RISIKOUEBERTRAGUNG
55
5.7.2.
VORTEILE
IM
HINBLICK
AUF
DIE
RISIKOBEGRENZUNG
55
5.7.3.
VORTEILE
IM
HINBLICK
AUF
DIE
DIVERSIFIKATION
VON
KREDITRISIKEN
56
5.7.4.
SONSTIGE
VORTEILE
57
5.7.5.
RISIKEN
AUS
KREDITDERIVATEN
58
INHALTSVERZEICHNIS
3
6.
AUFSICHTSRECHTLICHE
BEHANDLUNG
VON
KREDITDERIVATEN
61
6.1.
ALLGEMEINES
61
6.2.
BEHANDLUNG
NACH
GRUNDSATZ
I
62
6.2.1.
ZWECK
DES
GRUNDSATZES
I
62
6.2.2.
VORAUSSETZUNG
FUER
DIE
BANKAUFSICHTLICHE
ANERKENNUNG
DER
BESICHERUNGSWIRKUNG
64
6.2.2.1.
WIRKSAMKEIT
DES
RISIKOTRANSFERS
64
6.2.22.
LAUFZEITKRITERIUM
IM
ANLAGEBUCH
65
6.2.23.
GLEICHARTIGKEIT
VON
REFERENZAKTIVUM
UND
ZU
BESICHEMDEN
AKTIVUM
66
6.2.3.
ANRECHNUNG
BEI
DEN
RISIKOAKTIVA
IM
2.
ABSCHNITT
DES
GRUNDSATZES
I
69
6.23.1.
CREDIT
DEFAULT
SWAPS
UND
TOTAL
RETURN
SWAPS
69
6.23.2.
CREDIT
LINKED
NOTE
72
6.2.4.
ANRECHNUNG
BEI
DEN
HANDELSBUCH
RISIKOPOSITIONEN
IM
5.
ABSCHNITT
DES
GRUNDSATZES
I
74
6.2.4.I.
CREDIT
DEFAULT
SWAP
74
6.2.4.2.
CREDIT
LINKED
NOTE
75
6.2.43.
TOTAL
RETURN
SWAP
76
6.2.5.
KONTRAHENTENAUSFALLRISIKO
80
6.2.5.1.
ANLAGEBUCH
80
6.2.5.2.
HANDELSBUCH
80
6.2.53.
ZUSCHLAGSFAKTOREN
81
6.3.
BEHANDLUNG
IM
RAHMEN
DER
GROSSKREDIT
UND
84
MILLIONENKREDITVORSCHRIFTEN
6.3.1.
ALLGEMEINES
84
6.3.2.
GROSSKREDITVORSCHRIFTEN
85
63.2.1.
BERUECKSICHTIGUNG
BEIM
SICHERUNGSNEHMER
85
63.2.2.
BERUECKSICHTIGUNG
BEIM
SICHERUNGSGEBER
87
6.3.3.
MILLIONENKREDITVORSCHRIFTEN
89
6.4.
FAZIT
89
4
INHALTSVERZEICHNIS
7.
SCHLUSSBETRACHTUNG
UND
AUSBLICK
91
VERZEICHNIS
DER
TABELLEN
93
VERZEICHNIS
DER
ABBILDUNGEN
94
LITERATURVERZEICHNIS
95
VERZEICHNIS
DER
ABKUERZUNGEN
100 |
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