Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität:
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| Published: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2001
Wiesbaden Gabler |
| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Gabler Edition Wissenschaft : Empirische Finanzmarktforschung
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XV
INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
XIX
TABELLENVERZEICHNIS
XXIII
VERZEICHNIS
DER
WICHTIGSTEN
SYMBOLE
XXVII
1.
EINLEITUNG
1
2.
DAS
PROBLEM
DER
KONSTANTEN
VOLATILITAET
BEI
BLACK/SCHOLES
(1973)
5
2.1.
DAS MODELL
5
2.2.
ERGEBNISSE
EMPIRISCHER
UNTERSUCHUNGEN
7
2.2.1.
DIE
EMPIRISCHE
RENDITEVERTEILUNG
7
2.2.2.
DIE
KONSTANZ
DER
VOLATILITAET
10
2.2.3.
DER
LEVERAGE-EFFEKT
11
2.2.4.
DIE
STATIONARITAET
DER
VOLATILITAETEN
13
2.2.5.
DER
VOLATILITAETSSMILE
14
2.2.6.
DIE
FAELLIGKEITSSTRUKTUR
DER
IMPLIZITEN
VOLATILITAET
17
2.3.
ZUSAMMENFASSUNG
19
3.
DAS MODELL
VON
HESTON
(1993) UND
EINE ERWEITERUNG
21
3.1.
UEBERBLICK
21
3.2.
DAS
MODELL
VON
HESTON
(1993)
28
3.2.1.
HERLEITUNG
DER
BEWERTUNGSFORMEL
29
3.2.2.
KOMPARATIVE
STATIK
34
3.2.2.1.
VERAENDERUNG EINES PARAMETERS
35
3.2.2.2.
VERAENDERUNG
VON
ZWEI
PARAMETERN
45
3.3.
DAS
STOCHASTISCHE
VOLUMENMODELL
59
3.3.1.
ERGEBNISSE
EMPIRISCHER
UNTERSUCHUNGEN
59
3.3.2.
DAS
MODELL
61
4.
EMPIRISCHE
UEBERPRUEFUNG
DER
MODELLE
63
4.1.
EINLEITUNG
63
4.2.
ZUR
SCHAETZGENAUIGKEIT
DES
GMM-VERFAHRENS
65
4.2.1.
MONTE-CARLO-SIMULATION
66
4.2.2.
DAS
SCHAETZVERFAHREN
69
XVI
INHALTSVERZEICHNIS
4.2.3.
ERGEBNISSE
AUS
SIMULIERTEN
DATEN
73
4.2.3.1.
SCHAETZUNG
DER
PROZESSPARAMETER
73
4.2.3.2.
ZUR
SIGNIFIKANZ
DER
SCHAETZWERTE
80
4.2.3.3.
ZUR
SIGNIFIKANZ
DER
MODELLSPEZIFIKATIONEN
81
4.2.4.
ZUSAMMENFASSUNG
84
4.3.
HISTORISCHE
SCHAETZUNG
84
4.3.1.
DATENBESCHREIBUNG
86
4.3.2.
SCHAETZUNG
DER
PROZESSPARAMETER
91
4.3.3.
SCHAETZUNG
DES
KONSTANTEN
RISIKOPARAMETERS
97
4.3.4.
OPTIONSPREISBESCHREIBUNG
103
4.3.4.I.
IN-THE-SAMPLE-OPTIONSPREISE
103
4.3.4.2.
OUT-OF-THE-SAMPLE-OPTIONSPREISE
110
4.3.5.
HEDGING
114
4.3.5.1.
DELTA-HEDGE
114
4.3.5.2.
DELTA-VEGA-HEDGE
119
4.3.6.
ZUSAMMENFASSUNG
123
4.4.
IMPLIZITE
SCHAETZUNG
125
4.4.1.
EMPIRISCHE
UNTERSUCHUNGEN
125
4.4.2.
DAS
SCHAETZVERFAHREN
127
4.4.3.
SCHAETZUNG
DER
PROZESSPARAMETER
UND
MOMENTANVARIANZ
129
4.4.4.
VOLATILITAETSSMILES
137
4.4.5.
OPTIONSPREISBESCHREIBUNG
139
4.4.5.1.
IN-THE-SAMPLE-OPTIONEN
139
4.4.5.2.
OUT-OF-THE-SAMPLE-OPTIONEN
151
4.4.6.
HEDGING
167
4.4.6.I.
DELTA-HEDGE
167
4.4.6.2.
DELTA-VEGA-HEDGE
182
4.4.7.
ZUSAMMENFASSUNG
194
4.5.
VERGLEICH
DER
ERGEBNISSE
BEI
HISTORISCHER
UND
IMPLIZITER
SCHAETZUNG
201
5.
SCHLUSSBETRACHTUNG
203
ANHANG
207
ANHANG
1:
EIGENSCHAFTEN
CHARAKTERISTISCHER
FUNKTIONEN
207
ANHANG
2:
ZUM
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
VERTEILUNGS
UND
CHARAKTERISTISCHER
FUNKTION
209
INHALTSVERZEICHNIS
XVII
ANHANG
3:
DIE HERLEITUNG
DER
BLACK/SCHOLES-FORMEL
MIT
CHARAKTERISTISCHEN
FUNKTIONEN
211
ANHANG
4:
ZUR
BERECHNUNG
DER
BEDINGTEN
WAHRSCHEINLICHKEITEN
AUS
DEN
CHARAKTERISTISCHEN
FUNKTIONEN
214
ANHANG5:
DIE
MOMENTE
DER
RENDITEVERTEILUNG
220
ANHANG
6:
DIE
ERSTEN
ABLEITUNGEN
DES
HESTON-MODELLS
NACH
DEN
ZUSTANDSVARIABLEN
228
ANHANG?:
DIE
VARIANZ
DER
HEDGEPORTFOLIOS
230
ANHANG
8:
ZUR
VERTEILUNG
DER
STOERGROESSE
BEIM
DISKRETEN
VARIANZPROZESS
232
ANHANG
9:
ERGEBNISTABELLEN
DER
IMPLIZITEN
PARAMETERSCHAETZUNG
FILR
5-TAGE-OTS-OPTIONEN
233
LITERATURVERZEICHNIS
239 |
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