Siede, H. (2000). Multi-period portfolio optimization: With emphasis on a mean-variance criterion.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Siede, Heiko. Multi-period Portfolio Optimization: With Emphasis on a Mean-variance Criterion. 2000.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Siede, Heiko. Multi-period Portfolio Optimization: With Emphasis on a Mean-variance Criterion. 2000.
Achtung: Diese Zitate sind unter Umständen nicht zu 100% korrekt.