Kerninflationsraten: ein Methodenvergleich auf der Basis westdeutscher Daten
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Frankfurt am Main
Dt. Bundesbank
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I. Einleitung 1
II. Transitorische Preisbewegungen und Anforderungen 3
an Kerninflationsraten
III. Alternative Ansätze zur Kalkulation von Kerninflationsraten 7
1. Statistische Methoden 7
1.1 Vollständiger Ausschluss volatiler Komponenten 8
1.2 Gewichtung anhand der relativen Preisvariabilität 9
1.3 Getrimmte Mittelwerte 11
2. Methoden auf Basis der ökonomischen Theorie 14
2.1 Strukturelle VAR Ansätze 15
2.2 Der P* Ansatz 17
IV. Kerninflationsraten für Westdeutschland von 1981 bis 1998 19
1. Preisdaten 19
2. Definition verschiedener Inflationsraten und deren Berechnungsweise 20
3. Allgemeine Charakteristika der Kerninflationsraten 23
4. Exkurs: Änderung der Gewichte bei statistischen Methoden 27
5. Erfüllung der Anforderungen an eine Kerninflationsrate 29
5.1 Mittelwerterhaltung 29
5.2 Niedrige Volatilität 31
5.3 Robustheit 32
5.4 Unabhängigkeit zwischen Kerninflationsrate und Schocks 36
5.5 Verbesserung der Prognose der künftigen gemessenen Inflation 37
5.6 Zusammenhang zwischen Kerninflationsraten 39
und Inflationserwartungen
5.7 Schnelle Verfügbarkeit und Verständlich für die Öffentlichkeit 39
5.8 Zusammenfassung der Ergebnisse 40
V. Schlussfolgerungen 42
Anhang A: Merkmale der Verteilung der Inflationsraten der Komponenten im 44
Warenkorb
Anhang B: Ökonometrische Methodologie für die Bestimmung der Kerninflation 48
im Rahmen von S VAR Modellen
Anhang C: Ermittlung der westdeutschen Kerninflation auf Basis des P* Ansatzes 51
Literaturverzeichnis 53
Verzeichnis der Tabellen und Schaubilder
Tabellen
Tabelle 1: Korrelation zwischen den Keminflationsraten im 26
Zeitraum 1981 bis 1998
Tabelle 2: Trimmungshäufigkeit bei TRIM1 bzw. Gewichte von 28
VAR1 und VAR2
Tabelle 3: Inflationsraten im Vergleich 30
Tabelle 4: Autokorrelationskoeffizienten 31
Tabelle 5: Variabilität der Preisänderungen in den Hauptgruppen 32
des Preisindex für die Lebenshaltung
Tabelle 6: Granger Kausalitätstests auf Unabhängigkeit zwischen 37
Schocks und Kerninflationsraten
Tabelle 7: Vergleich der Prognoseeigenschaften der Kernraten 38
Tabelle 8: Abweichungen zwischen Inflationsraten und Inflations 39
erwartungen
Tabelle 9: Keminflationsraten und ihre Performance 41
Tabelle A1: Momente der Verteilung der Inflationsraten der Komponenten 46
im Warenkorb im Zeitraum 1981 bis 1998
Schaubilder
Schaubüd 1: VPI und VPffiX 24
Schaubild 2: VPI, VAR1 und VAR2 24
Schaubild 3: VPI, TRIM1 und TRIM2 24
Schaubild 4: VPI, MED1 und MED2 25
Schaubild 5: VPI, SVAR1 und SVAR2 25
Schaubild 6: VPI und P* 25
Schaubild 7: VPI und die jeweils höchste bzw. niedrigste Kerninflationsrate 26
Schaubild 8: Entwicklung von VAR1 (Januar 1991) bei rekursiver Schätzung 33
Schaubild 9: Entwicklung von VAR2 (Januar 1991) bei rekursiver Schätzung 33
Schaubild 10: Entwicklung des optimalen Trimmungsparameters für TRIM1 34
rekursive Schätzung
Schaubild 11: Entwicklung von SVAR1 (Januar 1991) bei rekursiver Schätzung 35
Schaubild 12: Entwicklung von SVAR2 (Januar 1991) bei rekursiver Schätzung 35
Schaubild 13: Entwicklung von P* (Januar 1991) bei rekursiver Schätzung 36
Schaubild AI: Schiefe der Verteilung bei Vorjahrsraten 1981 bis 1998 47
Schaubild A2: Exzess Kurtosis der Verteilung bei Vorjahrsraten 1981 bis 1998 47
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