Portfolio-Management: Theorie und Anwendung
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| Language: | German |
| Published: |
Frankfurt am Main
Bankakad.-Verl.
2000
|
| Edition: | 3., veränd. Aufl. |
| Series: | Kompendium bankbetrieblicher Anwendungsfelder
|
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INHALT
7
INHALT
VORWORT
.
5
DR.
HENDRIK
GARZ
1
EINFUEHRUNG
.
11
2
PORTFOLIO-THEORIE
.
17
2.1
ERTRAG
UND
RISIKO
EINER
KAPITALANLAGE
.
.
19
2.2
DIVERSIFIKATIONSEFFEKT
UND
PORTFOLIO-EFFIZIENZ
.
34
2.3
PORTFOLIO-SELEKTION
.
53
2.3.1
DER
YYRATIONALE
"
INVESTOR
.
53
2.3.2
INDIVIDUELLE
PORTFOLIO-AUSWAHL
.
56
2.3.3
PORTFOLIO-AUSWAHL
BEI
EXISTENZ
EINER
RISIKOLOSEN
GELDANLAGEMOEGLICHKEIT
.
63
2.4
SINGLE
INDEX
MODEL
(SIM)
.
70
2.5
BEWERTUNG
VON
KAPITALANLAGEN
IM
MARKTGLEICHGEWICHT
.
77
2.5.1
CAPITAL
ASSET
PRICING
MODEL
(CAPM)
.
78
2.5.2
ARBITRAGE
PRICING
THEORY
(APT)
.
87
3
VON
DER
THEORIE
ZUR
PRAXIS
DES
PORTFOLIO-MANAGEMENTS
.
99
3.1
KRITISCHE
WUERDIGUNG
DER
KAPITALMARKTTHEORIE
.
99
3.2
KAPITALMARKTEFFIZIENZ
.
101
STEFAN
GUENTHER
4
ASSET
ALLOCATION
.
119
4.1
GRUNDUEBERLEGUNGEN
.
119
4.1.1
AUFGABENSTELLUNG
UND
STRUKTUR
DER
ASSET
ALLOCATION
.
119
4.1.2
AKTIVES
VERSUS
PASSIVES
PORTFOLIO-MANAGEMENT
.
123
4.1.3
KOSTEN-UND
LOSGROESSENPROBLEME
.
131
8
INHALT
4.2
STRATEGISCHE
ASSET
ALLOCATION
(SAA)
.
133
4.2.1
ZUR
BEDEUTUNG
DER
LANGFRISTIGEN
ANLAGEPOLITIK
.
134
4.2.2
ERARBEITUNG
DES
ANLEGERPROFILS
.
135
4.2.3
ERSTELLUNG
DES
MARKTPROFILS
.
139
4.2.3.1
RISIKO
UND
ERTRAG
AN
REALEN
KAPITALMAERKTEN
.
139
4.2.3.2
EINFLUSS
DES
ANLAGEHORIZONTS
AUF
DIE
ANLAGEPOLITIK
.
143
4.2.4 ZUSAMMENFUEHRUNG
VON
ANLEGER-UND
MARKTPROFIL
.
147
4.3
TAKTISCHE
ASSET
ALLOCATION
(TAA)
.
156
4.3.1
GRUNDGEDANKEN
.
156
4.3.2
ERMITTLUNG
VON
ERTRAGS
UND
RISIKOKENNZIFFERN
.
.-FR.
.
160
4.3.2.1
ERTRAGSSCHAETZER
.
160
4.3.2.2
RISIKOSCHAETZER
.
164
4.3.3
ASSET-KLASSEN-ALLOCATION
.
170
4.3.3.1
CHARAKTERISTIKA
VON
GELDMARKT-,
RENTEN
UND
AKTIEN
ANLAGEN
.
171
4.3.3.2
BEURTEILUNG
DER
RELATIVEN
VORTEILHAFTIGKEIT
VON
ASSET
KLASSEN
ANHAND
VON
BEWERTUNGSKENNZAHLEN
.
179
4.3.3.3
KONJUNKTURZYKLISCHE
EINSCHAETZUNG
DER
ATTRAKTIVITAET
VON
ASSET-KLASSEN
.
182
4.3.4
LAENDER
UND
WAEHRUNGS-ALLOCATION
.
188
4.3.4.1
LAENDER-ALLOCATION
.
188
4.3.4.2
WAEHRUNGS-ALLOCATION
.
191
4.3.5
PORTFOLIO-OPTIMIERUNG
.
197
4.3.6
ERFOLGSFAKTOREN
.
204
DR.
HENDRIK
GARZ
5
PERFORMANCE-ANALYSE
.
.
207
5.1
BEGRIFFSBESTIMMUNG
UND
AUFGABENSTELLUNG
.
207
5.2
PERFORMANCE-MESSUNG
.
.
!
.
209
5.2.1
EINDIMENSIONALE
ERFOLGSMASSE
.
H
.
209
5.2.2
ZWEIDIMENSIONALE
ERFOLGSMASSE
.
F.
215
5.3
PERFORMANCE-ATTRIBUTION
.
YY?.
227
5.3.1
KOENNEN
UND
GLUECK
.
7
1
.
.
.
227
5.3.2
ERFOLGSQUELLENANALYSE
.
'T
.
233
5.4
PROBLEME
DER
PERFORMANCE-ANALYSE
.
-T.
240
5.5
ERFAHRUNGSWERTE
AUS
DER
PRAXIS
.
241
INHALT
9
CYRUS
MORIABADI
6
PORTFOLIO-INSURANCE
.
243
6.1
GRUNDIDEE
UND
ZIEL
DES
KONZEPTES
.
243
6.2
ASYMMETRIE
ALS
GRUNDLAGE
DES
KONZEPTES
.
245
6.2.1
BEDEUTUNG
DER
INSTRUMENTELLEN
EIGENSCHAFTEN
VON
OPTIONEN
.
245
6.2.2 BEDEUTUNG
VON
BEWERTUNGSMODELLEN
.
253
6.3
ABSICHERUNGSSTRATEGIEN
FUER
AKTIEN-PORTFOLIOS
.
263
6.3.1
GRUNDUEBERLEGUNGEN
.
263
6.3.2
STOP-LOSS-STRATEGIE
.
264
6.3.3
KLASSISCHE
STRATEGIE:
DER
PROTECTIVE
PUT
.
265
6.3.4
PORTFOLIO-INSURANCE
MIT
CALLS
.
273
6.3.5
SYNTHETISCHER
PUT
.
277
6.3.6 DYNAMISCHE
VERFAHREN
DER
FORMELANLAGEPLANUNG
.
281
6.3.7
KASSE-SHORT-PUT-SWITCH
.
285
6.4
BEDEUTUNG
UND
STRATEGIEN
DER
PORTFOLIO-INSURANCE
BEI
BONDS
.
290
6.4.1
GEWACHSENE
BEDEUTUNG
DER
BOND-INSURANCE
.
290
6.4.2
INSTRUMENTE
UND
STRATEGIEN
BEI
DER
BOND-ABSICHERUNG
.
291
6.5
BEURTEILUNG
DES
KONZEPTES
DER
PORTFOLIO-INSURANCE
.
297
ANHANG
.
300
SYMBOLVERZEICHNIS
.
302
LITERATURVERZEICHNIS
.
303
STICHWORTVERZEICHNIS
.
311
KURZBIOGRAPHIEN
DER
AUTOREN
.
321 |
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