Investitionen, Unsicherheit und Realoptionen:
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| Published: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
2000
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| Series: | Gabler-Edition Wissenschaft
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis XIII
Tabellenverzeichnis XV
1 Einleitung 1
1 Theorie 5
2 Grundlagen 7
2.1 Makroökonomische Aspekte der Investitionen 7
2.1.1 Investitionen und Wachstum 7
2.1.2 Investitionen und Konjunktur 10
2.2 Investitionen bei Sicherheit 13
2.2.1 Die neoklassische Theorie und der Akzelerator 13
2.2.2 Anpassungskosten und die q Theorie 18
2.2.3 Die q Theorie bei Mengenrationierung 23
2.3 Investitionen bei Unsicherheit 24
2.3.1 Unsicherheit und die Jensensche Ungleichung 24
2.3.2 Investitionen in zeitstetigen Modellen 28
2.4 Zusammenfassung 34
3 Investitionen als Realoptionen 37
3.1 Irreversibilität und Realoptionen 37
3.1.1 Was ist eine Realoption? 37
3.1.2 Irreversibilität und natürliche Ressourcen 40
3.1.3 Investitionen bei Irreversibilität 43
3.2 Investitionen in zeitstetigen Modellen 47
3.2.1 Das McDonald Siegel Modell 47
3.2.2 Investitionsverhalten eines Monopolisten 57
X INHALTSVERZEICHNIS
3.2.3 Investitionsverhalten bei vollkommener Konkurrenz 62
3.3 Graduelle Kapazitätserweiterung 65
3.4 Zusammenfassung 67
4 Investitionen und Wechselkursunsicherheit 69
4.1 Wechselkursschwankungen und Pricing to Market 69
4.1.1 Stilisierte Fakten zur Wechselkursschwankung 69
4.1.2 Pricing to Market 72
4.2 Die Auswirkung der Wechselkursunsicherheit 72
4.2.1 Das Modell 72
4.2.2 Monte Carlo Simulation des Modells 78
4.3 Zusammenfassung 81
II Empirie 83
5 Empirische Untersuchungen in der Literatur 85
5.1 Untersuchungen mit Makrodaten 85
5.2 Untersuchungen mit Unternehmensdaten 87
5.3 Zusammenfassung 88
6 Eine empirische Untersuchung für die BRD 1
6.1 Die Modellierung von Volatilitäten mit GARCH Modellen 91
6.1.1 GARCH Modelle 91
6.1.2 Wechselkursunsicherheit 95
6.2 Der Einfluss der Wechselkursunsicherheit
6.2.1 Spezifikation und Schätzung der Investitionsfunktion
6.2.2 Der Einfluss der Wechselkursunsicherheiten ^
6.3 Zusammenfassung ^
7 Zusammenfassende Betrachtung 1^1
A Mathematischer Anhang 1^3
A.l Analysis 123
A.l.l Netze • l23
A.1.2 Die Variation einer Funktion *
A.1.3 Das Riemann Stieltjes Integral • 128
A.1.4 Das Lebesgue Integral • *
A.2 Stochastische Konzepte ¦ l36
INHALTSVERZEICHNIS XI
A.2.1 Zufallsvariablen 136
A.2.2 Erwartungswert und bedingter Erwartungswert 138
A.2.3 Jensensche Ungleichung 139
A.2.4 Stochastische Prozesse 142
A.2.5 Random Walk und Wiener Prozess 145
A.3 Stochastische Analysis 151
A.3.1 Die Modellierung stochastischer Systeme 151
A.3.2 Das Ito Integral 152
A.3.3 Die Ito Regel 157
A.3.4 Spezielle Ito Prozesse 162
A.4 Stochastische Optimierung 165
A.4.1 Stochastische Kontrolltheorie 165
A.4.2 Singuläre stochastische Kontrolltheorie 168
A.4.3 Optimales Stoppen 170
B Ökonometrischer Anhang 173
B.l Die Modellierung der Saisonalität 173
B.2 Johansentest auf Kointegration 175
C Simulationsprogramm 179
Literaturverzeichnis 181
Abbildungsverzeichnis
2.1 Anpassungsprozess 24
2.2 Konvexität der Gewinnfunktion 27
2.3 Unsicherheit und Gewinnerwartung 28
3.1 Preis einer amerikanischen Kaufoption als Funktion des Aktienkurs .... 38
3.2 Dichtefunktion der Normalverteiluig bei unterschiedlicher Varianz .... 46
3.3 Verteilungsfunktion der Normalverteilung bei unterschiedlicher Varianz . . 47
3.4 Fundamentale quadratische Gleichung 50
3.5 Preis einer europäischen Kaufoption als Funktion des Aktienkurs 53
4.1 Der Term^j(p — ßZ) in Abhängigkeit von a 78
4.2 Drei simulierte Pfade einer geometrischen Brownschen Bewegung 79
6.1 Residuen des AR(2) GARCH(1,1) Modells 97
6.2 Wechselkursvolatilität (USA) 87
6.3 Wechselkursvolatilität (Japan) S8
6.4 Wechselkursvolatilität (Kanada) 98
6.5 Wechselkursvolatilität (England) 99
6.6 Wechselkursvolatilität (Frankreich) 99
6.7 Wechselkursvolatilität (Italien) 100
6.8 Anlageinvestitionen 101
6.9 Produktion 101
6.10 Tobins q der Anlageinvestitionen 102
6.11 Ausrüstungsinvestitionen 104
6.12 Bauinvestitionen 104
6.13 Residuen des ECM Modells (Anlageinvestitionen) 108
6.14 Residuen des ECM Modells (Ausrüstungsinvestitionen) 110
6.15 Residuen des ECM Modells (Bauinvestitionen) 112
6.16 Rekursive Parameter des ECM Modells (Anlageinvestitionen) 112
6.17 CUSUM Test des ECM Modells (Anlageinvestitionen) 113
XIV ABBILDUNGSVERZEICHNIS
6.18 CUSUM Test des ECM Modells (Ausrüstungsinvestitionen) 113
6.19 Rekursive Parameter des ECM Modells (Ausrüstungsinvestitionen) .... 114
6.20 CUSUM Test des ECM Modells (Bauinvestitionen) 114
6.21 Rekursive Parameter des ECM Modells (Bauinvestitionen) 115
A.l Definition der Weglänge 127
A.2 Die Funktion f(t) = tsin(f) 128
A.3 Approximation des Integrals 129
A.4 Lebesgue Integral 133
A.5 Jensensche Ungleichung 140
A.6 Random Walk 145
A.7 Zeitpfad eines Random Walk 146
A.8 Zeitpfad eines Wienerprozesses 149
A.9 Quadratische Gleichung 165
Tabellenverzeichnis
4.1 Ergebnisse der Monte Carlo Simulation 81
5.1 Ãœbersicht unterschiedlicher Studien zur Wirkung von Unsicherheit auf das
Investitionsverhalten 89
6.1 AR(2) GARCH(1,1) Modell für den Wechselkurs USA Deutschland .... 95
6.2 ADF Testergebnisse 105
6.3 ECM Modell (Anlageinvestitionen) 107
6.4 ECM Modell (Ausrüstungsinvestitionen) 109
6.5 ECM Modell (Bauinvestitionen) 111
6.6 Einfiuss der Wechselkursunsicherheit (USA) 116
6.7 Einfiuss der Wechselkursunsicherheit (Japan) 117
6.8 Einfiuss der Wechselkursunsicherheit (Kanada) 117
6.9 Einfiuss der Wechselkursunsicherheit (Vereinigtes Königreich) 118
6.10 Einfluss der Wechselkursunsicherheit (Frankreich) 118
6.11 Einfiuss der Wechselkursunsicherheit (Italien) 119
B.l HEGY Testergebnisse 175
B.2 Johansen Kointegrationstest (Anlageinvestitionen) 176
B.3 Johansen Kointegrationstest (Ausrüstungsinvestitionen) 177
B.4 Johansen Kointegrationstest (Bauinvestitionen) 177
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