Prognosegütemaße: State of the Art der statistischen Ex-post-Beurteilung von Prognosen
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| adam_text | Andres / Spiwoks
PrognosegütemaBe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis 4
Symbolverzeichnis 5
1 Einführung 9
2 Einfache Prognosefehlermaße 10
2.1 Größter Prognosefehler 10
2.2 Kleinster Prognosefehler 11
2.3 Mittlerer Prognosefehler 11
2.4 Mittlerer positiver Prognosefehler 12
2.5 Mittlerer negativer Prognosefehler 12
2.6 Mittlerer absoluter Prognosefehler 13
3 Kumulative Prognosefehlermaße 13
3.1 Kumulativer Überschätzungsfehler 13
3.2 Kumulativer Unterschätzungsfehler 14
3.3 Kumulativer absoluter Fehler 14
4 Abschnittsweise kumulative Prognosefehlermaße 14
4.1 Abschnittsweiser kumulativer Überschätzungsfehler 16
4.2 Abschnittsweiser kumulativer Unterschätzungsfehler 17
4.3 Abschnittsweiser absoluter kumulativer Fehler 17
4.4 Größter positiver kumulativer Fehler 17
4.5 Größter negativer kumulativer Fehler 18
4.6 Größter absoluter kumulativer Fehler 18
4.7 Mittlerer positiver kumulativer Fehler 18
4.8 Mittlerer negativer kumulativer Fehler 19
4.9 Mittlerer absoluter kumulativer Fehler 19
1
s/Spiwoks
Prognosegütemaße
5 Mittlere relative Prognosefehlermaße 20
5.1 Mittlerer relativer Prognosefehler 20
5.2 Mittlerer relativer symmetrischer Prognosefehler 21
5.3 Mittlerer relativer gewichteter Prognosefehler 22
5.4 Mittlerer relativer gewichteter Prognosefehler bezogen auf 22
die naive Prognose
5.5 Mittlerer relativer absoluter Prognosefehler 23
5.6 Mittlerer relativer absoluter symmetrischer Prognosefehler 24
5.7 Mittlerer relativer absoluter gewichteter Prognosefehler 24
5.8 Mittlerer relativer absoluter gewichteter Prognosefehler be- 25
zogen auf die naive Prognose
5.9 Durchschnittlicher Genauigkeitsquotient 25
6 Quadratische Prognosefehlermaße 26
6.1 Mittlerer quadratischer Prognosefehler 26
6.2 Mittlerer relativer quadratischer Prognosefehler 27
6.3 Wurzel des mittleren relativen quadratischen Prognosefeh- 27
lers
6.4 Mittlerer relativer quadratischer gewichteter Prognosefehler 28
6.5 Variationskoeffizient 28
6.6 Prozentuale Genauigkeit 29
6.7 Januskoeffizient 29
7 Qualitative Kontrolle der Prognosegüte 30
7.1 Prognose-Realisations-Diagramm 30
7.2 Lamberts/Schüssler-Maß 33 .
8 Wendepunktfehlermaße 34
8.1 Wendepunktfehlerquote 1. Art 35
8.2 Wendepunktfehlerquote 2. Art
8.3 Allgemeine Wendepunktfehlerquote
36
8.4 Trefferquote
2 .
Andrtt / Spiwoks
PrognottgüttmiBt
9 Gütemaße der Regressionsanalyse 36
9.1 Bestimmtheitsmaß 37
9.2 Korrelationskoeffizient 38
10 Theilsche Prognosefehlermaße 39
10.1 Theilscher Projektionskoeffizient 40
10.2 Theilscher Ungleichheitskoeffizient „alter Art 41
10.3 Theilscher Ungleichheitskoeffizient „neuer Art 42
10.4 Aufspaltung des Theilschen Ungleichheitskoeffizienten 43
„neuer Art in einzelne Fehlerkomponenten
11 GOVA-Koeffizient 45
11.1 Berechnung des GOVA-Koeffizienten 47
11.2 Ausschluß einer gegenwartsorientierten Verlaufsanpassung 50
12 Prognosequalitätsmatrix 51
13 Fazit 54
Literaturverzeichnis 55
3
s/Spiwoks
Prognosegüte ma B e
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Schemadarstellung abschnittsweiser kumulativer Ab 15
weichungen
Abbildung 2: Prognose-Realisations-Diagramm 32
Abbildung 3: Rendite französischer Staatsanleihen mit zehn Jahren 45
Restlaufzeit und entsprechende 12-Monats-Konsens-
Prognose von Jan. 1990 bis Dez. 1999
Abbildung 4: Rendite französischer Staatsanleihen mit zehn Jahren 46
Restlaufzeit und um 12 Monate nach links verscho¬
bene 12-Monats-Konsens-Prognose von Jan. 1989 bis
Dez. 1998
Abbildung 5: Beispiel für eine Konstellation, die trotz gegenwarts- 50
orientierter Verlaufsanpassung einen GOVA-Koeffi-
zienten von wenig größer als eins aufweisen kann
Abbildung 6: Prognosequalitätsmatrix 52
4 .
|
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