Risk Management im Erstversicherungsunternehmen: [Modelle, Strategien, Ziele, Mittel]
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Karlsruhe
VVW
2000
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
Abkürzungsverzeichnis XIII
Abbildungsverzeichnis XVII
Einführung 1
I Problemstellung 1
II Zielsetzungen der Arbeit 2
III Abgrenzung der Untersuchungsinhalte 5
Kapitel A: Grundlagen 7
I Grundlagen zum Risiko 7
1 Zum Risikobegriff 7
2 Vertiefende Erörterungen: Risikoauslegungen und abgrenzungen 8
II Grundlagen zum Risk Management, besonders im Versicherungs¬
unternehmen 15
1 Begriff und Geschichte des Risk Management 15
2 Grundsätze für das Risk Management im Versicherungsunternehmen .... 18
3 Modell für das Risk Management im Versicherungsunternehmen 23
4 Verhältnis des Risk Management zum allgemeinen Unternehmens¬
management bzw. zur Unternehmenspolitik und Unternehmensführung
im Versicherungsunternehmen 32
5 Rahmenbedingungen und Risk Management im Versicherungsunter¬
nehmen 34
5.1 Zusammenhänge zwischen den Rahmenbedingungen und dem
Risk Management 34
5.2 Das System von Rahmenbedingungen für das Versicherungs¬
unternehmen 35
Kapitel B: „Strategien des Risk Management im Versicherungs¬
unternehmen 51
VII
Kapitel C: Ziele des Risk Management im Versicherungsunternehmen ... 53
I Grundlagen 53
II „Formalziele des Risk Management 63 j
1 Existenzsicherung (einschließlich Sicherung der Subzielerfüllungen) 63
2 Sicherung der Erfüllung sonstiger Unternehmensziele
(einschließlich der Subziele) 71
III „Sachziele des Risk Management? 76
IV Optimierung der Sicherung von Erfüllungen verschiedener Unternehmens¬
ziele 78
Kapitel D: Mittel des Risk Management im Versicherungsunternehmen . . 93 i
I Überblick: System und Zusammenhänge von Mitteln des Risk Management . . 93
II Risikoanalyse im Versicherungsunternehmen 96
1 Grundlagen 96
1.1 Begriff und Aufgaben der Risikoanalyse 96
1.2 Besonderheiten der Risikoanalyse im Versicherungsunternehmen .... 97
2 Risikoerkennung im Versicherungsunternehmen 98
2.1 Begriff und Aufgaben der Risikoerkennung 98
2.2 Besondere Anforderungen an die Risikoerkennung 99
2.3 Hinweise auf Ansätze zur Risikoerkennung bzw. Risikoerfassung in der
Literatur zum Risk Management 101
2.4 Gegenstände der Risikoerkennung oder:
Ein Risikosuch und erfassungsmodell für das Versicherungs¬
unternehmen 105
2.4.1 Ãœberblick 105
2.4.2 Risikobestandteile 107
2.4.2.1 Risikoobjekte 107
2.4.2.1.1 Grundlagen 107
2.4.2.1.2 Nominalgüter und Nominalgüterrisiken 107
2.4.2.1.3 Realgüter, Realgütergefahren und daraus
folgende Nominalgüterrisiken 109
2.4.2.1.4 Personen, Personengefahren und daraus
folgende Nominalgüterrisiken 111
2.4.2.2 Risikoursachen 113
2.4.2.2.1 Grundlagen 113
2.4.2.2.2 Wirtschaftliche Risikoursachen 114
2.4.2.2.3 Politisch rechtliche Risikoursachen 117
2.4.2.2.4 Natürliche Risikoursachen 126
2.4.2.2.5 Technische Risikoursachen 130
2.4.2.2.6 Sozio kulturelle Risikoursachen 133
2.4.2.3 Risikobereiche I39
2.4.2.3.1 Grundlagen 139
2.4.2.3.2 Risikogeschäft (einschließlich Spar /Entspar
geschäft und Abwicklungsgeschäft) 139
2.4.2.3.3 Kapitalanlagegeschäft 147
2.4.2.3.4 Derivatives Finanzgeschäft 155
2.4.2.3.5 Sonstiges Dienstleistungsgeschäft 178
2.4.2.4 Ergänzende Such und Erfassungskriterien 179
2.4.2.4.1 Grundlagen 179
2.4.2.4.2 Geschäftsfelderkriterien 179
2.4.2.4.3 Funktionenkriterien 180
2.4.2.4.4 Produktionsfaktorenkriterien 181
2.4.2.4.5 Verfahrenskriterien 182
2.4.2.4.6 Strukturkriterien 183
2.4.3 Risikoeinheiten als Kombinationen von Risikobestandteilen .... 184
2.4.4 Risikoaggregate als Zusammenfassungen von Risikoeinheiten . . 187
2.5 Informationspotenziale über Risikobestandteile, Risikoeinheiten und
Risikoaggregate (Informationsmethoden) 190
2.5.1 Grundlagen 190
2.5.2 Ein Such und Erfassungsmodell für das Versicherungs¬
unternehmen 191
2.5.2.1 Ãœberblick 191
2.5.2.2 Informationssphären/Informanten 192
2.5.2.3 Informationsgrundlage 194
2.5.2.4 Informationsmethode i. e. S 200
2.5.3 Hinweise zu ausgewählten realtypischen Informationsmethoden
und deren Erörterungen in der Literatur zum Risk Management . . 202
2.5.3.1 Vorbemerkungen 202
2.5.3.2 Besichtigungsanalysen 203
2.5.3.3 Dokumentenanalysen 203
2.5.3.4 Mitarbeiterbefragungen 204
2.5.3.5 Organisationsanalysen 205
2.5.3.6 Schadenanalysen 206
2.5.3.7 Checklistenanalysen 207
2.5.4 Hinweise zu ausgewählten „Prognosemethoden und deren
Erörterungen in der Literatur zum Risk Management 208
2.5.5 Information über Risikozusammenhänge:
Methodische Ansätze und Probleme 209
2.6 Ergebnis: Möglichkeiten und Grenzen der Risikoerkennung 211
3 Risikobewertung im Versicherungsunternehmen 212
3.1 Begriff und Aufgaben der Risikobewertung 212
3.2 Besondere Anforderungen an die Risikobewertung 212
3.3 Gegenstände der Risikobewertung 214
3.3.1 Bestimmungsgrößen der Wahrscheinlichkeitsverteilungen von
(zielbezogenen) Ergebnissen 214
3.3.1.1 Ãœberblick 214
3.3.1.2 Eintrittswahrscheinlichkeiten von Ergebnissen 215
3.3.1.3 Ergebnismöglichkeiten und deren Verteilungen 215
3.3.1.3.1 Mengen/Häufigkeiten und deren Verteilungen . 215
3.3.1.3.2 Höhen und Höhenverteilungen 219
3.3.1.3.3 Ergebniswerte und Ergebnisverteilungen .... 225
3.3.2 Kenngrößen bzw. Parameter der Wahrscheinlichkeitsverteilungen
von (zielbezogenen) Ergebnissen 233
3.3.2.1 Ãœberblick 233
3.3.2.2 Lageparameter der Verteilungen 233
IX
3.3.2.3 Streuungsparameter der Verteilungen 235 i
3.3.2.4 Schiefeparameter der Verteilungen 238
3.3.2.5 Wölbungsparameter der Verteilungen 241
3.3.3 Intervalle von Wahrscheinlichkeitsverteilungen von (zielbezogenen)
Ergebnissen 242
3.3.4 Bezugsgrößen der Risikobewertung 243
3.3.4.1 Ãœberblick 243
3.3.4.2 Einzelrisiken, denen Risikoeinheiten zu Grunde liegen . . . 244
3.3.4.3 Risiken aus Risiko(teil)beständen, denen Risikoeinheiten
zu Grunde liegen 244
3.3.4.4 Einzelrisiken, denen Risikoaggregate zu Grunde liegen . . 247
3.3.4.5 Risiken aus Risiko(teil)beständen, denen Risikoaggregate
zu Grunde liegen 248
3.4 Methoden zur Information über die Bestimmungsgrößen der
Wahrscheinlichkeitsverteilungen von (zielbezogenen) Ergebnissen
(Informationsmethoden i. e. S.) 250
3.4.1 Ãœberblick 250
3.4.2 Analytische Methoden 251
3.4.3 Empirische Methoden 253
3.4.4 Schätzungen und deren Einfluss 261
3.5 Ergebnis: Möglichkeiten und Grenzen der Risikobewertung 264
III Risikohandhabung im Versicherungsunternehmen 268
1 Grundlagen 268
1.1 Begriff und Aufgaben der Risikohandhabung 268
1.2 Ausgangspunkte der Risikohandhabung 271
1.3 Besondere Anforderungen an die Risikohandhabung 272
1.4 Bezugsgrößen der Risikohandhabung 274
2 Überblick über verschiedene Systematisierungsansätze unter besonderer
Berücksichtigung der Vorschläge in der Literatur zum Risk Management . . . 275
3 Ein pragmatisches System der Risikohandhabung oder:
Ein Such und Erfassungsmodell für das Versicherungsunternehmen 285
3.1 Grundlagen und Ãœberblick 285
3.1.1 Handlungsverzicht 285
3.1.2 Risikobezogene Handlungen 285
3.1.2.1 Systematisierung nach dem Wirkungssphärenkriterium
(Versicherungsunternehmen, Kunden, sonstige Umwelt¬
partner) 285
3.1.2.2 Systematisierung nach dem Methodenkriterium (Gefahren¬
abwehr, Risikoabwehr, Risikotragung und deckung) . . . 288
3.2 Gefahrenabwehr 288
3.2.1 Grundlagen und Ãœberblick 288
3.2.2 Gefahrenmeidung 289
3.2.3 Gefahrenminderung 291
3.3 Risikoabwehr 295
3.3.1 Grundlagen und Ãœberblick . . 295
3.3.2 Risikoabwehr bei den Primäraktivitäten 297
3.3.2.1 Risikomeidung 297
3.3.2.2 Risikominderung 300
3.3.2.2.1 Grundlagen und Ãœberblick 300
3.3.2.2.2 Risikoabwehr i. e. S 301
(1)... im Risikogeschäft 301
(11) Prämienpolitische Ansätze 301
(12) Schadenpolitische Ansätze 310
(13) Produktpolitische Ansätze 312
(2)... im Kapitalanlagegeschäft 319
3.3.2.2.3 Risikozerfällung und aufteilung 321
(1)... im Risikogeschäft
(Risikoteilungspolitische Ansätze) 322
(2)... im Kapitalanlagegeschäft 323
3.3.2.2.4 Risikoverknüpfung und Streuung 323
(1)... im Risikogeschäft
(Bestandspolitische Ansätze) 324
(2)... im Kapitalanlagegeschäft 331
3.3.2.2.5 Risikoüberwälzung 340
3.3.3 Risikoabwehr durch Sekundäraktivitäten (durch Risikoverknüpfung
und Streuung bzw. Risikoüberwälzung) 342
(1)... im Risikogeschäft
(Risikoteilungspolitische Ansätze) 344
(2)... im Kapitalanlagegeschäft 372
(3)... im Risiko und/oder Kapitalanlagegeschäft 374
(4)... im Abwicklungs und sonstigen Dienstleistungsgeschäft . . . 393
3.4 Risikotragung und deckung 397
3.4.1 Grundlagen und Ãœberblick 397
3.4.2 Bezugsgrößen der Risikotragung und deckung 399
3.4.2.1 Sicherungsziele 399
3.4.2.2 Risiken und deren Aggregationsstufen 400
3.4.3 Ausprägungen der Risikodeckung: Deckungsformen und
konzepte 402
3.4.3.1 Deckungsformen 402
3.4.3.1.1 Systematisierung und Ãœberblick 402
3.4.3.1.2 Trägerdeckung 403
3.4.3.1.3 Selbstdeckung 405
3.4.3.1.4 Kundendeckung 406
3.4.3.1.5 Kreditorendeckung 407
3.4.3.2 Deckungskonzepte 408
3.4.3.2.1 Deckung aus laufenden Leistungen, Erträgen
oder Einzahlungen 408
3.4.3.2.2 Deckung aus Unternehmensreserven 409
3.4.3.2.2.1 Kapitalreserven
(Arten und Mengen) 409
(i)Solvabilitätskonzept 410
(2) Risk Based Capital Konzept . . 422
(3) Risikotheoretisches Konzept . . 436
3.4.3.2.2.2 Vermögensreserven
(Arten und Höhen bzw. Mengen) . . 438
(1) Liquiditätsreserven 438
(2) Realgüter und Personal¬
reserven 442
(3) Sonstige Vermögensreserven . . 444
XI
3.4.3.2.3 Spezialfälle und Mischformen von Deckungs¬
konzepten 444
3.4.3.2.3.1 Einsatz von Unternehmensfonds . . 445
3.4.3.2.3.2 Selbstversicherung 446
3.4.3.2.3.3 Einsatz einer Captive und/oder
Hausrückversicherung 451
3.4.3.2.4 Hinweise auf Mobilisierungsreserven 456
3.4.3.2.4.1 Begriff und wesentliche Eigen¬
schaften 456
3.4.3.2.4.2 Arten von Mobilisierungsreserven . 457
(1)... bei Unternehmensträgern . . 457
(2)... bei Kunden 461
(3) ...bei Kreditgebern 461
(4)... bei Kapitalanlagenehmern . . 466
(5)... bei sonstigen Dritten 468
3.4.3.2.4.3 Vorbehalte gegen bestimmte Arten
von Mobilisierungsreserven als
brauchbare Bestandteile des
Deckungskonzepts 469
4 Kombination und Koordination der Mittel zur Risikohandhabung 470
5 Informationen über die Mittel zur Risikohandhabung 475
6 Ergebnis: Möglichkeiten und Grenzen der Risikohandhabung 477
Kapitel E: Bewertungen der Zielerfüllungen im Versicherungs¬
unternehmen 481
Schlusskapitel 483
I Behandelte Themenkomplexe, gewonnene Einsichten und deren Grenzen . . . 483
II Vorschläge für künftige Forschungsschwerpunkte 488
Literaturverzeichnis 491
Abbildungsverzeichnis
Abbildung A.1: Wahrscheinlichkeitsverteilung von Ergebnissen 8
Abbildung A.2: Realschäden und wirtschaftliche (Folge )Schäden 12
Abbildung A.3: Zusammenhänge zwischen dem Unternehmenszielsystem
und dem Ziel Mittel System des Risk Management 21
Abbildung A.4: Modell für das Risk Management im Versicherungsunter¬
nehmen 24
Abbildung A.5: Prozess des Risk Management im Versicherungsunternehmen 28
Abbildung A.6: Prozess des akuten Krisenmanagements im Versicherungs¬
unternehmen 30
Abbildung A.7: Modell für das System von Rahmenbedingungen für das
Versicherungsunternehmen 36
Abbildung A.8: Unternehmenskultur und deren Ursache AA/irkungszusammen
hänge 43
Abbildung A.9: Nutzenfunktionen bei verschiedenen Risikoeinstellungen
risikofreudige, risikoneutrale und risikoscheue Einstellung 49
Abbildung C.1: Wahrscheinlichkeitsverteilung von Ergebnissen Ausgangsrisiko 56
Abbildung C.2: Wahrscheinlichkeitsverteilung von Ergebnissen
zieladäquate Veränderungen bei risikofreudiger Einstellung 57
Abbildung C.3: Wahrscheinlichkeitsverteilung von Ergebnissen
zieladäquate Veränderungen bei risikoscheuer Einstellung 58
Abbildung C.4: Wahrscheinlichkeitsverteilung von Ergebnissen
zieladäquate Veränderung bei risikoneutraler Einstellung 59
Abbildung C.5: Wahrscheinlichkeitsverteilung von Ergebnissen
ausgewählte Beispiele von Veränderungen 60
Abbildung C.6: Risk Management Leistung bei „Stutzung einer Wahr¬
scheinlichkeitsverteilung im Bereich ungünstiger Ergebnis¬
möglichkeiten 82
Abbildung C.7: Risk Management Leistung bei „Stauchung einer Wahr¬
scheinlichkeitsverteilung 84
Abbildung C.8: Optimierung des Ausmaßes der Mitteleinsätze im Rahmen
des Risk Management 88
Abbildung C.9: Optimierung des Ausmaßes der Mitteleinsätze im Rahmen
des Risk Management unter Berücksichtigung ihrer Leistungs¬
und Kostenrisiken 90
XVII
Abbildung D.1: Zusammenhänge von (Sicherungszielen und) Mitteln des
Risk Management 94
Abbildung D.2: Ein Risikosuch und erfassungsmodell für das Versicherungs¬
unternehmen 106
Abbildung D.3: Nominalgüter und Nominalgüterrisiken 109
Abbildung D.4: System der relevanten Märkte als Suchraster für wirtschaftliche
Risikoursachen 115
Abbildung D.5: Schaden und Verantwortlichkeitspotenziale als Bestimmungs¬
größen von Haftpflichtpotenzialen 119
Abbildung D.6: Kriminalitätsrisiken im Versicherungsunternehmen 135
Abbildung D.7: Derivative Finanzgeschäfte im Versicherungsunternehmen
Ãœberblick 156
Abbildung D.8: Versicherungsindexoption Beispiel einer Kaufoption 170
Abbildung D.9: Versicherungsindex Option Call Spread Beispiel 175
Abbildung D.10: Die Risikoeinheit als geschlossenes Risikoursache /
Wirkungssystem 185
Abbildung D.11: Risikotatbestände als Systeme simultan zusammenhängender
Risikoeinheiten 186
Abbildung D.12: Risikotatbestand als System sukzessiv zusammenhängender
Risikotatbestände oder Risikoeinheiten 187
Abbildung D.13: Informationsmethoden Ein Such und Erfassungsmodell
für das Versicherungsunternehmen 191
Abbildung D.14: Die Realität des Risikogeschäfts in güterwirtschaftlicher Sicht 195
Abbildung D.15: Typische Häufigkeitsverteilungen für Versicherungsfälle aus
versicherten Einzelrisiken 218
Abbildung D. 16: Typische Häufigkeitsverteilung für Versicherungsfälle aus
Versicherungs(teil)beständen 218
Abbildung D.17: Kombinationen von idealtypischen Schadenhäufigkeits und
höhenverteilungen 230
Abbildung D.18: Kombinationen von idealtypischen Schadenhäufigkeits und
höhenverteilungen 231
Abbildung D.19: Schiefen von diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilungen 239
Abbildung D.20: Wölbungen von diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilungen 241
Abbildung D.21: Bezugsgrößen der Risikobewertung Überblick 243
Abbildung D.22: Prognosemodell auf der Basis der Zeitreihenanalyse 260
Abbildung D.23: Bezugsgrößen der Risikohandhabung 274
Abbildung D.24: Ansatz und Wirkungssphären von Mitteleinsätzen zur
Risikohandhabung 285
Abbildung D.25: Techniken der Gefahrenabwehr 289
Abbildung D.26: Techniken der Risikoabwehr 296
Abbildung D.27: Prämien Kosten Modell für das Risikogeschäft 302
Abbidlung D.28: Risikowirkung von Risikozuschlägen (Beispiel) 304
Abbildung D.29: Wahrscheinlichkeitsverteilungen der möglichen Entschädigungen
je Versicherungsfall (unbegrenzte Interessenversicherung und
Erstrisikoversicherung) 314
Abbildung D.30: Wahrscheinlichkeitsverteilungen der möglichen Entschädigungen
je Versicherungsfall (unbegrenzte Interessenversicherung ohne
Selbstbehalt und mit Abzugs und Integralfranchise) 315
Abbildung D.31: Wahrscheinlichkeitsverteilungen der möglichen Entschädigungen
je Versicherungsfall (unbegrenzte Interessenversicherung ohne
Selbstbehalt und mit prozentualer Selbstbeteiligung) 316
Abbildung D.32: Wahrscheinlichkeitsverteilungen der möglichen Entschädigungen
je Versicherungsfall (unbegrenzte Interessenversicherung ohne
und mit Mitversicherung) 322
Abbildung D.33: Risiko/Rendite Kombinationen aus Kapitalanlagen im
Zweipositionenfall bei unterschiedlichen Korrelationen 334
Abbildung D.34: Risiko/Rendite Kombinationen aus Kapitalanlagen im
Mehrpositionenfall bei unterschiedlichen Korrelationen 336
Abbildung D.35: Risiko/Rendite Kombinationen aus Kapitalanlagen im
Mehrpositionenfall bei unterschiedlichen Korrelationen
und Anlagerestriktionen 337
Abbildung D.36: Risiko/Rendite Kombinationen aus Kapitalanlagen im
Mehrpositionenfall bei unterschiedlichen Korrelationen
und deren Nutzenbewertung 339
Abbildung D.37: Vertragsrechtliche Rückversicherungsformen 345
Abbildung D.38: Versicherungstechnische Rückversicherungsformen 347
Abbildung D.39: Quoten Rückversicherung und deren Wirkungen 348
Abbildung D.40: Wahrscheinlichkeitsverteilungen der möglichen durchschnittlichen
Entschädigungshöhen je Versicherungsfall (unbegrenzte Inte¬
ressenversicherung brutto und nach Quoten Rückversicherung) 349
Abbildung D.41: Summenexzedenten Rückversicherung und deren Wirkungen 352
Abbildung D.42: Wahrscheinlichkeitsverteilungen der möglichen durchschnittlichen
Entschädigungshöhen je Versicherungsfall (Erstrisikoversicherung
brutto und nach Summenexzedenten Rückversicherung) 353
Abbildung D.43: Einzelschadenexzedenten Rückversicherung und deren
Wirkungen 355
Abbildung D 44 Wahrscheinlichkeitsverteilungen der möglichen durchschnittlichen
Entschädigungshöhen je Versicherungsfall (unbegrenzte Inte¬
ressenversicherung brutto und nach Einzelschadenexzedenten
Rückversicherung) 356
XIX
Abbildung D.45: Kumulschadenexzedenten Rückversicherung und deren
Wirkungen 357
Abbildung D.46: Höchstschaden Rückversicherung und deren Wirkungen 359
Abbildung D.47: Wahrscheinlichkeitsverteilungen der möglichen durchschnittlichen
Entschädigungshöhen je rückversichertem Schadenfall
(unbegrenzte Interessenversicherung brutto und nach Frequenz
Rückversicherung) 361
Abbildung D.48: Jahresschadenexzedenten Rückversicherung und deren
Wirkungen 362
Abbildung D.49: Schadenquotenverteilungen (brutto und nach Jahresschaden
exzedenten Rückversicherung) 363
Abbildung D.50: Traditionelle Rückversicherung vs. Finanz Rückversicherung 366
Abbildung D.51: Transfer von Schadenreserven („Loss Portfolio Transfer ) 367
Abbildung D.52: Versicherungspool 369
Abbildung D.53: Risk Securitization 371
Abbildung D.54: Portfolio Insurance Beispiel 378
Abbildung D.55: Effiziente Risiko/Rendite Kombinationen von Versicherungs¬
zweigen und Kapitalanlagearten 391
Abbildung D.56: Risikodeckung und ihre Wirkungsweise 399
Abbildung D.57: Deckungsformen Ãœberblick 402
Abbildung D.58: Risk Based Capital Konzept Ãœberblick 425
Abbildung D.59: Kumulativ pagatorisches Modell für die Zahlungsströme und
den Geldbestand 440
Abbildung D.60: Financial Quota Share (Kreditvariante) 464
Abbildung D.61: Funded Cover 466
Abbildung D.62: Kombination und Koordination der Mittel zur Risikohand¬
habung (I) 4?1
Abbildung D.63: Kombination und Koordination der Mittel zur Risikohand¬
habung (II) 4?3
Abbildung D.64: Kombination und Koordination der Mittel zur Risikohand¬
habung (III) 4?5
Abbildung E.1: Bewertungen der Zielerfüllungen und Konsequenzen 481
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