Finanzderivate und Geldpolitik:
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| Published: |
Bayreuth
Verl. PCO
1999
|
| Series: | Schriften zur Nationalökonomie
28 |
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INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
.
1
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
5
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
7
1
ZIEL
UND
GANG
DER
ARBEIT
.
9
2
DERIVATIVE
FINANZINSTRUMENTE
.
12
2.1
B
EGRIFFSABGRENZUNG
.
12
2.2
H
ISTORISCHER
R
UECKBLICK
.
19
2.3
A
KTUELLE
M
ARKTENTWICKLUNG
.
22
2.3.1
TERMINOLOGIE
ZUR
BEURTEILUNG
DER
MARKTENTWICKLUNG
.
22
2.3.2
MAERKTE
FUER
DERIVATE
.
24
2.3.3
MARKT
FUER
BOERSENGEHANDELTE
DERIVATE
.
26
2.3.4
MARKT
FUER
OVER-THE-COUNTER-DERIVATE
.
31
2.4
U
RSACHEN
FUER
DIE
E
NTWICKLUNG
DER
F
INANZDERIVATE
.
37
2.4.1
TECHNOLOGISCHER
FORTSCHRITT
.
38
2.4.2
GLOBALER
WETTBEWERB
.
39
2.4.3
REGULATORISCHES
UMFELD
.
41
2.4.4
ERHOEHTE
MARKTVOLATILITAET
.
43
2.5
F
UNKTIONS
-
UND
E
IGENSCHAFTSPROFILE
DER
F
INANZDERIVATE
.
46
2.5.1
RISIKOALLOKATIONSFUNKTION
.
46
2.5.2
INFORMATIONSFUNKTIONEN
.
52
2.5.3
HEBELFUNKTION
.
55
2.6
D
ERIVATE
MIT
SYMMETRISCHER
R
ISIKOVERTEILUNG
.
56
2.6.1
FORWARD
RATE
AGREEMENTS
.
57
2.6.1.1
FUNKTIONS
UND
EIGENSCHAFTSPROFIL
.
)
.
57
2.6.1.2
EINSATZMOEGLICHKEITEN
.
60
2.6.1.3
CHANCEN
UND
RISIKEN
.
62
2.6.2
FINANCIAL
FUTURE-KONTRAKTE
.
64
2
2.6.2.1
FUNKTIONS
UND
EIGENSCHAFTSPROFIL
.
64
2.6.2.2
EINSATZMOEGLICHKEITEN
.
66
2.6.2.3
CHANCEN
UND
RISIKEN
.
68
2.6.3
SWAPKONTRAKTE
.
69
2.6.3.1
FUNKTIONS-UND
EIGENSCHAFTSPROFIL
.
69
2.6.3.2
ZINSSWAPS
.
72
2.6.3.3
EINSATZMOEGLICHKEITEN
.
72
2.6.3.4
WAEHRUNGSSWAPS
.74
2.6.3.5
CHANCEN
UND
RISIKEN
.75
2.7
D
ERIVATE
MIT
ASYMMETRISCHER
R
ISIKOVERTEILUNG
.76
2.7.1
OPTIONSKONTRAKTE
.
76
2.7.1.1
FUNKTIONS
UND
EIGENSCHAFTSPROFIL
.
76
2.7.1.2
EINSATZMOEGLICHKEITEN
.
84
2.7.1.3
CHANCEN
UND
RISIKEN
.
86
2.7.1.4
EXOTISCHE
OPTIONEN
.
87
2.7.1.4.1
DIGITALE
OPTIONEN
.
88
2.7.1.4.2
BARRIER-OPTION
.
89
2.7.1.4.3
RANGE-OPTION
.
89
2.7.1.4.4
RUSSIAN-OPTION
.
90
2.7.1.4.5
ASIAN-OPTION
.
90
2.7.2
CAPS,
FLOORS,
COLLARS
.
91
2.7.2.1
FUNKTIONS
UND
EIGENSCHAFTSPROFIL
.
91
2.7.2.2
EINSATZMOEGLICHKEITEN
.
93
2.7.2.3
CHANCEN
UND
RISIKEN
.
94
2.8
R
ISIKOSPEKTRUM
DERIVATIVER
I
NSTRUMENTE
.
94
2.8.1
MARKTRISIKO
.
95
2.8.2
KREDITRISIKO
.
100
2.8.3
BETRIEBSRISIKO
.
104
2.8.4
ABWICKLUNGSRISIKO
.
106
2.8.5
LIQUIDITAETSRISIKO
.
107
2.8.6
RECHTSRISIKO
.
107
2.9
E
XKURS
:
K
REDITDERIVATE
.
108
2.9.1
KREDITSWAPKONTRAKTE
.110
2.9.1.1
FUNKTIONS
UND
EIGENSCHAFTSPROFIL
.
110
2.9.1.2
LOAN
PORTFOLIO
SWAP
.
111
2.9.1.3
TOTAL
RETURN
SWAP
.
111
3
2.9.2
KREDITOPTIONSKONTRAKTE
.113
2.9.2.1
FUNKTIONS
UND
EIGENSCHAFTSPROFIL
.113
2.9.3
CHANCEN
UND
RISIKEN
.
114
3
THEORIE
UND
POLITIK
DES
GELDES
.
117
3.1
D
ETERMINANTEN
DES
G
ELDANGEBOTES
.
118
3.1.1
AKTEURE
DES
GELDANGEBOTSPROZESSES
.
118
3.1.1.1
NOTENBANK
.
118
3.1.1.2
GESCHAEFTSBANKEN
.
120
3.1.1.3
NICHT-BANKEN
.
124
3.1.2
GELDBASISKONZEPT
.
125
3.1.3
KREDITMARKTMODELL
.
127
3.2
D
ETERMINANTEN
DER
G
ELDNACHFRAGE
.
132
3.2.1
KLASSISCHE
THEORIE
DER
GELDNACHFRAGE
.
134
3.2.2
KEYNES
'
SCHE
THEORIE
DER
GELDNACHFRAGE
.
135
3.2.3
PORTFOLIOTHEORIE
DER
GELDNACHFRAGE
.
137
3.3
T
RANSMISSIONSMECHANISMEN
DER
G
ELDPOLITIK
.
149
3.3.1
VERMOEGENSTHEORETISCHE
TRANSMISSIONSMECHANISMEN
.
152
3.3.1.1
THEORIE
DER
RELATIVEN
PREISE
.
152
3.3.1.2
THEORIE
DER
PORTFOLIOWAHL
.
154
3.3.2
KREDITTHEORETISCHE
TRANSMISSIONSMECHANISMEN
.
155
3.3.2.1
KREDITKOSTENTHEORIE
.
156
3.3.2.2
KREDITRATIONIERUNGSTHEORIE
.
157
3.3.3
WECHSELKURSTHEORETISCHER
TRANSMISSIONSMECHANISMUS
.
160
3.4
T
IME
L
AGS
DER
G
ELDPOLITIK
.
161
3.5
Z
WISCHENZIELE
UND
I
NDIKATOREN
DER
G
ELDPOLITIK
.
164
4
DERIVATE
UND
GELDPOLITIK
.
167
4.1
D
ERIVATE
UND
G
ELDANGEBOT
.
167
4.1.1
DERIVATE
UND
DIE
AKTEURE
DES
GELDANGEBOTSPROZESSES
.167
4.1.2
DERIVATE
UND
DAS
GELDBASISKONZEPT
.
172
4.1.3
DERIVATE
UND
DAS
KREDITMARKTMODELL
.
175
4.1.4
DERIVATE
UND
DAS
KREDITANGEBOTSVERHALTEN
.
179
4.2
D
ERIVATE
UND
G
ELDNACHFRAGE
.
182
4.2.1
DERIVATE
UND
DIE
KLASSISCHE
THEORIE
DER
GELDNACHFRAGE
.
182
4.2.2
DERIVATE
UND
DIE
PORTFOLIOTHEORIE
DER
GELDNACHFRAGE
.
186
4
4.3
D
ERIVATE
UND
T
RANSMISSIONSMECHANISMEN
DER
G
ELDPOLITIK
.
192
4.3.1
VERMOEGENSTHEORETISCHE
TRANSMISSIONSMECHANISMEN
.
192
4.3.1.1
THEORIE
DER
RELATIVEN
PREISE
.
192
4.3.1.2
THEORIE
DER
PORTFOLIOWAHL
.
197
4.3.2
KREDITTHEORETISCHE
TRANSMISSIONSMECHANISMEN
.
201
4.3.2.1
KREDITKOSTENTHEORIE
.
201
4.3.2.2
KREDITRATIONIERUNGSTHEORIE
.
207
4.3.3
WECHSELKURSTHEORETISCHER
TRANSMISSIONSMECHANISMUS
.
210
4.4
D
ERIVATE
UND
T
IME
L
AGS
DER
G
ELDPOLITIK
.
214
4.5
D
ERIVATE
ALS
M
EDIEN
DER
G
ELDPOLITIK
.
217
4.5.1
DERIVATE
ALS
INDIKATOREN
DER
GELDPOLITIK
.
217
4.5.2
DERIVATE
ALS
INSTRUMENTE
DER
GELDPOLITIK
.
224
4.6
D
ERIVATE
UND
S
TABILITAET
DER
F
INANZMAERKTE
.
227
4.6.1
INTERDEPENDENZ
DER
KASSA
UND
DERIVATMAERKTE
.
227
4.6.2
NOTENBANKEN
ALS
LENDER
OF
LAST
RESORT
.
232
4.6.3
DERIVATE
UND
RISIKOBEGRENZUNG
.
240
4.6.3.1
DERIVATE
UND
BANKENAUFSICHT
.
241
4.6.3.2
DERIVATE
UND
RISIKOMANAGEMENT
.
247
5
RESUEMEE
.
253
ANHANG
.
257
LITERATURVERZEICHNIS
.
259 |
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