Shareholder-value-bezogene Abbildung von Risiken im Wertebereich bei Banken als Basis eines Risk-Return-Controlling:
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| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Wien
Lang
2000
|
| Series: | Beiträge zum Rechnungs-, Finanz- und Revisionswesen
43 |
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VRN
INHALTSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS
XN
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
XIII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
XVI
SYMBOLVERZEICHNIS
XIX
I.
AUSGANGSSITUATION
1
1.
1
MOTIVATION
1
1.1.1
ENTWICKLUNGEN
IM
FINANZDIENSTLEISTUNGSSEKTOR
2
1.
1.1.1
DYNAMISIERUNG
DES
BANKENMARKTES
3
1.
1.1.2
ERHOEHUNG
DER
WETTBEWERBSINTENSITAET
5
1.1.2
HANDLUNGSBEDARF
FUER
PRAXIS
UND
FORSCHUNG
6
1.
1.2.1
WERTORIENTIERUNG
6
1.
1.2.2
RISIKOORIENTIERUNG
8
11.2.3
EXKURS:
GESETZLICHE
REGELUNGEN
ZUR
EIGENKAPITALHINTERLEGUNG
9
1.2
WISSENSCHAFTSTHEORETISCHE
POSITION
12
1.3
VORGEHEN
UND
STRUKTUR
DER
ARBEIT
14
II.
THEORETISCHE
GRUNDLAGEN
16
11.1
DER
RISIKO-BEGRIFF
16
II.
1.1
SYSTEMATISIERUNG
VON
RISIKEN
IM
BANKGESCHAEFT
17
II.
1.1.1
RISIKEN
DER
WERTEBEREICHE
18
II.
1.1.2
RISIKEN
DER
BETRIEBSBEREICHE
20
II.
1.2
QUANTIFIZIERUNG
DES
RISIKOS
23
II.
1.2.1
AUSWAHL
DER
PARAMETER
ALS
BASIS
DER
QUANTIFIZIERUNG
DES
RISIKOS
24
II.
1.2.2
EIGENSCHAFTEN
DER
VARIANZ
UND
DER
STANDARDABWEICHUNG
ALS
RISIKOMASS
25
II.
1.3
THEORETISCHE
VERTEILUNGSANNAHMEN
ZUR
MODELLIERUNG
DES
RISIKOS
28
II.1.3.I
DIE
NORMALVERTEILUNG
29
II.
1.3.2
DIE
LOG-NORMALVERTEILUNG
34
II.
1.4
EXKURS:
PORTFOLIO-UND
KAPITALMARKTTHEORIE
37
II.
1.4.1
RISIKOREDUKTION
DURCH
DIVERSIFIKATION
37
II.
1.4.2
RISK-RETUM-ZUSAMMENHANG
41
II.
1.4.3
DAS
CAPITAL
ASSET
PRICING
MODELL
42
II.2
DER
SHAREHOLDER-VALUE-ANSATZ
44
II.2.1
STAND
DER
WISSENSCHAFTLICHEN
FORSCHUNG
44
II.2.1.1
BEGNFF
UND
HISTORISCHE
ENTWICKLUNG
44
II.
2.1.2
PARADIGMENWECHSEL
IN
DER
STEUERUNGSPHILOSOPHIE
46
II.
2.1.3
UNTEMEHMENSBEWERTUNG
47
II.2
1.4
DIE
GRUNDMODELLE
DES
SHAREHOLDER-VALUE-ANSATZES
48
II.3
INTEGRATION
DES
RISIKOS
IN
DEN
SHAREHOLDER-VALUE-ANSATZ
BEI
BANKEN
52
II.3.1
BESTEHENDE
ANSAETZE
ZUM
EINBEZUG
DES
RISIKOS
IN
DIE
WERTERMITTLUNG
53
II.3.
1.1
DER
DISKONTIERUNGSFAKTOR
53
II.3.1.2
SICHERHEITSAEQUIVALENTE
57
II.3.2
ERWEITERUNG
DES
RISIKOEINBEZUGS
59
II.3.2.
1
DIFFERENZIERUNG
ZWISCHEN
EXTERNER
UND
INTERNER
UNTEMEHMENSBEWERTUNG
59
INHALTSVERZEICHNIS
IX
II.3.2.2
DER
SHAREHOLDER
VALUE
UNTER
UNSICHERHEIT
62
II.3.2.2.
1
WAHRSCHEINLICHKEITSFUNKTIONALE
ABBILDUNG
DES
UNTEMEHMENSWERTES
DURCH
NORMALVERTEILUNGSAPPROXIMATION
66
II.3.
2.2.2
ABSCHAETZUNG
DES
FEHLERS
DURCH
DIE
APPROXIMATION
67
II.
3.2.2.2.1
APPROXIMATIONSFEHLER
AM
BEISPIEL
DES
10JAEHRIGEN
BENCHMARK
BOND
71
II.3.2.2.2.2
IMPLIKATIONEN
AUF
DEN
GESAMTEN
APPROXIMATIONSFEHLER
72
II.3.2.2.3
WEITERE
STATISTISCHE
VORAUSSETZUNGEN
ZUR
WAHRSCHEINLICHKEITSFUNKTIONALEN
ABBILDUNG
DES
UNTEMEHMENSWERTES
73
N.4
ZUSAMMENFASSUNG
74
III.
ABBILDUNG
DER
RISIKEN
DER
WERTEBEREICHE
76
III.
1
DIE
HISTORISCHE
ENTWICKLUNG
DES
INSTRUMENTARIUMS
ZUR
ABBILDUNG
VON
WERTERISIKEN
BEI
BANKEN
76
III.2
DIE
BEWERTUNG
DER
EINZEL-RISIKEN
78
III.2.1
DAS
GRUNDKONZEPT
DES
VALUE-AT-RISK
ANSATZES
80
III.2.2
ABLEITUNG
EINES
GRUNDKONZEPTES
FUER
DIE
ERMITTLUNG
EINES
SHAREHOLDER-VALUE-RISIKOS
82
0.2.3
MARKTRISIKEN
IM
BARWERTKONZEPT
85
III.2.3.1
ZINSAENDERUNGSRISIKO
85
III.2.3.
1.1
MARKTWERTRISIKO
86
III.2.3.
1.1.1
SENSITIVITAETSMASSZAHLEN
ZUR
ABBILDUNG
DES
MARKTWERTRISIKOS
87
0.2.3.1.1.1.1
DURATION
87
III.
2.3.1.1.1.2
MODIFIED
DURATION
91
III.
2.3.1.1.1.3
EFFECTIVE
DURATION
93
III
2
3
1.1.1.4
KEY
RATE
DURATION
94
III
2.3.1.1.1.5
BASISPOINT
VALUES
96
III.
2.3.1
1.1.6
CONVEXITY
97
III.2.3.1.
1.1.7
ZUSAMMENFASSENDE
BEWERTUNG
DER
SENSITIVITATSMASSZAHLEN
100
III.2.3.
1.1.2
BESTEHENDE
VAR-ANSATZE
ZUR
QUANTIFIZIERUNG
DES
MARKTWERTRISIKOS
102
0.2.3.1.1.2.1
VAR-ERMITTLUNG
MITTELS
KEY
RATE
DURATIONS
(RISKMETRICS
-
J.P.
MORGAN,
RAROC
2020
-
BANKERS
TRUST)
102
III.2.3.1.1.2.2
VAR-ERMITTLUNG
MITTELS
BASISPOINT
VALUES
(RISKMASTER
-
SCHIERENBECK/LISTER)
107
III.2.3.1.
1.2.3
VAR-ERMITTLUNG
MITTELS
ZEROBOND
ABZINSUNGSFAKTOREN
(RISKMASTER
-
SCHIERENBECK/LISTER)
109
III.2.3.1.
1.2.4
ZUSAMMENFASSENDE
BEWERTUNG
DER
BESTEHENDEN
VAR-ANSAETZE
ZUR
QUANTIFIZIERUNG
DES
MARKTWERTRISIKOS
110
0.2.3.1.1.3
SHAREHOLDER-VALUE-RISIKO
DES
MARKTWERTNSIKOS
111
III.
2.3.1.1.3.1
EINBEZUG
ZUKUENFTIGER
GESCHAEFTE
111
III.2.3.1.1.3.2
ZEITPUNKT
DER
ZAHLUNGSSTROM
WIRKSAMKEIT
112
III.2.3.1.
1.3.3
WAHL
DES
RISIKOHORIZONTES
114
III.
2.3.1.1.3.4
QUANTIFIZIERUNG
DES
MARKTWERT-SVR
115
III.2.3.2
WAEHRUNGSRISIKO
120
III.2.3.2.1
FREMDWAEHRUNGSBILANZ
123
0.2.3.2.2
BESTEHENDER
VAR-ANSATZ
ZUR
QUANTIFIZIERUNG
DES
WAEHRUNGSRISIKOS
125
III.2.3.2.3
SHAREHOLDER-VALUE-RISIKO
DES
WAEHRUNGSRISIKOS
128
X
INHALTSVERZEICHNIS
III.2.3.2.3.1
EINBEZUG
ZUKUENFTIGER
GESCHAEFTE
128
III.
2.3.2.3.2
ZEITPUNKT
DER
ZAHLUNGSSTROMWIRKSAMKEIT
129
III.2.3.2.3.3
WAHL
DES
RISIKOHORIZONTES
129
III.2.3
2.3.4
QUANTIFIZIERUNG
DES
WAEHRUNGS-SVR
129
III.2.3.3
AKTIENKURSRISIKEN
134
III.2.3.3.1
INDIKATORMODELLE
135
III.2.3.3.
1.1
DER
SS-FAKTOR
135
III.
2.3.3.1.2
WEITERE
INDIKATORMODELLE
137
III.2.
3.3.2
BESTEHENDER
VAR-ANSATZ
ZUR
QUANTIFIZIERUNG
DES
AKTIENKURSNSIKOS
137
III.
2.3.3.2.1
VAR-ERMITTLUNG
MITTELS
SS-FAKTOR
(RISKMETRICS
-
J.P.
MORGAN,
RAROC
2020
-
BANKERS
TRUST)
137
III.2.3.3.2.2
VAR-ERMITTLUNG
MITTELS
DER
STETIGEN
AENDERUNGEN
DES
AKTIENKURSES
(RISKMASTER
-
SCHIERENBECK/LISTER)
139
1II.2.3.3.3
SHAREHOLDER-VALUE-RISIKO
DES
AKTIENKURSRISIKOS
141
III.2.3
3.3.1
QUANTIFIZIERUNG
DES
AKTIENKURS-SVR
142
III.2.4
DAS
ZINSAENDERUNGSNSIKO
BEI
BEIBEHALTUNG
DER
PENODISIERUNG
146
III.2.4.
1.1
ZINSSPANNENRISIKO
146
III.
2.4.1.1.1
ZINSBINDUNGSBILANZ
147
IIL2.4.1.1
2
STATISCHE
ELASTIZITAETSBILANZ
149
III.
2.4.1.1.3
DYNAMISCHE
ELASTIZITAETSBILANZ
152
III.2.4.
1.2
ZUSAMMENFASSENDE
BEWERTUNG
DER
INSTRUMENTE
ZUR
QUANTIFIZIERUNG
DES
ZINSSPANNENRISIKOS
157
III.
2.4.1.3
BESTEHENDER
ANSATZ
ZUR
QUANTIFIZIERUNG
DES
ZINSSPANNENRISIKOS
(RISKMASTER
-
SCHIERENBECK/LISTER)
158
III.2.4.1.4
SHAREHOLDER-VALUE-RISIKOS
DES
ZINSSPANNENRISIKOS
161
III.
2.4.1.4.1
EINBEZUG
ZUKUENFTIGER
GESCHAEFTE
161
III.2.4.1.4.2
WAHL
DES
RISIKOHORIZONTES
161
III.2.4.
1.4.3
UMWANDLUNG
DER
BRUTTOZINSSPANNENAENDERUNG
IN
EINE
MONETAERE
GROESSE
163
III.2.4.
1.4.4
QUANTIFIZIERUNG
DES
ZINSSPANNEN-SVR
163
III.2.5
AUSFALLRISIKEN
169
III.
2.5.1
DAS
RISIKOERGEBNIS
170
111.2.5.1.1
STANDARDNORMALVERFAHREN
171
III.
2
5.1.2
MARKTRISIKOMETHODE
175
III.2.5.
1.3
OPTIONSPREISMETHODE
177
III
2.5.1.4
ZWISCHENERGEBNIS
180
III.2.5.2
BESTEHENDER
VAR-ANSATZ
ZUR
QUANTIFIZIERUNG
DES
AUSFALLNSIKOS
181
III.2.5.2.1
VAR-ERMITTLUNG
MITTELS
DES
RISIKOERGEBNISSES
(RISKMASTER
-
SCHIERENBECK/LISTER)
181
III.
2.5.2.2
VAR-ERMITTLUNG
MITTELS
MARKTWERTAENDERUNGEN
(CREDITMETRICS
-
J.P.
MORGAN)
184
III.2.5.3
SHAREHOLDER-VALUE-RISIKO
DES
AUSFALLNSIKOS
188
III.2.5.3.
1
QUANTIFIZIERUNG
DES
AUSFALL-SVR
188
III.3
ZUSAMMENFASSUNG
191
IV.
AGGREGATION
DER
EINZELRISIKEN
193
IV.
1
BESTEHENDE
VALUE-AT-RISK-KONZEPTE
193
IV.LI
RISKMETRICS/CREDITMETRICS
(J.P.
MORGAN)
193
IV.
1.1.1
AGGREGATION
DER
MARKTNSIKEN
IN
RISKMETRICS
193
IV.
1.1.2
GETRENNTE
ABBILDUNG
DES
AUSFALLRISIKOS
IN
CREDITMETRICS
194
IV
.
1.1.3
BEWERTUNG
DER
MODELLE
195
IV.
1.2
RISKMASTER
(SCHIERENBECK/LISTER)
195
IV.
1.2.1
AGGREGATION
DER
RISIKEN
IN
RISKMASTER
195
IV.
1.2.2
BEWERTUNG
DES
MODELLS
196
IV.2
DIE
ERMITTLUNG
DES
GESAMTBANK-SHAREHOLDER-VALUE-RISIKOS
197
INHALTSVERZEICHNIS
XI
IV.2.
1
AGGREGATION
DER
MARKT
UND
DER
AUSFALLNSIKEN
198
IV.2.2
VEREINFACHUNG
BEI
DER
ERMITTLUNG
DES
GESAMTBANK-SHAREHOLDER-VALUE-RISIKOS
199
IV.3
ZUSAMMENFASSUNG
201
V.
CONTROLLING
ANHAND
DES
SHAREHOLDER-VALUE-RISIKOS
203
V.L
TRADITIONELLE
RISK-RETUM-STEUERUNGSSYSTEME
DER
PRAXIS
203
V.2
AUFBAU
EINES
INTEGRIERTEN
WERTONENTIERTEN
CONTROLLINGSYSTEMS
205
V.2.1
DIE
PLANUNG
207
V.2.
1.1
ZEITRAHMEN
DER
PLANUNG
208
V.2.1.
1
1
PLANUNGSHORIZONT
208
V.2.
1.1.2
KLASSIFIKATION
DER
HALTEDAUEM
IN
DEN
RISIKOBEREICHEN
210
V.2.
1.2
OPERATIONALISIERUNG
DER
PLANUNG
212
V.2.
1.2.1
ZINSANDERUNGSNSIKO:
RENTENHANDEL
UND
ZINSABHANGIGE
MARKTBEREICHE
212
V.2.
1.2.2
WAHRUNGSRISIKO:
DEVISENHANDEL
UND
AUSLANDSBEREICHE
213
V.2.
1.2.3
AKTIENKURSNSIKO:
AKTIENHANDEL
216
V.2.
1.2.4
AUSFALLRISIKO:
KREDITBEREICHE
218
V.2.2
REALISATION
218
V.2.
2.1
REPORTING
218
V.:
2.2.2
STEUERUNG
219
V.2.2.2.1
RISK-RETUM-STEUERUNG
219
V.2.
2.2.1.1
EIGENKAPITALHINTERLEGUNG
ANHAND
DES
SHAREHOLDER-
VALUE-RISIKOS
219
V.2.2.2.1.
2
BUENDELUNG
VON
ERFOLGS-UND
RISIKOQUELLEN
231
V.2.2.2.1.3
STEUERUNG
DER
EIGENKAPITALRENTABIHTAET
(ROSRAC)
233
V.2.
2.2.2
STEUERUNG
DES
WERTES
DER
GESAMTBANK
EXTERN
236
V.2.3
KONTROLLE
238
V.3
IMPLIKATIONEN
AUF
DIE
STRUKTUR
(AUFBAUORGANISATION)
240
V.4
ZUSAMMENFASSUNG
241
VI.
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
243
VI.
1
ZUSAMMENFASSUNG
243
VI.2
KRITISCHE
WUERDIGUNG
DER
ARBEIT,
WEITERER
FORSCHUNGSBEDARF
UND
AUSBLICK
244
ANHANG
246
LITERATURVERZEICHNIS
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