Das multinomiale Probitmodell: Identifikation und Monte-Carlo-Simulationsmethoden zur Schätzung multinomialer Probitmodelle
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Lohmar ; Köln
Eul
1999
|
| Schriftenreihe: | Reihe Quantitative Ökonomie
99 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Wuppertal, Univ., Diss., 1999 |
| Beschreibung: | VIII, 125 S. graph. Darst. |
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INHALTSVERZEICHNIS
ACRONYMVERZEICHNIS
V
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
VI
TABELLENVERZEICHNIS
VII
1
EINLEITUNG
1
1.1
PROBLEMSTELLUNG
.
2
1.2
ZIEL
DER
ARBEIT
UND
INHALTSUEBERSICHT
.
6
2
FORMALE
BESCHREIBUNG
DISKRETER
ENTSCHEIDUNGSSITUATIONEN
9
2.1
DIE
ZUFALLSNUTZENTHEORIE
.
10
2.2
DIE
STRUKTUR
DISKRETER
WAHLMODELLE
.
11
2.3
VERALLGEMEINERUNG
DISKRETER
WAHLMODELLE
.
14
3
DAS
PROBITMODELL
17
3.1
DAS
BINAERE
PROBITMODELL
.
17
3.2
DAS
MULTINOMIALE
PROBITMODELL
.
19
3.3
DAS
TRINOMIALE
MODELL
.
20
3.4
DAS
MEHRPERIODEN
MULTINOMIALE
PROBITMODELL
.
25
3.4.1
DAS
MULTIVARIATE
PROBITMODELL
.
26
II
INHALTSVERZEICHNIS
4
IDENTIFIKATION
DES
MULTINOMIALEN
PROBITMODELLS
27
4.1
KLASSISCHE
ODER
FORMALE
IDENTIFIKATION
.
28
4.1.1
IDENTIFIKATION
UNTER
BERUECKSICHTIGUNG
ALLER
SCHAETZBAREN
PARA
METER
28
4.1.2
IDENTIFIKATION
VON
PROBITMODELLEN
UNTER
BERUECKSICHTIGUNG
EI
NER
SKALIERUNG
IN
DER
KOVARIANZMATRIX
.
35
4.2
FRAGILE
IDENTIFIKATION
.
39
5
MONTE-CARLO-INTEGRATION
47
5.1
DISKRETE
SIMULATOREN
.
48
5.2
STETIGE
SIMULATOREN
.
49
5.2.1
IMPORTANCE-SAMPLING
(IS)
.
49
5.2.2
CORRELATION-METHODS-SIMULATORS
.
50
5.2.3
SIMULATIONSBEISPIEL
.
52
6
DER
GHK
UND
LL-SIMULATOR
57
6.1
DER
GHK-SIMULATOR
.
57
6.2
ERWARTUNGSWERT
DES
GHK-SIMULATORS
.
60
6.3
DER
LINE-INTEGRAL-SIMULATOR
.
62
6.4
VERGLEICH
MIT
ANDEREN
SIMULATOREN
.
66
6.5
VERGLEICH
VON
GHK
UND
LL-SIMULATOR
.
68
6.5.1
ERGEBNISSE
FUER
DEN
GHK-SIMULATOR
.
68
6.5.2
ERGEBNISSE
FUER
DEN
LL-SIMULATOR
.
71
7
PARAMETERSCHAETZVERFAHREN
FUER
MONTE-CARLO-INTEGRATIONSVERFAHREN
75
7.1
DIE
MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZVERFAHREN
.
75
7.1.1
ASYMPTOTISCHE
EIGENSCHAFTEN
DER
SML-METHODEN
.
76
7.2
DIE
MOMENTENSCHAETZVERFAHREN
.
77
INHALTSVERZEICHNIS
IUE
7.2.1
DIE
MSM-METHODE
.
77
7.2.2
DIE
MSS-METHODE
.
80
7.3
DIE
LOGARITHMISCHE
VERZERRUNG
DER
SIMULIERTEN
LOGLIKELIHOODFUNKTION
.
82
7.4
FAST
KONSISTENTE
SSML-SCHAETZVERFAHREN
.
85
8
SIMULATIONSEXPERIMENTE
87
8.1
SPRACHAUSWAHL
.
87
8.1.1
IMPLEMENTATION
EINER
MULTINOMIALEN
PROBITSCHAETZUNG
.
89
8.1.2
DAS
PROBLEM
DER
FRAGILEN
IDENTIFIKATION
.
92
8.2
VERGLEICH
VON
LOGIT
UND
PROBITMODELL
.
93
8.3
DAS
SSMLBC-SCHAETZVERFAHREN
.
96
8.3.1
EIN
6-DIMENSIONALES
PROBITMODELL
.
98
8.4
SCHLUSSBEMERKUNG
.
101
A
SIMULATIONSERGEBNISSE
103
A.L
GHK-SIMULATION
.
104
A.2
LI-SIMULATION
.
106
B
NICHTLINEARE
OPTIMIERUNGSMETHODEN
109
B.L
DAS
NEWTON
VERFAHREN
.
111
B.2
DIE
QUASI-NEWTON
VERFAHREN
.
112
B.2.1
DIE
GOLDEN-SECTION-SEARCH
METHODE
.
112
B.2.2
DIE
METHODE
DES
STEILSTEN
ABSTIEGS
.
114
B.2.3
DAS
DAVIDON-FLETCHER-POWELL
VERFAHREN
.
114
B.2.4
DAS
BROYDEN-FLETCHER-GOLDFARB-SHANNO
VERFAHREN
.
115
LITERATURVERZEICHNIS
117 |
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