Depositenverträge, Einlagensicherung und die Vermeidung von Bank-Runs:
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Münster
Lit
1999
|
| Series: | Institut für Kreditwesen <Münster, Westfalen>: Ifk-Edition
4 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XXXIV, 534 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3825841367 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis xiii
Tabellenverzeichnis xvi
Symbolverzeichnis xxvii
Abkürzungsverzeichnis xxxiii
1 Einleitung 1
2 Grundlagen 7
2.1 Normative Theorie als Erklärungsansatz für staatliche Eingriffe im
Bankensektor 7
2.1.1 Die Instabilität des Bankensektors als zentrales Argument der
normativen Theorie 7
2.1.2 Gründe für den Zusammenbruch einzelner Banken 9
2.1.2.1 Withdrawal Theory 9
2.1.2.2 Informationsbasierte Ansätze: Riskante Aktiva und
Erwartungsänderungen der Einleger aufgrund neuer
Informationen 14
2.1.3 Gründe für den Zusammenbruch zahlreicher Banken .... 18
2.1.3.1 Kumulation von Risiken 18
2.1.3.2 Geschäftsbeziehungen zwischen Kreditinstituten . 18
2.1.3.3 Kettenreaktion aufgrund der Homogenitätsannah¬
me 19
vi Inhaltsverzeichnis
2.1.4 Zielsetzungen einer normativen Theorie 25
2.1.4.1 Verhinderung einer Beeinträchtigung des gesell¬
schaftlichen Wohlstands durch Bankzusammenbrü¬
che 25
2.1.4.2 Konsequenzen für die aufsichtsrechtliche Zieldiskus¬
sion 28
2.2 Positive Theorie als Erklärungsansatz für staatliche Eingriffe in den
Bankensektor 31
2.2.1 Einige Vorbemerkungen zur Argumentation der positiven
Theorie 31
2.2.2 Eigeninteressen der beaufsichtigenden Institution im
Rahmen einer positiven Theorie 33
2.2.2.1 Träger der Bankenaufsicht 33
2.2.2.2 Eigeninteressen der beaufsichtigenden Institutionen 35
2.2.2.2.1 Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen 35
2.2.2.2.2 Einlagensicherungsfonds 37
2.3 Art der staatlichen Eingriffe zur Verhinderung von Bankzusammen¬
brüchen 39
2.3.1 Einlagensicherungssysteme 39
2.3.1.1 Einlagenversicherung und Lender of Last Resort als
Möglichkeiten zur Verhinderung von Bank-Run und
-Panik 39
2.3.1.2 Arten der Einlagensicherung 41
2.3.2 Das Risikoübernahmeverhalten von Kreditinstituten und prä¬
ventive Maßnahmen zur Risikobegrenzung 46
2.3.2.1 Risikoarten 46
2.3.2.2 Gründe für die Tendenz des Bankensektors zur über¬
mäßigen Übernahme von Risiken 48
2.3.2.3 Maßnahmen zur Verhinderung des Excessive Risk
Taking 54
Inhaltsverzeichnis vii
3 Modellbeschreibung und Modellvarianten 59
3.1 Das Modell von Eichberger 59
3.1.1 Modellbeschreibung 59
3.1.2 Der Depositenvertrag bei risikolosen Aktiva zur Liquiditäts¬
versicherung der Einleger 61
3.2 Modellerweiterungen 72
3.2.1 Einführung eines zweiten Kreditinstituts 72
3.2.2 Unterschiedliche Informations- und Verhaltensszenarien . . 73
3.2.3 Möglichkeit zur Berücksichtigung einer Bankenaufsicht . . 76
3.3 Modellvarianten 76
3.3.1 Berücksichtigung von Eigenkapitalgebern 76
3.3.2 Unterschiede in den Einlagensicherungssystemen 77
3.4 Im Rahmen des Modells unbeachtete Aspekte 79
4 Modell der Einlegerbank 81
4.1 Motivation und Vorbemerkungen 81
4.2 Bankensystem ohne Einlagensicherung 82
4.2.1 Mögliche Depositenverträge bei riskanten Bankaktiva ... 82
4.2.1.1 Überblick über die Vertragsmöglichkeiten .... 82
4.2.1.2 Risikopolitik mit Run-Gefahr 85
4.2.1.2.1 Zahlungsversprechen und Investitionspoli¬
tik in t=0 85
4.2.1.2.2 Nachträgliche Veränderung der Zahlungs¬
versprechen in t=l zur Abwendung eines
Runs 100
4.2.1.3 Vorsichtspolitik ohne Run-Gefahr 115
4.2.1.4 Sicherheitspolitik ohne Run-Gefahr, aber mit be¬
grenzter Anwendbarkeit 127
4.2.2 Die Korrelation zwischen den Risiken von Kreditinstituten
als mögliche relevante Komponente für den Wohlstand einer
Volkswirtschaft 133
viü Inhaltsverzeichnis
4.2.2.1 Die Abbildung einer Veränderung der Korrelation im
Modell 133
4.2.2.2 Wünschenswerte Korrelation der Risiken ohne Gül¬
tigkeit der Homogenitätsannahme 138
4.2.2.3 Wünschenswerte Korrelation der Risiken mit Gültig¬
keit der Homogenitätsannahme 141
4.2.3 Die Vertragswahl in t=0 143
4.2.3.1 Gegenüberstellung der Vorteilhaftigkeit der Risiko-,
Sicherheits- und Vorsichtspolitik 143
4.2.3.2 Mögliche optimale Verträge in verschiedenen Szena¬
rien 164
4.2.4 Konsequenzen für die Bankenaufsicht 169
4.3 Bankensystem mit Einlagenversicherung 170
4.3.1 Die Besonderheiten des Depositenvertrages bei der Existenz
einer Einlagenversicherung und die Vertragswahl 170
4.3.2 Die Korrelation zwischen den Risiken von Kreditinstituten als
irrelevante Komponente für den Wohlstand einer Volkswirt¬
schaft 172
4.3.3 Konsequenzen für die Bankenaufsicht 173
4.4 Bankensystem mit Einlagensicherungfonds 175
4.4.1 Charakterisierung des Einlagensicherungsfonds 175
4.4.2 Die Besonderheiten der Depositenverträge bei Existenz eines
Einlagensicherungsfonds 177
4.4.2.1 Risikopolitik ohne Ausschluß einer Run-Gefahr . 177
4.4.2.2 Risikopolitik mit Ausschluß einer Run-Gefahr . . 187
4.4.2.3 Vorsichtspolitik 194
4.4.2.4 Sicherheitspolitik 198
4.4.3 Die Korrelation zwischen den Risiken von Kreditinstituten
als relevante Komponente für den Wohlstand einer Volkswirt¬
schaft und der Einleger 203
4.4.3.1 Wünschenswerte Korrelation der Risiken ohne Gül¬
tigkeit der Homogenitätsannahme 204
Inhaltsverzeichnis ix
4.4.3.2 Wünschenswerte Korrelation der Risiken mit Gültig¬
keit der Homogenitätsannahme 218
4.4.4 Die optimale Vertragswahl 225
4.4.4.1 Vertragswahl bei identischen Entscheidungen der
Kreditinstitute aufgrund von koordiniertem Verhal¬
ten 226
4.4.4.2 Die Auswirkung eines unkoordinierten Verhaltens
der Kreditinstitute auf die Vertragswahl 260
4.4.5 Die Interdependenzen der Vertragswahl und der Korrelations¬
entscheidung 262
4.4.5.1 Ohne Gültigkeit der Homogenitätsannahme . . . 262
4.4.5.2 Mit Gültigkeit der Homogenitätsannahme .... 263
4.4.6 Konsequenzen für die Bankenaufsicht 263
4.5 Zusammenfassung 267
5 Modell der Aktionärsbank mit symmetrischen Informationen
zwischen Einlegern und Eigenkapitalgebern 273
5.1 Motivation und Vorgehensweise 273
5.2 Charakterisierung der Eigenkapitalgeber im Modell und zusätzliche
Modellannahmen 274
5.3 Bankensystem ohne Einlagensicherung 279
5.3.1 Der optimale Depositenvertrag bei riskanten Bankaktiva . 279
5.3.1.1 Überblick über die Vertragsmöglichkeiten .... 279
5.3.1.2 Allgemeine Problemformulierung 280
5.3.1.3 Risikopolitik 283
5.3.1.3.1 Formulierung der Zahlungsversprechen oh¬
ne Ausschluß einer Run-Gefahr 283
5.3.1.3.2 Formulierung der Zahlungsversprechen mit
Ausschluß einer Run-Gefahr durch eine
Nachkorrektur der Zahlungsversprechen 292
5.3.1.4 Sicherheitspolitik 302
Inhaltsverzeichnis
5.3.1.5 Vorsichtspolitik 305
5.3.2 Die optimale Korrelation aus Sicht der Beteiligten 307
5.3.2.1 Wünschenswerte Korrelation aus Einlegersicht . . 307
5.3.2.2 Wünschenswerte Korrelation aus der Perspektive der
Eigenkapitalgeber und der Volkswirtschaft .... 308
5.3.3 Die Vertragswahl in t=0 3U
5.3.3.1 Die Sicht der Einleger 311
5.3.3.2 Die Sicht der Eigenkapitalgeber und der Volkswirt¬
schaft 3J2
5.3.4 Konsequenzen für die Bankenaufsicht 329
5.4 Bankensystem mit Einlagenversicherung 330
5.4.1 Die Besonderheiten des Depositenvertrages bei der Existenz
einer Einlagenversicherung und die Vertragswahl 330
5.4.2 Die Korrelation zwischen den Risiken von Kreditinstituten als
irrelevante Komponente für den Wohlstand einer Volkswirt-
schaft 331
5.4.3 Konsequenzen für die Bankenaufsicht 331
5.5 Bankensystem mit Einlagensicherungsfonds 332
5-5.1 Finanzierungsvarianten des Einlagensicherungsfonds in dem
Modell der Aktionärsbank 332
5.5.2 Voraussetzungen zur Erfordernis, Bank-Runs bei Existenz ei¬
nes Sicherungsfonds durch vertragliche Ma£nahmen abzuwen-
den 333
5.5.3 Die Besonderheiten des Depositenvertrages bei der Existenz
eines Einlagensicherungsfonds 335
5.5.3.1 Risikopolitik ohne Ausschluß einer Run-Gefahr . 335
5.5.3.2 Risikopolitik mit Ausschluß einer Run-Gefahr . . 337
5.5.3.3 Sicherheitspolitik 34O
5.5.3.4 Vorsichtspolitik 341
5.5.4 Die optimale Korrelation 342
Inhaltsverzeichnis xi
5.5.4.1 Wünschenswerte Korrelation ohne Gültigkeit der
Homogenitätsannahme 342
5.5.4.1.1 Staatlich finanzierter Einlagensicherungs¬
fonds 342
5.5.4.1.2 Eigenkapitalgeber-finanzierter Einlagensi¬
cherungsfonds 355
5.5.4.2 Wünschenswerte Korrelation mit Gültigkeit der Ho¬
mogenitätsannahme 361
5.5.4.2.1 Staatlich finanzierter Einlagensicherungs¬
fonds 361
5.5.4.2.2 Eigenkapitalgeber-finanzierter Einlagensi¬
cherungsfonds 368
5.5.4.3 Vertragswahl bei identischen Entscheidungen der
Kreditinstitute aufgrund von koordiniertem Verhal¬
ten 373
5.5.4.3.1 Staatlich finanzierter Einlagensicherungs¬
fonds 373
5.5.4.3.2 Eigenkapitalgeber-finanzierter Einlagensi¬
cherungsfonds 396
5.5.4.4 Die Auswirkung eines unkoordinierten Verhaltens
der Kreditinstitute auf die Vertragswahl 403
5.5.5 Interdependenzen zwischen Korrelation und Vertragsentschei¬
dung 405
5.5.6 Konsequenzen für die Bankenaufsicht 406
5.6 Zusammenfassung der Ergebnisse und Gegenüberstellung mit den Re¬
sultaten der Einlegerbank 410
6 Modell der Aktionärsbank mit asymmetrischen Informationen
zwischen Einlegern und Eigenkapitalgebern 415
6.1 Motivation und veränderte Modellannahmen 415
6.2 Bankensystem ohne Einlagensicherung 417
6.2.1 Auswirkungen des asymmetrischen Informationsstandes auf
die Vertragsgestaltung und -wähl 417
xü Inhaltsverzeichnis
6.2.2 Die optimale Korrelation aus Sicht der Beteiligten 432
6.2.2.1 Ohne Gültigkeit der Homogenitätsannahme . . . 432
6.2.2.2 Mit Gültigkeit der Homogenitätsannahme .... 435
6.2.3 Konsequenzen für die Bankenaufsicht 440
6.3 Bankensystem mit Einlagenversicherung 444
6.3.1 Keine Auswirkungen des asymmetrischen Informationsstandes
auf die Vertragsgestaltung und -wähl 444
6.3.2 Die optimale Korrelation 444
6.3.3 Konsequenzen für die Bankenaufsicht 444
6.4 Bankensystem mit Einlagensicherungsfonds 445
6.4.1 Die Vertragsgestaltung und -wähl bei asymmetrischem Infor¬
mationsstand 445
6.4.1.1 Koordiniertes Verhalten der Kreditinstitute . . . 445
6.4.1.1.1 Staatlich finanzierter Einlagensicherungs¬
fonds 445
6.4.1.1.2 Übersicht 470
6.4.1.1.3 Eigenkapitalgeber-finanzierter Fonds . . 472
6.4.1.2 Unkoordiniertes Verhalten der Kreditinstitute . . 473
6.4.2 Die optimale Korrelation 474
6.4.2.1 Ohne Gültigkeit der Homogenitätsannahme . . . 474
6.4.2.2 Mit Gültigkeit der Homogenitätsannahme .... 485
6.4.2.3 Übersicht 491
6.4.3 Konsequenzen für die Bankenaufsicht 493
6.5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Gegenüberstellung mit den Re¬
sultaten der Einlegerbank und der Aktionärsbank mit symmetrischen
Informationen 496
7 Schlußbetrachtung 503
Anhang 513
A.l Anhang zu dem Abschnitt 4.2.3.2 513
A.2 Anhang zu dem Abschnitt 5.5.4.3.1 518
Literaturverzeichnis 521
Abbildungsverzeichnis
3.1 Handlungsalternativen der privaten Wirtschaftssubjekte in t=0 . 62
3.2 Optimaler Depositenvertrag 68
4.1 Überblick über die möglichen Vertragstypen im Modell der Einleger¬
bank 84
4.2 Risikopolitik ohne vorzeitigen Abzug der /J|-Einleger in t = l . . . . 88
4.3 Risikopolitik mit vorzeitigem Abzug der /?/-Einleger in t=l ohne Gül¬
tigkeit der Homogenitätsannahme 90
4.4 Risikopolitik mit vorzeitigem Abzug der /?i-Einleger in t=l bei Gül¬
tigkeit der Homogenitätsannahme 92
4.5 Risikopolitik mit einer nachträglichen Veränderung der Zahlungsver¬
sprechen und zuverlässigen Informationen in t=l 101
4.6 Risikopolitik mit einer nachträglichen Veränderung der Zahlungsver¬
sprechen und unzuverlässigen Informationen in t=l sowie ohne Gül¬
tigkeit der Homogenitätsannahme 105
4.7 Risikopolitik mit einer nachträglichen Veränderung der Zahlungsver¬
sprechen und unzuverlässigen Informationen in t=l sowie mit Gül¬
tigkeit der Homogenitätsannahme 108
4.8 Vorsichtspolitik mit Barreserve in Höhe der in t=l vorgesehenen Aus¬
zahlungen ohne Verteilung der Überschüsse im Erfolgsfall ah . . . 116
4.9 Vorsichtspolitik mit einer Barreserve in Höhe der in t=l vorgesehenen
Auszahlungen und mit der Verteilung der Überschüsse im Erfolgsfall
Oh an die in t=2 abziehenden ßrEinleger 119
4.10 Zulässige Zahlungsversprechen bei der Vorsichtspolitik mit einer Ver¬
teilung der Überschüsse an die in t=2 abziehenden Einleger .... 122
xiii
xiv A bbildungsverzeichnis
4.11 Vorsichtspolitik mit einer Barreserve in Höhe der in t=l vorgesehenen
Auszahlungen und einer Verteilung der Überschüsse im Erfolgsfall cr^
an sämtliche Einleger 124
4.12 Sicherheitspolitik mit einer Barreserve in Höhe der in t=l auszuzah¬
lenden Beträge 128
4.13 Vorzunehmende Vergleiche 145
4.14 Dominanzen von Verträgen ohne Existenz eines Sicherungssystems 164
4.15 Risikopolitik ohne Nachkorrektur und ohne Homogenitätsannahme
bei Existenz eines Einlagensicherungsfonds 180
4.16 Risikopolitik ohne Nachkorrektur und mit Homogenitätsannahme der
Variante 1 bei Existenz eines Einlagensicherungsfonds 185
4.17 Risikopolitik ohne Nachkorrektur und mit Homogenitätsannahme der
Variante 2 bei Existenz eines Einlagensicherungsfonds 187
4.18 Risikopolitik mit Nachkorrektur und ohne Homogenitätsannahme bei
Existenz eines Einlagensicherungsfonds 189
4.19 Risikopolitik mit Nachkorrektur und mit Homogenitätsannahme (Va¬
riante 2) bei Existenz eines Einlagensicherungsfonds 194
4.20 Vorsichtspolitik bei Existenz eines Einlagensicherungsfonds .... 197
4.21 Sicherheitspolitik bei Existenz eines Einlagensicherungsfonds ... 202
5.1 Endvermögen der Einleger bei der Risikopolitik ohne Nachkorrektur,
wenn die für t=2 abgegebenen Zahlungsversprechen auch bei dem
niedrigen Rückflu£ r/ erfüllt werden können 285
5.2 Endvermögen der Eigenkapitalgeber bei der Risikopolitik ohne
Nachkorrektur, wenn die für t=2 abgegebenen Zahlungsversprechen
auch bei dem niedrigen Rückflufi a, erfüllt werden können 285
5.3 Endvermögen der Einleger bei der Risikopolitik ohne Nachkorrektur,
wenn die für t=2 abgegebenen Zahlungsversprechen bei dem niedrigen
Rückfluß a, nicht erfüllt werden können und sämtliche Einleger bei
einem Run den Betrag rx erhalten 288
5.4 Endvermögen der Eigenkapitalgeber bei der Risikopolitik ohne
Nachkorrektur, wenn die für t=2 abgegebenen Zahlungsversprechen
bei dem niedrigen Rückfluß er, nicht erfüllt werden können und
sämtliche Einleger bei einem Run den Betrag r, erhalten 289
Abbildungsverzeichnis xv
5.5 Endvermögen der Einleger bei der Risikopolitik ohne Nachkorrektur,
wenn die für t=2 abgegebenen Zahlungsversprechen auch bei dem
niedrigen Rückfluß o nicht erfüllt werden können und nicht sämtliche
Einleger bei einem Run den Betrag n erhalten 291
5.6 Endvermögen der Eigenkapitalgeber bei der Risikopolitik ohne
Nachkorrektur, wenn die für t=2 abgegebenen Zahlungsversprechen
bei dem niedrigen Rückfluß o nicht erfüllt werden können und nicht
sämtliche Einleger bei einem Run den Betrag rx erhalten 291
5.7 Endvermögen der Einleger bei der Risikopolitik mit Nachkorrektur 297
5.8 Endvermögen der Eigenkapitalgeber bei der Risikopolitik mit
Nachkorrektur 298
5.9 Endvermögen der Einleger bei der Risikopolitik mit Nachkorrektur 299
5.10 Endvermögen der Eigenkapitalgeber bei der Risikopolitik mit
Nachkorrektur 300
5.11 Endvermögen der Einleger bei der Sicherheitspolitik 304
5.12 Endvermögen der Eigenkapitalgeber bei der Sicherheitspolitik . 304
5.13 Endvermögen der Einleger bei der Vorsichtspolitik 306
5.14 Endvermögen der Eigenkapitalgeber bei der Vorsichtspolitik . . 307
Tabellenverzeichnis
3.1 Unzuverlässige Informationen 74
4.1 Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung der Rückflüsse zwischen
den Instituten A und B 134
4.2 Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung der Institute A und B bei
einer Korrelation von 1 135
4.3 Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung der Institute A und B bei
einer Korrelation von -1 135
4.4 Zusammenhang zwischen den Wahrscheinlichkeitsverteilungen der
Rückflüsse Oh und t; sowie den Informationen sj, und s/ für die
Institute A und B 136
4.5 Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung der Institute A und B für
das Eintreten der Informationen si und s/, 136
4.6 Vergleich der Verträge der Sicherheits- und der Vorsichtspolitik . . 146
4.7 Vergleich des Vertrags der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur
ohne Existenz eines Einlagensicherungssystems 147
4.8 Vergleich des Vertrags der Risikopolitik ohne Nachkorrektur mit dem
Vertrag der Sicherheitspolitik ohne Existenz eines Einlagensiche¬
rungssystems 152
4.9 Vergleich des Vertrags der Risikopolitik mit Nachkorrektur mit dem
Vertrag der Sicherheitspolitik ohne Existenz eines Einlagensiche¬
rungssystems 154
4.10 Vergleich des Vertrags der Risikopolitik ohne Nachkorrektur und des
Vertrags der Vorsichtspolitik ohne Existenz eines Einlagensicherungs¬
systems 158
4.11 Vergleich des Vertrages der Risikpolitik mit Nachkorrektur und des
Vertrages der Vorsichtspolitik ohne Existenz eines Einlagensiche¬
rungssystems 161
xvii
xviü Tabellen Verzeichnis
4.12 Mögliche optimale Verträge bei der Einlegerbank in unterschiedlichen
Szenarien ohne Existenz eines Einlagensicherungssystems 168
4.13 Übersicht über die Veränderung des Endvermögens der Einleger und
des volkswirtschaftlichen Wohlstands bei der Einlegerbank ohne Gül¬
tigkeit der Homogenitätsannahme und mit Existenz eines Sicherungs¬
fonds bei einer Erhöhung von n bei verschiedenen Vertragstypen . 217
4.14 Übersicht über die Veränderung des Endvermögens der Einleger und
des volkswirtschaftlichen Wohlstands bei der Einlegerbank mit Gül¬
tigkeit der Homogenitätsannahme und mit Existenz eines Sicherungs¬
fonds bei einer Erhöhung von n bei verschiedenen Vertragstypen . 225
4.15 Vergleich der Sicherheits- mit der Vorsichtspolitik im Rahmen der
Einlegerbank bei Existenz eines Einlagensicherungsfonds ohne Gül¬
tigkeit der Homogenitätsannahme 228
4.16 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur im Rahmen
der Einlegerbank bei Existenz eines Einlagensicherungsfonds ohne
Gültigkeit der Homogenitätsannahme 232
4.17 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur im Rahmen
der Einlegerbank bei Existenz eines Einlagensicherungsfonds mit Gül¬
tigkeit der Homogenitätsannahme 238
4.18 Vergleich der Risikopolitik ohne Nachkorrektur mit der Sicherheits¬
politik im Rahmen der Einlegerbank bei Existenz eines Einlagensi¬
cherungsfonds ohne Gültigkeit der Homogenitätsannahme 240
4.19 Vergleich der Risikopolitik mit Nachkorrektur und der Sicherheitspo¬
litik im Rahmen der Einlegerbank bei Existenz eines Einlagensiche¬
rungsfonds ohne Gültigkeit der Homogenitätsannahme 245
4.20 Vergleich der Risikopolitik mit Nachkorrektur und der Sicherheitspo¬
litik im Rahmen der Einlegerbank bei Existenz eines Einlagensiche¬
rungsfonds mit Gültigkeit der Homogenitätsannahme 249
4.21 Vergleich der Risikopolitik ohne Nachkorrektur und der Vorsichtspo¬
litik im Rahmen der Einlegerbank bei Existenz eines Einlagensiche¬
rungsfonds ohne Gültigkeit der Homogenitätsannahme 251
4.22 Vergleich der Risikopolitik mit Nachkorrektur und der Vorsichtspo¬
litik im Rahmen der Einlegerbank bei Existenz eines Einlagensiche¬
rungsfonds ohne Gültigkeit der Homogenitätsannahme 257
5.1 Vergleich der Verträge der Vorsichtspolitik und der Sicherheitspoli¬
tik bei der Aktionärsbank ohne Existenz eines Einlagensicherungssy¬
stems 312
Tabellenverzeichnis xix
5.2 Berechnete Parameterkonstellationen beim Vergleich der Vorsichtspo¬
litik und der Sicherheitspolitik bei der Aktionärsbank ohne Existenz
eines Sicherungsfonds 314
5.3 Vergleich der Verträge der Vorsichtspolitik und der Risikopolitik mit
Nachkorrektur, wenn einen Senkung der für t=l vorgesehenen Aus¬
zahlung nicht erforderlich ist 315
5.4 Vergleich der Verträge der Sicherheitspolitik und der Risikopolitik mit
Nachkorrektur, wenn eine Senkung der für t=l vorgesehenen Auszah¬
lung nicht erforderlich ist 316
5.5 Vergleich der Verträge der Sicherheitspolitik und der Risikopolitik mit
Nachkorrektur, wenn eine Senkung der für t=l vorgesehenen Auszah¬
lung erforderlich ist 317
5.6 Zahlungsversprechen und Endvermögen bei dem Zahlenbeispiel ohne
Einlagensicherungssystem 318
5.7 Mögliche Konstellationen bei der Wahl zwischen der Risikopolitik oh¬
ne und mit Nachkorrektur bei der Aktionärsbank ohne Einlagensiche¬
rungssysteme 320
5.8 Vergleich der Verträge der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur
bei der Aktionärsbank für den Fall I 321
5.9 Vergleich der Verträge der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur
bei der Aktionärsbank für den Fall II 322
5.10 Vergleich der Verträge der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur
bei der Aktionärsbank für den Fall III 324
5.11 Vergleich der Verträge der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur
bei der Aktionärsbank für den Fall IV 325
5.12 Vergleich der Interessen der Eigenkapitalgeber, Einleger und der Ge¬
samtwirtschaft hinsichtlich der Wahl zwischen der Risikopolitik ohne
und mit Nachkorrektur bei der Aktionärsbank und symmetrischen
Informationen zwischen Eigenkapitalgebern und Einlegern ohne Exi¬
stenz eines Einlagensicherungssystems 326
5.13 Vergleich der Verträge der Risikopolitik ohne Nachkorrektur und der
Sicherheitspolitik bei der Aktionärsbank ohne Einlagensicherungssy¬
stem, wenn bei einem Run nicht jeder der Einleger den Betrag n
erhält 327
xx Tabeüenverzeichnis
5.14 Vergleich der Verträge der Risikopolitik ohne Nachkorrektur und der
Sicherheitspolitik bei der Aktionärsbank ohne Einlagensicherungssy¬
stem, wenn bei einem Run jeder der Einleger den Betrag n erhält 328
5.15 Übersicht über die Veränderung des Endvermögens der Eigenkapital¬
geber und des volkswirtschaftlichen Wohlstands ohne Gültigkeit der
Homogenitätsannahme und mit Existenz eines Sicherungsfonds bei
einer Erhöhung von ir bei verschiedenen Vertragstypen 360
5.16 Übersicht über die Veränderung des Endvermögens der Eigenkapital¬
geber und des volkswirtschaftlichen Wohlstands mit und ohne Gül¬
tigkeit der Homogenitätsannahme bei Existenz eines Sicherungsfonds
und der Erhöhung von v bei verschiedenen Vertragstypen 371
5.17 Mögliche Konstellationen bei der Wahl zwischen der Risikopolitik oh¬
ne und mit Nachkorrektur bei der Aktionärsbank mit Existenz eines
Einlagensicherungsfonds 379
5.18 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur bei dem Fall
II, symmetrischen Informationen zwischen Eigenkapitalgebern und
Einlegern sowie mit Existenz eines Sicherungsfonds und ohne Gül¬
tigkeit der Homogenitätsannahme 381
5.19 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur bei dem Fall
VI, symmetrischen Informationen zwischen Eigenkapitalgebern und
Einlegern sowie mit Existenz eines Sicherungsfonds und ohne Gültig¬
keit der Homogenitätsannahme 381
5.20 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur bei dem Fall
IV, symmetrischen Informationen zwischen Eigenkapitalgebern und
Einlegern sowie mit Existenz eines Sicherungsfonds und ohne Gültig¬
keit der Homogenitätsannahme 382
5.21 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur bei dem
Fall I, symmetrischen Informationen zwischen Eigenkapitalgebern
und Einlegern sowie mit Existenz eines Sicherungsfonds und ohne
Gültigkeit der Homogenitätsannahme 383
5.22 Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung der Rückflüsse Oh und o
zwischen den Instituten A und B für das Beispiel 1 bei der Aktionärs¬
bank mit Sicherungsfonds 384
5.23 Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung der Signale sh und s/ zwi¬
schen den Instituten A und B für das Beispiel 1 bei der Aktion rsbank
mit Sicherungsfonds 384
Tabellenverzeichnis xxi
5.24 Zahlungsversprechen und Endvermögen bei dem Zahlenbeispiel 1 oh¬
ne Einlagensicherungssystem 385
5.25 Zahlungsversprechen und Endvermögen bei dem Zahlenbeispiel 1 mit
Einlagensicherungsfonds 385
5.26 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur bei dem Fall
V, symmetrischen Informationen zwischen Eigenkapitalgebern und
Einlegern sowie mit Existenz eines Sicherungsfonds und ohne Gül¬
tigkeit der Homogenitätsannahme 386
5.27 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur bei dem Fall
III, symmetrischen Informationen zwischen Eigenkapitalgebern und
Einlegern sowie mit Existenz eines Sicherungsfonds und ohne Gültig¬
keit der Homogenitätsannahme 387
5.28 Zahlungsversprechen und Endvermögen bei dem Zahlenbeispiel 1 mit
Einlagensicherungsfonds 389
5.29 Vergleich der Verträge der Risikopolitik ohne Nachkorrektur und der
Sicherheitspolitik bei der Aktionärsbank mit Sicherungsfonds, wenn
bei einem Run nicht jeder der Einleger den Betrag ri erhält (Fall a) 392
5.30 Vergleich der Verträge der Risikopolitik ohne Nachkorrektur und der
Sicherheitspolitik bei der Aktionärsbank mit Sicherungsfonds, wenn
bei einem Run jeder der Einleger den Betrag ri erhält und Go = 0
ist (Fall b) 393
5.31 Vergleich der Verträge der Risikopolitik ohne Nachkorrektur und der
Sicherheitspolitik bei der Aktionärsbank mit Sicherungsfonds, wenn
bei einem Run jeder der Einleger den Betrag rj erhält und Ga 0
ist (Fall c) 394
5.32 Vergleich der Verträge der Vorsichtspolitik und Sicherheitspolitik,
wenn der Sicherungsfonds eigenkapitalgeber-finanziert ist 396
5.33 Vergleich der Verträge der Vorsichtspolitik und Risikopolitik
mit Nachkorrektur, wenn der Sicherungsfonds eigenkapitalgeber-
finanziert ist 397
5.34 Vergleich der Verträge der Sicherheitspolitik und Risikopolitik mit
Nachkorrektur, wenn die Auszahlung in t=l nicht gesenkt werden
muß und der Sicherungsfonds eigenkapitalgeber-finanziert ist ... 398
5.35 Vergleich der Verträge der Sicherheitspolitik und Risikopolitik mit
Nachkorrektur, wenn die Auszahlung in t=l gesenkt werden mufi und
der Sicherungsfonds eigenkapitalgeber-finanziert ist 399
HÜ Tabellenverzeichnis
5.36 Vergleich der Verträge der Sicherheitspolitik und Risikopolitik
ohne Nachkorrektur, wenn der Sicherungsfonds eigenkapitalgeber-
finanziert ist aq
5.37 Überblick über die Vertragsentscheidungen bei einem staatsfinanzier¬
ten und einem eigenkapitalgeber-finanzierten Fonds 402
6.1 Skizzierung der Informationsgewinnung bei asymmetrischen Informa-
tionen 418
6.2 Konstellationen beim Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nach¬
korrektur ohne Einlagensicherungssystem 420
6.3 Vergleich der Endvermögen der Risikopolitik ohne und mit Nachkor¬
rektur bei dem Fall I ohne Existenz eines Einlagensicherungssystems,
mit asymmetrischen Informationen sowie ohne Gültigkeit der Homo¬
genitätsannahme 24
6.4 Vergleich der Endvermögen der Risikopolitik ohne und mit Nachkor¬
rektur bei dem Fall II ohne Existenz eines Einlagensicherungssystems,
mit asymmetrischen Informationen sowie ohne Gültigkeit der Homo¬
genitätsannahme 426
6.5 Vergleich der Endvermögen der Risikopolitik ohne und mit Nachkor¬
rektur bei dem Fall III, mit asymmetrischen Informationen sowie ohne
Gültigkeit der Homogenitätsannahme 427
6.6 Vergleich der Endvermögen der Risikopolitik ohne und mit Nachkor¬
rektur bei dem Fall IV, mit asymmetrischen Informationen sowie ohne
Gültigkeit der Homogenitätsannahme 429
6.7 Vergleich der Interessen der Eigenkapitalgeber, Einleger und der Ge¬
samtwirtschaft bei der Wahl zwischen der Risikopolitik ohne und mit
Nachkorrektur bei asymmetrischen Informationen und ohne Einlagen¬
sicherungssystem 6.8 Die optimale Korrelation bei der Risikopolitik ohne Nachkorrektur,
asymmetrischen Informationen, ohne Einlagensicherungssystem und
mit Gültigkeit der Homogenitätsannahme 436
6.9 Die optimale Korrelation bei der Risikopolitik mit Nachkorrektur,
asymmetrischen Informationen, ohne Einlagensicherungssystem und
mit Gültigkeit der Homogenitätsannahme 439
6.10 Konstellationen beim Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nach¬
korrektur mit Einlagensicherungsfonds 446
Tabellenverzeichnis xxiii
6.11 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur bei dem Fall
I, asymmetrischen Informationen zwischen Eigenkapitalgebern und
Einlegern sowie mit Existenz eines Sicherungsfonds und ohne Gültig¬
keit der Homogenitätsannahme 449
6.12 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur bei dem Fall
I, asymmetrischen Informationen zwischen Eigenkapitalgebern und
Einlegern sowie mit Existenz eines Sicherungsfonds und mit Gültig¬
keit der Homogenitätsannahme 452
6.13 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur bei dem Fall
II und asymmetrischen Informationen zwischen Eigenkapitalgebern
und Einlegern sowie mit Existenz eines Sicherungsfonds und ohne
Gültigkeit der Homogenitätsannahme 456
6.14 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur bei dem Fall
II, asymmetrischen Informationen zwischen Eigenkapitalgebern und
Einlegern sowie mit Existenz eines Sicherungsfonds und mit Gültig¬
keit der Homogenitätsannahme 457
6.15 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur bei dem Fall
III und asymmetrischen Informationen zwischen Eigenkapitalgebern
und Einlegern sowie mit Existenz eines Sicherungsfonds und ohne
Gültigkeit der Homogenitätsannahme 459
6.16 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur bei dem Fall
III, asymmetrischen Informationen zwischen Eigenkapitalgebern und
Einlegern sowie mit Existenz eines Sicherungsfonds und mit Gültig¬
keit der Homogenitätsannahme 460
6.17 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur bei dem Fall
IV und asymmetrischen Informationen zwischen Eigenkapitalgebern
und Einlegern sowie mit Existenz eines Sicherungsfonds und ohne
Gültigkeit der Homogenitätsannahme 461
6.18 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur bei dem Fall
IV, asymmetrischen Informationen zwischen Eigenkapitalgebern und
Einlegern sowie mit Existenz eines Sicherungsfonds und mit Gültig¬
keit der Homogenitätsannahme 463
6.19 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur bei dem Fall
V und asymmetrischen Informationen zwischen Eigenkapitalgebern
und Einlegern sowie mit Existenz eines Sicherungsfonds und ohne
Gültigkeit der Homogenitätsannahme 465
Tabellen Verzeichnis
6.20 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur bei dem Fall
V, asymmetrischen Informationen zwischen Eigenkapitalgebern und
Einlegern sowie mit Existenz eines Sicherungsfonds und mit Gültig¬
keit der Homogenitätsannahme 467
6.21 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur bei dem Fall
VI und asymmetrischen Informationen zwischen Eigenkapitalgebern
und Einlegern sowie mit Existenz eines Sicherungsfonds und ohne
Gültigkeit der Homogenitätsannahme 468
6.22 Vergleich der Risikopolitik ohne und mit Nachkorrektur bei dem Fall
VI, asymmetrischen Informationen zwischen Eigenkapitalgebern und
Einlegern mit Existenz eines Sicherungsfonds und mit Gültigkeit der
Homogenitätsannahme 4fiq
6.23 Vergleich der Interessen der Beteiligten bei der Wahl zwischen der
R.s.koPohtik ohne und mit Nachkorrektur bei asymmetrischen Infor¬
mationen und Existenz eines Einlagensicherungsfonds 471
6.24 Übersicht über die Veränderung des Endvermögens der Eigenkapital¬
geber, der Einleger und des gesellschaftlichen Wohlstands mit Ein-
lagensicherungsfonds und asymmetrischen Informationen sowie ohne
Gültigkeit der Homogenitätsannahme bei einer Erhöhung von n im
Rahmen der Risikopolitik ohne Nachkorrektur 476
6.25 Übersicht über die Veränderung des Endvermögens der Eigenkapi¬
talgeber, der Einleger und des gesellschaftlichen Wohlstands mit ei-
nem elgenkaPitalgeber-finanzierten Fonds und asymmetrischen Infor¬
mationen sowie ohne Gültigkeit der Homogenitätsannahme bei einer
Erhöhung von w im Rahmen der Risikopolitik ^ Nachkorrektur 480
6.26 ^ersieht über die Veränderung des Endvermögens der Eigenkapi¬
talgeber, der Einleger und des gesellschaftlichen Wohlstands mit *
nem elgenkapitalgeber.finanz.erten ^ ^ ^^.^ ^
mationen sowie ohne Gültigkeit der Homogenitätsannahme bei einer
Erhöhung von , im Rahmen der Risikopolitik mit Nachkorrektur 484
6.27 Übersicht über die Veränderung des Endvermögens der Eigenkapital¬
sten! lm ^ ^ ^ «eSellschaftHchen Wohlstands mit Exi¬
stenz -es ^Sicherungsfonds und asymmetrische. Informatio-
» n sowie nut Gültigkeit der Homogenitätsannan™ bei einer Erhö¬
hung von , lm Rahmen der Risikopolitik ohne Nachkorrektur . . 486
Tabellenverzeichnis xxv
6.28 Übersicht über die Veränderung des Endvermögens der Beteilig¬
ten bei einer Erhöhung von w mit Existenz eines Staats- oder
eigenkapitalgeber-finanzierten Fonds und asymmetrischen Infor¬
mationen sowie mit Gültigkeit der Homogenitätsannahme bei der
Risikopolitik mit Nachkorrektur 490
6.29 Übersicht über die Auswirkung einer Erhöhung von n auf das erwar¬
tete Endvermögen der Beteiligten bei der Aktionärsbank mit asym¬
metrischen Informationen und mit Existenz eines Sicherungsfonds 492
A.l Zahlenbeispiel für eine Dominanz der Risikopolitik mit Nachkorrektur
beim Vergleich 2 514
A.2 Zahlenbeispiel für eine Dominanz der Risikopolitik ohne Nachkorrek¬
tur beim Vergleich 2 514
A.3 Zahlenbeispiel für eine Dominanz der Sicherheitspolitik beim Ver¬
gleich 3 515
A.4 Zahlenbeispiel für eine Dominanz der Risikopolitik ohne Nachkorrek¬
tur beim Vergleich 3 515
A.5 Zahlenbeispiel für eine Dominanz der Risikopolitik mit Nachkorrektur
beim Vergleich 4 516
A.6 Zahlenbeispiel für eine Dominanz der Sicherheitspolitik beim Ver¬
gleich 4 516
A.7 Zahlenbeispiel für eine Dominanz der Risikopolitik ohne Nachkorrek¬
tur beim Vergleich 5 517
A.8 Zahlenbeispiel für eine Dominanz der Vorsichtspolitik beim Vergleich
5 517
A.9 Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung der Rückflüsse zwischen
den Instituten A und B 518
A.10 Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung der Signale zwischen den
Instituten A und B 518
A.ll Zahlenbeispiel für eine Dominanz der Sicherheitspolitik über die Ri¬
sikopolitik mit Nachkorrektur bei der Aktionärsbank mit asymmetri¬
schen Informationen 519
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