Handbuch Bankenaufsicht und interne Risikosteuerungsmodelle: Quantifizierung und Analyse von Risiken mit bankinternen Modellen, bankaufsichtliche Anforderungen
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| Language: | German |
| Published: |
Stuttgart
Schäffer-Poeschel
1999
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| Edition: | 1. Aufl. |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Geleitwort V
Vorwort der Herausgeber VI
Die Herausgeber VII
Teil I:
Rahmenbedingungen im Risikomanagement 1
Roland van Gisteren
¦ Bankrisikosteuerung im Wandel Paradigmenwechsel für das Personal V
management 3
Frank Rust
Einführung von Zinsmanagementprodukten 21
Teil II:
Zinskurven als Basis für ein modernes Risikomanagement 55
Walter Gruber
Generierung von Zins , Volatilitäts und Ausfallstrukturkurven 57
Frank Brüggemann/Stefan Klose
Modellierung von Zinskurven in der Praxis 83
Peter Oellers
Überblick über Zinsstrukturmodelle und deren Einsatz im Risiko
Management 105
Teil III:
Value at Risk und mehr 127
Stefan Reitz
Vergleich verschiedener Value at Risk Ansätze 129
Mark W. Beinker/Hans Peter Deutsch
Die drei Hauptmethoden zur VaR Berechnung im Praxisvergleich 153
X Inhaltsverzeichnis
Thomas Siegl/Ansgar West/Markus von Rothkirch/Hans Peter Deutsch
Erweiterung der Delta Normal VaR Methode um nichtlineare Risiken
der Dynamic Hedge 173
Martin Breitenbücher/Joachim Kretschmer
Theorie und Methodik der Szenario Simulation 203
,, Peter Reichling
Risikomessung durch Volatilität, Value at Risk oder Lower Partial Moment .. 223
Michael Claus Röhl
GARCH Modelle im Risikomanagement 239
Teil IV:
Stresstesting und Backtesting 265
Thomas Alm/Gisela Maercker
Stress Szenarien für extreme Marktveränderungen 267
Marc Krämer/Hansjörg Schmidt
Konsistentes Backtesting ein Vergleich verschiedener Verfahren 287
Ludger OverbecklOliver Zakrzewski
Der Q Test von J.P. Morgan Inhalt, Aussagekraft und Grenzen 329
Teil V:
Gesamtbanksteuerung und Performancemessung 341
Christian Göckenjaw Albrecht HolderriethlGordon Seiffart
Anforderungen an ein Risikomodell zur Gesamtbanksteuerung und dessen
softwaretechnische Umsetzung 343
Reimund Beiz/Matthias Schneider
Integrierte Analyse von Performance und Risiko verschiedener Anlage¬
strategien anhand historischer Wertentwicklungen 363
Christoph Burmesten Christian T. HillelHans Peter Deutsch
Risikoadjustierte Kapitalallokation: Beurteilung von Allokationsstrategien
über einen Optimierungsansatz 389
Teil VI:
Grundsatz I, Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das
Risikocontrolling 419
Inhaltsverzeichnis XI
Michael Feucht/Max Weber
Standardverfahren im neuen Grundsatz I 421
Petra Schlüter/Cornelia Stratenwerth
Berechnung der Grundsatz I Eigenmittelunterlegung am Beispiel eines
Musterportfolios 463
Michael Feucht
Quantitative und qualitative Anforderungen an interne Risikomodelle 507
Steffen Lendzian
Procedere einer Modelleprüfung 529
Dirk Wohlert
Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der
Kreditinstitute 551
Franz Weber
Der Verfahrensablauf von Handelsgeschäftsprüfungen durch die
Landeszentralbanken 567
Peter Spicka
Bankenaufsicht in globalisierten Finanzmärkten 581
Michael Ritter
BCCI Folgerichtlinie und die institutionelle Gestaltung der grenzüber¬
schreitenden Bankenaufsicht 593
Stichwortverzeichnis 625
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