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Fit for finance: Theorie und Praxis der Kapitalanlage

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Bibliographic Details
Format:	Book
Language:	German
Published:	Frankfurt am Main Frankfurter Allg. Zeitung, Verl.-Bereich Buch 1999
Edition:	Lizenzausg.
Series:	Frankfurter Allgemeine Buch
Subjects:	Kapitalanlage Kapitalmarkttheorie
Online Access:	Inhaltsverzeichnis
Physical Description:	XV, 492 S. Ill., graph. Darst.
ISBN:	3933180414

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS KAPITEL 1 DIE MODERNE FINANCE HEINZ ZIMMERMANN CHARAKTERISIERUNG DER FINANCE I FINANCE ALS WISSENSCHAFTLICHE DISZI- PLIN 2 * FINANZMAERKTE UND MATHEMATIK? 3 * STATISTISCHE MODELLE 3 * GE- SETZE DER WAHRSCHEINLICHKEIT 4 * LOUIS BACHELTER (] 870-1946) 5 * IN- TERDISZIPLINAERE FINANCE 6 * INTERAKTION VON MODELLEN, DATEN UND RCCHCN- SYSTEMEN 10 * FINANZMARKTTHCORIE UND FINANZINNOVATIONEN 12 EINIGE MISSVERSTAENDNISSE... 13 - ZERSTOERTE ILLUSIONEN? 15 KEMLHEMEN DER FINANCE 16 * THEORIE UND PRAXIS IM DIALOG 19 KAPITEL 2 LASSEN SICH AKTIENKURSE PROGNOSTIZIEREN? 23 PETER OERTMANN DOW, JONES & CO. 24 DOW THEORY 24 - ANFAENGE IN DER FORSCHUNG 25 EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS 26 * GRADE DER MARKTELFIZIENZ 27 * WIE EFFIZIENT SIND MAERKTE? 29 * RANDOM WALK 29 * MUSTER STATT RANDOM WALK? 31 CHARTISMUS UND MARKTEFFIZIENZ 32 * AKTIENKURSE UND PSY- CHOLOGIE 32 * GIBT ES PSYCHOLOGISCHE SCHWELLEN FUER DEN SPI? 33 PRO- GNOSTIZIEREN PROFIS BESSER? 35 * STANDPUNKTE 37 KAPITEL 3 DIVERSIFIKATION 39 THOMAS KRAUS RISIKO UND RENDITE 39 * WIE WIRD RISIKO GEMESSEN? 40 * NAIVE DIVERSI- FIKATION 41 * KORRELATION 44 * DIVERSIFIKATION UEBER MEHRERE ANLAGEN 45 * DIE WELT VON U UND ES 46 DIVERSIFIKATION UEBER ZWEI ANLAGEN 48 * EFFI- ZIENTE DIVERSIFIKATION 50 * SEKLORDIVERSIFIKATION 52 * KERNEINSIEHLEN 55 KAPITEL 4 ASSET ALLOCATION, ZEITHORIZONT UND SHORTFALL-RISIKEN 59 THOMAS PARIMANN UND MARKUS RUDOLF EINFUEHRUNG 59 * AUSFALLWAHRSCHCINLICHKCIT UND NORMALVERTEILUNG 60 * MESSUNG DER AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIL 62 * SHORLLALL-GERADE 64 * SHORT- FALL-GERADE UND ROY-KRITERIUM 65 * CAPITAL MARKET LINE UND ROY- INHALTSVERZEICHNIS IX KRITERIUM 66 * BINOMIALER RANDOM WALK 68 * VARIANZ UND VOLATILITAET IM ZEITHORIZONT 70 - AUSLALLRISIKO IM ZEITHORIZONT 70 - EMPIRISCHE AUSFALL- RISIKEN IM ZEITABLAUF 71 * ZEITHORIZONT-ABHAENGIGE ANLAGEPOLILIK 73 * ZUSAMMENFASSUNG 76 KAPITEL 5 79 CAPITAL ASSET PRICING MODEL PETER OERLMUNN DER BENCHMARK - DIE MESSLALLE FUER DEN ANLAGCERFOLG 79 - WELCHE RISI- KEN SIND RELEVANT 80 DER URSPRUNG DES CAPM 81 * BCWCRTUNGSGLCI- CHUNG 82 * WIE HOCH IST DIE RISIKOPRAEMIE? 82 * SECURITY MARKET LINE 84 - WIE SCHAETZT MAN BETAS? 85 WIE SCHAETZT MAN BETAS RICHTIG? 87 JEN- SEN-ALPHA 88 * TRCYNOR-RATIO 89 * SHARPE-RATIO 89 RISIKO, RENDITE, PERFORMANCE SCHWEIZERISCHER AKTIENWERTC 90 - GILT DAS CAPM UEBER- HAUPT? 91 DAS ANSEHEN DES CAPM IN DER PRAXIS 92 * EINE HARTE NUSS FUER EMPIRIKER... 93 * LAESST SICH MIT DEM CAPM ALSO ETWAS ANFANGEN? 93 KAPITEL 6 97 DAS DIVIDEND DISCOUNT MODELL WOLFGANG DROBELZ WIESO HAT EINE AKTIE UEBERHAUPT EINEN WERT? 97- EINE ERSTE ANNAEHERUNG AN DEN FAIREN PREIS... 98 BEDEUTUNG DES DIVIDENDENWACHSTUMS 99 * KONSTANTES DIVIDENDCNWACHSTUM DER NOVARTIS-AKTIE 100 WIE BE- STIMMT MAN WACHSTUMSRATEN ? 101 * WIE SENSIBEL REAGIERT DER BERECH- NETE PREIS? 102 DAS ZWEISTUFIGE DIVIDEND DISCOUNT MODELL 102 * NO- VARTIS UND DAS ZWEISTUFIGE DDM 103 * WELCHES MODELL IST WANN GEEIG- NET? 104 * EIN PERSPEKTIVCNWCCHSEL... 105 * IMPLIZITE RENDITEERWARTUNG 105 * IMPLIZITE WACHSTUMSERWARLUNG 106 * DAS MCDONALD S PROBLEM 107 * DIVIDCNDENIRRELEVANZ. 108 * DER BARWERT DER WACHSTUMSMOEGLICH- KEITEN 109 - GEWINNSCHAETZUNGEN UND P/E-RATIOS 111 * PRICE-TO-BOOK RATIOS 113- RATIOS UND EMPIRISCHE EVIDENZ 113- EINIGE SCHLUSSBCMER- KUNGEN 116 KAPITEL 7 119 INTERNATIONALE FINANZMAERKTE WOLFGANG DROHETZ DIMENSIONEN DER WELTWEITEN MAERKTE 119 * GLOBALE TRENDS AUF DEN KA- PITALMAERKTEN 120 DIE INTERNATIONALEN PARITAETEN 121 * RENDITE EINER AUSLANDSANLAGC 123 WECHSELKURS- UND WAEHRUNGSRISIKO 124 - WACH- SENDE KORRELATIONEN 125 * LMERNATIONALC DIVERSIFIKATION 128 * WAS LEI- FIT FOR FINANCE STEN MULTINATIONALE UNTERNEHMEN? 132 * DAS KONZEPT DER INTEGRATION 133 * SIND WAEHRUNGSRISIKEN DIVERSIFIZIERBAR? 133 * EINE INTERNATIONALE VERSION DES CAPM 135 * PROBLEME IN DER PRAXIS... 136 * DAS INTERNATIO- NALE CAPM 138 * DER EURO UND DIE ASSET ALLOCATION 138 * INTERNATIONALE FAKTORMODCLLC 140 * IMPLIKATIONEN FUER INTERNATIONALE ANLEGER 142 KAPITEL 8 INTERNATIONALE ASSET ALLOCATION 145 MARKUS RUDOLF WAEHRUNGS- UND WECHSELKURSRISIKO I45 MCAN/VARIANCC-KRITCRIUM UND INTERNATIONALE ASSET ALLOCATION 146 * RENDITE EINER AUSLANDSANLAGC 147 WAEHRUNGS-HCDGING DURCH FORWARDS 149 * OPTIMIERUNG UND KOVARIANZEN 150 - DATEN 151 EFFIZIENTE PORTFOLIOS OHNE ANLAGERESTRIKTIONEN 153 * EFFIZIENTE PORTFOLIOS MIT ANLAGERESTRIKTIONCN 154 * ZUSAMMENFASSUNG 157 KAPITEL 9 INVESTMENT STYLE 159 PETER OERTMANN DIVERSIFIKATION NICHT MEHR AKTUELL? I59 WER KAUFT DENN NOCH DEN MARKT ? I60 STYLE STATT DIVERSIFIKATION I6L CAPM - DER TRADITIO- NELLE BENCHMARK I6L * BEWERTUNGSANOMALIEN 163 * ...ZUM BEISPIEL DER SIZE EFFECT I65 * RISIKO IST MEHRDIMENSIONAL! 166 * ARBITRAGE PRICING THEORY 167 MULTIFAKTORMODCLL 167 * PRAEMIEN FUER APT-FAKLORRISIKO 168 WAS LEISTET DIE APT 169 * FAKTOR-RISIKOPROFILE 170 * FAKLORFONDS 172 WIEVIEL STYLE IST MOEGLICH? 172 ANLAGCKLASSEN NACH SHARPE 172 * BASI- STRATEGIEN FUER AKTIEN 173 SICHERE STRATEGIEN? 174 * NEUE POTENTIALE 177 KAPITEL 10 DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE 179 HEINZ ZIMMERMANN MAGISCHE DERIVATE? 179 CALLOPTIONCN 180 KAUF VON CALLOPTIONEN 181 * VERKAUF VON CALLOPLIONEN 182 * PUTOPTIONEN 183 * KAUF VON PUTOPTIO- NEN 184 * VERKAUF VON PUTOPTIONEN 186 AEQUIVALENZ VON STRATEGIEN 186 TERMINGESCHAEFTE 187 * FUTURESKONLRAKTE: MERKMALE BOERSCNGCHANDCLTCR DERIVATE 188 - OEKONOMISCHE EFFEKTE BOERSENGEHANDELTER DERIVATE 190 * BEISPIELE BOERSENGEHANDELTER DERIVATE 191 SYNTHETISCHE POSITIONEN UND RCPLIKATION 192 * SYNTHETISCHE PUTOPTION 194 OTC-DERIVATC 195 OEKONOMISCHER NUTZEN VON DERIVATEN? 196 * RLSIKOLRANSFER 196 - KO- STENERSPARNIS 198 - DIVERSIFIKATION UND LEVERAGE 198 * STANDARDISIERUNG, INHALTSVERZEICHNIS XI LIQUIDITAET UND INFORMATION 199 * SELEKTIVE RISIKOABSICHCRUNG 200 * PREISFINDUNG - PRICE DISCOVERY 201 * UND DIE RISIKEN? 202 KAPITEL 11 205 ABSICHERUNG MIT AKTIENINDEXDERIVATEN - PORTFOLIO INSURANCE STEPHANIE BILO UND HEINZ ZIMMERMANN BEDEUTUNG VON DERIVATEN 205 * AKLIENINDCXDERIVATE 206 - RISIKO? 207 SYMMETRISCHE UND ASYMMETRISCHE ABSICHERUNG 207 - ABSICHERUNG MIT AKTIENINDEXFUTURES 208 * BASISRISIKO 209 TRACKING-RISIKO 210 * MINI- MUM VARIANZ HEDGE (MVH) 211 EIGENSCHAFTEN EINEN MVH 213 * HOE- HE DES SSETAKOERFIZIENTEN 213 HOEHE DER VOLATILITAET DES MVH 214 * PORT- FOLIO INSURANCE 216 * KAUF VON OPTIONEN 216 * VERKAUF VON OPTIONEN 216 * KONVEXE UND KONKAVE RISIKOPROFILE 217 - PORTFOLIO LNSURANCE- BEISPIEL 218 ABSICHERUNGSKOSTEN: IMPLI/.ITE VOLATILITAET 221 * STRUKTU- RIERTE PRODUKTE: Z.H. PLP-UNITS 223 EIN WEITERES BEISPIEL: GROI-UNILS 224 ABSCHLIESSCNDE BEMERKUNGEN 226 KAPITEL 12 229 OPTIONSPREISBILDUNG THOMAS KRAUS VERTIKALER SPREAD 230 * BUTTERFLY SPREAD 232 * EINE BEZIEHUNG ZWISCHEN PUTS UND CALLS 234 - GRUNDIDEE DER PORTFOLIOINSURANCE 235 PUL-CALL- PARITAET 236 * AMERIKANISCHE OPTIONEN 237 - EIN ERSTER BEWERTUNGS- ANSATZ 237 * DELTA 240 * RISIKONEULRALE BEWERTUNG 240 * MCHRPERIODEN- FALL 243 * EXOTISCHE OPTIONEN 244 * LOOK BACK CALL 245 DELTA HEDGING 247 DAS BLACK-SCHOLUS-MODCIL 249 * DER GEOMETRISCHE WICNCRPRO- 7CSS 250 * DYNAMISCHE, SELBSTFINANZIERENDC REPLIKATION 250 - DIE FOR- MEL 251 BEWERTUNG EINER CALLOPTION AUF UBS NAMEN 252 * PUTOPTIO- NEN 253 VERAENDERUNG DES REPLIZIERENDEN PORTFOLIOS 254 * VOLATILITAET IM BLACK-SAIOLES-MODCLL 254 * EMPIRISCHE TESTS 256 * DAS GRIECHISCHE ALPHABET DER OPTIONSRISIKEN 259 ZUR BEDEUTUNG DES OPTION PRICINGS 262 KAPITEL 13 265 RISIKOMESSUNG MIT VALUE AT RISK-METHODEN ALFRED BUEHLER VALUE AT RISK - DER ANSATZ 265 * BERECHNUNG DES VALUE AT RISK 266 DAS BEISPIELPORTFOLIO 267 * DIE RISIKOLAKTOREN 268 * BEZIEHUNG RISIKO- FAKTOR - PREIS 269 SZENARIEN DER RISIKOFAKTOREN UND DER PORFOLIOPREISE 272 VARIANZ-, KOVARIANZ-MCTHODE 272 * MONTE-CARLO-SIMULATION 275 * XII FIT FOR FINANCE HISTORISCHE SIMULATION 276 * DIE VERTEILUNG DER PREISAENDERUNGEN 277 DAS KONFIDENZINTERVALL 278 * BENCHMARK-SZENARIEN 281 * SLRESS- SZENARIEN 282 * DIE HALTEPERIODE 283 * ZUSAMMENFASSUNG 285 KAPITEL 14 REALOPTIONEN 289 THOMAS PORTMANN DIE STATISCHE BEWERTUNG VON INVESTITIONEN 290 BARWERT RISIKOLOSER ER- TRAEGE 291 * EINBEZUG DES RISIKOS 292 * DER NET PRESENT VALUE ALS ENT- SCHEIDUNGSREGEL 293 * GRENZEN DES NPV-KONZEPTES 294 * MANAGEMENT- FLEXIBILITAET ALS BEWERTBARC RCALOPTION 294 * REALOPTIONEN UND DAS NPV- KONZCPT 295 * RCALOPTIONEN IM CAPITAL BUDGETING 296 * BEISPIEL 1: RINC ERWEITERUNGSOPTION 297 * DAS RISIKONEUTRALE BEWERTUNGSPRINZIP 298 * BEISPIEL 2: EINE VERAEUSSERUNGSOPTION 301 * ZUR BEDEUTUNG DES RICHTIGEN INVESTITIONSZEITPUNKTES 303 * BEISPIEL 3: EINE AUFSCHUBOPTION 304 * FAKTOREN, DIE DEN WERT VON REALOPTIONEN BEEINFLUSSEN 306 - ANPASSUN- GEN AN DIE REALITAET 307 * ZUSAMMENFASSUNG 308 KAPITEL 15 BONDPORTFOLIOMANAGEMENT 313 AI/RED BUEHLER UND FELIX MAAG MARKTRISIKO UND KREDITRISIKO 313 * DIE FRISTENSTRUKTUR DER ZINSSAETZE 313 - DIE BESTIMMUNG DER FRISTENSTRUKTUR 315 PREIS EINES COUPONBONDES 316 * INTERNER ZINSSALZ RESPEKTIVE YIELD TO MATURITY 317 * DER FINANZ- MATHEMALISCHE COUPONEFFEKL 318- INTERNER ZINSSALZ UND BONDSELEKTION 319 * YIELDKURVE 319 * FRISTENSTRUKTUR UND FORWARDRALES 320 * BERECH- NUNG DER FORWARDRATE 321 * FORWARDRATES UND ARBITRAGE 322 * RIDING THE YIELD CURVE 322 - DURATION UND BONDVOLATILITAET 324 * DURATION UND IM- MUNISIERUNG 327 - DURATION EINES PORTFOLIOS 328 KONVEXITAET 329 - KONVEXE ABSICHERUNGSSTRATEGIEN 331 * ZUSAMMENFASSUNG 333 KAPITEL 16 MANAGEMENT KOMPLEXER ZINSAENDERUNGSRISIKEN 335 ALFRED BUEHLER KENNZAHLEN 335 * VORTEILE UND NACHTEILE DER KENNZAHLEN 338 * DIE AN- NAHMEN DER MACAULAY DURATION 338 * EFFEKTIVE DURATION 339 KEY- RATE-DURATION ALS KOMPROMISS 340 KCY-RATC-BCWCGUNGCN 341 - BE- RECHNUNG DER KEY-RATE-DURATION 342 NUMERISCHE BERECHNUNG DER KEY-RATE-DURALIONS 344 * ZENTRALE EIGENSCHAFTEN 346 * KEY-RATE- DURATION KOMPLEXER ZINSINSTRUMCNTC 346 * RISIKOSIEUERUNG ANHAND DER INHALTSVERZEICHNIS XIII KRD S 351 * BEISPIEL ZUR ZINSRISIKOSTEUERUNG 351 * ZUSAMMENFASSUNG 353 KAPITEL 17 357 ZINSDERIVATE: EINSATZ UND BEWERTUNG PATRICK WEGMANN WAS SIND ZINSDENVATE? 358 CAPS UND FLOORS 358 * ZINSSWAPS 360 * EINSATZ VON ZINSSWAPS 361 * BEWERTUNG VON ZINSSWAPS 363 * EIGENHEI- TEN VON ZINSSWAPS 363 * BONDFUTURES 364 * DIE BEWERTUNG DES CONF- FUTURES 365 BONDOPTIONEN, SWAPTIONS 365 * PROBLEME MIT DEM BLACK- SCHOLES MODELL 366 * PRICING MIT DEM BI-AC:K-MODELL 366 PROBLEME DES BL-ACK-MODELLS 367 * ZINSSTRUKUTRMODELLE 367 DAS HO/LFK- MODELL 369 * ZEROBONDS IM HO/LKTI-MODELL 370 BONDOPTIONEN IM HOAJIE-MODELL 371 BEURTEILUNG VON HO/LEE UND ANDEREN MODELLEN 372 KAPITEL 18 375 KREDITRISIKOMANAGEMENT JACQUELINE HENN WARUM KREDITRISIKOMANAGEMENT 375 DEFINITION DES KREDITRISIKOS 375 ERWARTETE VS. UNVERWARTETE VERLUSTE 376 * WO TRETEN KREDITRISIKEN AUF? 376 * MARKTRISIKEN VERSUS KREDITRISIKEN 377 * MESSUNG VON KREDITRISI- KEN: RALINGSYSTCME 378 * EXKURS: RATING AGENTUREN 378 * RATINGFAKTO- REN 380 * BEISPIEL: Z-SCORES 381 RECOVERY RATE 382 * PROBLEMFCLDER VON RALINGSYSTCMEN 382 * EINZELGESCHAEFTS- VERSUS PORTFOLIOBETRACHTUNG 383 * CRCDITMETRICS CREDITRISK+ CREDITPORTFOLIO VIEW 384 CREDITME- TRICS 385 * CREDITPORTFOLIO VIEW 387 CREDITRISK+ 388 * ZIELE DER KRE- DITRISIKOMESSUNG 388 KREDITRISIKOSTEUERUNG 388 * SECURITISATION 388 - KREDITDERIVATC 391 * ARTEN VON KREDITDCRIVALCN 391 * CREDIT DEFAULT SWAP 391 CREDIT EVENT 392 * AUSGLCICHSZAHLUNG 392 - BESTIMMUNGS- FAKTOREN DER PRAEMIEN 393 TOTAL RETURN SWAP 393 * MARKTVOLUMEN 394 SCHLUSSBELRACHTUNG 395 KAPITEL 19 397 ASSET- & LIABILITY MANAGEMENT HEINZ ZIMMERMANN FRISTENTRANSFORMATION 397 * GOLDENE BANKREGEL 397 - ZINSRISIKOPRAEMIEN 398 * ZINSBINDUNG UND FRISTENTRANSFORMATION 398 * ZINSBINDUNGSBILANZ 399 * POSITIVE TRANSFORMATION: PROBLEM STEIGENDER ZINSEN 401 - NEGATI- VE TRANSFORMATION: PROBLEM FALLENDER ZINSEN 402 * ZAHLENBEISPIEL ZUR XIV FIT FOR FINANCE DURATIONS-GAP-ANALYSE 404 * DURATION-GAP-MANAGEMENL 405 ABSICHC- RUNGSINSLRUMENTE 406 ZINSSWAP 407 * SWAPSAETZC UND TENNINPRAEMIEN 409 * FULURES-KONTRAKTC 410 * GAP-MANAGCMCNT MIT ZINSSWAP 411 - SCHAFFT ALM SHAREHOLDER VALUE? 413 * IRRELEVANZ 414 * WERTSTEIGERNDE FAKTOREN DES ALM 414 * SCHLUSSFOLGCRUNGEN UND AUSBLICK 415 KAPITEL 20 CORPORATE FINANCE UND FINANCIAL ENGINEERING 419 HEINZ ZIMMERMANN INVESTITION UND FINANZIERUNG 419 * LEVERAGE UND KAPITALKOSLEN 420 SHAREHOLDER VALUE 421 HOMEMADE LEVERAGE 422 * ARBITRAGE 422 * MM-1: KAPITALSTRUKTURIRRELEVANZ 424 VERLETZTE ANNAHMEN 425 IJN- TERNEHMENSANTEILC ALS OPTIONEN 426 * INTERESSCNSKONFLIKTE 427 * INFOR- MATIONSASYMMETRIEN 429 - PECKING ORDER THEORIE 430 SIGNALISIERUNG 431 * LIQUIDILAETSRESERVEN 431 - SELBSTFINANZIERUNG 432 LINTNRR S DIVI- DCNDENMODELL 433 * DIVIDENDENPOLITIK IN DEUTSCHLAND 434 - OPTIMALE DIVIDENDENPOLITIK 435 * MM-2: DIVIDCNDENIRRELEVANZ 435 DIVIDENDEN UND KAPITALGEWINNE 437 * DIVIDENDEN ALS SIGNALE 438 * SMOOTHING 438 KONSUM AUS DIVIDENDEN 439 * PAYOUT-RATIOS 440 * ALLGEMEINE IRRCLCVANZTHEOREME IM FINANZMANAGEMENT 441 * SYNERGIEN 442 * RISI- KOMANAGEMENT 443 * RISIKOMANAGEMENT BEI FINANZINSTILULIONEN 444 - BESONDERHEITEN 444 * KOMPARATIVE VORTEILE IM RISK MANAGEMENT 445 SOLVENZSICHERUNG 446 * SCHULDENKAPAZITAEL UND FINANZIERUNG 446 * PRO- DUKTENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSVORTEILE 447 FINANCIAL ENGINEERING 448 * BEZUGSRECHTE 448 - NACHRANGIGE ANLEIHEN 449 OPTIONS- UND WANDCLANLEIHEN 450 * ZINSSWAPS 451 * BEISPIEL: WAHRUNGSABSICHERUNG 453 VCRBILLIGUNG EINER ABSICHERUNG 454 BREAK FORWARDS (FOX) 455 * PAY-I.ATCR OPTIONS 457 * COMPOUND OPTIONS 458 * BARRIER OPTIONS 460 * ASIATISCHE OPTIONEN 460 * SWAPLIONS 461 SCHLUSSFOLGERUNGEN 462 INSTITUTIONALISIERUNG DER VCRMOEGENSANLAGE ALS MEGATREND 464 INHALTSVERZEICHNIS XV
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