Modernes Kreditportfolio-Management: neue Herausforderungen durch Anwendung quantitativer Methoden
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| Language: | German |
| Published: |
Bern [u.a.]
Haupt
1999
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| Series: | Swiss Banking School <Zürich>: Publikation der Swiss Banking School
223 : 11. Lehrgang 1997-99 |
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I.Einleitung 7
1.1 Ausgangslage 7
1.2 Zielsetzung 9
1.3 Vorgehen 9
2. Grundlagen 10
2.1 Bedeutendste Entwicklungen der Portfoliotheorie 10
2.1.1 Traditionelles Portfoliomanagement 70
2.1.2 Modernes Portfoliomanagement 10
2.2 Qualitatives Kreditportfolio Management 13
3. Quantitatives Kreditportfolio Management 15
3.1 Überblick 15
3.2 Risiko Rendite Charakteristika 16
3.3 Voraussetzungen auf Einzelkreditebene 17
3.3.1 Kreditrisiko Rating (]j)
3.3.2 Erwarteter und unerwarteter Verlust 20
3.3.3 Wichtigste Folgerungen für die Konditionengestaltung 22
3.3.4 Kreditdatenbank 23
3.4 Portfolioselektion 24
3.4.1 Bildung homogener Subportfolios 24
3.4.2 Bestimmung der Subportfolio Risiken und Ausfallrisiko
Korrelationen 25
3.4.3 Erwarteter und unerwarteter Veriust eines Kreditportfolios... 27
3.4.4 Selektion eines Soll Kreditportfolios 30
3.5 Portfolio Optimierung 32
3.5.7 Steuerung des Neugeschäfts 33
3.5.2 Optimierung bestehender Kreditengagements 33
3.6 Risikoadjustierte Allokation von Eigenkapital 35
5
I
4. Anwendung in der Bankpraxis und Auswirkungen 38
4.1 Evolution des Kreditrisiko Managements ^J*
4.2 Stand bei ausgewählten Schweizer Banken 40
4.3 Schwierigkeiten 42
4.4 Auswirkungen eines etablierten Kreditportfolio Manage¬
ments 46
5. Schlussbetrachtung .48
Literaturverzeichnis 6
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