Eigenkapitalnormen in der Theorie der Finanzintermediation:
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|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Berlin
Duncker & Humblot
1998
|
| Series: | [Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen / A]
164 |
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
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| ISBN: | 3428098021 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsübersicht
1 Einleitung 23
2 Bankaufsichtliche Eigenkapitalnormen als staatliche Institution in
der politischen Ökonomie 31
3 Der Bankrun als bankspezifische Form des Marktversagens 49
3.1 Beurteilungskriterien für wirtschaftswissenschaftliche Modelle zur
Bankenregulierung 49
3.2 Der Bankrun als zentrales Argument zur Begründung von Banken¬
aufsicht 50
3.3 Der Run auf eine einzelne Bank 52
3.4 Transmissionsmechanismen zürn allgemeinen Bankrun 80
3.5 Bankrun und Eigenkapitalnormen 100
4 Funktionsweise und Effizienz von Eigenkapitalnormen 102
4.1 Eigenkapitalnormen und Konkurswahrscheinlichkeit 102
4.2 Entwicklungsstufen bankaufsichtlicher Eigenkapitalnormen 103
4.3 Neoklassische Portfoliomodelle zur Eigenkapitalregulierung 118
4.4 Folgerungen aus den Portfoliomodellen für die Aufsichtspraxis 155
5 Marktversagen und Funktion des Eigenkapitals in Abhängigkeit
vom jeweiligen Finanzsystem 173
5.1 Principal Agent Beziehungen im Delegated monitoring Konzept
der Finanzintermediation 173
5.2 Konfliktebene 1: Principal Agent Konflikt zwischen Einlegern und
Bank 178
5.3 Konfliktebene 2: Principal Agent Konflikt zwischen Bank und Kre¬
ditnehmern 239
6 Ergebnisse 281
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 23
1.1 Problemstellung 23
1.2 Aufbau der Arbeit und Anknüpfungspunkte in der bestehenden Lite¬
ratur 24
2 Bankaufsichtliche Eigenkapitalnormen als staatliche Institution in
der politischen Ökonomie 31
2.1 Normative versus positive Theorie der Regulierung 31
2.2 Institutionen in der Vertragstheorie 36
2.3 Eigenkapitalregulierung auf Konsensbasis? 41
2.4 Die Diskussion um die Ziele der Bankenaufsicht vor dem Hinter¬
grund des Kreditwesengesetzes 44
3 Der Bankrun als bankspezifische Form des Marktversagens 49
3.1 Beurteilungskriterien für wirtschaftswissenschaftliche Modelle zur
Bankenregulierung 49
3.2 Der Bankrun als zentrales Argument zur Begründung von Banken¬
aufsicht 50
3.3 Der Run auf eine einzelne Bank 52
3.3.1 Finanzintermediation und Bankrun im Diamond/Dybvig
Modell 52
3.3.1.1 Modellannahmen 52
3.3.1.2 Die Funktion des Finanzintermediärs 54
3.3.1.3 Marktversagen und Einlagenversicherung 55
3.3.2 Kritik des Diamond/Dybvig Modells 57
3.3.2.1 Empirischer Gehalt und ökonomische Funktion des
Finanzintermediärs 57
3.3.2.2 Der Bankrun als unmotiviertes „Sunspot Gleich
gewicht 60
3.3.2.3 Kosten und regulatorische Effizienz einer Einlagen¬
versicherung 61
Inhaltsverzeichnis 11
3.3.2.4 Modellkritik und Anknüpfungspunkte für eine bessere
Beschreibung des Marktversagens auf Bankmärkten 62
3.3.3 Der Run auf eine einzelne Bank als eindeutiges Nash Gleich
gewicht 64
3.3.3.1 Einlegerverhalten und Informationsprozesse 64
3.3.3.2 Marktversagen bei stochastisch verteilten aggregierten
Konsumpräferenzen 66
3.3.3.3 Marktversagen bei unsicheren Erträgen einer langfristi¬
gen Investition 69
3.3.4 Der Run als eindeutiges Nash Gleichgewicht im Modell von
Chari/Jagannathan 72
3.3.4.1 Modellannahmen 72
3.3.4.2 Eine Gleichgewichtslösung mit ineffizientem Run und
ineffizienter Passivität 75
3.3.4.3 Kritik des Chari/Jagannathan Modells 77
3.3.4.4 Zur Funktion von Eigenkapitalnormen bei der Vermei¬
dung eines Bankruns nach Chari/Jagannathan 78
3.4 Transmissionsmechanismen zum allgemeinen Bankrun 80
3.4.1 Allgemeiner Bankrun und Bankenregulierung 80
3.4.2 Der allgemeine Bankrun als informationsgetriebenes Markt¬
phänomen 81
3.4.2.1 Notwendige und hinreichende Bedingungen für einen
Bankrun bei homogenem Informationsstand der Ein¬
leger 81
3.4.2.2 Bankaufsichtliche Maßnahmen gegen die Entstehung
„schlechter Nachrichten 82
3.4.2.3 Der allgemeine Bankrun als informational cascade 84
3.4.2.4 Maßnahmen zur Unterbrechung eines allgemeinen
Bankruns 86
3.4.3 Interdependenzen zwischen den Bankrisikopositionen (con
tagion) 88
3.4.3.1 Contagion und die Meinungsführerschaft gut infor¬
mierter Einleger bei der Entstehung von informational
cascades 88
3.4.3.2 Bankrisiken in Abhängigkeit von Geldpolitik und
Konjunktur 89
3.4.3.3 Interdependenz über Interbankbeziehungen und ge¬
meinsame Märkte 91
3.4.3.4 Contagion Effekte in der Begründung für eine Eigen¬
kapitalregulierung 94
3.4.3.5 Zur empirischen Evidenz des allgemeinen Bankruns 95
3.5 Bankrun und Eigenkapitalnormen 100
12 Inhaltsverzeichnis
4 Funktionsweise und Effizienz von Eigenkapitalnormen 102
4.1 Eigenkapitalnormen und Konkurswahrscheinlichkeit 102
4.2 Entwicklungsstufen bankaufsichtlicher Eigenkapitalnormen 103
4.2.1 Bilanzstrukturnormen 104
4.2.2 Normen zur Begrenzung von offenen Positionen in einzelnen
Schwerpunktrisiken 108
4.2.3 Normen zur Begrenzung von Portefeuillerisiken 112
4.2.4 Fazit: Entwicklung der Eigenkapitalnormen und risk taking 116
4.3 Neoklassische Portfoliomodelle zur Eigenkapitalregulierung 118
4.3.1 Gearing ratios unter der Annahme vollständiger Kapitalmärkte 118
4.3.2 Portfolio Selection Ansätze und unvollständige Kapitalmärkte 125
4.3.2.1 Modellannahmen der Portfolio Selection Ansätze zur
Eigenkapitalregulierung 125
4.3.2.2 Ineffizienz von gearing ratios mit gegriffenen Risiko¬
gewichten 126
4.3.2.3 Risikobegrenzung durch eine gearing ratio mit „theo¬
retisch korrekten Risikogewichten 132
4.3.2.3.1 Systematisches Risiko und Risikobegrenzung 132
4.3.2.3.2 Zur Effizienz von gearing ratios mit „theore¬
tisch korrekten Risikogewichten bei unter¬
schiedlichen Einlagenrenten der Banken 138
4.3.2.3.3 Zur Effizienz „theoretisch korrekter Risiko¬
gewichte bei beschränkter Haftung der Bank¬
eigner 141
4.3.2.4 Exakte Risikobegrenzung im portfoliotheoretischen
Rahmen 146
4.3.3 Kritik der Portfoliomodelle zur Eigenkapitalregulierung 149
4.3.3.1 Kritik der Modellannahmen 149
4.3.3.2 Bewertung der Portfoliomodelle nach den Beurtei¬
lungskriterien für wirtschaftswissenschaftliche
Modelle zur Bankenregulierung 153
4.4 Folgerungen aus den Portfoliomodellen für die Aufsichtspraxis 155
4.4.1 Verfügbare Informationen und Informationsasymmetrien 155
4.4.2 Parallelität der Entwicklung bankaufsichtlicher Eigenkapital¬
norm und des Informationsstandes der Bank 156
4.4.3 „Gemischte Eigenkapitalnormen versus einheitliche Norm¬
konzeption 157
4.4.4 Risikogewichte und Diversifikation bei gearing ratios 158
4.4.5 Zur Notwendigkeit von Interventions und Sanktionsmechanis¬
men 161
Inhaltsverzeichnis 13
4.4.6 Additive versus separierende Struktur von Eigenkapitalnor¬
men: Ein Vergleich unter den Gesichtspunkten der aufsicht¬
lichen Effizienz und des Wettbewerbs 163
5 Marktversagen und Funktion des Eigenkapitals in Abhängigkeit
vom jeweiligen Finanzsystem 173
5.7 Principal Agent Beziehungen im Delegated monitoring Konzept
der Finanzintermediation 173
5.2 Konfliktebene 1: Principal Agent Konflikt zwischen Einlegern
und Bank 178
5.2.1 Die zentrale Stellung des Risikoanreizproblems im Principal
Agent Konflikt zwischen den Bankeinlegern und Bankmana¬
gern 178
5.2.2 Konvexe Positionen als Ursache eines globalen Risikoanrei¬
zes für Bankmanager 180
5.2.2.1 Risiko unter dem Kriterium der Rothschild/Stiglitz
Dominanz 180
5.2.2.2 Globaler Risikoanreiz bei konvexer Payoff Funktion.... 184
5.2.2.3 Mechanismen zur Begründung einer inneren Lösung.... 187
5.2.3 Lösungen des Risikoanreizproblems durch unterschiedliche
Bindungsmechanismen und Finanzierungstechnologien 191
5.2.3.1 Risikoanreiz bei risikoaversen Bankeignern 191
5.2.3.1.1 Risikoaverse Bankeigner im allgemeinen Fall
begrenzter Risikogestaltungsmöglichkeiten.... 191
5.2.3.1.2 Risikoaverse Bankeigner mit beliebig guter
Finanzierungstechnologie 197
5.2.3.2 Risikoanreiz bei einem im Risiko sinkenden Erwar¬
tungswert des Portefeuilles 199
5.2.3.2.1 Risiko und im Risiko sinkende Ertragserwar¬
tung 199
5.2.3.2.2 Risikoanreiz bei einem im Risiko sinkenden
Erwartungswert und „naiver Risikopolitik .... 202
5.2.3.3 Risikoanreiz bei nichtmonetären Konkursstrafen 207
5.2.3.3.1 Internalisierung des Risikoanreizes über
Konkursstrafen? 207
5.2.3.3.2 Fixe Konkursstrafen bei „naiver Risiko¬
politik 212
5.2.3.3.3 Fixe Konkursstrafen bei beliebig guter
Finanzierungstechnologie 216
14 Inhaltsverzeichnis
5.2.3.4 Risikoanreiz und Managemententlohnung 219
5.2.3.4.1 Interessenparallelität und Möglichkeiten
der Interessenharmonisierung im Principal
Agent Konflikt zwischen Bankeignern und
managern 219
5.2.3.4.2 Zur Optimalität eines Managerfestgehalts
im Bankgeschäft 220
5.2.3.4.3 Festgehalt und beliebig gute Finanzierungs¬
technologie 223
5.2.3.4.4 Festgehalt und „naive Risikopolitik 225
5.2.3.4.5 Risikoanreize aus der Nutzung derivativer
Finanzinstrumente 225
5.2.3.5 Risikoanreizproblem und Bankeigenkapital im Über¬
blick 227
5.2.4 Risikoanreizproblem und Bankrun 229
5.2.4.1 Grundvoraussetzungen für einen relevanten Einfluß
des Risikoanreizproblems auf das Runverhalten von
Bankeinlegern 229
5.2.4.2 Risikoanreiz und Bankrun in einer einfachen Spiel¬
struktur 231
5.2.4.3 Zur Relevanz des Bankruns als Sunspot Gleich
gewicht 236
5.2.4.4 Zur Ineffizienz des Bankruns als eindeutiges Nash
Gleichgewicht 238
5.3 Konfliktebene 2: Principal Agent Konflikt zwischen Bank und
Kreditnehmern 239
5.3.1 Auswirkungen des Kreditgeschäfts der Banken auf die Bank¬
run Problematik 239
5.3.2 Einperiodige Modelle zur Kreditfinanzierung und Monito¬
ringkosten 242
5.3.3 Anforderungen an mehrperiodige Modelle zur Analyse lang¬
fristiger Finanzierungsbeziehungen (Hausbankbeziehungen).... 247
5.3.4 Ein Modell langfristiger Finanzierungsbeziehungen mit
Review Strategie 250
5.3.4.1 Monitoringkosten und Information bei mehrperiodi
ger Beobachtungsdauer 250
5.3.4.2 Anreizsituation eines Kreditnehmers in einer lang¬
fristigen, über eine Review Strategie gesicherten
Finanzierungsbeziehung 251
5.3.4.3 Effizienz und Existenzbedingungen des Gleich¬
gewichts in Review Strategien 255
Inhaltsverzeichnis 15
5.3.4.4 Der Einfluß der Konkurswahrscheinlichkeit von
Banken auf die Stabilität langfristiger Finanzie¬
rungsbeziehungen 257
5.3.5 Langfristige Finanzierungsbeziehungen in der Finanzierungs¬
praxis bei unterschiedlichen institutionellen Rahmenbedin¬
gungen 259
5.3.5.1 Der Konkurs als „Trigger Ereignis in langfristigen
Finanzierungsbeziehungen 259
5.3.5.2 Die Effizienz von Konkursverfahren aus Sicht der
Finanzierungstheorie 264
5.3.5.3 Risikoverhalten und Sanierungsergebnis in Abhän¬
gigkeit von der Verteilung der Unternehmenskon¬
trolle im Konkursverfahren 267
5.3.5.4 Verhandlungsprozeß und Sanierungsergebnis 274
5.3.6 Fazit: Eigenkapitalregulierung und Konkursrecht als aufein¬
ander bezogene Institutionen zur Sicherung langfristiger
Finanzierungsbeziehungen 279
6 Ergebnisse 281
6.1 Die Funktion von Eigenkapitalnormen im Lichte der Theorie der
Finanzintermediation 281
6.2 Internationale Harmonisierung des Bankaufsichtsrechts und Diver¬
genz der Finanzsysteme 284
Literaturverzeichnis 289
Verwendete Gesetzestexte und kommentare 325
Sachwortverzeichnis 327
Abbildungsverzeichnis
Abb. 2.1: Payoffs in Abhängigkeit von der Existenz einer Institution 38
Abb. 3.1: Technologie im Intermediationsmodell von Diamond/Dybvig
(1983) 53
Abb. 3.2: Das Modell von Diamond/Dybvig unter den Kriterien von Dowd
an ein formales Modell zur Bankenregulierung 63
Abb. 3.3: Payoff Matrix eines Einlageabzugsspiels mit drei Abzugs¬
zeitpunkten 67
Abb. 3.4: Ineffizienter Bankrun und ineffiziente Passivität bei beobacht¬
barem Einlegerverhalten 76
Abb. 4.1: Bankaufsichtliche Schwerpunktrisiken und Risikobegrenzungs¬
normen des KWG 109
Abb. 4.2: Value at Risk und Konkurswahrscheinlichkeit unter Berück¬
sichtigung des Basler Multiplikators 115
Abb. 4.3: Effizienter Rand bei unterschiedlichen Eigenkapitalquoten
und äußere Einhüllende 129
Abb. 4.4: Gearing ratio und Konkurswahrscheinlichkeit bei gegriffenen
Risikogewichten 131
Abb. 4.5: „Kapitalmarktlinie einer Bank mit Einlagenrente 135
Abb. 4.6: „Theoretisch korrekte Risikogewichte zur Begrenzung der
Konkurswahrscheinlichkeit 137
Abb. 4.7: Einheitliche gearing ratios bei unterschiedlicher Einlagenrente 139
Abb. 4.8: Portfolioentscheidung unter beschränkter Haftung bei „theo¬
retisch korrekten Risikogewichten 144
Abb. 4.9: Begrenzung der Konkurswahrscheinlichkeit mittels additiver
und separater Eigenkapitalnormen 168
Abb. 4.10: Diversifikation von Schätzfehlern bei unterschiedlichen Norm¬
typen 170
Abbildungsverzeichnis 17
Abb. 5.1: Mean preserving spreads bei Normalverteilung und diskreter
Zwei Punkt Verteilung 181
Abb. 5.2: Mean preserving spread mit diskreter, gleichgewichteter Zwei
Punkt Verteilung bei Risikoaversion des Entscheiders und unter¬
schiedlichem Verschuldungsgrad 194
Abb. 5.3: Menge der den Bankeignern nützenden und der den Bankein¬
legern schadenden Kombinationen von mean preserving spreads
bei risikoaversen Bankeignern und Bankeinlegern 196
Abb. 5.4: Risikoanreiz bei „naiver Risikopolitik , fixer Konkursstrafe und
unterschiedlicher Verschuldungshöhe 216
Abb. 5.5: Risikoanreiz bei beliebig guter Finanzierungstechnologie, fixer
Konkursstrafe und unterschiedlicher Verschuldungshöhe 218
Abb. 5.6: Risikoverhalten von Bankmanagern bei unterschiedlichen Bin¬
dungsmechanismen 228
Abb. 5.7: Struktur eines Bankrun Spiels mit Risikoanreizproblem 233
Abb. 5.8: First best Lösung und Risikoanreiz der Eigenkapitalgeber bei
konkaver Risikoertragsfunktion 268
Abb. 5.9: Sanierungsverhandlungen vor dem Hintergrund des amerika¬
nischen und deutschen Konkursrechts 272
Abb. 5.10: Konkursrecht und Eigenkapitalregulierung als aufeinander
bezogene Institutionen zur Sicherung der Existenz langfristiger
Finanzierungsbeziehungen 279
2 Burghof
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