Doksum, K., Miura, R., & Yamauchi, H. (1998). On financial time series decompositions with applications to volatility. IMES.
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Doksum, Kjell, Ryozo Miura, und Hiroaki Yamauchi. On Financial Time Series Decompositions with Applications to Volatility. Tokyo: IMES, 1998.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Doksum, Kjell, et al. On Financial Time Series Decompositions with Applications to Volatility. IMES, 1998.
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