Bonitätsrisiko und Credit rating festverzinslicher Wertpapiere: eine empirische Untersuchung am Euromarkt
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Bad Soden/Ts.
Uhlenbruch
1998
|
| Series: | Reihe Portfoliomanagement
10 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Zugl.: Münster (Westfalen), Univ., Diss., 1998 u.d.T.: Heinke, Volker G.: Die Bewertung des Bonitätsrisikos und der Informationswert von Ratings am Markt internationaler DM-Anleihen |
| Physical Description: | XXII, 558 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3933207029 |
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INHALTSVERZEICHNIS
I
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
.
I
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
IX
SYMBOLVERZEICHNIS
.
XI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
XV
TABELLENVERZEICHNIS
.
XIX
A.
EINLEITUNG
.
1
B.
GRUNDLAGEN
UND
FUNKTIONEN
DES
RATING
.
7
I.
GRUNDLAGEN
ZUM
CREDIT
RATING.
7
1.
BONITAETSRISIKO
ALS
RATINGGEGENSTAND
.
7
A)
CHARAKTERISIERUNG
UND
URSACHEN
VON
BONITAETSRISIKEN
.
7
B)
MESSKONZEPTE
DES
BONITAETSRISIKOS
.
9
(1)
INSOLVENZ
UND
ZAHLUNGSSTOERUNGSWAHRSCHEINLICHKEIT
.
9
(2)
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT
.
10
(3)
FAKTISCHE
AUSFALLGROESSEN
.
11
C)
DEFINITION
DES
BONITAETSRISIKOS
.
15
2.
BONITAETSRISIKOBEURTEILUNG
DURCH
RATINGAGENTUREN
.
17
A)
ANALYSEZIEL
UND
RATINGOBJEKTE
.
17
B)
RATING-DEFINITIONEN
UND
-KLASSIFIKATIONEN
.
21
C)
RATINGSYSTEME
.
24
(1)
QUANTITATIVE
UND
QUALITATIVE
RATINGSYSTEME
.
24
(2)
ANALYSEKRITERIEN
DER
AGENTUREN
.
26
D)
ABLAUF
DES
RATINGPROZESSES
.
31
(1)
INITIALISIERUNG
UND
ANALYSEABLAUF
.
31
(2)
RATINGAKTION
UND
UEBERWACHUNG
.
34
(3)
KOSTEN
DES
RATINGVERFAHRENS
.
35
II.
RATINGFUNKTIONEN
IM
FINANZMANAGEMENT.
36
1.
FUNKTIONEN
AUS
SICHT
DES
KAPITALGEBERS
.
36
A)
INFORMATIONSFUNKTION
.
36
(1)
HOEHE
DES
BONITAETSRISIKOS:
RISIKOAUSSAGE
VON
RATINGS
.
36
(2)
STATISCHE
INFORMATION
.
44
(3)
DYNAMISCHE
INFORMATION
.
45
II
INHALTSVERZEICHNIS
B)
RISIKOIDENTIFIKATION
UND
STRUKTURIERUNGSFUNKTION
.
47
(1)
SELEKTIONS
UND
STRATEGIEINSTRUMENT
.
47
(2)
GESAMTRISIKOSTEUERUNG
VON
BANKEN
.
49
C)
ANALYSEFUNKTION
BEI
DER
PERFORMANCE-MESSUNG
.
50
D)
UEBERWACHUNGSFUNKTION
.
51
2.
FUNKTIONEN
AUS
SICHT
DES
KAPITALNEHMERS
.
52
A)
INFONNATIONSFUNKTION
.
52
B)
GESTALTUNGSFUNKTION
FUER
DIE
EMISSIONSPOLITIK
.
54
C)
SUPPLEMENT
FUER
DAS
FINANZ
UND
UNTEMEHMENSMARKETING
.
55
D)
STABILISIERUNGSFUNKTION
.
58
E)
OFFENLEGUNGS
UND
ZERTIFIZIERUNGSFUNKTION
.
59
3.
REGULIERUNGSFIMKTION
DES
RATING
.
60
A)
FORMEN
UND
MOTIVE
GESETZGEBERISCHER
RATINGANKNUEPFUNG
.
60
B)
RECHTLICHE
BEDEUTUNG
DES
RATING
IN
DEUTSCHLAND
.
64
C)
VOR
UND
NACHTEILE
DER
REGULIERUNG
DURCH
RATING
.
65
4.
FAZIT
.
69
C.
RATINGFUNKTIONEN
UND
BONITAETSRISIKO
AUS
FINANZIERUNGS
THEORETISCHER
SICHT
.73
I.
FINANZIERUNGSTHEORETISCHER
ANALYSERAHMEN
.
73
II.
BONITAETSRISIKO,
KAPITALKOSTEN
UND
RATING.
75
1.
GLAEUBIGERVERHALTEN
IN
KREDITBEZIEHUNGEN
.
75
2.
RISIKOABGELTUNG
UND
RATING
.
77
3.
THEORETISCH-EMPIRISCHE
DETERMINANTEN
DER
BONITAETSRISIKOPRAEMIE
.
83
A)
UEBERBLICK
.
83
B)
MAKROOEKONOMISCHE
EBENE
.
84
(1)
KONJUNKTURZYKLUS
UND
ZINSNIVEAU
.
84
(2)
FORM
DER
ZINSSTRUKTURKURVE
.
87
(3)
ERWARTETE
ZUKUENFTIGE
ZINSVOLATILITAET
.
88
C)
TITELSPEZIFISCHE
EBENE
.
89
(1)
RESTLAUFZEIT
.
89
(2)
NOMINALVERZINSUNG
.
90
(3)
LIQUIDITAET/MARKTGAENGIGKEIT
.
91
4.
MODELLTHEORETISCHE
BONITAETSRISIKOBEWERTUNG
.
93
A)
UEBERBLICK
.
93
B)
STOCHASTISCHER
ANSATZ
UNTER
RISIKONEUTRALITAET
.
97
(1)
MODELLDARSTELLUNG
.
97
(2)
DETERMINANTEN
DER
BONITAETSRISIKOPRAEMIE
.
103
(A)
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT
UND
RUECKZAHLUNGSQUOTE
.
103
(B)
MARKTZINSNIVEAU
.
107
(C)
RESTLAUFZEIT
.
107
(D)
NOMINALVERZINSUNG
UND
NOMINALWERT
.
110
INHALTSVERZEICHNIS
M
(3)
DETERMINANTEN
DER
KURSREAGIBILITAET
.
110
(A)
MASS
FUER
DIE
KURSREAGIBILITAET
.
110
(B)
BONITAETSNIVEAU
.
115
(C)
MARKTZINSNIVEAU
.
118
(D)
RESTLAUFZEIT
.
119
(E)
NENNWERT
UND
NOMINALVERZINSUNG
.
121
C)
OPTIONSPREISTHEORETISCHER
ANSATZ
.
124
(1)
MODELLDARSTELLUNG
.
124
(2)
DETERMINANTEN
DER
BONITAETSRISIKOPRAEMIE
.
127
(3)
DETERMINANTEN
DER
KURSREAGIBILITAET
.
131
5.
HYPOTHESEN
ZUM
ZUSAMMENHANG
VON
BONITAETSRISIKOBEWERTUNG
UND
RATING
.
134
UELRATINGFUNKTIONEN
AUF
INFONNATIONSEFFIZIENTEN
KAPITALMAERKTEN.
136
1.
INFORMATIONSEFFIZIENZANSAETZE
IM
UEBERBLICK
.
136
2.
INFORMATIONSEFFIZIENZ
BEI
KOSTENLOSER
INFORMATIONSBESCHAFFUNG
UND
RATING
.
139
A)
GRUNDMODELL
NACH
F
AMA
(1970,1976)
.
139
B)
INFORMATIONSEFFIZIENZ
UND
INFORMATIONSWERT
VON
RATINGS
.
145
C)
EFFIZIENZSTUFEN,
RATINGSYSTEME
UND
INFORMATIONSGEHALT
.
147
D)
EMPIRISCHE
BEFUNDE
ZUR
INFORMATIONSEFFIZIENZ
VON
ANLEIHEMAERKTEN
.
152
E)
VERBREITUNG
NICHT-OEFFENTLICHER
INFORMATIONEN
DURCH
RATING
AGENTUREN
.
155
(1)
ZUGANG
DER
AGENTUREN
ZU
NICHT-OEFFENTLICHEN
INFORMATIONEN.
155
(2)
VERHINDERUNG
DER
VERBREITUNG
NICHT
OEFFENTLICHER
INFORMATIONEN
.
156
F)
BEDEUTUNG
FUER
DEN
INFORMATIONSWERT
VON
RATINGS
.
163
3.
INFORMATIONSEFFIZIENZ
BEI
INFORMATIONSKOSTEN
UND
RATING
.
165
A)
ANSATZ
VON
G
ROSSMAN
/S
TIGLITZ
(1976,1980)
.
165
(1)
MODELLDARSTELLUNG
.
165
(2)
RATINGEINFLUSS
AUF
DIE
INFORMATIONSEFFIZIENZ
.
169
B)
ANSATZ
TITELSPEZIFISCHER
INFORMATIONSEFFIZIENZ
VON
H
O
/M
ICHAELY
(1988)
.
173
(1)
MODELLDARSTELLUNG
.
173
(2)
RATINGEINFLUSS
AUF
DIE
INFORMATIONSEFFIZIENZ
.
,
.
181
4.
ABLEITUNG
VON
HYPOTHESEN
ZUR
INFORMATIONSMENGE
IM
PREISSYSTEM
.
182
A)
INFORMATION
CONTENT-HYPOTHESE
.
182
B)
NEGLECTED
FIRM
UND
LIQUIDITY-HYPOTHESE
.
184
C)
REGULIERUNGSHYPOTHESE
.
188
D)
MARKET
ANTICIPATION-HYPOTHESE
.
190
E)
KONKURRENZHYPOTHESE
.
191
IV
INHALTSVERZEICHNIS
IV.RATINGFUNKTIONEN
AUF
NICHT
INFORMATIONSEFFIZIENTEN
KAPITAL
MAERKTEN
.
-
.
-
.
193
1.
EINFUEHRUNG
.
193
2.
INFORMATIONSASYMMETRIEN
UND
RATING
.
194
A)
AGENCY-PROBLEME
ALS
AUSGANGSPUNKT
.
194
B)
KONSEQUENZEN
AUS
DEN
AGENCY-PROBLEMEN
.
196
C)
RATING
ZUR
MINDERUNG
VON
AGENCY-KONSEQUENZEN
.
199
D)
RATING
ALS
SIGNALLING-INSTRUMENT
.202
(1)
ANSAETZE
DER
SIGNALLING-THEORIE
.
202
(2)
VORAUSSETZUNGEN
ZUR
EIGNUNG
ALS
SIGNAL
.
204
(3)
OFFENLEGUNGSFUNKTION
.
206
(4)
ZERTIFIZIERUNGSFUNKTION
.
209
(5)
SIGNALLING-HYPOTHESE
.212
E)
RATING
ALS
SCREENING-INSTRUMENT
.
214
3.
THEORIE
DER
FINANZINTERMEDIATION
UND
RATING
.
215
A)
AUSGANGSPUNKT
.215
B)
AGENCY-PROBLEME
DURCH
RATINGAGENTUREN
.
217
(1)
KAPITALNEHMER
UND
RATINGAGENTUR
.
217
(2)
RATINGAGENTUR
UND
KAPITALGEBER
.
219
(A)
ABHAENGIGKEIT
.
219
(B)
EIGENINTERESSE
.
221
(C)
MANGELNDER
RESSOURCENEINSATZ
.
222
(D)
DOPPELRATINGS
UND
SPLIT
RATINGS
.
223
(E)
ZWISCHENFAZIT
.225
C)
THEORETISCHE
LOESUNGSANSAETZE
.
227
(1)
UEBERBLICK
.
227
(2)
BETEILIGUNGSANSAETZE
.
229
(3)
KOALITIONSANSAETZE
.
232
(4)
REPUTATIONSANSAETZE
.
233
D)
ABLEITUNG
VON
HYPOTHESEN
.
239
(1)
SPEZIALISIERUNGSHYPOTHESE
.
239
(2)
REPUTATIONSHYPOTHESE
.
240
(3)
HYPOTHESE
EINER
ASYMMETRISCHEN
VERLUSTFUNKTION
.
241
(4)
DOPPELZERTIFIZIERUNGSHYPOTHESE
.
243
(5)
RELIABILITYHYPOTHESEN
.
244
4.
VERHALTENSANOMALIEN
DURCH
RATING
.
246
A)
VERHALTENSANSAETZE
DER
FINANZIERUNGSTHEORIE
.
246
B)
UEBERREAKTION
DURCH
RATINGAENDERUNGEN
.
248
(1)
OVERREACTION-EFFEKT
ALS
VERHALTENSANOMALIE
.
248
(2)
OVERREACTION-HYPOTHESE
.
249
C)
NICHT-INFORMATIONSBEDINGTER
PREISDRUCK
.
252
(1)
REGULIERUNG
UND
KAPITALKOSTEN
.
252
(2)
PREISDRUCKHYPOTHESE
.
254
INHALTSVERZEICHNIS
V
V.
ZUSAMMENFASSUNG
DER
HYPOTHESEN
.
.
_
.
255
VI.
BISHERIGE
EMPIRISCHE
UNTERSUCHUNGEN
DER
RATINGFUNKTIONEN
.
258
1.
UNTERSUCHUNGSDESIGNS
IM
UEBERBLICK
.
258
2.
RATING
UND
KAPITALKOSTEN:
STATISCHER
INFORMATIONSWERT
.
261
3.
RATINGAKTIONEN
UND
KAPITALKOSTEN:
DYNAMISCHER
INFORMATIONSWERT
.
271
A)
KURSREAKTIONEN
BEI
FREMDKAPITALTITELN
.
271
B)
KURSREAKTIONEN
BEI
EIGENKAPITALTITELN
.
287
C)
KRITISCHE
AUSWERTUNG
.
297
(1)
ZUSAMMENFASSENDE
INTERPRETATION
DER
ERGEBNISSE
.
297
(2)
ASYMMETRISCHE
BEDEUTUNG
VON
RATINGAENDERUNGEN
.
299
(3)
KURSREAKTIONEN
VOR
DEM
ANKUENDIGUNGSTAG
.
302
(4)
IMPLIKATIONEN
FUER
DIE
EIGENE
EMPIRISCHE
UNTERSUCHUNG
.
304
D.
EMPIRISCHE
ANALYSE
DER
RATINGFUNKTIONEN
AM
DM
ANLEIHENMARKT
.309
I.
UEBERBLICK
ZU
DEN
EMPIRISCHEN
ANALYSEN
.
-
.
_
.
309
II.
STATISCHER
INFORMATIONSWERT:
RATING
UND
BONITAETSRISIKOPRAEMIE
.310
1.
ZIELSETZUNG
UND
GRUNDLEGENDE
VORGEHENSWEISE
.
310
2.
SELEKTION
DER
DATENBASIS
.
311
A)
DER
BETRACHTETE
MARKT
.
311
B)
DATENQUELLEN
UND
STICHPROBENAUSWAHL
.
314
3.
ERMITTLUNG
DER
BONITAETSRISIKOPRAEMIE
.
315
4.
KONFIGURIERUNG
DER
ERKLAERENDEN
VARIABLEN
.
320
A)
RATING
.
320
B)
HYPOTHETISCHE
EINFLUSSFAKTOREN
DER
BONITAETSRISIKOPRAEMIE
.
322
C)
KONTROLLVARIABLE
.
326
5.
DESKRIPTIVE
STATISTIKEN
DER
STICHPROBE
.
326
6.
EMPIRISCHE
ERGEBNISSE:
UNIVARIATE
ANALYSEN
.
328
A)
ANALYSE
RATINGBEZOGENER
HYPOTHESEN
.
328
(1)
RISIKOABGELTUNGS-,
INFORMATION
CONTENT
UND
PREISDRUCKHYPOTHESE
.328
(2)
SIGNALLING
UND
DOPPELZERTIFIZIERUNGSHYPOTHESE
.
337
(3)
RELIABILITYHYPOTHESEN
.
342
B)
ANALYSE
DER
HYPOTHETISCHEN
EINFLUSSGROESSEN
.
348
(1)
MAKROOEKONOMISCHE
RAHMENBEDINGUNGEN
.348
(2)
TITELSPEZIFIKA
.
353
(3)
KONTROLLVARIABLEN
.358
7.
EMPIRISCHE
ERGEBNISSE:
MULTIPLE
REGRESSIONEN
.
359
A)
KONRELATIONSANALYSE
UND
MODELLKONFIGURATION
.
359
VI
INHALTSVERZEICHNIS
B)
REGRESSIONSANALYSEN
DER
UNTERSUCHUNGSSTICHPROBEN
.
361
(1)
ANALYSE
RATINGBEZOGENER
HYPOTHESEN
.
361
(2)
ANALYSE
DER
HYPOTHETISCHEN
EINFLUSSGROESSEN
.
365
8.
ERGEBNISZUSAMMENFASSUNG
.
369
ULDYNAMISCHER
INFORMATIONSWERT:
RATINGAKTIONEN
UND
KURS
REAKTIONEN
.
371
1.
ZIELSETZUNG
UND
GRUNDLEGENDE
VORGEHENSWEISE
.
371
2.
MODIFIKATION
DER
DATENBASIS
.
372
A)
DATENQUELLEN
.
372
B)
SACHLICHE
UND
ZEITLICHE
ABGRENZUNG
.
373
3.
DESKRIPTIVE
STATISTIKEN
DER
STICHPROBE
.
374
4.
ERMITTLUNG
RATINGINDUZIERTER
KURSREAKTIONEN
.
376
A)
ANALYSEUEBERBLICK
ZUR
EVENT-STUDY-METHODE
.
376
B)
UNTERSUCHUNGS-,
SCHAETZ
UND
EREIGNISZEITRAUM
.
378
C)
METHODENWAHL
ZUR
RENDITEERMITTLUNG
.
379
D)
WAHL
DES
BEREINIGUNGSVERFAHRENS
.
381
E)
UEBERRENDITEN
UND
SIGNIFIKANZTESTS
.
384
(1)
BERECHNUNG
UND
ABBILDUNG
DER
UEBERRENDITEN
.
384
(2)
STATISTISCHE
SIGNIFIKANZTESTS
.
387
(A)
NULLHYPOTHESE
.
387
(B)
PARAMETRISCHE
SIGNIFIKANZTESTS
.
389
(C)
NICHTPARAMETRISCHE
SIGNIFIKANZTESTS
.
392
F)
TEST
AUF
GLEICHHEIT
DER
KURSREAKTION
VON
TEILSTICHPROBEN
.
395
5.
ANLEIHEKURSVERAENDERUNGEN
BEI
RATINGAKTIONEN
-
DESKRIPTIVE
STATISTIKEN
.
396
A)
KURSREAKTIONEN
AUF
RATINGAENDERUNGEN:
INFORMATION
CONTENT-HYPOTHESE
.
396
(1)
DOWNGRADES
.
396
(2)
UPGRADES
.
406
B)
KURSREAKTIONEN
AUF
WATCHLIST-PLACEMENTS
.
411
(1)
INDIZIERTE
DOWNGRADES
.
411
(2)
INDIZIERTE
UPGRADES
.
415
6.
UNIVARIATE
HYPOTHESENTESTS
.
417
A)
DOWNGRADES
.
417
(1)
HYPOTHESEN
ZUR
BONITAETSRISIKOBEWERTUNG
.
417
(A)
RISIKOABGELTUNGSHYPOTHESE
.
417
(B)
ZYKLUSHYPOTHESE
.
424
(C)
KUPON
UND
RESTLAUFZEITHYPOTHESE
.
426
(2)
HYPOTHESEN
ZUR
INFORMATIONSMENGE
IM
PREISSYSTEM
.
430
(A)
NEGLECTED
FIRM
UND
LIQUIDITY-HYPOTHESE
.
430
(B)
REGULIERUNGSHYPOTHESE
.
433
(C)
MARKET
ANTICIPATION-HYPOTHESE
.
436
(D)
KONKURRENZHYPOTHESE
.
438
INHALTSVERZEICHNIS
VN
(3)
AGENCY-HYPOTHESEN
.
441
(A)
SPEZIALISIERUNGSHYPOTHESE
.
441
(B)
DOPPELZERTIFIZIERUNGSHYPOTHESE
.
443
(C)
RELIABILITYHYPOTHESE
.
444
(4)
VERHALTENSHYPOTHESEN
.
446
B)
UPGRADES
.
449
(1)
HYPOTHESEN
ZUR
BONITAETSRISIKOBEWERTUNG
.
449
(2)
HYPOTHESEN
ZUR
INFORMATIONSMENGE
IM
PREISSYSTEM
.
452
(3)
AGENCY-HYPOTHESEN
.
459
(4)
VERHALTENSHYPOTHESEN
.
462
7.
QUERSCHNITTSREGRESSION
DER
KURSWIRKUNGEN
BEI
RATINGAENDERUNGEN
.
464
A)
KORRELATIONSANALYSE
UND
MODELLKONFIGURATION
.
464
B)
REGRESSIONSANALYSE
DER
UEBERRENDITEN
.
466
(1)
DOWNGRADES
.
466
(2)
UPGRADES
.
470
8.
ERGEBNISZUSAMMENFASSUNG
.
472
E.
SCHLUSSBETRACHTUNG
.
481
ANHANG
.
491
LITERATURVERZEICHNIS
.
527 |
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