Eigenmittelunterlegung von Zinsrisiken bei Kreditinstituten:
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Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
1998
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INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
XIII
TABELLENVERZEICHNIS
XV
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
XIX
1
EINLEITUNG
1
1.1
NOTWENDIGKEIT
UND
ZIELE
DER
BANKENAUFSICHT
.
4
1
2
AUFBAU
DER
ARBEIT
.
6
2
METHODEN
ZUR
ERFASSUNG
DES
ZINSRISIKOS
11
2.1
BEGRIFF
UND
KOMPONENTEN
DES
ZINSRISIKOS
.
15
2.2
ANSAETZE
ZUR
QUANTIFIZIERUNG
DES
ZINSRISIKOS
.
20
2.2.1
ZINSUEBERSCHUSSORIENTIERTE
ANSAETZE
.
20
2
2.1.1
ZINSBINDUNGSBILANZ
.
20
2.2.1.2
ZINSELASTIZITATSKONZEPT
.
26
2.2.2
BARWERTORIENTIERTE
ANSAETZE
.
29
2.2.2
1
DURATIONANALYSE
.
29
2.2.2
2
KEY-RATE-DURATION
.
35
2.2.2
3
VALUE-AT-RISK
.
38
3
BANKAUFSICHTSRECHTLICHE
VERFAHREN
ZUR
BEGRENZUNG
VON
ZINSRISIKEN
49
3.1
EIGENKAPITALGRUNDSATZ
LA
BAKRED
.
49
X
INHALTSVERZEICHNIS
3.1.1
GRUNDLEGENDE
VERFAHRENSWEISE
UND
AUFBAU
DES
RISIKOERFASSUNGSSYSTEMS
.
51
3.1.2
KRITISCHE
ANALYSE
DER
ERFASSUNG
VON
ZINSTERMIN
UND
ZINSOPTIONSKONTRAKTEN
.
57
3.2
EU-KAPITALADAEQUANZRICHTLINIE
.
70
3.2.1
GRUNDSAETZE
ZUR
ERMITTLUNG
DER
EIGENKAPITALANFORDERUNGEN
FUER
DAS
ZINSRISIKO
.
71
3.2.1
1
EIGENKAPITALANFORDERUNGEN
FUER
DAS
SPEZIFISCHE
RISIKO
.
72
3.2.1.2
EIGENKAPITALANFORDERUNGEN
FUER
DAS
ALLGEMEINE
ZINSAENDERUNGSRISIKO
.
74
3.2.2
ABBILDUNG
DERIVATIVER
ZINSGESCHAEFTE
IN
DEN
RISIKOERFASSUNGSYSTEMEN
.
88
3.2.3
KRITIK
AM
REGELUNGSANSATZ
DER
KAPITALADAEQUANZRICHTLINIE
.
98
3.3
VERLAUTBARUNG
DES
BASLER
AUSSCHUSSES
ZUR
BEGRENZUNG
VON
MARKTRISIKEN
.
100
3
3.1
STANDARDVERFAHREN
.
101
3.3.2
ERFASSUNG
VON
OPTIONSPOSITIONEN
.
104
3.3.2.1
VEREINFACHTES
VERFAHREN
.
104
3.3.2.2
DELTA-PLUS-VERFAHREN
.
106
3.3.2.3
SZENARIO-ANALYSE
.
113
3.3
3
ANFORDERUNGEN
AN
DIE
VERWENDUNG
INTERNER
MODELLE
.
118
3.4
ENTWICKLUNG
DER
EIGENKAPITALBESTIMMUNGEN
IN
DEUTSCHLAND
.
124
4
ZINSRISIKOMESSUNG
MIT
HILFE
EINES
ZEITSTETIGEN
ZINSMODELLS
129
4.1
BEWERTUNGSMODELLE
FUER
ZINSDERIVATIVE
FINANZINSTRUMENTE
IM
UEBERBLICK
.
129
4.2
ZWEI-FAKTOR-ZINSMODELL
ZUR
BEWERTUNG
VON
ZINSDERIVATEN
.
133
4.2.1
BESCHREIBUNG
DES
ZWEI-FAKTOR-MODELLS
.
135
4.2.2
NUMERISCHE
BERECHNUNG
DER
OPTIONSWERTE
.
141
4.3
IMPLEMENTIERUNG
DES
RISIKOMODELLS
.
146
INHALTSVERZEICHNIS
XI
5
EMPIRISCHE
GEGENUEBERSTELLUNG
DER
AUFSICHTSRECHTLICHEN
VERFAHREN
157
5.1
UNTERSUCHUNGSZEITRAUM
UND
AUFBAU
DER
HISTORISCHEN
SIMULATION
.
157
5.2
SCHAETZUNG
DER
FAKTORVOLATILITAETEN
UND
BESTIMMUNG
DER
PARAMETER
DES
ZINSMODELLS
.
161
5.2
1
RISIKOFAKTOREN
IM
UNTERSUCHUNGSZEITRAUM
.
161
5.2.2
BESTIMMUNG
DER
PARAMETER
DES
ZINSMODELLS
.
167
5.3
MUSTERPORTEFEUILLE
.
174
5.3.1
ZUSAMMENSETZUNG
.
174
5
3.2
APPROXIMATION
DER
OPTIONSSENSITIVITAETEN
.
177
5.4
EX
ANTE
GEMESSENE
ZINSRISIKEN
VERSUS
EX
POST
REALISIERTE
PORTEFEUILLEWERTAENDERUNGEN
.
181
5.4.1
ANALYSE
FUER
DAS
MUSTERPORTEFEUILLE
.
182
5.4.2
ANALYSE
DER
MESSVERFAHREN
GETRENNT
FUER
DIE
VERSCHIEDENEN
ZINSINSTRUMENTE
.
196
5.5
VERGLEICH
DER
AUS
DEN
VERSCHIEDENEN
VERFAHREN
RESULTIERENDEN
EIGENKAPITALANFORDERUNGEN
.
200
5.6
FAZIT
DER
ERGEBNISSE
DER
HISTORISCHEN
SIMULATION
.
204
6
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
207
LITERATURVERZEICHNIS
213 |
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