Informationseffizienz von Aktienindexoptionen:
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| Format: | Thesis Book |
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| Published: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
1998
Wiesbaden Gabler |
| Series: | Gabler Edition Wissenschaft
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Geleitwort V
Vorwort IX
Abbildungsverzeichnis XIX
Abkürzungsverzeichnis XXI
Mathematische Variablen XXVII
Teül
Grundlagen 1
1 Aktienindizes 5
1.1 Deutscher Aktienindex DAX 6
1.2 Deutscher Aktienindex in Konstruktion und Berechnung.9
1.2.1 Auswahl der Indextitel 9
1.2.2 Wahl der Indexformel 10
1.2.3 Art der Gewichtung des DAX 14
1.2.4 Basisbestimmung 17
1.2.5 Korrektur von Dividendenabschlägen und
Bezugsrechtszahlungen 18
1.2.6 Verkettung des DAX 19
2 Historische Entwicklung der Terminmärkte 25
2.1 Art und Wesen von Termingeschäften 28
2.2 Marktteilnehmer am Terminhandel 32
2.2.1 Hedging 34
2.2.2 Spekulation 37
2.2.3 Arbitrage 39
XIV Inhaltsverzeichnis
3 Information und Marktgleichgewicht 43
3.1 Gleichgewichtskonzeptionen von Leon Walras und
John M. Keynes 45
3.2 Informationskoordinator Preis nach Friedrich
August von Hayek 51
3.3 Dichotomie der Erwartungen nach Holbrook Working ..54
4 Kursverlaufshypothesen 59
4.1 Klassische Ansätze der Kursentwicklung 59
4.1.1 Fundamentalanalyse 60
4.1.2 Technische Aktienanalyse 62
4.2 Stochastische Eigenschaften von Kursverläufen 66
4.2.1 Fair Game Property 66
4.2.2 Submartingal und Martingal 69
4.2.3 Random Walk Hypothese 72
Teiln
Portfolio Management 77
1 Portfolio Selection Modell nach Harry M. Markowitz 79
2 Index Modell nach William F. Sharpe 95
3 Kapitalmarkttheorie 99
31 Capital Asset Pricing Model nach William F. Sharpe,
John Lintner und Jan Mossin 99
3.2 Arbitrage Pricing Theory nach Stephen A. Ross 111
4 Marktmodell 115
5 Kritische Bewertung der Portfolio Theorie 121
Inhaltsverzeichnis XV
Teilm
Derivative Märkte und Optionsbewertung 127
1 Bestimmungsgrößen von Optionsprämien 129
1.1 Basisfaktoren 130
1.1.1 Intrinsic Value 130
1.1.2 Extrinsic Value 132
1.2 Komponenten der Optionspreisbestimmung 133
1.2.1 Der Kurs des Basiswertes 134
1.2.2 Volatilität als Varianz des Underlying 136
1.2.3 Restlaufzeit 140
1.2.4 Zinsniveau 142
1.2.5 Art des Optionstyps 144
1.2.6 Dividendenausschüttungen und Grundkapitalver¬
änderungen 145
2 Systematisierung der Modelle zur Optionspreis
bestimmung 147
2.1 Analytische Optionspreismodelle 154
2.1.1 Optionspreismodell nach Fischer Black und
Myron Scholes 155
2.1.2 Verallgemeinerung des Modells 173
2.1.3 Modellerweiterungen 179
2.2 Numerische Optionspreismodelle 185
2.2.1 Optionspreismodell nach John C. Cox,
Stephen Ross und Mark Rubinstein 185
2.2.2 Modellerweiterungen 2Q2
2.3 Analytisch approximative Preismodelle 203
2.4 Kritik der Optionspreismodelle 204
XVI Inhaltsverzeichnis
Teil IV
Hypothese informationseffizienter Märkte 209
1 Effizienzhypothese 211
1.1 Theorie effizienter Märkte nach Eugene F. Fama 212
1.1.1 Bedeutung der Effizienzhypothese für den
Informationsgehalt der Wertpapierkurse 220
1.1.2 Informationen als Handelsmotiv auf Finanz¬
märkten 223
1.1.3 Weitere Motive der Handelsaufnahme 226
1.2 Bedeutung von Noise auf Finanzmärkten 229
1.2.1 Systematisierung von Noise Trading 231
1.2.2 Marktwirkungen von Noise Trading 235
2 Modifikationen der Effizienzhypothese 239
2.1 Ansatz nach Manfred J. M. Neumann und Martin Klein 242
2.2 Wettbewerb und asymmetrische Informationen nach
SanfordJ. Grossman und Joseph E. Stiglitz 246
2.2.1 Modell von SanfordJ. Grossman und
Joseph E. Stiglitz 248
2.2.2 Implikationen des Modells 257
2.2.3 Modellkritik 259
2.3 Dynamischer Wettbewerb und asymmetrische
Information nach Martin Hellwig 261
2.3.1 Informationseffizienz im dynamischen Kapital¬
markt 264
2.3.2 Darstellung eines annähernd informations¬
effizienten Kapitalmarktes 267
Inhaltsverzeichnis XVII
2.4 Unvollkommener Wettbewerb und asymmetrische
Information nach Albert S. Kyle 269
2.4.1 Modell von Albert S. Kyle 271
2.4.2 Implikationen des Modells von A. S. Kyle 283
2.4.3 Modellkritik 287
TeilV
Empirische Analyse 291
1 Datenquellen und Datenumfang 293
2 Effizienztest 303
2.1 Optionspreise und der Fair Value 304
2.1.1 Testaufbau 305
2.1.2 Resultat 309
2.2 Handelsstrategien und Erfolgsquoten 312
2.2.1 Methode der Filterregeln 315
2.2.2 Methode der gleitenden Durchschnitte 320
2.2.3 Point Figure Test 324
2.3 Statistisch Ökonometrische Testverfahren 328
2.3.1 Run Test 329
2.3.2 Korrelationstest 332
2.3.3 Test auf Normalverteilung 337
3 Zusammenfassende Ergebnisbetrachtung der
empirischen Analyse 347
XVIII Inhaltsverzeichnis
Teil VI
Wirkungsmechanismen und Interdependenzen
effizienter Märkte 349
1 Price Discovery Function 351
2 Wirkungsmechanismen der Spekulation auf
Optionsmärkten 359
2.1 Begriff der Preisstabilisierung 360
2.2 Stabilitätswirkung der Spekulation 362
2.2.1 „Überschießen derivativer Märkte 364
2.2.2 Ausweitung des Handelsvolumens 374
2.2.3 Wettcharakterisierung von Transaktionen auf
derivativen Märkten 377
2.3 Stabilität durch derivative Märkte 380
3 Insider Handel in Optionsmärkten 383
3.1 Informative Spaltung der Optionsmärkte 384
3.2 Begründung für Insiderregeln 389
3 3 Insider Handel und die Beeinträchtigung der
Kapitalmarktfunktion 393
3.31 Schädigungshypothese 393
3.3.2 Funktionenschutz 395
3.4 Insider Handel und Informationseffizienz 398
4 Allokative Effizienz der Optionsmärkte 405
4.1 Reduzierte Markteintrittsbarrieren 405
4.2 Erweiterte Rendite/Risiko Relation 406
4.3 Optimierter Ressourceneinsatz durch Optionsmärkte ...408
5 Zusammenfassung 415
Anhang 423
Literaturverzeichnis 507
Abbildungsverzeichnis
Teill
Abb. 1: Marktsegmentes 30
Abb. 2: Transaktionsarten auf derivativen Märkten 33
Teiln
Abb. 1: Das effiziente Portfolio 87
Abb. 2: Effizienzlinien bei unterschiedlichen Korrelations¬
geraden 89
Abb. 3: Effizienzkurven bei alternativen Korrelationsko¬
effizienten 90
Abb. 4: Subjektiv optimale Portfolios 92
Abb. 5: Graphische Darstellung von Aktien und Marktrendite 98
Abb. 6: Kapitalmarktlinie und Marktportfolio 101
Abb. 7: Optimale Portfolioauswahl 105
Abb. 8: Wertpapierlinie 109
Abb. 9: Sytematisches und unsystematisches Risiko 110
Abb. 10: Die Regression im Marktmodell 117
Teilm
Abb. 1: Innerer Wert für Calls und Puts 131
Abb. 2: Kursverlauf des Call 135
Abb. 3: Differierende Volatilitäten 137
Abb. 4: Zeitwert der Option 141
Abb. 5: Optionspreismodelle 148
Abb. 6: Moderne Optionspreistheorie 153
Abb. 7: Call Bewertung nach Black Scholes 168
Abb. 8: Put Bewertung nach Black Scholes 172
Teil IV
Abb. 1: Formen der Informationseffizienz 216
Abb. 2: Monopolmacht des Informierten 281
XX Abbildungsverzeichnis
TeilV
Abb. 1: Handelsvolumen der DTB DAX Option in den Jahren
1994 und 1995 294
Abb. 2: Inputdaten der Analyse börsentäglicher Settlement
Preise für die Jahre 1994 und 1995 295
Abb. 3: IBIS DAX und Basispreise für die empirische Analyse
mit Settlement Preisen 297
Abb. 4: Inputdaten der Analyse laufender Kursnotierungen
für die Jahre 1994 und 1995 298
Abb. 5: IBIS DAX und Basispreise Für die empirische Analyse
mit lfd. Notierungen 300
Abb. 6: Tableau der Tests auf Informationseffizienz 301
Abb. 7: Ergebnisse der Tests auf gleichgewichtige Options¬
preise 310
Abb. 8: Referenzzins monatlich 314
Abb. 9: Referenzzins quartalbezogen 314
Abb. 10: Filterregel 316
Abb. 11: Ergebnisse der Filtertests 319
Abb. 12: Gleitender Durchschnitt 321
Abb. 13: Ergebnisse der Analyse gleitender Durchschnitte 323
Abb. 14: Point Figure Chart 325
Abb. 15: Ergebnisse der Point Figure Tests 327
Abb. 16: Ergebnistableau der Run Tests 331
Abb. 17: Autokorrelation 333
Abb. 18: Ergebnisse der Korrelationstests 336
Abb. 19: Normalverteilung versus Pareto Verteilung 339
Abb. 20: Histogramm der Normalverteilung 340
Abb. 21: Summenhäufigkeitsfunktion und theoretische
Verteilungsfunktion 342
Abb. 22: Ergebnis der Tests auf normalverteilte Renditen 344
Teil VI
Abb. 1: Differierende Stabilitätswirkungen 362
|
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| author | Stephan, Ulrich |
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