Organisationsformen des Wertpapierhandels: Gesamtkursermittlung, kontinuierliche Auktion und Market-Maker-System
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Wiesbaden
Gabler
1998
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| adam_text | ERIK THEISSEN ORGANISATIONSFORMEN DES WERTPAPIERHANDELS
GESAMTKURSERMITTLUNG, KONTINUIERLICHE AUKTION UND MARKET-MAKER-SYSTEM
GABLER 2008 AGI-INFORMATION MANAGEMENT CONSULTANTS MAY BE USED
FOR PERSONAL PURPORSES ONLY OR BY LIBRARIES ASSOCIATED TO DANDELON.COM
NETWORK. INHALTSVERZEICHNIS VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN XV VERZEICHNIS
DER TABELLEN XVII VERZEICHNIS DER ABKUERZUNGEN XIX 1 PROBLEMSTELLUNG 1 2
GRUNDFORMEN DER ORGANISATION DES WERTPAPIERHANDELS 6 2.1 GRUNDSAETZLICHE
AUSGESTALTUNGSMOEGLICHKEITEN DES BOERSENHANDELS 7 2.1.1 DAS
MARKET-MAKER-PRINZIP 8 2.1.2 DIE KONTINUIERLICHE AUKTION 10 2.1.3 DIE
GESAMTKURSERMITTLUNG 13 2.1.4 MISCHFORMEN 15 2.2 CHARAKTERISTIKA UND
AUSGESTALTUNGSMOEGLICHKEITEN DER GESAMTKURS- ERMITTLUNG 16 2.2.1
ORDERERTEILUNG 17 2.2.2 HAEUFIGKEIT UND AUSLOESUNG DER PREISFESTSTELLUNG
19 2.2.3 MARKTTRANSPARENZ: DIE BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN VOR DER
PREISFESTSTELLUNG 21 2.2.4 PREISBESTIMMUNGS- UND RATIONIERUNGSREGELN 24
2.3 DER AKTIENHANDEL AN DER FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE 31 2.3.1 DER
PARKETTHANDEL 31 2.3.2 DER ELEKTRONISCHE HANDEL IN IBIS 38 2.3.3 DER
HANDEL AN DER DEUTSCHEN TERMINBOERSE 41 3 OEKONOMISCHE ANALYSE DER VOR-
UND NACHTEILE DER GESAMT- KURSERMITTLUNG 44 3.1 KRITERIEN ZUR
BEURTEILUNG DER QUALITAET VON WERTPAPIERMAERKTEN 45 3.2 VORUEBERLEGUNGEN 49
3.2.1 HANDELSMOTIVE 49 3.2.2 LIQUIDITAET UND INFORMATIONSEFFIZIENZ ALS
BEURTEILUNGSKRITERIEN 51 3.3 LIQUIDITAET 56 3.3.1 DER ZEITASPEKT DER
LIQUIDITAET: DIE MOEGLICHKEIT DES SOFORTIGEN AB- SCHLUSSES 56 3.3.2 DER
KOSTENASPEKT DER LIQUIDITAET 60 3.3.3 EXKURS: DIE NACHFRAGE NACH
SOFORTIGKEIT 64 XI 3.4 INFORMATIONSVERARBEITUNG 68 3.5 EXPLIZITE
TRANSAKTIONSKOSTEN 73 3.6 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG 75 3.7 EXKURS:
INFORMATIONSEFFIZIENZ ALS GESTALTUNGSZIEL 80 MODELLTHEORETISCHE ANALYSEN
DER GESAMTKURSERMITTLUNG 92 4.1 MODELLANNAHMEN UND IHRE OEKONOMISCHE
INTERPRETATION 92 4.2 MODELLE MIT STOCHASTISCHEM ORDERSTROM 100 4.2.1
DAS MODELL DER GESAMTKURSERMITTLUNG VON MENDELSON (1982) 101 4.2.2
GESAMTKURSERMITTLUNG VERSUS MARKET-MAKER-MARKT 105 4.2.3 DIE ERFUELLUNG
DER MARKTAUSGLEICHSFUNKTION BEI DER GESAMTKURSERMITTLUNG 108 4.2.4
ZERO-INTELLIGENCE TRADING 110 4.3 WALRASIANISCHE GLEICHGEWICHTSMODELLE
MIT VOLLSTAENDIGER INFORMATION 113 4.4 GESAMTKURSERMITTLUNG BEI
UNVOLLSTAENDIGER INFORMATION: DIE K-DOUBLE-AUCTION 116 4.5 ORDERERTEILUNG
BEI PREISUNSICHERHEIT 119 4.5.1 DER RESERVATIONSPREISEFFEKT UND SEINE
FOLGEN 120 4.5.2 DAS MODELL VON HO / SCHWARTZ / WHITCOMB (1985) 124
4.5.2.1 DAS INDIVIDUELLE OPTIMIERUNGSKALKUEL 124 4.5.2.2 MARKTPREIS UND
HANDELSVOLUMEN 129 4.5.2.3 ZUR QUANTIFIZIERUNG DES
RESERVATIONSPREISEFFEKTES 133 4.6 MODELLE MIT RATIONALEN ERWARTUNGEN 139
4.6.1 MARKTORGANISATION UND MARKTTRANSPARENZ 140 4.6.2 EINMALIGE VERSUS
KONTINUIERLICHE AUKTION: DAS MODELL VON KYLE(1985) 147 4.6.3 EIN
AUKTIONSMARKT BEI UNVOLLSTAENDIGEM WETTBEWERB 155 4.6.4 AUKTIONS- UND
MARKET-MAKER-MARKT BEI RATIONALEN ERWARTUNGEN 158 4.7 ZUSAMMENFASSUNG
165 ANHANG ZU KAPITEL 4 168 EMPIRISCHE VERGLEICHE UNTERSCHIEDLICHER
MARKTORGANISATIONS- FORMEN MIT FELDDATEN 177 5.1 BOERSENPLATZWAHL UND
MARKTQUALITAET 178 5.1.1 UNTERSCHIEDLICHE HANDELSVERFAHREN AN EINER BOERSE
179 5.1.2 AKTIEN MIT MEHRFACHNOTIERUNGEN 183 5.2 INFORMATIONSEFFIZIENZ
184 5.2.1 INTERVALLING-EFFEKT UND MARKTQUALITAET 185 5.2.2 DIE
NEUEINFUEHRUNG KONTINUIERLICHEN HANDELS 187 5.2.3 DIE VERARBEITUNG VON
ERGEBNISANKUENDIGUNGEN 188 XII 5.3 LIQUIDITAET 190 5.3.1 LIQUIDITAET UND
REALISIERTE RENDITEN 191 5.3.2 EXPLIZITE GELD-BRIEF-SPANNEN 193 5.3.2.1
GEPAARTE STICHPROBEN 194 5.3.2.2 MEHRFACHNOTIERUNGEN 199 5.3.2.3
BOERSENPLATZWECHSEL 205 5.3.3 SCHAETZUNG VON GELD-BRIEF-SPANNEN AUS
TRANSAKTIONSPREISEN 207 5.3.3.1 DAS ROLL-MASS UND SEINE ANWENDBARKEIT AUF
DIE GESAMT- KURSERMITTLUNG 208 5.3.3.2 DER MARKTEFFIZIENZKOEFFIZIENT UND
SEINE BEZIEHUNG ZUM ROLL-MASS 214 5.3.3.3 ANWENDUNGEN VON ROLL-MASS UND
MARKTEFFIZIENZKOEFFIZIENT 216 5.3.4 LIQUIDITAETSMESSUNG AUS SICHT
INSTITUTIONELLER INVESTOREN 222 5.3.4.1 DAS IMPLEMENTATION SHORTFALL-MASS
UND SEINE BEZIEHUNG ZUR GELD-BRIEF-SPANNE 223 5.3.4.2 EMPIRISCHE
ERGEBNISSE 225 5.4 SCHAETZUNG DER GESAMTEN TRANSAKTIONSKOSTEN 228 5.5
MARKTSTRUKTUR UND RENDITEVOLATILITAET 230 5.5.1 UNTERSUCHUNGSDESIGN UND
ERGEBNISSE VON AMIHUD / MEN- DELSON(1987) 231 5.5.2 ZUR INTERPRETATION
DER RESULTATE: HYPOTHESEN UND EMPIRISCHE ERGEBNISSE 232 5.5.3
MARKTSTRUKTUR UND RENDITEVOLATILITAET AM DEUTSCHEN AKTIENMARKT 237
5.5.3.1 DATENBASIS 239 5.5.3.2 DESKRIPTIVE STATISTIKEN 242 5.5.3.3
TESTERGEBNISSE 248 5.5.3.4 DER EINFLUSS ZUSAETZLICHER PREISINFORMATIONEN
AUF DIE VOLATILITAET DER RENDITEN 254 5.5.3.4.1 AUSLANDSNOTIERUNG
DEUTSCHER AKTIEN 255 5.5.3.4.2 DIE EINFUEHRUNG DES IBIS-HANDELS 257
5.5.3.5 SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS DEN ERGEBNISSEN FUER DEN DEUTSCHEN MARKT
261 5.6 ZUSAMMENFASSUNG 261 ANHANG ZU KAPITEL 5 264 6 EXPERIMENTELLE
VERGLEICHE UNTERSCHIEDLICHER MARKT- ORGANISATIONSFORMEN 267 6.1
GRUNDLAGEN DER EXPERIMENTELLEN METHODE 268 6.1.1 ELEMENTE DES
EXPERIMENTELLEN DESIGNS 269 6.1.2 ZWEI DESIGNBEISPIELE 271 6.2
MARKTORGANISATION AUF GUETERMAERKTEN 275 XIII 6.3 KAPITALMARKTEXPERIMENTE
279 6.3.1 DAS *KLASSISCHE DIVIDENDENDESIGN 280 6.3.2
MEHRPERIODENDESIGNS 283 6.3.3 EIN EXPERIMENTELLER TEST DES MODELLS VON
KYLE (1985) 285 6.3.4 UNTERSUCHUNGEN VON MARKET-MAKER-MAERKTEN 287 6.4
ERWARTUNGSBILDUNG 289 6.5 INFORMATIONSAGGREGATION UND LIQUIDITAET BEI
UNTERSCHIEDLICHER MARKT- ORGANISATION: EINE EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNG
291 6.5.1 DAS EXPERIMENTELLE DESIGN 293 6.5.1.1 UEBERBLICK 293 6.5.1.2
INFORMATIONSSTRUKTUR 294 6.5.1.3 DIE MARKTORGANISATION 296 6.5.1.4 DER
ABLAUF DER EXPERIMENTE 299 6.5.1.5 DATENAUFBEREITUNG 300 6.5.2
HYPOTHESEN UND ERGEBNISSE 301 6.5.2.1 INFORMATIONSVERARBEITUNG 301
6.5.2.1.1 HYPOTHESEN 301 6.5.2.1.2 DESKRIPTIVE ANALYSE 302 6.5.2.1.3
TESTERGEBNISSE 306 6.5.2.1.4 ANALYSE DER PREISAENDERUNGEN 309 6.5.2.2
ERWARTUNGSBILDUNG 311 6.5.2.3 LIQUIDITAET 316 6.5.2.3.1 HYPOTHESEN 316
6.5.2.3.2 HANDELSVOLUMEN 317 6.5.2.3.3 EXPLIZITE UND IMPLIZITE
GELD-BRIEF-SPANNEN 319 6.5.2.3.4 ZUR INTERPRETATION DER
GELD-BRIEF-SPANNE 321 6.5.2.3.5 SCHAETZUNG VON GELD-BRIEF-SPANNEN AUS
TRANS- AKTIONSAKTIONSPREISEN: DAS ROLL-MASS 324 6.5.2.3.6 MARKTSTRUKTUR
UND RENDITEVOLATILITAET 327 6.5.2.4 INFORMATIONSQUALITAET,
PORTFOLIOSTRUKTUR UND VERMOEGENS- VERTEILUNG 329 6.6 ZUSAMMENFASSUNG 334
7 ZUSAMENFASSUNG UND AUSBLICK 337 ANHANG 341 LITERATURVERZEICHNIS 381
XIV L
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