Verfügbarkeit: Wahrscheinlichkeitstheorie

Wahrscheinlichkeitstheorie:

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Schürger, Klaus 1939- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	München u.a. Oldenbourg 1998
Schriftenreihe:	Lehr- und Handbücher der Statistik
Schlagworte:	Wahrscheinlichkeitstheorie Lehrbuch
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	XII, 510 S.
ISBN:	3486236598

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT VII HAEUFIG BENUTZTE SYMBOLE UND ABKUERZUNGEN XI KAPITEL 1. WAHRSCHEINLICHKEITSRAEUME 1 1.1. DISKRETE WAHRSCHEINLICHKEITSRAEUME 2 1.2. ALLGEMEINE WAHRSCHEINLICHKEITSRAEUME 12 1.3. EXISTENZPROBLEM: CR-ALGEBREN 20 1.4. EXISTENZPROBLEM: WAHRSCHEINLICHKEITSMASSE 32 1.5. BEDINGTE WAHRSCHEINLICHKEITEN 40 AUFGABEN 42 KAPITEL 2. ZUFALLSVARIABLE 45 2.1. MESSBARE ABBILDUNGEN UND ZUFALLSVARIABLE 45 2.2. VERTEILUNGEN UND VERTEILUNGSFUNKTIONEN 60 2.3. EINIGE SPEZIELLE CR-ALGEBREN 67 AUFGABEN 77 KAPITEL 3. UNABHAENGIGKEIT 81 3.1. UNABHAENGIGKEIT VON EREIGNISSEN UND ZUFALLSVARIABLEN 81 3.2. NULL-EINS-GESETZE 101 AUFGABEN 105 KAPITEL 4. ERWARTUNGSWERTE 109 4.1. DEFINITION 109 4.2. STETIGKEITSEIGENSCHAFTEN DES ERWARTUNGSWERTES 131 4.3. UNGLEICHUNGEN FUER ERWARTUNGSWERTE * 148 4.4. DER SATZ VON FUBINI-TONELLI 163 4.5. BERECHNUNG VON ERWARTUNGSWERTEN 168 4.6. LEBESGUE-RAEUME 185 4.7. DAS STARKE GESETZ DER GROSSEN ZAHLEN 196 4.8. SYMMETRISCH VERTEILTE ZUFALLSVARIABLE 208 AUFGABEN 211 KAPITEL 5. SCHWACHE KONVERGENZ UND ZENTRALER GRENZWERTSATZ 223 5.1. SCHWACHE KONVERGENZ 223 5.2. DER ZENTRALE GRENZWERTSATZ 239 AUFGABEN 249 VI INHALTSVERZEICHNIS KAPITEL 6. BEDINGTE ERWARTUNGSWERTE 253 6.1. DEFINITION UND EXISTENZ BEDINGTER ERWARTUNGSWERTE 253 6.2. BERECHNUNG BEDINGTER ERWARTUNGSWERTE 269 6.3. EXISTENZ EINES POISSON-PROZESSES 279 AUFGABEN 285 KAPITEL 7. SUBADDITIVE GRENZWERTSAETZE 289 7.1. FAST-SUBADDITIVITAET 289 7.2. STATIONARITAET 296 7.3. SUBADDITIVE GRENZWERTSAETZE 300 7.4. ERGODIZITAET 311 7.5. ANWENDUNGEN 317 7.6. KONVERGENZ EMPIRISCHER VERTEILUNGEN 323 AUFGABEN 328 KAPITEL 8. MARTINGALE 333 8.1. MARTINGALE UND SUBMARTINGALE 333 8.2. BEISPIELE 345 8.3. STOPPZEITEN UND STOPPSAETZE 349 8.4. DISKRETE STOCHASTISCHE INTEGRALE UND LOKALE MARTINGALE 367 8.5. UNGLEICHUNGEN 377 8.6. DER MARTINGALKONVERGENZSATZ 386 8.7. FOLGERUNGEN AUS DEM MARTINGALKONVERGENZSATZ 397 8.8. DAS GESETZ VOM ITERIERTEN LOGARITHMUS 414 AUFGABEN 418 KAPITEL 9. WEITERE ANWENDUNGEN DER MARTINGALTHEORIE 425 9.1. DER JACKKNIFE-SCHAETZER EINER VARIANZ 425 9.2. STOCHASTISCHE KOMBINATORISCHE OPTIMIERUNGSPROBLEME 428 9.3. OPTIMALES STOPPEN EINER FOLGE VON ZUFALLSVARIABLEN 436 9.4. EIN RUINPROBLEM FUER KOLLEKTIVE RISIKOMODELLE 450 AUFGABEN 454 KAPITEL 10. MARTINGALE UND STOCHASTISCHE FINANZMAERKTE 457 10.1. DER *FAIRE PREIS EINER EUROPAEISCHEN OPTION 457 10.2. DURCH GRENZUEBERGANG ZUR BLACK-SCHOLES-FORMEL 474 AUFGABEN 481 LITERATURHINWEISE 485 LITERATURVERZEICHNIS 491 SYMBOLVERZEICHNIS 499 SACHVERZEICHNIS 503
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